【银华基金】交易日报 2021-11-12|利率_新浪财经

原标题：【银华基金】交易日报 2021-11-12 来源：银华固收交易

资金日评（资金组）

今日资金面继续维持宽松状态。早盘银行融出适量隔夜，非银供给7/14D充足，成交在2.2%/2.3%附近，与昨日成交价持平。午盘后，资金宽松持续，7D有2.15%融出，隔夜小幅减点成交，宽松维持至尾盘。

一级市场（今日结果）（一级组）

【利率债】

【国债结果】

91D 219955 加权利率 2.1088% 边际利率 2.2182% 全场倍数 2.43倍边际倍数 4.4倍

30Y 210014X1 加权利率 3.4519% 边际利率 --% 全场倍数 3.68倍边际倍数 4.36倍

今日国债市场情绪火爆。91D发行结果为2.2182，低于二级5.1BP发出。30Y考虑返费后结果为3.4562，高于二级0.6BP发出，截标后二级价格维持在3.45。

【口行结果】

1Y 210306X8 加权利率 2.1595% 边际利率 --% 全场倍数 5.55倍边际倍数 10.83倍

2Y 210322X5 加权利率 2.5425% 边际利率 --% 全场倍数 5.69倍边际倍数 5倍

今日口行市场情绪较好。1Y考虑返费后结果为2.1595，低于二级18.3BP发出。2Y考虑返费后结果为2.5859，低于二级9.4BP发出。

【地方债结果】

今日无地方债发行。

【短融中票】

2021年11月12日一级短融发行结果

21中建三局SCP002，，10e， AAA/-， 40D，央企，【2.28】，交通银行， 2021-12-22，周三到期

21中建三局SCP003，休2，10e， AAA/-， 40D，央企，【2.28】，光大银行， 2021-12-25，周六到期

21华能集SCP024，休2，30e， AAA/-， 99D，央企，【2.38】，工商银行， 2022-02-19，周六到期

21中电投SCP039，，27e， AAA/-， 130D，央企，【2.40】，光大银行， 2022-03-25，周五到期

21大唐新能SCP011，休2，10e， AAA/-， 117D，央企，【2.45】，江苏银行， 2022-03-12，周六到期

21中建二局SCP005，，20e， AAA/-， 105D，央企，【2.48】，浦发银行， 2022-02-25，周五到期

21深圳资本SCP001，，9e， AAA/-， 270D，国企，【2.60】，招商银行， 2022-08-09，周二到期

21京住总集SCP002，，10e， AAA/-， 147D，国企，【2.62】，平安银行， 2022-04-08，周五到期

21横店SCP004，，10e， AA+/-， 266D，其他，【2.75】，兴业银行， 2022-08-05，周五到期

21昆山高新SCP006，，3e， AA+/-， 180D，国企，【2.8】，南京银行， 2022-05-11，周三到期

21江苏广电SCP005，，7e， AAA/-， 150D，国企，【2.80】，农业银行， 2022-04-14，周四到期

21嘉兴高新SCP001，，5e， AA+/-， 270D，国企，【2.87】，宁波银行， 2022-08-09，周二到期

21九龙江CP001，休2，10e， AAA/A-1， 1Y，国企，【2.90】，兴业银行， 2022-11-12，周六到期

21吴中国太CP001，，5e， AA+/-， 1Y，国企，【2.94】，中信建投证券， 2022-11-15，周二到期

21宿州城投CP003，，2.8e， AA+/-， 1Y，国企，【2.97】，兴业银行， 2022-11-15，周二到期

21三门峡CP003，，8e， AA+/-， 1Y，国企，【3.20】，中信银行， 2022-11-15，周二到期

21桂投资CP001，，5-15e， AAA/A-1， 1Y，国企，【3.76】，建设银行， 2022-11-15，周二到期

21成都香城CP001，休2，3-5e， AA/-， 1Y，国企，【3.89】，中信建投证券， 2022-11-12，周六到期

21鲁宏桥CP002，休2，0-10e， AA+/-， 1Y，其他，【3.98】，中信建投证券， 2022-11-12，周六到期

21达州投资CP001，，0-10e， AA+/A-1， 1Y，国企，【3.98】，华泰证券， 2022-11-15，周二到期

21西汇投资SCP002，，0-6e， AA/-， 270D，国企，【4.74】，招商证券， 2022-08-12，周五到期

2021年11月12日一级中票发行结果

21冀旅投MTN001，，0-5e， AA+/-， 3Y，国企，【5.50】，国泰君安， 2024-11-12，周二到期

21华润MTN004，，30e， AAA/-， 3Y，央企，【3.14】，招商银行， 2024-11-12，周二到期

21北部湾MTN007，，0-10e， AAA/-， 3Y，国企，【4.35】，交通银行， 2024-11-12，周二到期

21北京国资MTN002，，15e， AAA/AAA， 3Y，国企，【3.18】，浦发银行， 2024-11-15，周五到期

21晋能电力MTN013，，0-15e， AAA/-， 2Y，国企，【4.88】，光大银行， 2023-11-15，周三到期

