【银华基金】交易日报 2022-12-21

【银华基金】交易日报 2022-12-21
2022年12月21日 19:51 市场资讯

股市瞬息万变,投资难以决策?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进入超话]

今日资金面整体平衡偏松。早盘银行融出正常,隔夜供给较松,非银信用7d ofr在2.15%附近,随后小幅上行至2.20%附近大量成交;跨年14d ofr在4.5%附近大量成交;跨年1M ofr在3.5-3.65%。早盘过后,市场非隔夜供给保持充足,7d 价格小幅上行至2.30%附近。午盘后,资金面变化不大,利率隔夜加权附近供给充足,信用隔夜成交于1.8%附近,更长期限交投较少。直至尾盘资金面维持平衡,各机构轻松平盘。

为维护银行体系流动性合理充裕,2022年12月21日央行公开市场开展190亿元7天期和1410亿元14天期逆回购,因今日有20亿元7天期逆回购到期,净投放1580亿元。

【12月21日利率债结果】

10Y 220025X1加权利率 2.8251%边际利率 2.8647%全场倍数 3.32倍边际倍数 1.12倍

今日国债市场需求尚可。10Y费后2.8740,低二级0.1BP。

2292064,22深圳债50,再融资,普通专项,3Y,2.9267亿,2.62,(10bp),全场17.66,边际4.07

2292065,22深圳债51,再融资,普通专项,5Y,19.6232亿,2.79,(10bp),全场15.08,边际3.33

2292066,22深圳债52,再融资,普通专项,7Y,11.3272亿,2.94,(10bp),全场16.3,边际2.31

2292067,22深圳债53,再融资,普通专项,10Y,20亿,2.97,(10bp),全场15.27,边际1.94

2022年12月21日一级短融发行结果

22中色SCP010, ,7e, AAA/-, 9D, 央企, 【2.23】, 光大银行, 2022/12/30, 周五到期

22苏交通SCP032, ,20e, AAA/-, 120D, 国企, 【2.55】, 中国农业银行, 2023/04/20, 周四到期

22大众交通SCP003, ,6e, AAA/-, 90D, 其他, 【2.95】, 上海银行, 2023/03/21, 周二到期

22大众交通SCP004, ,5e, AAA/-, 90D, 其他, 【2.95】, 上海银行, 2023/03/21, 周二到期

22青岛国信SCP006, ,15e, AAA/-, 58D, 国企, 【2.99】, 中信银行, 2023/02/17, 周五到期

22天健集SCP003, ,10-15e, AA+/-, 90D, 国企, 【3.05】, 上海银行, 2023/03/21, 周二到期

22江宁科学CP002, ,2e, AA+/-, 365D, 国企, 【4.33】, 招商银行, 2023/12/21, 周四到期

22高淳建设SCP003, 休1,3.8e, AA/-, 270D, 国企, 【4.80】, 江苏银行, 2023/09/17, 周日到期

22高邮建投SCP001, ,1e, AA/-, 210D, 国企, 【5.00】, 南京银行, 2023/07/18, 周二到期

22闽东百SCP003, ,1e, AA/-, 120D, 民企, 【5.40】, 厦门银行, 2023/04/20, 周四到期

22淮北建投SCP004, ,0-5e, AA+/-, 180D, 国企, 【5.50】, 兴业银行, 2023/06/19, 周一到期

22三门峡CP004, ,0-8e, AA+/-, 365D, 国企, 【5.71】, 中信银行, 2023/12/21, 周四到期

22高淳经开CP005, ,0-5e, AA/-, 162D, 国企, 【取消发行】, 中信银行, 2023/06/01, 周四到期

2022年12月21日一级中票发行结果

22中电投MTN043, 休2,0-12e, AAA/AAA, 2Y+N, 央企, 【3.75】, 招商银行, 2024/12/21, 周六到期

