【银华基金】交易日报2023-03-29

今日资金面月内整体平衡宽松。早盘银行融出充足，早盘非银7d/14d报在4.35%/3.4%，早盘后，7d急速上行至4.6%-4.7%附近。午盘后资金面维持宽松，隔夜成交为主。午后7d价格有所下行，7d价格稳定至4.5-4.55%，14d价格升高至3.55%附近，临近尾盘隔夜供维持宽松，各机构相继平盘。

央行今日开展2000亿元7天期逆回购操作，利率为2.0%，今日有670亿元逆回购到期。

【3月29日利率债结果】

1Y 230401X5 加权利率 2.2683% 全场倍数 5.88倍 边际倍数 2.6倍   

10Y 230402X5 加权利率 3.04% 全场倍数 3.28倍 边际倍数 2.68倍

今日农发市场需求不错。1Y费后2.36，低二级6BP。10Y费后3.06，持平二级。

198609,23贵州07,再融资,一般债,3Y,149.7975亿,2.68,（15bp）,全场35.66,边际2.42

198610,23贵州08,再融资,普通专项,30Y,88.4965亿,3.38,（15bp）,全场42.63,边际37.74

2023年3月29日一级短融发行结果

23东航股SCP003， ，20e， AAA/-， 90D， 央企， 【2.09】， 招商银行， 2023/06/27， 周二到期

23京城建SCP001， ，10e， AAA/-， 90D， 国企， 【2.10】， 北京银行， 2023/06/27， 周二到期

23中电路桥SCP005， ，12e， AAA/-， 120D， 央企， 【2.12】， 光大银行， 2023/07/27， 周四到期

23电网SCP006， ，50e， AAA/-， 140D， 央企， 【2.14】， 中国农业银行， 2023/08/16， 周三到期

23中交二公SCP001， ，5e， AAA/-， 90D， 央企， 【2.17】， 华夏银行， 2023/06/28， 周三到期

23广州地铁SCP003， ，30e， AAA/-， 180D， 国企， 【2.19】， 招商银行， 2023/09/25， 周一到期

23浙交投SCP004， ，25e， AAA/-， 175D， 国企， 【2.19】， 中国农业银行， 2023/09/20， 周三到期

23中建一局SCP002， ，30e， AAA/-， 92D， 央企， 【2.20】， 浦发银行， 2023/06/29， 周四到期

23湘高速CP001， ，20e， AAA/-， 1Y， 国企， 【2.31】， 工商银行， 2024/03/29， 周五到期

23武汉城建SCP003， ，5e， AAA/-， 180D， 国企， 【2.34】， 平安银行， 2023/09/25， 周一到期

23国联SCP012， ，7e， AAA/-， 148D， 国企， 【2.35】， 中国建设银行， 2023/08/24， 周四到期

23福州城投SCP002， 休1，7.8e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.55】， 兴业银行， 2023/12/24， 周日到期

