【银华基金】交易日报2024-08-06

【资金日评-8/6】

今日资金面整体均衡偏松，早盘起银行供给充足，非银融出积极。隔夜质押信用在报在1.75%-1.85%区间，押利率报在R+8附近，市场需求踊跃；7D质押信用成交在1.83%-1.85%附近；14Dofr在1.85%附近，成交较少。需求集中在隔夜-7D期限，各期限价格缓慢上行，1M及以上需求渐多。OMO操作后各期限价格继续上行，隔夜押存单在1.80%，信用1.88%附近；7D成交在1.86%-1.87%附近。午盘后资金面维持均衡，供需两淡，成交渐少，各期限ofr稍有下行1-2BP，价格直至收盘未见明显波动。

中国央行今日进行6.2亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.7%，与此前持平。今日2162.7亿元逆回购到期。

【8月6日利率债结果】

5Y 240208X4 加权利率 1.8224% 全场倍数 2.54倍 边际倍数 1.08倍

10Y 240215X5 加权利率 2.1559% 全场倍数 3.33倍 边际倍数 1.55倍

今日国开市场需求尚可，5Y费后1.8777，低二级0.7BP，10Y费后2.7BP，低二级2.7BP。

2Y 09240412Z09 加权利率 1.6008% 全场倍数 4.8倍 边际倍数 5.5倍

7Y 09240407Z19 加权利率 1.9971% 全场倍数 6.08倍 边际倍数 2.53倍

今日农发市场需求尚可，2Y费后1.6518，低二级8.3BP，7Y费后2.0286，低二级2.1BP。

24广东60,231913,一般债,10Y,71.2364亿,票面2.19%,全场21.93,边际5.06

24广东61,231914,其他专项,10Y,58.7724亿,票面2.19%,全场20.99,边际2.77

24广东62,231915,其他专项,15Y,29.11亿,票面2.28%,全场19.78,边际7.04

24广东63,231916,其他专项,20Y,28.17亿,票面2.36%,全场26.96,边际25.93

24广东64,231917,其他专项,30Y,26.585亿,票面2.41%,全场28.26,边际27.26

24广东65,231918,一般债,5Y,15.7042亿,票面1.89%,全场23.78,边际5.63

24广东66,231919,普通专项,7Y,23.4896亿,票面2.03%,全场23.21,边际4.8

24广东67,231920,普通专项,10Y,63亿,票面2.19%,全场22.02,边际2.72

24湖南债24,198538,其他专项,10Y,9.45亿,票面2.19%,全场27.57,边际3.7

24湖南债25,198539,其他专项,15Y,77.15亿,票面2.28%,全场24.85,边际2.73

24湖南债26,198540,其他专项,20Y,73.88亿,票面2.36%,全场27.79,边际24.81

24湖南债27,198541,其他专项,30Y,76.72亿,票面2.41%,全场29.26,边际27

24福建债20,2405660,一般债,5Y,5亿,票面1.89%,全场27.92,边际3.8

24福建债21,2405661,一般债,10Y,109.996亿,票面2.19%,全场23.78,边际2.72

24福建债22,2405662,收费公路专项,15Y,22.5264亿,票面2.28%,全场25.98,边际1.98

24福建债23,2405663,高质发展专项,7Y,3.913亿,票面2.03%,全场27.96,边际2.81

24福建债24,2405664,高质发展专项,10Y,33.8193亿,票面2.19%,全场24.42,边际2.19

24福建债25,2405665,高质发展专项,15Y,106.6839亿,票面2.28%,全场23.47,边际2.3

24福建债26,2405666,高质发展专项,20Y,189.0574亿,票面2.36%,全场28.94,边际23.08

24福建债27,2405667,其他专项,5Y,5亿,票面1.89%,全场28.2,边际2.76

24福建债28,2405668,其他专项,10Y,249亿,票面2.19%,全场22,边际1.83

2024/8/6短融发行结果

【1.98】24环球租赁SCP010 0.73Y 5e AAA/-- 【1.74-1.99】

【1.91】24大唐租赁SCP005 0.45Y 5e AAA/-- 【1.79-1.99】