22泰交通MTN002, 休1,3e, AA+/-, 3Y, 国企, 【4.80】, 中信银行, 2025/12/21, 周日到期

22陕煤化MTN013, 休1,10e, AAA/AAA, 3Y+N, 国企, 【4.70】, 海通证券, 2025/12/21, 周日到期

22驻马店投MTN002, 休1,0-5e, AA+/-, 1Y+1Y+1Y, 国企, 【5.20】, 国泰君安证券, 2025/12/21, 周日到期

22东阳光MTN001, 休1,1.5-3e, AA+/-, 3Y, 民企, 【7.70】, 广东顺德农商行, 2025/12/21, 周日到期

22咸宁城投MTN001, ,10e, AA/-, 3Y+2Y, 国企, 【5.50】, 中信证券, 2027/12/21, 周二到期

22金霞发展PPN001:【4.30】湖南金霞发展集团有限公司 , 3Y+2Y,AA+,不超过4.725亿,国企,湖南发行:1220,缴款:1221,已发公募:22金霞发展MTN002,

22张家城投PPN001:【4.17】张家港市城市投资发展集团有限公司 , 1Y,AA+,不超过5亿,国企,江苏发行:1219-1220,缴款:1221,已发公募:22张家城投SCP005,

22西盛投资PPN004:【6.00】成都西盛投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过5亿,国企,四川发行:1220,缴款:1221,已发公募:22西盛投资SCP002,

22浏阳城乡PPN001:【5.25】浏阳市城乡发展集团有限责任公司, 2Y+2Y+1Y,AA+,不超过6.5亿,国企,湖南发行:1219-1220,缴款:1221,已发公募:22浏发集团01,

22新乡投资PPN001:【5.20】新乡投资集团有限公司 , 2Y+2Y,AA+,不超过5亿,国企,河南发行:1220,缴款:1221,已发公募:22新乡投资CP001,

22即墨城投PPN002:【4.99】青岛市即墨区城市开发投资有限公司, 2Y,AA+,不超过2亿,国企,山东发行:1220,缴款:1221,已发公募:22即墨城投SCP002,

22抚州文旅MTN001, 休1,5e, AA/AA+, 3Y, 国企, 【取消发行】, 浦发银行, 2025/12/21, 周日到期

22大唐陕西MTN002, 休2,0-15e, AAA/AAA, 2Y+N, 央企, 【取消发行】, 中信证券, 2024/12/21, 周六到期

22许昌投资MTN003, 休1,5e, AA+/-, 2Y+1Y, 国企, 【取消发行】, 兴业银行, 2025/12/21, 周日到期

22阜阳交投MTN002, ,0-2.5e, AA/-, 3Y+2Y, 国企, 【取消发行】, 交通银行, 2027/12/21, 周二到期

22新乡平原MTN001, ,0-3e, AA/-, 2Y+2Y+1Y, 国企, 【取消发行】, 中信建投证券, 2027/12/21, 周二到期

一级市场(12月22日发行) (一级组)

【利率债】

12月22日

今日簿记利率债

利率债100亿=国债0亿+政金债100亿+地方债0亿

口行

10:00-11:10

22进出08(增6) 30亿元 365D 1.9% 荷兰式

22进出11(增17) 70亿元 10年 2.9% 荷兰式

今日簿记地方债

【短融中票】

2022-12-22 超短融一级新发信息

22甘肃建设SCP005:甘肃省建设投资(控股)集团有限公司,90D,AAA,3亿,国企,甘肃,建筑与工程Ⅲ,发行:1222,缴款:1223,上市:1226

22粤电发SCP004:广东电力发展股份有限公司,90D,AAA,15亿,国企,广东,电力Ⅲ,发行:1222,缴款:1223,上市:1226

22能化集团SCP001:福建省能源石化集团有限责任公司,180D,AAA,10亿,国企,福建,发行:1222-1223,缴款:1226,上市:1227,休1

22云建投SCP029:云南省建设投资控股集团有限公司,180D,AAA,5亿,国企,云南,建筑与工程Ⅲ,发行:1222-1223,缴款:1226,上市:1227,休1