21佛公用MTN001，，8e， AAA/-， 3Y，国企，【3.20】，兴业银行， 2024-11-12，周二到期

21贾汪旅游PPN001：【6.99】徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司, 2Y+1Y,AA（担保人:徐州市贾汪城市建设投资有限公司（AA））,0-8亿,国企,江苏发行：1110-1111,缴款：1112，已发公募,19贾旅02，主承：南京银行/江苏银行。

21许昌建投PPN001：【5.90】许昌市建设投资有限责任公司, 1Y+1Y+1Y,AA,3-5亿,国企,河南发行：1110-1111,缴款：1112，主承,郑州银行。

21东方新城PPN004：【4.00】常州东方新城建设集团有限公司, 3Y,AA+,1.5亿,国企,江苏发行：1110-1111,缴款：1112，已发公募,21东方新城MTN002，主承：农业银行。

21丽水南投PPN001：【5.10】丽水南城新区投资发展有限公司, 3Y,AA,1-10亿,国企,浙江发行：1110-1111,缴款：1112，主承,中信证券/工商银行

21吴中城建PPN002：【3.31】苏州市吴中城区建设发展有限公司, 270D,AA,2亿,国企,江苏发行：1110-1111,缴款：1112，已发公募,21吴中城投SCP017，主承：建设银行/中信证券。

21滨江投资PPN006：【4.08】南京滨江投资发展有限公司, 3Y+2Y,AA+,0-2.9亿,国企,江苏发行：1110-1111,缴款：1112，已发公募,21南京滨江SCP002，主承：国泰君安/上海银行。

21兴化城投PPN004：【5.90】兴化市城市建设投资有限公司, 1Y,AA,0-3.9亿,国企,江苏发行：1110-1111,缴款：1112，已发公募,21兴化城投SCP006，主承：中信银行/中信证券。

21晋能煤业PPN006：【6.66】晋能控股煤业集团有限公司, 3Y,AAA,0-15亿,国企,山西发行：1110-1111,缴款：1112，已发公募,21晋能煤业CP005，主承：中信银行。

21大唐集MTN008，，20e， AAA/-， 3Y+N，央企，【取消发行】，华泰证券， 2024-11-12，周二到期

一级市场（11月15日发行）（一级组）

【利率债】

今日簿记利率债

利率债70亿=国债0亿+政金债70亿+地方债0亿

国债

无

农发

14:00-15:00

21农发06(增14) 30亿元 3年 2.78% 荷兰式

21农发08(增13) 40亿元 5年 2.99% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

无

专项政府债

无

【短融中票】

2021-11-15超短融一级发行信息

21沪电力SCP018:上海电力股份有限公司,149D,BBB+,19亿,央企,上海,电力Ⅲ,发行:1115,上市:1118

21中铝SCP009:中国铝业股份有限公司,269D,BBB+,20亿,央企,北京,金属、非金属与采矿,发行:1115,缴款:1116,上市:1117

21福田投资SCP001:深圳市福田投资控股有限公司,270D,2亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:1115,上市:1117,休2

21格力SCP003:珠海格力集团有限公司,180D,AAA,5亿,国企,广东,家庭耐用消费品,发行:1115,上市:1118

21津城建SCP062:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,120D,AAA,5亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:1115,上市:1118

21内蒙华电SCP001:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,30D,AAA,10亿,央企,内蒙古,电力Ⅲ,发行:1115,上市:1118

21中化股SCP023:中国中化股份有限公司,38D,AAA,50亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:1115,上市:1117

21华能集SCP025:中国华能集团有限公司,63D,AAA,20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1115,缴款:1116,上市:1117

21特变股份SCP002:特变电工股份有限公司,120D,AAA,5亿,民企,新疆,电气设备,发行:1115,上市:1118

21首钢SCP010:首钢集团有限公司,155D,AAA,25亿,国企,北京,金属、非金属与采矿,发行:1115,上市:1117

21国新控股SCP006:中国国新控股有限责任公司,178D,AAA,25亿,央企,北京,多元金融服务,发行:1115,缴款:1116,上市:1117

21广州国资SCP006:广州国资发展控股有限公司,180D,AAA,8.5亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:1115,上市:1117,休1

