【银华基金】交易日报2024-12-05

【银华基金】交易日报2024-12-05
2024年12月05日 19:39 市场投研资讯

(来源:银华固收交易)

本币资金市场相较均衡偏紧。早盘大行融出适量,股份及城商融出矜持,隔夜质押利率国股多成交在8-1.85%,质押信用在1.85-1.9%附近成交;7D质押利率国股多成交在1.8%,质押信用多Ofr在1.82%附近;14D质押信用ofr在1.80%以上。公开市场操作之后,隔夜小幅上行至,质押信用存单隔夜1.88-1.9%,7D最高上行至1.9%。午后资金面较午前略有收紧,隔夜质押利率国股成交在1.85%-1.9%附近。临近尾盘7D质押信用维持在1.85%附近;隔夜ofr较少,存单信用成交在1.8-1.85。

央行开展373亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.5%。Wind数据显示,当日1903亿元逆回购到期。

【12月5日利率债结果】

3Y 240313X9 加权利率 1.4926% 全场倍数 3.71倍 边际倍数 13.33倍

5Y 240315X4 加权利率 1.6896% 全场倍数 3.81倍 边际倍数 2.2倍

10Y 240311X12 加权利率 1.9995% 全场倍数 4倍 边际倍数 1.09倍

3Y需求尚可,费后低二级9.9BP发 1.6213,倒挂尚可;

5Y需求尚可,费后低二级4.8BP发 1.7175,倒挂尚可;