【1.95】24凯盛科技SCP009 0.31Y 10e AAA/-- 【1.5-2.06】

【1.95】24浪潮电子SCP006(科创票据) 0.33Y 10e AAA/-- 【1.7-2】

【1.93】24苏州高技SCP008 0.31Y 3e AAA/-- 【1.6-1.93】

【1.95】24海宁资产SCP002 0.73Y 4.1e AA+/-- 【1.7-2.7】

【2.01】24鹰潭国控CP001 1Y 5.96e AA+/-- 【1.8-3】

【1.92】24吉林电力SCP003 0.24Y 11e AAA/-- 【1.74-1.94】

【1.93】24浦发集团SCP004 0.73Y 10e AAA/-- 【1.73-1.93】

【1.96】24珠海港SCP006 0.58Y 5e AAA/-- 【1.6-2.01】

【2.04】24中关租赁SCP002 0.72Y 5e AA+/-- 【2-2.3】

【1.95】24烟台蓝天SCP003 0.73Y 5e AAA/-- 【1.8-2.3】

2024/8/6信用发行结果

【2.38】24高淳经开MTN007 5+N 3e AA/-- 【2-3】

【2.4】24厦国贸控MTN011 3+N 15e AAA/AAA 【2-3】

【2.57】24云南交投MTN003B 10Y 7.5e AAA/-- 【2.3-3.5】

【2.8】24津海泰MTN001B 5Y 5e AA+/-- 【2.8-3.8】

【2.3】24首都机场MTN002B 10Y 10e AAA/-- 【2.1-2.5】

【1.94】24首都机场MTN002A 3Y 10e AAA/-- 【1.8-2.2】

【2.25】24金坛国发MTN001 5Y 5e AA+/-- 【2-2.8】

【2.37】24润企投资MTN002 5Y 4.5e AA/-- 【2-2.8】

【2.16】24海尔金盈MTN004 2+1 10e AAA/-- 【1.8-2.8】

【2.3】24重庆开投MTN002 5Y 9e AA+/-- 【2.2-3.2】

一级市场（8月7日发行） （一级组）

8月7日

今日簿记利率债

利率债3080亿=国债2860亿+政金债220亿+地方债0亿

国债

10:35-11:35

24贴现国债44 200亿元 0.0767年 - 混合式

24贴现国债45 200亿元 0.1726年 - 混合式

24附息国债12(续2) 1230亿元 2年 1.67% 混合式

24附息国债14(续发) 1230亿元 5年 1.91% 混合式

农发

14:00-15:00

24农发21(增2) 90亿元 365D 1.45% 荷兰式

24农发20(增5) 130亿元 10年 2.3% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

无

专项政府债

无

明日短融发行信息

24乌交旅SCP003 270D 3e --/AA+ 【1.60-2.50】

24徐州交通SCP001 270D 1.22e --/AAA 【1.70-2.00】

24创鸿资产SCP001 270D 0.6e --/AA+ 【1.90-2.50】

24苏州燃气SCP001 270D 3e --/AA+ 【1.79-1.99】

24恒力CP004 1Y 5e --/AAA 【2.20-2.50】

24桂交投CP005 1Y 15e --/AAA 【】

24澴川国资CP002 1Y 5e --/AA+ 【1.80-2.60】

24靖江北辰CP003 1Y 2e --/AA 【】

明日中票发行信息

24淮南矿MTN001 3Y 15e --/AAA 【1.80-2.70】

24乌江水电GN001 3Y+NY 10e AAA/AAA 【2.20-3.10】

24景德城投MTN002 3Y 3e --/AA 【2.00-2.80】

24太仓资产MTN003 3Y 5e --/AA+ 【1.80-2.40】

24津能源MTN001A 3Y 2.5e AAA/AAA 【1.85-2.85】

24台州金融MTN001 3Y 5e --/AA+ 【1.80-2.80】

24淮安经开MTN003 3Y 1e --/AA+ 【】

24佛山建设MTN002 3Y 10e --/AA+ 【1.70-2.70】

24辽港集团MTN002A 3Y 5e --/AAA 【1.80-2.80】

24赣金控MTN004 3Y 10e AAA/AAA 【】

