【银华基金】交易日报2024-06-11

今日资金面均衡偏松。开盘国股大行融出适量，信用隔夜报价1.85-1.87%，7d和14d开盘均报价1.85%附近，21d及更长期限成交在2.0%附近；随后7d降至1.83-1.84%，机构逐渐平盘。午盘后整体均衡，非银隔夜成交在1.83-1.85%, 7d价格稳定在1.83%，成交寥寥，维持宽松直至收盘。

中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。今日40亿元7天期逆回购到期。

【6月11日利率债结果】

5Y 240203X17 加权利率 2.0056% 全场倍数 3.43倍 边际倍数 5.89倍

10Y 240210X11 加权利率 2.313% 全场倍数 3.78倍 边际倍数 4倍

今日国开市场需求偏强，5Y费后2.0647，低二级3.0BP，10Y费后2.3508，低二级1.4BP。

2Y 09240412Z02 加权利率 1.8232% 全场倍数 4.36倍 边际倍数 1.65倍

7Y 09240407Z11 加权利率 2.203% 全场倍数 6.56倍 边际倍数 14.38倍

今日农发市场需求偏强，2Y费后1.8701，低二级6.2BP，7Y费后2.2338，低二级4.6BP。

2024/6/11短融发行结果

【2.14】24平湖国资SCP002 0.74Y 6e AA+/-- 【1.75-2.35】

【2.29】24张家建设CP001 1Y 6.57e AA/-- 【2-3.2】

【2.17】24滨建投SCP005 0.74Y 6e AAA/-- 【2-2.5】

【1.76】24中建三局SCP008(科创票据) 0.16Y 30e AAA/-- 【1.6-1.76】

【1.89】24鄂交通SCP003 0.25Y 5e AA+/-- 【1.5-1.89】

2024/6/11信用发行结果

【2.59】24克拉玛依MTN001 5Y 15e AA+/-- 【2-3.2】

【2.7】24晋能煤业MTN008 5+N 20e AAA/-- 【2.65-3.25】

【2.25】24北排水GN001 3Y 20e AAA/AAA 【1.9-2.35】

【3.1】24云投MTN007 5Y 5e AAA/-- 【3-3.8】

【2.24】24冀中能源MTN010A(科创票据) 1+1+1 5e AAA/-- 【2-2.7】

【2.73】24冀中能源MTN010B(科创票据) 3Y 10e AAA/-- 【2.2-3.2】

【2.43】24三亚旅投MTN002 3Y 6e AA/-- 【2-3.5】

【2.49】24瑞海投资PPN001 3Y 7.5e AA+/-- 【2.3-2.8】

【2.45】24泰州国控MTN001 5Y 2.66e AAA/-- 【2-2.8】

一级市场（6月12日发行） （一级组）

6月12日

利率债3952.43亿=国债3180亿+政金债360亿+地方债412.43亿

10:35-11:35

24贴现国债34 400亿元 0.2493年 - 混合式

24附息国债08(续2) 1360亿元 5年 2.05% 混合式

24附息国债11(续发) 1420亿元 10年 2.27% 混合式

09:30-10:30

24进出清发01 60亿元 365D - 荷兰式

14:00-15:00

24农发11(增5) 100亿元 365D 1.67% 荷兰式

23农发09(增14) 20亿元 3年 - 荷兰式

24农发10(增9) 180亿元 10年 2.47% 荷兰式

15:00-15:40

24广东债58 78.7582亿元 10年 荷兰式

15:00-15:40

(政府专项债) 24广东债50 10.2522亿元 7年 荷兰式

(政府专项债) 24广东债51 103.9964亿元 10年 荷兰式

(政府专项债) 24广东债52 41.1亿元 15年 荷兰式

(政府专项债) 24广东债53 47.475亿元 20年 荷兰式

(政府专项债) 24广东债54 41.125亿元 30年 荷兰式

(政府专项债) 24广东债55 3.46亿元 10年 荷兰式 提前偿还

(政府专项债) 24广东债56 10.61亿元 15年 荷兰式 提前偿还

(政府专项债) 24广东债57 5.35亿元 20年 荷兰式 提前偿还

(再融资专项债) 24广东债59 70.294亿元 10年 荷兰式

24利港SCP001 50D 1.5e --/AA+ 【】

24太湖国投SCP002 180D 3.2e --/AA+ 【1.80-2.30】

24金风科技SCP001(科创票据) 195D 5e --/AAA 【2.00-2.50】

24江西文化SCP001 270D 2e --/AA 【2.50-3.50】

24东阳光SCP005 270D 4e --/AA+ 【】

24天津港SCP003(科创票据) 270D 10e --/AAA 【1.80-2.60】

明日中票发行信息

24平安租赁MTN006 2Y 5e --/AAA 【2.00-2.60】