23晋交投SCP005， ，0-5e， AA+/-， 160D， 国企， 【2.75】， 招商银行， 2023/09/05， 周二到期

23苏豪SCP001， ，4e， AA+/-， 210D， 国企， 【2.85】， 中国建设银行， 2023/10/26， 周四到期

23南通高新SCP003， ，0-5e， AA+/-， 71D， 国企， 【2.89】， 中国民生银行， 2023/06/08， 周四到期

23太仓港SCP002， ，1.6e， AA/-， 138D， 国企， 【2.9】， 中信银行， 2023/08/15， 周二到期

23柯桥开发SCP002， ，7e， AA+/-， 180D， 国企， 【2.95】， 宁波银行， 2023/09/25， 周一到期

23西安高新SCP003， ，5e， AAA/-， 268D， 国企， 【3.47】， 平安银行， 2023/12/22， 周五到期

23宁夏农垦SCP002， ，2e， AA+/-， 210D， 国企， 【3.5】， 光大银行， 2023/10/26， 周四到期

23青岛黄岛CP001， ，0-7e， AA+/-， 1Y， 国企， 【3.78】， 兴业银行， 2024/03/29， 周五到期

23胶州城投CP001， ，1-10e， AA+/-， 1Y， 国企， 【3.95】， 南京银行， 2024/03/29， 周五到期

23靖江港SCP002， ，0-3.5e， AA+/-， 180D， 国企， 【4.30】， 江苏银行， 2023/09/25， 周一到期

23威高SCP001， 休1，0-5e， AA+/-， 270D， 民企， 【4.55】， 招商银行， 2023/12/24， 周日到期

23亨通SCP003， ，3e， AA+/-， 90D， 民企， 【5.8】， 中国建设银行， 2023/06/28， 周三到期

23红豆SCP002， ，2e， AA+/-， 180D， 民企， 【6.50】， 江苏银行， 2023/09/25， 周一到期

23津城建CP002， ，10e， AAA/-， 210D， 国企， 【6.58】， 中国民生银行， 2023/10/25， 周三到期

23云投SCP010， ，5-15e， AAA/-， 180D， 国企， 【7.64】， 交通银行， 2023/09/25， 周一到期

23金坛国发SCP001， ，0.7e， AA+/-， 180D， 国企， 【取消发行】， 中国建设银行， 2023/09/25， 周一到期

23吴中城投SCP002， ，2e， AA+/-， 254D， 国企， 【取消发行】， 南京银行， 2023/12/08， 周五到期

2023年3月29日一级中票发行结果

23临沂城投MTN001， 休1，0-15e， AAA/-， 3Y， 国企， 【4.15】， 光大证券， 2026/03/29， 周日到期

23福建漳州MTN003， ，6e， AA+/-， 3Y+2Y， 国企， 【3.47】， 中国农业银行， 2028/03/29， 周三到期

23苏州高技MTN001， ，0-5e， AAA/-， 3Y+2Y， 国企， 【3.44】， 国泰君安证券， 2028/03/29， 周三到期

23贵州交通MTN002， 休1，0-5e， AAA/-， 3Y， 国企， 【4.85】， 工商银行， 2026/03/29， 周日到期

23潍坊城建MTN001， 休1，0-10e， AAA/-， 2Y+1Y， 国企， 【5.50】， 银河证券， 2026/03/29， 周日到期

23东菱凯琴MTN001， ，3e， AA/AA， 3Y， 民企， 【5.3】， 广东顺德农商行， 2026/03/30， 周一到期

23邵阳城投MTN003， ，2e， AA+/-， 2Y+2Y+1Y， 国企， 【5.83】， 中信银行， 2028/03/29， 周三到期

23经开国发MTN001， 休1，0-4e， AA+/-， 3Y， 国企， 【3.59】， 华泰证券， 2026/03/29， 周日到期

23淮安投资MTN001， 休1，0-10e， AA+/-， 3Y， 国企， 【4.27】， 中国民生银行， 2026/03/29， 周日到期

23广州地铁MTN002， 休1，25e， AAA/AAA， 3Y， 国企， 【3.01】， 招商银行， 2026/03/29， 周日到期

23首开MTN003， ，0-15e， AAA/-， 3Y+2Y， 国企， 【3.93】， 中信建投证券， 2028/03/29， 周三到期

23东方医药MTN001， ，0-1.8e， AA/-， 1.01Y， 国企， 【5.99】， 交通银行， 2024/04/02， 周二到期

23扬州经开MTN001， 休1，0-5e， AA+/AA+， 3Y， 国企， 【3.78】， 国信证券， 2026/03/29， 周日到期

23潇湘源MTN001， 休1，0-5e， AA/-， 3Y， 国企， 【7.00】， 中泰证券， 2026/03/29， 周日到期

23山东公用MTN001， 休1，0-10e， AA+/AA+， 3Y， 国企， 【6.30】， 恒丰银行， 2026/03/29， 周日到期

23格力电器GN001， ，9e， AAA/-， 210D， 其他， 【2.29】， 中国农业银行， 2023/10/25， 周三到期

23万州经开PPN002：【7.0】重庆万州经济技术开发（集团）有限公司, 2Y+1Y,AA+,不超过10亿,国企,重庆发行：0328-0329,缴款：0330,已发公募：23万开01