10Y需求尚可,费后低二级4.5BP发 2.0204,倒挂严重。

24内蒙古债27,2471278,一般债,20Y,0.7759亿,票面2.26%,全场26.94,边际1.68

24内蒙古债28,2471279,一般债,10Y,33亿,票面2.05%,全场28.2,边际2.61

24内蒙古债29,2471280,普通专项,20Y,30亿,票面2.3%,全场27.6,边际4.15

24内蒙古债30,2471281,普通专项,7Y,72亿,票面1.9%,全场24.93,边际2.04

24内蒙古债31,2471282,普通专项,10Y,150亿,票面2.09%,全场24.28,边际15

24内蒙古债32,2471283,普通专项,15Y,150亿,票面2.21%,全场23.17,边际1.26

24内蒙古债33,2471284,普通专项,20Y,200亿,票面2.3%,全场23.7,边际7.5

24湖北债91,2471311,普通专项,15Y,116.46亿,票面2.2%,全场24.21,边际1.07

24湖北债92,2471312,普通专项,20Y,178.14亿,票面2.26%,全场26.88,边际1.69

24辽宁债32,199094,普通专项,20Y,100亿,票面2.26%,全场33.28,边际1.69

24辽宁债33,199095,普通专项,30Y,100亿,票面2.23%,全场34,边际1.4

24福建债40,199086,收费公路专项,15Y,0.9亿,票面2.21%,全场29.44,边际9.5

24福建债41,199087,高质发展专项,7Y,1.1775亿,票面1.9%,全场29.98,边际3.31

24福建债42,199088,高质发展专项,10Y,4.5285亿,票面2.05%,全场31.42,边际3.25

24福建债43,199089,高质发展专项,15Y,35.6927亿,票面2.2%,全场27.34,边际3.74

24福建债44,199090,高质发展专项,20Y,66.7013亿,票面2.26%,全场28.57,边际6.67

24福建债45,199091,高质发展专项,30Y,2亿,票面2.27%,全场31.2,边际3.25

24福建债46,199092,普通专项,15Y,223亿,票面2.2%,全场25.59,边际2.74

24福建债47,199093,普通专项,30Y,223亿,票面2.26%,全场27.38,边际1.26

2024/12/5短融发行结果

【2.21】24北辰科技CP002 1Y 3e AA+/-- 【2-2.8】

【1.83】24中建材集SCP002 0.49Y 5e AAA/-- 【1.65-1.85】

【1.99】24伟驰SCP004 0.74Y 3e AA+/-- 【1.8-2.5】

【1.93】24华电租赁SCP011 0.25Y 5e AAA/-- 【1.7-1.94】

【1.93】24舟山旅游SCP002 0.74Y 3.9e AA+/-- 【1.6-2.6】

【1.9】24常州投资SCP004 0.74Y 5e AAA/-- 【1.5-2.5】

【1.91】24泰州城建SCP015 0.74Y 4.5e AA+/-- 【1.7-2.1】

【1.72】24银河证券CP015 0.25Y 40e AAA/-- -----/1.7200

【1.84】24申能股SCP006 0.74Y 15e AAA/-- 【1.67-1.87】

【1.85】24苏农垦SCP014 0.25Y 5e AAA/-- 【1.58-1.88】

【1.77】24浙交投SCP022 0.5Y 10e AAA/-- 【1.5-1.82】

【1.9】24中铝资本SCP006 0.74Y 8e AAA/-- 【1.79-1.99】

【1.86】24太湖国投SCP004 0.49Y 3.2e AA+/-- 【1.7-2.4】

【1.8】24广州地铁SCP008 0.49Y 30e AAA/-- 【1.5-1.82】

【1.81】24国家管网CP006 1Y 30e AAA/-- 【1.5-1.81】

【1.81】24国家管网CP004 1Y 20e AAA/-- 【1.7-1.81】

【1.81】24国家管网CP005 1Y 30e AAA/-- 【1.6-1.81】

【1.86】24鲁招金SCP004(科创票据) 0.73Y 10e AAA/-- 【1.6-1.91】

2024/12/5信用发行结果

【2.74】24中捷农场PPN003A 3+2 1e AA/-- 【2-4】

【3.2】24中捷农场PPN003B 5Y 1e AA/-- 【3-5】

【2.3】24洞庭新城MTN001 3+2 5e AA/-- 【2.3-3.5】

【2.6】24南宁高新MTN001 3Y 2e AA/-- 【2.6-3.5】

【2.29】24金华融盛MTN005 3+2 10e AA/-- 【1.8-2.8】

【3】24连云港(3.680, -0.02, -0.54%)MTN004B 5+N 2.5e AA+/-- 【2.8-4】

【2.14】24苏州高新(5.910, -0.14, -2.31%)MTN011 3+N 5e AAA/-- 【2-2.5】

【2.1】24闽投MTN008 5Y 5e AAA/-- 【1.9-2.5】

【4.1】24潍坊滨投PPN003A 3+2 1.8e AA+/-- 【3.4-5.3】

【5.3】24潍坊滨投PPN003B 5Y 1.97e AA+/-- 【3.9-5.5】

【2.29】24鄂联投MTN011 3Y 10e AAA/-- 【2-3】

【3.5】24赣建工MTN004 2+N 2e AA+/-- 【3.5-4.5】

【2.28】24镜湖开发MTN003 5Y 7.5e AAA/-- 【2-3.2】

【2.35】24西汇投资MTN002 3+2 5e AA/-- 【2.3-3.3】

【2.33】24京能国际MTN006A(BC) 2+N 5e AAA/AAA 【2-3】

【2.3】24吕四港MTN001 3Y 5e AA+/-- 【2-2.8】

【2.45】24中兴产投PPN001 1Y 5e 【2-3】

一级市场(126日发行) (一级组)

12月6日

今日簿记利率债

利率债1997亿=国债560亿+政金债160亿+地方债1277亿

国债

10:35-11:35

23附息国债23(续7) 560亿元 30年 3% 荷兰式

口行

10:00-11:10

24进出14(增4) 110亿元 365D 1.41% 荷兰式

24进出22 50亿元 2年 - 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

14:00-14:40

24重庆债46 72亿元 10年 荷兰式

专项政府债

14:00-14:40

(再融资专项债) 24重庆债47 180亿元 5年 荷兰式

(再融资专项债) 24重庆债48 170亿元 7年 荷兰式

(再融资专项债) 24重庆债49 66亿元 10年 荷兰式

(再融资专项债) 24重庆债50 197亿元 20年 荷兰式

(再融资专项债) 24重庆债51 207亿元 30年 荷兰式

16:00-16:40

(再融资专项债) 24山西债51 200亿元 15年 荷兰式

(再融资专项债) 24山西债52 85亿元 20年 荷兰式

(再融资专项债) 24山西债53 100亿元 30年 荷兰式

明日短融发行信息

明日中票发行信息

24越秀交通MTN005 2Y 6e AAA/-- 【】

24寿光金旭MTN001 2Y 5e AA+/-- 【3.50-4.60】

24中交二航MTN004(科创票据) 3Y+3NY 5e AAA/-- 【】

24常州滨江MTN001 3Y 5e AA+/-- 【】

24广西林业MTN002 3Y+2Y 2e AA/-- 【】

12月6日

今日簿记ABS 

中国东方资产管理股份有限公司2024年度高质量发展1号第一期定向资产支持商业票据优先级

主承:中信建投(24.860, -0.64, -2.51%)/中信证券(27.750, -0.49, -1.74%)/东兴证券(12.160, 0.08, 0.66%)

时间:09:00-18:00

24东方资产1ABN001优先 7.49亿元 1年 2025/12/16 AAA

京东科技-金采6号2期保理合同债权资产支持专项计划资产支持证券

主承:世纪证券/天风证券(4.680, -0.04, -0.85%)