24鲁宏桥MTN009(科创票据) 3Y 10e AA+/AA+ 【2.80-3.30】

24首都机场MTN003 3Y 10e --/AAA 【1.80-2.20】

24昆明安居MTN001 3Y 5.3e --/AA+ 【】

24济宁能源MTN001 5Y 5e AA+/AA+ 【2.30-3.00】

24成都环境MTN002 5Y+5NY 5e AAA/AAA 【2.00-2.80】

24乌城投MTN005 5Y 20e --/AAA 【2.00-3.00】

24济南轨交MTN001 5Y+5NY 14e --/AAA 【2.00-2.50】

24宁夏国资MTN001 5Y 4e --/AAA 【1.80-2.50】

24厦国贸控MTN012 5Y 20e --/AAA 【1.90-2.70】

24新兴际华MTN004 5Y 15e --/AAA 【1.70-2.70】

24津能源MTN001B 5Y 2.5e AAA/AAA 【2.00-3.00】

24首创集MTN005A 5Y 7.5e --/AAA 【1.80-2.80】

24城发投资MTN004A 3Y+2Y 4e --/AA+ 【】

24城发投资MTN004B 5Y 4e --/AA+ 【】

24蔚然投资MTN001(科创票据) 3Y+2Y 4e --/AA+ 【1.80-2.80】

24北辰科技MTN004 5Y 5e --/AA+ 【2.50-3.50】

24粤珠江MTN006 3Y+2Y 8e --/AAA 【2.20-2.66】

24济南金控MTN001 5Y 5e --/AA+ 【2.00-3.00】

24辽港集团MTN002B 5Y 5e --/AAA 【2.00-3.00】

24海恒控股MTN003A 5Y 3e --/AA+ 【1.90-2.70】

24海恒控股MTN003B 3Y+2Y 3e --/AA+ 【1.80-2.60】

24泰安城投MTN001 5Y 20e --/AA+ 【】

24福州城投MTN002 10Y 13e --/AAA 【2.00-2.80】

24皖国资MTN001(科创票据) 10Y 4e AAA/AAA 【2.00-2.80】

24晋能煤业MTN011 10Y 20e --/AAA 【2.00-3.00】

24鄂联投MTN007 10Y 10e AAA/AAA 【2.30-3.10】

24华能MTN007 10Y 15e AAA/AAA 【2.00-2.60】

24首创集MTN005B 10Y 7.5e --/AAA 【2.00-3.00】

24兴城投资MTN002 10Y 5e AAA/AAA 【2.00-3.00】

24吴兴城投PPN003 3Y+2Y 5.25e --/AA+ 【2.00-2.80】

8月7日

今日簿记ABS

中信证券-余杭知识产权1期资产支持专项计划(专精特新)资产支持证券

主承：中信证券

时间：

余杭1优 0.87亿元 1年 2025/07/24 AAA

余杭1次 0.01亿元 1年 2025/07/24 - 中诚信国际

华泰资管-瑞景普惠1期供应链资产支持专项计划资产支持证券

主承：华泰证券

时间：

24瑞普1A 1.56亿元 1年 2025/07/25 AAA

江铜1A2 2.3亿元 1.7年 2026/04/22 AAA

江铜1A3 0.3亿元 2年 2026/07/22 AAA

江铜1A1 3.1亿元 0.7年 2025/04/22 AAA

江铜1次 0.3亿元 2.5年 2027/01/22 - 中诚信国际

24瑞普1C 0.01亿元 1年 2025/07/25 - 东方金诚

耘睿15号第3期资产支持专项计划资产支持证券

主承：

时间：

耘睿153A 9亿元 0.6年 2025/03/07 AAA

耘睿153B 0.5亿元 0.7年 2025/04/07 AA+

耘睿153C 0.5亿元 1.4年 2026/01/07 - 联合资信

远见系列-2024远东租赁一期资产支持专项计划(科技创新)资产支持证券

主承：中金公司/国联证券/中信建投

时间：

24YJ1A1 7.25亿元 1年 2025/07/28 AAA

24YJ1A2 4.15亿元 2年 2026/07/27 AAA

24YJ1C 0.6亿元 3年 2027/07/26 - 联合资信

其它金融机构债

24厦门国际银行01 09:00-18:00 合计发行80亿元 3Y -/- 无担保 中金公司,中国工商银行,中国银行,兴业银行,中国邮政储蓄银行,交通银行,浙商银行,中信证券,中信建投证券,国泰君安,海通证券,中银证券,广发证券,光大证券,国开证券,中国银河,东方投行,兴业证券,华福证券 1.8-2.3