21张江高科SCP004:上海张江高科技园区开发股份有限公司,180D,AAA,8亿,国企,上海,房地产管理和开发,发行:1115,上市:1118

21苏交通SCP024:江苏交通控股有限公司,185D,AAA,15亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:1115,上市:1117

21青岛啤酒SCP005:青岛啤酒集团有限公司,258D,AAA,4亿,国企,山东,饮料,发行:1115,上市:1118

21贵州交通SCP002:贵州交通建设集团有限公司,268D,AAA,7亿,国企,贵州,建筑与工程Ⅲ,发行:1115,缴款:1117,上市:1118

21平安不动SCP002:平安不动产有限公司,268D,AAA,5亿,其他,广东,综合类Ⅲ,发行:1115,上市:1118

21招商蛇口SCP009:招商局蛇口工业区控股股份有限公司,270D,AAA,30亿,央企,广东,房地产管理和开发,发行:1115,上市:1118,休1

21豫交运SCP003:河南省交通运输发展集团有限公司,270D,AAA,7亿,国企,河南,交通基础设施,发行:1115,上市:1118,休1

21港兴港投SCP007:郑州航空港兴港投资集团有限公司,270D,AAA,10亿,国企,河南,综合类Ⅲ,发行:1115,缴款:1117,上市:1118,休1

21吴中经发SCP012:江苏省吴中经济技术发展集团有限公司,269D,AA+,3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1115,上市:1117

21常德经建SCP004:常德市经济建设投资集团有限公司,270D,AA+,13亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:1115,上市:1118,休1

21闽国资SCP008:福建省国有资产管理有限公司,25D,AA+,4亿,国企,福建,多元化零售,发行:1115,上市:1117,休2

21珠海港股SCP016:珠海港股份有限公司,100D,AA+,4亿,国企,广东,交通基础设施,发行:1115,上市:1118

21航天电子SCP003:航天时代电子技术股份有限公司,120D,AA+,5亿,央企,湖北,航空航天与国防Ⅲ,发行:1115,上市:1118

21瀚瑞投资SCP012:江苏瀚瑞投资控股有限公司,120D,AA+,4亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1115,上市:1117

21利港SCP002:江阴利港发电股份有限公司,260D,AA+,2亿,其他,江苏,电力Ⅲ,发行:1115,上市:1118

2021-11-15短融一级发行信息

21太湖新城CP004:无锡市太湖新城发展集团有限公司,1Y,AAA,10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118

21平安租赁CP008:平安国际融资租赁有限公司,1Y,AAA,5亿,其他,上海,多元金融服务,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118

21黄石城发CP001:黄石市城市发展投资集团有限公司,1Y,AA+,10亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118

21伊犁财通CP001:伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司,1Y,AA+,5亿,国企,新疆,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118

21滇池投资CP002:昆明滇池投资有限责任公司,1Y,AA+,5~10亿,国企,云南,水务Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118

2021-11-15中票一级发行信息

21中色MTN005:中国有色矿业集团有限公司,2Y+N,AAA,0~9亿,央企,北京,金属、非金属与采矿,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118

21湖北文旅MTN003:湖北省文化旅游投资集团有限公司,2Y+N,AAA,1~5亿,国企,湖北,复合型公用事业Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118

21中建四局MTN002:中国建筑第四工程局有限公司,3Y+N,AAA,20亿,央企,广东,建筑与工程Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118,休1

21中建材集MTN003:中国建材集团有限公司,3Y,AAA,10~15亿,央企,北京,机械,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118,休1

21甬开投MTN001:宁波开发投资集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118,休1

21天津港MTN004:天津港(集团)有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,天津,交通基础设施,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118,休1

21粤电发MTN002:广东电力发展股份有限公司,3Y,AAA,22亿,国企,广东,电力Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118,休1

21首创MTN003:北京首创生态环保集团股份有限公司,3Y+N,AAA,10亿,国企,北京,水务Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118,休1

21保利发展MTN004:保利发展控股集团股份有限公司,5Y,AAA,20亿,央企,广东,房地产管理和开发,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118

21陕煤化MTN009:陕西煤业化工集团有限责任公司,5Y,AAA,0~20亿,国企,陕西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118

21京城投MTN003:北京城建投资发展股份有限公司,5Y,AAA,1~17.3亿,国企,北京,房地产管理和开发,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118