时间:

金采陆2A 9亿元 1年 2025/12/06 AAA

金采陆2B 1亿元 1.6年 2026/07/06 - 联合资信 

兴证圆融-声赫-漳州城投供应链金融系列3号第2期资产支持专项计划资产支持证券

主承:广发证券(15.570, -0.18, -1.14%)/兴业证券(6.030, -0.06, -0.99%)

时间:

漳州14A 5.45亿元 1.5年 2026/06/05 AA+

漳州14C 0.07亿元 1.5年 2026/06/05 - 新世纪 

华泰资管-月盈1号8期资产支持专项计划资产支持证券

主承:广发证券/华泰证券(17.710, -0.23, -1.28%)/中信建投

时间:

月盈壹8A 2.6亿元 1年 2025/11/26 AAA

月盈壹8B 0.16亿元 1年 2025/11/26 AA+

月盈壹8D 0.15亿元 2.6年 2027/07/27 - 联合资信 

月盈壹8C 0.09亿元 2.6年 2027/07/27 - 联合资信 

国君华安资产-金桥股份新金桥广场资产支持专项计划资产支持证券

主承:国泰君安(17.700, -0.09, -0.51%)

时间:

24金股优 10.44亿元 17.9年 2042/11/01 AAA

24金股次 1.56亿元 17.9年 2042/11/01 - 新世纪 

渤海汇金-东北中交城资产支持专项计划资产支持证券

主承:广发证券

时间:

中交城A 9.5亿元 18年 2042/12/05 AAA

中交城C 1.6亿元 18年 2042/12/05 - 新世纪 

狮桥中信证券惠农2号3期资产支持专项计划(两新)资产支持证券

主承:中信证券

时间:

狮桥55A1 6.4亿元 2.1年 2027/01/29 AAA

狮桥55A2 0.98亿元 2.2年 2027/02/18 AA+

狮桥55C 0.5622亿元 2.2年 2027/02/18 - 联合资信 

长城证券(8.330, 0.01, 0.12%)-联合应收账款4期资产支持专项计划资产支持证券

主承:平安证券/长城证券

时间:

24联4A1 9.1亿元 2.9年 2027/10/21 AAA

24联4A2 5.86亿元 2.9年 2027/10/21 AA+

24联4次 0.01亿元 2.9年 2027/10/21 - 联合资信 

长金2024年第三期个人汽车抵押贷款资产支持证券资产支持证券

主承:国泰君安/中信建投/中信证券

时间:09:30-17:00

24长金3优先 20.8亿元 1.4年 2026/04/26 AAA

24长金3C 4.2亿元 2.8年 2027/09/26 - 中诚信国际 

其它金融机构债

24嘉兴银行二级 09:00-18:00 15亿元 5Y+5Y AA/AA+ 无担保 中信建投证券,国泰君安,浙商证券(11.760, -0.19, -1.59%),中信证券 2.2-3.2

24浦发银行(10.270, 0.03, 0.29%)二级资本债02A 09:00-18:00 合计发行370亿元 5Y+5Y AAA/AAA 无担保 国泰君安,中国工商银行(6.940, 0.01, 0.14%),中国农业银行(5.170, 0.01, 0.19%),中国银行(5.440, 0.01, 0.18%),交通银行(7.270, 0.01, 0.14%),浙商银行(2.860, -0.01, -0.35%),兴业银行(20.930, 0.01, 0.05%),东方证券(9.850, -0.12, -1.20%),中信建投证券,中金公司(36.180, -2.69, -6.92%),中信证券,海通证券(10.410, 0.00, 0.00%),招商证券(18.340, -0.34, -1.82%),中国银河(16.950, -0.87, -4.88%),广发证券,华泰证券 1.95-2.75

24浦发银行二级资本债02B 09:00-18:00 合计发行130亿元 10Y+5Y AAA/AAA 无担保 国泰君安,中国工商银行,中国农业银行,中国银行,交通银行,浙商银行,兴业银行,东方证券,中信建投证券,中金公司,中信证券,海通证券,招商证券,中国银河,广发证券,华泰证券 2.15-2.95

24秦皇岛银行永续债 09:00-18:00 15亿元 5Y+NY AA-/AA 无担保 中信建投证券,光大证券(17.900, -0.32, -1.76%)(维权),中信证券 3.5-4.5

24苏银金租债02BC 09:00-18:00 合计发行30亿元 3Y -/- 无担保 江苏银行(9.200, 0.02, 0.22%),中国工商银行,中国银行,华夏银行(7.270, -0.02, -0.27%),浙商银行,兴业银行,北京农商银行,东方证券,中信证券,中信建投证券,国泰君安,国开证券,申万宏源(5.180, -0.09, -1.71%)证券,中银证券(10.770, -0.20, -1.82%),招商证券,华泰证券,海通证券,国投证券 1.8-2.5