23南通经开PPN001：【3.20】南通经济技术开发区控股集团有限公司, 1Y,AAA,不超过1亿,国企,江苏发行：0328,缴款：0329,已发公募：21南通经开MTN002

23惠山高科PPN001：【4.37】无锡惠山高科有限公司, 3Y,AA+,不超过10亿,国企,江苏发行：0327-0328,缴款：0329,已发公募：23惠山高科MTN002

23常德城投PPN005：【5.00】常德市城市建设投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过10亿,国企,湖南发行：0327-0328,缴款：0329,已发公募：23常德城投CP001

23绵阳投资PPN002：【5.40】绵阳市投资控股（集团）有限公司, 3Y+2Y,AA+,0-4.7亿,国企,四川发行：0328,缴款：0329,已发公募：22绵阳投资MTN001

23齐梁建设PPN001：【5.0】常州齐梁建设集团有限公司, 366D,AA,4亿,国企,江苏发行：0328-0329,缴款：0330,已发公募：21齐梁建设MTN001

23淮安淮安PPN002：【7.07】淮安市淮安区城市资产经营有限公司, 2Y,AA,4亿,国企,江苏发行：0327-0328,缴款：0329,已发公募：22淮安淮安MTN001

23牛首山PPN001：【4.59】南京牛首山文化旅游集团有限公司, 1Y,AA,不超过5亿,国企,江苏发行：0327-0328,缴款：0329,已发公募：23牛首山SCP002

23太仓资产PPN001：【3.05】太仓市资产经营集团有限公司, 1Y,AA+,5亿,国企,江苏发行：0327-0328,缴款：0329,已发公募：22太仓资产MTN001

一级市场（3月30日发行） （一级组）

【利率债】

3月30日

今日簿记利率债

利率债480亿=国债0亿+政金债280亿+地方债200亿

国债

无

口行

10:00-11:10

23进出672 50亿元 91D - 荷兰式 

22进出13(增12) 50亿元 3年 2.64% 荷兰式 

23进出05(增8) 60亿元 5年 2.87% 荷兰式 追加不超过20亿

23进出10(增7) 120亿元 10年 3.1% 荷兰式 追加不超过30亿

今日簿记地方债

一般政府债

无

专项政府债

09:30-10:10

(中小银行专项) 23内蒙03 200亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

【短融中票】

2023-03-30 超短融一级新发信息

23新开元SCP001:成都新开元城市建设投资有限公司,270D,AApi,2.4亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:0330,缴款:0331,上市:0403

23深能源SCP001:深圳能源集团股份有限公司,90D,AAA,30亿,国企,广东,电力Ⅲ,发行:0330,上市:0331

23厦国贸控SCP003:厦门国贸控股集团有限公司,180D,AAA,10亿,国企,福建,消费品经销商Ⅲ,发行:0330,缴款:0331,上市:0403

23中车SCP002:中国中车股份有限公司,270D,AAA,30亿,央企,北京,机械,发行:0330,上市:0403

23巨石SCP002:中国巨石股份有限公司,270D,AAA,5亿,央企,浙江,建材Ⅲ,发行:0330,上市:0403

23城发投资SCP004:城发投资集团有限公司,30D,AA+,1.5亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0330,上市:0403,休4

23西盛投资SCP002:成都西盛投资集团有限公司,270D,AA+,9亿,国企,四川,综合类Ⅲ,发行:0330,上市:0403

23怀化高新SCP001:怀化高新产业投资发展集团有限公司,270D,AA,3.586亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0330,上市:0403