24远东租赁MTN004 2Y 15e --/AAA 【3.00-3.80】

24津渤海MTN004 2Y 10e --/AAA 【】

24桂投资MTN005 3Y+3NY 10e --/AAApi 【2.30-3.30】

24沈阳地铁MTN005 3Y+3NY 10e AAA/AAA 【2.30-3.30】

24湖南能源MTN004 3Y 5e --/AA+ 【】

24宜兴城投MTN003 3Y 5e --/AA+ 【2.00-2.80】

24太仓水务MTN001 3Y 5.4e --/AA 【2.00-2.80】

24鲁商MTN003 2Y+1Y 4e --/AA+ 【3.00-4.00】

24陕西建工MTN003 3Y 10e --/AAA 【3.18-4.18】

24河钢集MTN009 3Y 10e --/AAA 【】

24镇江产投MTN002 3Y 10e --/AAA 【2.00-2.35】

24洪山城投MTN001 3Y 2e --/AA 【】

24大唐山西MTN002 5Y 5e --/AA+ 【2.00-2.53】

24云南交投MTN002 5Y 15e --/AAA 【2.60-3.60】

24苏交通MTN008 5Y 20e --/AAA 【2.00-2.70】

24陕天然气MTN002 5Y 6e --/AA+ 【2.00-3.00】

24苏州高技MTN001 3Y+2Y 8e --/AAA 【2.00-2.80】

24中原资产MTN003 5Y 5e --/AAA 【2.40-3.40】

24衡阳水投MTN001 5Y 2.59e --/AA 【】

24建邺高科MTN001 5Y 4.8e --/AA+ 【】

24西安浐灞MTN001 5Y 10.1e --/AA 【】

24铁道MTN004A 10Y 100e AAA/AAA 【】

24铁道MTN004B 30Y 100e AAA/AAA 【】

24振湘国资PPN001 3Y 8.58e --/AA 【】

24邯郸交投PPN003 5Y 10e --/AA+ 【】

6月12日

今日簿记ABS

中信证券-圆满1号第4期资产支持专项计划资产支持证券

主承：中信证券

时间：

圆满14次 0.5亿元 1.7年 2026/03/11 - 中诚信国际

京东科技荟臻3号第2期资产支持专项计划资产支持证券

主承：国信证券

时间：

荟臻032A 8.7亿元 2年 2026/06/12 AAA

荟臻032B 0.4亿元 2年 2026/06/12 AA+

荟臻032C 0.9亿元 2年 2026/06/12 - 联合资信

荟享162C 0.5亿元 1.4年 2025/11/12 - 联合资信

国联-度小满金融3号1期资产支持专项计划资产支持证券

主承：国联证券

时间：

满易31C 0.45亿元 1.4年 2025/11/11 BBB+

满易31A2 1.55亿元 1.2年 2025/09/11 AAA

满易31A1 7亿元 1.1年 2025/07/11 AAA

满易31B 0.5亿元 1.4年 2025/10/27 AA+

满易31D 0.5亿元 1.7年 2026/03/11 - 中诚信国际

天风-烟台业达租赁2期资产支持专项计划资产支持证券

主承：长城证券/天风证券

时间：

24业达A 1.7亿元 1.7年 2026/03/12 AAA

24业达B 0.96亿元 3.8年 2028/03/13 AA+

24业达C 0.15亿元 4.8年 2029/03/13 -

德银租赁启航系列2期资产支持专项计划资产支持证券

主承：天风证券/国信证券/华鑫证券

时间：

德银02A1 4.77亿元 1.3年 2025/09/30 AAA

德银02A2 1.15亿元 1.6年 2026/01/30 AAA

德银02B 0.21亿元 1.7年 2026/02/27 AA+

德银02C 0.67亿元 2.9年 2027/04/30 - 中证鹏元

深圳前海联易融商业保理有限公司2024年度第二期和瑞资产支持票据

主承：浦发银行/交通银行

时间：09:00-18:00

24前海和瑞ABN002优先 9.849亿元 1年 2025/06/13 AAA

24前海和瑞ABN002次 0.001亿元 1年 2025/06/13 - 中诚信国际

其它金融机构债

24东莞农商小微债01 09:00-18:00 20亿元 3Y -/- 无担保 华泰证券,中金公司,国泰君安,中银证券,申万宏源 2-2.8

24建信金租债02 09:00-18:00 合计发行30亿元 3Y AAA/AAA 无担保 建设银行,中国银行,中国工商银行,交通银行,中国民生银行,招商银行,华夏银行,平安银行,中信建投证券,中国银河,中信证券,国泰君安 1.9-2.7

24利安人寿资本补充债03 09:00-18:00 10亿元 5Y+5Y AAA/AA+ 江苏省信用再担保集团有限公司担保 中信证券,华泰证券,国泰君安,中国银河,南京证券 2.2-3.2