21济南城建MTN001:济南城市建设集团有限公司,3Y+2Y,AAA,15亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118

21北辰科技MTN002:天津北辰科技园区管理有限公司,2Y,AA+,3亿,国企,天津,建筑与工程Ⅲ,发行:1115,缴款:1117,上市:1118

21福建漳州MTN002:福建漳州城投集团有限公司,2Y+N,AA+,5~9亿,国企,福建,建筑与工程Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118

21水电八局MTN001:中国水利水电第八工程局有限公司,3Y+N,AA+,2.2亿,央企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118,休1

21金港MTN004:【3.6~4】,张家港保税区金港资产经营有限公司,3Y,AA+,3亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:0918,休1

21泰兴城投MTN002:泰兴市城市投资发展集团有限公司,3Y,AA+,0~10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1115,缴款:1116,上市:1117,休2

21青山湖科MTN001:浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司,3Y+2Y,AA+,0~10亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,累进利率,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118

21邯郸交建MTN001:邯郸市交通建设有限公司,3Y,AA/AA+,0~10亿,国企,河北,交通基础设施,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:0311,(邯郸市交通投资集团有限公司:不可撤销连带责任担保),休1

21柳州建投MTN002:广西柳州市建设投资开发有限责任公司,2Y+1Y,AA,0~8.8亿,国企,广西,建筑与工程Ⅲ,发行:1115,缴款:1115,上市:1116

21亳州城建MTN003:亳州城建发展控股集团有限公司,3Y,AA,3~5亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:1115-1116,缴款:1117,上市:1118,休1

【其他金融债】

21北仑农商二级 5亿元 5+5年 AA/AA- 东方金诚簿记建档 5-5.4 09:00-17:00 国信证券

【ABS】

中盈万家2021年第五期个人住房抵押贷款资产支持证券资产支持证券

主承：招商证券/中信建投/渣打银行(中国)有限公司/汇丰银行(中国)有限公司

时间：09:30-15:00

21中盈万家5A1 12亿元 1.4年 2023/04/26 AAA 5年LPR-2.15——5年LPR-1.15 联合资信簿记建档

21中盈万家5A2 22亿元 4.4年 2026/04/26 AAA 5年LPR-2.05——5年LPR-1.05 联合资信簿记建档

21中盈万家5A3 27.72亿元 8.9年 2030/10/26 AAA 5年LPR-1.65——5年LPR-0.65 联合资信簿记建档

21中盈万家5A4 10亿元 10.9年 2032/09/26 AAA 5年LPR-1.15——5年LPR-0.15 联合资信簿记建档

21中盈万家5C 8.4189017亿元 20.3年 2042/02/26 - 联合资信

中铁资本工鑫8期资产支持专项计划资产支持证券

主承：中金公司/中信证券

时间：

21工鑫8A 36.97亿元 3年 2024/11/15 AAA 东方金诚

21工鑫8C 1.95亿元 3年 2024/11/15 - 东方金诚

建元2021年第十五期个人住房抵押贷款资产支持证券资产支持证券

主承：招商证券/工商银行/银河证券/兴业证券/海通证券

时间：09:30-15:00

21建元15A1_bc 20亿元 1.4年 2023/03/26 AAA 5年LPR-2.25——5年LPR-1.25 中诚信国际簿记建档

21建元15A2_bc 40亿元 4.4年 2026/03/26 AAA 5年LPR-2.05——5年LPR-1.05 中诚信国际簿记建档

21建元15A3_bc 42.3亿元 7.9年 2029/09/26 AAA 5年LPR-1.65——5年LPR-0.65 中诚信国际簿记建档

21建元15A4_bc 20亿元 10.4年 2032/03/26 AAA 5年LPR-1.15——5年LPR-0.15 中诚信国际簿记建档

21建元15C_bc 9.9753518亿元 21.2年 2043/01/26 - 中诚信国际

【公司债】

G21华新2-小公募福新发展 11月15日 14:00-17:00 10亿元(未设基础规模) 3年 AAA/AAA 东方金诚无担保华泰联合/平安证券 2.7-3.7 上交所

21广发19-小公募广发证券 11月15日 14:00-17:00 合计发行85亿元 (未设基础规模，不可回拨) 3年AAA/AAA 中诚信国际无担保招商证券 2.5-3.5 深交所

21广发20-小公募广发证券 11月15日 14:00-17:00 合计发行85亿元 (未设基础规模，不可回拨) 5年AAA/AAA 中诚信国际无担保招商证券 2.8-3.8 深交所