23鑫泰SCP001:泰州鑫泰集团有限公司,270D,AA,5.7亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0330-0331,上市:0404

2023-03-30 短融一级新发信息

23云能投CP003:云南省能源投资集团有限公司,1Y,AAA,10~20亿,国企,云南,综合类Ⅲ,发行:0330,缴款:0331,上市:0403,休1

23陕天然气CP001:陕西省天然气股份有限公司,1Y,AA+,4亿,国企,陕西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0330-0331,缴款:0403,上市:0404

23宜昌城发CP002:宜昌城市发展投资集团有限公司,366D,AA+,10亿,国企,湖北,综合类Ⅲ,发行:0330,缴款:0331,上市:0403,休1

23荆州开投CP002:荆州开发区城市建设投资开发有限公司,180D,AA,0~6亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:0330,缴款:0331,上市:0403

2023-03-30 中票一级新发信息

23中广核租GN001:中广核国际融资租赁有限公司,2+1Y,AA+,3.16亿,央企,广东,消费信贷Ⅲ,发行:0330,缴款:0331,上市:0403,2+1Y

23济宁高新MTN001:济宁高新城建投资有限公司,2+1Y,AA+,0~7亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:0330-0331,缴款:0403,上市:0404

23盐城城南MTN002:盐城市城南新区开发建设投资有限公司,3Y,AA+,6亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0330-0331,缴款:0403,上市:0404

23邹城资产MTN001:邹城市城资控股集团有限公司,2+1Y,AA+,3.75亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0330,缴款:0331,上市:0403,2+1Y

23苏科技城GN002:苏州科技城发展集团有限公司,2Y+N,AA,2亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0330-0331,缴款:0403,上市:0404,2Y+N,(苏州高新国有资产经营管理集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

【PPN发行汇总】

待定

今日簿记ABS

建鑫2023年第一期不良资产支持证券资产支持证券

主承：招商证券/国泰君安/华泰证券/广发证券

时间：09:30-15:00

23建鑫1优先 3.35亿元 1.1年 2024/04/26 AAA 2.4-3.4 中诚信国际 簿记建档

23建鑫1C 0.835亿元 4.1年 2027/04/26 - 中诚信国际

今日簿记其他金融债

23广州农商行二级资本债01 100亿元 5Y+5Y年 AAA/AA+ 中诚信国际 簿记建档 4-5 09:00-15:00 中金公司/中国银行/邮储银行/兴业银行/中国民生银行/华夏银行/天津银行/北京农商行/中信证券/中信建投/国泰君安/海通证券/申万宏源/银河证券/东方证券/中银国际

23柯城农商二级01 1亿元 5Y+5Y年 AA-/A+ 中诚信国际 簿记建档 4.8-5.2 09:00-15:00 中信建投

今日簿记企业债

23翠屏停车场债02 3月30日 14:00-16:00 5.4亿元 7Y (是否提前还款) -/- 四川省金玉融资担保有限公司担保 恒泰长财证券,国开证券四川省 2023/4/3 0-6.3 跨市场

23建湖高投债 3月30日 14:00-16:00 7亿元 7Y (3-7Y 20%) AAA/AA 江苏省信用再担保集团有限公司担保 华泰联合证券,国融证券江苏省 2023/4/3 0-5.5 跨市场

今日簿记公司债

23宏洋02-小公募 中海地产 3月30日 合计发行7.50+7.50亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y+2Y -/- 中国海外宏洋集团有限公司担保 中信证券,招商证券 3.4-4.7 上交所

23宏洋03-小公募 中海地产 3月30日 合计发行7.50+7.50亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y AAA/AA+ 中国海外宏洋集团有限公司担保 中信证券,招商证券 3.7-5 上交所