24肥西农商行二级资本债01 09:00-18:00 2亿元 5Y+5Y A+/AA- 无担保 中信建投证券 4.2-5.2

今日簿记企业债

无

今日簿记公司债

24大兴01-小公募 大兴发展 6月12日 10亿元 (未设基础规模) 3Y -/- 无担保 中金公司,中信建投证券,华泰联合证券 1.8-2.8 上交所

G24三资1-小公募 三峡资本 6月12日 15亿元 (未设基础规模) 3Y /AAA 无担保 中信证券,中金公司,广发证券 1.8-2.8 上交所

24云港01-小公募 连云港港 6月12日 3.6亿元 (未设基础规模) 5Y -/AA+ 无担保 中银证券,平安证券,华泰联合证券 2.7-3.7 上交所

24长交G2-小公募 长兴交投 6月12日 4亿元 (未设基础规模) 5Y /AA+ 无担保 世纪证券,东方投行 2.2-3.2 上交所

24中化07-小公募 中化股份 6月12日 合计发行40亿元 (未设基础规模，可回拨) 10Y -/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,招商证券,平安证券,广发证券,中银证券,华泰联合证券 2.2-3.2 上交所

24中化08-小公募 中化股份 6月12日 合计发行40亿元 (未设基础规模，可回拨) 30Y AAA/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,招商证券,平安证券,广发证券,中银证券,华泰联合证券 2.4-3.4 上交所

今日簿记非公开

重庆市永川区惠通建设发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 6月12日 5亿元 3Y+2Y 2.3%-3.3% /AA+ 无担保 华源证券,宏信证券,国投证券 上交所

肇庆市高要建投投资开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 6月12日 2亿元 3Y 2.20%-3.20% AA+/AA 肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司担保 国金证券 上交所

西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 6月12日 10.35亿元 5Y 4.20%-5.50% /AA+ 无担保 恒泰长财证券,方正承销保荐,首创证券 上交所

武汉光谷产业投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一) 6月12日 合计发行14亿元 3Y 2.20%-3.50% /AA+ 无担保 中信证券,海通证券,广发证券,招商证券 上交所

武汉光谷产业投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二) 6月12日 合计发行14亿元 5Y 2.50%-3.80% -/AA+ 无担保 中信证券,海通证券,广发证券,招商证券 上交所

桐乡市国有资本投资运营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 6月12日 合计发行15亿元 3Y 2.00%-3.00% -/AA+ 无担保 中信证券,平安证券,中信建投证券,财通证券 上交所

桐乡市国有资本投资运营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 6月12日 合计发行15亿元 5Y 2.20%-3.20% /AA+ 无担保 中信证券,平安证券,中信建投证券,财通证券 上交所

上海申迪(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 6月12日 5亿元 3Y+2Y 2.10%-2.90% /AAA 无担保 国泰君安,中信证券 上交所

山东公用控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种一 6月12日 合计发行10亿元 5Y 3.00%-4.40% -/AA+ 无担保 华福证券,东方投行 上交所

山东公用控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二 6月12日 合计发行10亿元 3Y+1Y+1Y 2.00%-3.00% /AA+ 无担保 华福证券,东方投行 上交所

景德镇合盛产业投资发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期) 6月12日 9.1亿元 5Y 3.00%-4.50% -/- 重庆兴农融资担保集团有限公司担保 长城证券,中航证券 上交所

晋能控股山西电力股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期) 6月12日 11.3亿元 3Y+NY 2.70%-3.70% AA+/AA+ 无担保 天风证券 深交所

淮安市国有联合投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 6月12日 9亿元 5Y 2.30%-3.60% -/AAA 无担保 东吴证券,华泰联合证券,中信建投证券 上交所

杭州临平城市建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 6月12日 6亿元 5Y 2.0%-3.5% /AAA 无担保 国金证券,中金公司,浙商证券 上交所

滁州市蔚然投资发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期) 6月12日 5亿元 3Y+2Y 2.40%-3.40% -/AA+ 无担保 中信建投证券 上交所

常州东方新城建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 6月12日 9亿元 5Y 2.30%-3.30% -/AA+ 无担保 华金证券,国泰君安,东海证券,中信建投证券 上交所

今日同业存款价格较上周变化不大，整体交投不错。

今天短利率交投一般，收益整体变动不大。1Y以上期限交投一般，收益震荡下行。

今日地方债交投一般，长端成交较多。

今日NCD交投活跃度尚可，全天情绪平稳，各期限收益波动不大。具体来看，7月到期1.89；9月到期1.89；12月到期1.94；明年3月到期2.035；明年6月到期2.0525；

银行间短债市场情绪一般，交投一般，成交基本围绕估值附近。AAA2季度到期品种成在1.80-1.90，3季度在1.95-2.0上下。

今天中票交投活跃，收益小幅下行，收盘成交在估值小幅减点。

今日公司债企业债交投一般，收益小幅下行，需求主要关注1-3年附近AAA品种，成交在估值-1附近。银行债交投活跃，收益变动不大，收盘成交在估值-1附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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