22电网SCP027:国家电网有限公司,230D,AA-,40亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1222,缴款:1223,上市:1226

2022-12-22 短融一级新发信息

22国信证券CP019:国信证券股份有限公司,88D,AAA,0~30亿,国企,广东,资本市场,发行:1222-1223,缴款:1226,上市:1227

22晋能电力CP001:晋能控股电力集团有限公司,1Y,AAA,10亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1222,缴款:1223,上市:1226,休2

22滁州经开CP003:滁州经济技术开发总公司,1Y,AA+,0~7亿,国企,安徽,综合类Ⅲ,发行:1222,缴款:1223,上市:1226,休2

22中盛投资CP001:淮安市中盛投资发展有限公司,180D,AA,0~3.2亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:1222-1223,缴款:1226,上市:1227,休1

2022-12-22 中票一级新发信息

22东航MTN001A:中国东方航空集团有限公司,2Y+N,AAA,0~28亿,央企,上海,航空Ⅲ,发行:1222-1223,缴款:1226,上市:1227,双向回拨:品种一2+N初始规模14亿,品种二3+N初始规模14亿元

22东航MTN001B:中国东方航空集团有限公司,3Y+N,AAA,0~28亿,央企,上海,航空Ⅲ,发行:1222-1223,缴款:1226,上市:1227,双向回拨:品种一2+N初始规模14亿,品种二3+N初始规模14亿元

22江北新区MTN004:南京江北新区产业投资集团有限公司,3Y,AAA,6.3~9亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1222-1223,缴款:1226,上市:1227

22碧桂园MTN002:碧桂园地产集团有限公司,3Y,AAA/AAA,0~10亿,民企,广东,房地产管理和开发,发行:1222-1223,缴款:1226,上市:1227,(中债信用增进投资股份有限公司:不可撤销连带责任担保)

22淮安国投MTN003:淮安市国有联合投资发展集团有限公司,3Y,AA+,0~3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1222-1223,缴款:1226,上市:1227

22眉山发展MTN001:眉山发展控股集团有限公司,3+2Y,AA+,8亿,国企,四川,金属、非金属与采矿,发行:1222-1223,缴款:1226,上市:1227,休1

22万盛经开MTN001:重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司,3Y,AA,0~10亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:1222,缴款:1223,上市:1226

22龙建设MTN002:黑龙江省建设投资集团有限公司,3Y+N,AA,20亿,国企,黑龙江,建筑与工程Ⅲ,发行:1222,缴款:1223,上市:1226

【PPN发行汇总】

待定

今日簿记ABS

今日簿记其他金融债

今日簿记企业债

22富湾债 12月22日 14:00-16:00 10+8.6999998亿元 5+5/8.0060年 6-10年 20% AA+ AA+ 中诚信国际 中信建投/财通证券 跨市场 浙江省 2022/12/23 上限4.8

22桐投债01 12月22日 14:00-16:00 7+.亿元 5.0038年 3-7年 20% AA AAA 新世纪 中国投融资担保股份有限公司 国金证券 跨市场 浙江省 2022/12/23 上限4.6

22桐投债02 12月22日 14:00-16:00 7+.亿元 5+2/5.0038年 3-7年 20% AA AAA 新世纪 中合中小企业融资担保股份有限公司 国金证券 跨市场 浙江省 2022/12/23 上限4.6

今日簿记公司债

产融YK01-小公募 中航产融 12月22日 14:00-17:00 合计发行5亿元 (未设基础规模,可回拨) 1+N年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中航证券/中信建投 3.1-4.5 上交所

产融YK02-小公募 中航产融 12月22日 14:00-17:00 合计发行5亿元 (未设基础规模,可回拨) 2+N年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中航证券/中信建投 3.3-4.7 上交所

今日簿记非公开

广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 12月22日 19.88亿元 3+2年 6.0-7.5 AA+/- 无担保 开源证券 上交所