23国铁SK-小公募 中国铁投 3月30日 8.6亿元 (未设基础规模) 366D A-1/AAA 无担保 信达证券,中信建投证券,申万宏源证券,华泰联合证券 2.37-3.37 上交所

GC国铁SK-小公募 中国铁投 3月30日 6.4亿元 (未设基础规模，可回拨) 366D A-1/AAA 无担保 华泰联合证券,中信建投证券,申万宏源证券,信达证券 2.37-3.37 上交所

23汽车G1-小公募 广汇汽车服务 3月30日 5亿元 (未设基础规模) 2Y /AA 广汇汽车服务集团股份公司担保 太平洋 7.5-7.7 上交所

GC国铁K1-小公募 中国铁投 3月30日 7.9亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y -/AAA 无担保 申万宏源证券,华泰联合证券,信达证券,中信建投证券 2.69-3.69 上交所

23宏河债-小公募 宏河集团 3月30日 5亿元 (未设基础规模) 2Y+1Y /AA 邹城市城资控股集团有限公司担保 国融证券 6-6.8 上交所

义乌市国有资本运营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 3月30日 15亿元 3Y 3.40%-4.40% -/- 无担保 国泰君安,国金证券,中金公司 上交所

绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 3月30日 10亿元 3Y 3.50%-4.50% /AA+ 无担保 中信建投证券,东方投行,东吴证券 上交所

南京未来科技城经济发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 3月30日 4亿元 3Y 0 -/AA 无担保 南京证券,招商证券 上交所

德安县城市发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 3月30日 2.9亿元 2Y+1Y 4.0%-5.5% AAA/AA 江西省信用融资担保集团股份有限公司担保 天风证券,国金证券 上交所

吉视传媒股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 3月30日 8亿元 3Y 6%-7% /AA+ 无担保 东北证券 上交所

扬州市邗江城市建设发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券 3月30日 4亿元 3Y 3.50%-4.80% -/AA+ 无担保 华安证券,中信证券 上交所

桐庐新城发展投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 3月30日 5亿元 3Y 4.4%-5.4% /AA 无担保 浙商证券 上交所

舟山交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 3月30日 3亿元 3Y 3.20%-4.20% -/AA+ 无担保 国信证券,东方投行 上交所

广西柳州市投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 3月30日 6亿元 3Y+2Y 6.3%-7.3% /AA+ 无担保 天风证券 上交所

日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 3月30日 0.7亿元 2Y+2Y+1Y 6.0%-7.0% -/AA 日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司担保 申万宏源证券 上交所

淮安市清江浦融合投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 3月30日 3.6亿元 3Y+2Y 6.00%-7.00% /AA 淮安市清江浦城投控股集团有限公司担保 华创证券,天风证券,恒泰长财证券 上交所

时逢月末，多家银行停收存款，仍吸收的银行收量相比较好。

今天短利率交投清淡，收益率涨跌互现。1Y以上期限收益上午窄幅震荡，午后逐渐走强，收益率震荡下行至尾盘。

地方债今日交投一般，成交以中低资质地区为主。

今日NCD交投情绪尚可，1y存单需求较好收益下行1.5bp左右，其余期限存单收益维持窄幅波动。具体来看，6月到期2.46；7月到期2.505；9月到期2.52；12月到期2.575；明年1月到期2.64；今日银行间短券交投情绪一般，1M内短券价格上行5-10BP，2-3M短券价格上行1-3BP，更长期限短券价格基本持平。整体需求略较弱，买盘较少。买盘理财、基金等。

今日中票交投活跃，买盘情绪较好，午后情绪稍有转弱，收益率较昨日小幅变动，涨跌不一。估值附近成交居多。

企业债、公司债、银行债

今日公司债企业债交投一般，收益小幅上行，需求主要关注集中在1-3年AAA、AA+和3-5年AAA，成交在估值附近，银行债需求一般，收益变动不大，成交在估值附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、张鲲翼、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰

一级组：李恺天、宋达、洪磊

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷

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