24中行永续债02BC 09:30-18:00 200亿元 5Y+NY AAA/AAA 无担保 中银证券,中国工商银行,中国农业银行,中国邮政储蓄银行,江苏银行,中信证券,中信建投证券,华泰证券,中金公司,国泰君安,申万宏源证券,国开证券,中国银河,招商证券,广发证券 2-2.5

今日簿记企业债

今日簿记公司债

24皖控02-小公募 安徽国控 12月6日 2.4亿元 (未设基础规模) 3Y+2Y /AAA 无担保 华安证券(5.740, -0.07, -1.20%) 1.7-2.7 上交所 

24唐租06-小公募 大唐租赁 12月6日 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 3Y -/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,广发证券,平安证券,中泰证券(6.390, -0.09, -1.39%),海通证券 1.7-2.7 上交所 

24唐租05-小公募 大唐租赁 12月6日 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 2Y /AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,广发证券,平安证券,中泰证券,海通证券 1.6-2.6 上交所 

24华泰S5-小公募 华泰证券 12月6日 合计发行60亿元 (未设基础规模,可回拨) 304D A-1/AAA 无担保 华泰联合证券,申万宏源证券,中金公司,财通证券(8.040, -0.10, -1.23%) 1.4-2.4 上交所 

24华泰S4-小公募 华泰证券 12月6日 合计发行60亿元 (未设基础规模,可回拨) 182D -/- 无担保 华泰联合证券,申万宏源证券,中金公司,财通证券 1.3-2.3 上交所 

瑞安市国有资产投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 12月6日 7.7亿元 3Y 1.80%-2.80% /AA+ 无担保 中信建投证券 上交所

萍乡市投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 12月6日 8.5亿元 3Y 2.20%-3.30% -/AA+ 无担保 东海证券,海通证券,国泰君安 上交所

科学城(广州)投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期) 12月6日 12亿元 2Y+NY 2.3%-3.5% -/AA+ 无担保 国泰君安,平安证券 上交所

海宁经开产业园区开发建设有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 12月6日 8亿元 5Y 2.0%-3.0% -/- 浙江省融资担保有限公司担保 湘财证券,东吴证券(8.020, -0.06, -0.74%) 上交所

广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 12月6日 5.1亿元 5Y+2Y 3.00%-4.50% /AA 双城(重庆)信用增进股份有限公司担保 浙商证券 上交所

成都经开产业投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 12月6日 10亿元 3Y+2Y 2.30%-3.50% -/AA+ 天府信用增进股份有限公司担保 中邮证券,国金证券(8.680, -0.11, -1.25%),华西证券(8.270, -0.07, -0.84%) 上交所

安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 12月6日 合计发行6亿元 3Y 2.00%-3.20% /AA 安徽省信用融资担保集团有限公司担保 天风证券,国元证券(8.120, -0.10, -1.22%) 上交所

安徽霍山国有资产投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) 12月6日 合计发行6亿元 5Y 2.30%-3.50% /AA 安徽省信用融资担保集团有限公司担保 天风证券,国元证券 上交所

【存款】 1205

今日同业存款价格较昨日变化不大,银行和理财少量存出,交投冷清。

【利率债】1205

今天利率交投活跃,收益强势震荡。

短融、NCD 1205更新

今日NCD全天交投一般,收益率有所上行。资金面早盘偏紧,市场ofr短期存单,年内到期成交在1.55%位置,日内持续上行,日终收在1.65%。具体来看国股存单,12月底到期1.60;明年3月到期1.72;明年6月到期1.74;明年9月到期1.745;明年12月到期1.74。

银行间短债市场今日情绪尚可,交投尚可,成交围绕估值附近波动,短端稍有上行。AAA四季度在1.75-1.8上下,一季度在1.74-1.86,二季度在1.76-1.86,三季度在1.77-1.17。

中票 12.5

今天中票交投活跃度较好整体再度下行,但整体有所弱化,长端追涨情绪下行,成交围绕估值减点

企业债、公司债 12.5已更新

今日公司债企业债交投活跃,收益继续下行,需求主要关注1-3年和3-5年AAA,成交在估值-2附近。银行债交投活跃,收益变动不大,收盘成交在估值附近。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、王皓然、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇杨扬雪、李欣怿、蒋翼飞

一级组:宋达、洪磊、王智飞、赵伊宁

线下组:于茜、耿丹庭、蒋子怡

二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭李恺天、张鲲翼、高洁

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