青岛城乡建设融资租赁有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 12月22日 10亿元 3年 4.2-4.95 AA+/- 有担保 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司担保 东方证券/招商证券/中信建投 上交所

乐山高新投资发展(集团)有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 12月22日 合计发行5亿元 2年/365D 5.0-5.8/4.5-5.4 AA/- 有担保 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司担保 申万宏源/国信证券 上交所

广西建工集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 12月22日 合计发行5亿元 3年/5年 6.0-7.0/6.3-7.3 AAA/- 无担保 首创证券 深交所

二级市场

【存款】

今日线下存款价格较昨日基本持平,跨年期限有所回落,9M和1Y小幅上行,交投保持活跃。

今天短利率交投活跃,收益率涨跌互现。

中长债市场成交量进一步萎缩,收益率整体下行,做多动力应该还是在会议内容未超预期以及放开后的短期冲击上。

地方债交投非常清淡,发达地区成交相对较多。

今日NCD交投情绪一般,1-2m存单收益有所上行,其余期限存单维持窄幅波动,至尾盘存单交投整体清淡。具体来看,12月底1.00;明年1月到期2.62;明年3月到期2.50;明年4月到期2.57;明年6月到期2.60;明年9月到期2.69;明年11月到期2.69

今日银行间短券交投情绪较好,年内到期短券价格上行5-10BP,一季度到期短券价格基本持平,更长期限下行5BP左右。买盘较多,ofr较少,整体成交较为活跃。买盘基金、银行理财、银行自营、券商参与,卖盘有银行包销户为主。

CP

1-3m

6m

9-12m

AAA

82D   012284277.IB   22龙源电力SCP022   2.82   TKN   AAA/--   中诚   中债 2.8133   10:51:47

170D   012284326.IB   22申能集SCP004   2.80   TKN   AAA/--   信唐   中债 2.8150   10:40:30

332D(休2)   042280505.IB   22宁河西CP002   3.25   TKN   AAA/--   平安   中债 3.3148   11:40:31

AA+

79D   012283536.IB   22珠海交通SCP005   3.48   TKN   AA+/--   中诚   中债 3.5259   09:48:50

163D   012283124.IB   22吴中国太SCP005   3.60   TKN   AA+/--   平安   中债 3.6401   14:13:17

344D   042280525.IB   22义乌国资CP001   3.67   TKN   AA+/--   国利   中债 3.6303   11:16:45

AA

156D   012283044.IB   22六合交通SCP002   4.48   TRD   AA/--   平安   中债 4.4828   11:34:49

CD

1-3m

6m

9-12m

股份制

86D   112206161.IB   22交通银行CD161   2.50   TRD   AAA/--   国利   中债 2.4892   14:29:41

174D   112203055.IB   22农业银行CD055   2.59   TRD   AAA/--   平安   中债 2.5882   09:30:40

300D   112204039.IB   22中国银行CD039   2.69   TRD   AAA/--   国利   中债 2.6909   14:46:46

AAA

86D   112281456.IB   22杭州银行CD170   2.55   TRD   AAA/--   国利   中债 2.5506   11:08:29

174D   112280938.IB   22宁波银行CD146   2.62   TRD   AAA/--   国利   中债 2.6485   11:44:22

364D   112214224.IB   22江苏银行CD224   2.77   TKN   AAA/--   中诚   中债 2.7550   10:50:43

AA+

89D   112273292.IB   22富滇银行CD043   3.07   TRD   AA+/--   信唐   中债 3.0075   10:41:24

今日中票交投较好,全天买盘情绪积极,收益率小幅下行,好资质券种受到青睐,估值减点5bp左右成交居多。

今日公司债企业债交投活跃,需求有所恢复,收益小幅下行,需求集中在1-3年AAA、AA+品种,成交在估值减点3-5bp附近。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰

一级组:李恺天、宋达、洪磊

线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷

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