21广发21-小公募广发证券 11月15日 14:00-17:00 合计发行85亿元 (未设基础规模，不可回拨) 10年AAA/AAA 中诚信国际无担保招商证券 3-4 深交所

【企业债】21焦作投资小微债01 11月15日 14:00-16:00 5+5亿元 3+2年 AA+ AA+ 大公国际国泰君安非跨市场河南省 2021/11/17 上限4.8

【非公开】

丰都县城市建设资产经营有限责任公司2021年非公开发行公司债券11月15日 10亿元 3年 6-7 AA/- 有担保丰都县国有资产经营投资集团有限公司担保天风证券上交所

周口市投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 11月15日 12亿元 3+2年 [] AA+/- 无担保光大证券上交所

宁波滨江新城开发投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 11月15日 10亿元 3+2年 3-5 AA+/- 无担保方正证券上交所

德清县建设发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期) 11月15日 7.5亿元 3+2年 [] AA+/- 无担保国泰君安/银河证券/浙商证券上交所

杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 11月15日 5亿元 3年 3.3-4.3 AA/- 有担保杭州市临安区国有股权控股有限公司担保财通证券上交所

株洲高科集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 11月15日 21.3亿元 3+2年 5-6 AA+/- 无担保方正证券/长城证券/民生证券上交所

江苏华靖资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期) 11月15日 10亿元 3+2年 [] AA+/- 无担保国泰君安上交所

江苏新海连发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期) 11月15日 14.3亿元 3年 [] AA+/AA+ 新世纪无担保中信建投/中金公司/中信证券/华泰联合上交所

杭州富阳交通发展投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 11月15日合计发行15亿元 3+2年/5年 []/[] AA+/- 无担保国泰君安上交所

【PPN】

21牛首山PPN001：【5-6】南京牛首山文化旅游集团有限公司, 2Y+1Y,AA,1-4亿,国企,江苏,发行：1115,缴款：1116，已发公募：21牛首山MTN001，主承：江苏银行。

21春秋淹城PPN002：【4-5.5】常州市春秋淹城建设投资有限公司, 3Y,AA/AA+（担保人：江苏武进经济发展集团有限公司（AA+））,不超过5亿,国企,江苏,发行：1115-1116,缴款：1117，主承：国信证券/杭州银行/宁波银行。

21洛阳城投PPN007：【3.5-4.5】洛阳城市发展投资集团有限公司, 3Y,AA+,8亿,国企,河南,发行：1115-1116,缴款：1117，已发公募：21洛阳城投MTN003，主承：郑州银行/国泰君安证券。

21木渎城乡PPN001：【3-4】苏州市木渎城乡投资开发有限公司, 180D,AA（担保人：苏州市吴中灵天建设投资发展有限公司（AA+））,1-4.4亿,国企,江苏,发行：1115-1116,缴款：1117，已发公募：19木渎城开债，主承：江苏银行。

21九联投资PPN002：【待定】成都九联投资集团有限公司,3Y+2Y,AA+,不超过10亿,国企,四川,发行：1115-1116,缴款：1117，已发公募：21九联投资MTN002，主承：华泰证券/成都银行。

21吴中国裕PPN002：【3.8-5】苏州市吴中国裕资产经营有限公司, 3Y,AA+,1-5亿,国企,江苏,发行：1115-1116,缴款：1118，主承：中国银河证券/宁波银行。

二级市场

【存款】

今日线下存款价格较昨日基本持平，个别行有吸收，整体交投一般。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投较为清淡，收益率整体小幅下行。

今日1Y以上期限利率债交投趋于清淡，整体呈震荡走势，具体来看，早盘收益窄幅震荡后小幅下行，午后收益率回升，尾盘企稳。

地方债今日交投略显清淡，收益率变动不大，成交集中在中高资质地区，超长期限相对活跃。

【信用债】（二级组）

短融、NCD

今日NCD交投情绪清淡，成交品种集中在国股与优质城商。整体来看，或因与1y存单利差不断缩小，9m附近国股与优质城商存单需求较好，全天收益小幅下行1-2bp；其余期限今日价格维持稳定，整体交投十分清淡。具体来看，11月底2.03；12月底2.15；明年3月底2.56；明年6月底2.65；明年9月底2.71，明年11月底2.73。

今日短融交投情绪尚可，成交依旧集中在半年内高评级品种，收益率各期限涨跌互现，价格围绕在估值附近成交，非银买盘观望为主，少量基金、券商买入半年附近期限，卖盘为银行。