24中信银行绿色金融债01 09:00-18:00 200亿元 3Y AAA/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,中国工商银行,中国农业银行,中国银行,平安银行,招商证券,海通证券,国泰君安,中金公司,中国银河,华泰证券,国信证券,国开证券 1.7-2.3

24萧山农商二级01 09:00-18:00 合计发行20亿元 5Y+5Y AA+/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,海通证券,招商证券,东方投行,华福证券,华英证券,中国银河,申万宏源证券,浙商银行 2-2.8

24沪房01-小公募 上海南房 8月7日 20亿元 (未设基础规模) 3Y -/- 无担保 兴业证券 2-2.6 上交所

24科发01-小公募 科发集团 8月7日 7.95亿元 (未设基础规模) 5Y AA+/AA+ 无担保 西部证券,财达证券,国金证券,德邦证券 2.2-3.2 上交所

24洪轨02-小公募 南昌地铁 8月7日 10亿元 (未设基础规模) 10Y AAA/AAA 无担保 中信证券,国泰君安,中信建投证券 2.1-3.1 上交所

老河口城市建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月7日 1.189亿元 5Y 2.90%-4.20% -/- 无担保 东莞证券 上交所

山西省文化旅游投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期) 8月7日 6亿元 3Y+NY 2.50%-3.50% /AA+ 无担保 中德证券,国泰君安,首创证券,财信证券,申万宏源证券,广发证券 上交所

黄石市城市发展投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 8月7日 3.8亿元 3Y 2.00%-3.00% -/AA+ 无担保 兴业证券,中金公司 上交所

河南国有资本运营集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期) 8月7日 4亿元 5Y 1.90%-2.90%（含上下限） /AAA 无担保 中信证券 上交所

天津环城城市基础设施投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月7日 10亿元 3Y+2Y 2.3%-3.3% -/AA+ 无担保 申万宏源证券 上交所

如东县通泰投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月7日 8亿元 5Y 2.30%-3.50% /AA 无担保 东吴证券 上交所

【存款】 0806

今日同业存款利率多数与上日持平，跨年及以上期限小幅提升；机构吸收意愿略有回暖，非银机构持观望态度。

【利率债】806

今天短利率交投一般，收益整体上行。1Y以上期限交投活跃，早盘市场延续昨日尾盘的弱势，收益率快速上行，午后市场企稳，收益率震荡下行。

今日地方债交投清淡，中长久期、中部、发达地区成交较多。

短融、NCD 8.6

今日NCD交投活跃度较高，前天情绪较弱，各期限收益率有所上行。具体来看，10月到期1.765；12月到期1.78；明年3月到期1.83；明年6月到期1.85；明年8月到期1.8575；

银行间短债市场今日情绪边际转弱，交投一般，成交基本围绕估值。AAA8月到期品种成在1.8-1.9，9月在1.8-1.9，4季度在1.81-1.9，1季度在1.83-1.9，2季度在1.9出头。

中票 8.6

今天中票交投尚可，收益有所上行，需求主要关注5年以内附近AAA品种，成交围绕加点0-2bp。超长期限活跃度尚可。

企业债、公司债 8.6

今日公司债企业债交投活跃，收益有所上行，早盘情绪较弱，午后略有转好，需求主要关注2-5年附近AAA品种，成交在估值+2附近。银行债交投活跃，收益上行，收盘成交在估值+2附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、蒋子怡、李欣怿、蒋翼飞

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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