持仓显著增加,中证1000衍生品将迎满月!头部私募已开始行动!ETF产品或被机构增配

持仓显著增加,中证1000衍生品将迎满月!头部私募已开始行动!ETF产品或被机构增配
2022年08月21日 15:36 券商中国

  8月19日,中证1000股指衍生品迎来上市以来首个交割日,当日中证1000指数(6334.4143, 45.89, 0.73%)下跌1.59%。

  不过,放长时间看,中证1000股指期货和期权挂牌上市以来,中证1000指数取得了明显的超额收益,累计涨幅达2.25%,跑赢同期上证50指数(2648.1665, -15.44, -0.58%)(跌幅3.03%)、沪深300指数(3928.896, -11.26, -0.29%)(3928.8959, -11.26, -0.29%)(跌幅2.01%)、中证500指数(涨幅0.70%)。

  统计数据显示,从年初至今,沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略超额收益率中位数分别为8.19%、10.98%、15.56%,中证1000指增策略都远远跑赢其他同类。

  随着中证1000指数生态圈快速扩围,红利期也被市场看好,国内头部量化私募机构“九坤投资”正在计划募集上限20亿元规模的针对中证1000指数的增强策略产品。而在小盘股这个领域,相对欠缺配置的公募、保险等大型持牌机构,预计会提高配置力度,进一步提升中证1000的投资价值。

  持仓量明显增加,中证1000股指期货即将满月

  8月19日,是中证1000股指IM2208期货合约及MO2208期权合约的最后交易日暨交割日,为中证1000股指衍生品上市以来首个交割日。从当日交易情况来看,中证1000股指IM2208期货合约,下跌1.01%至7277.8。而主力IM2209期货合约,下跌1.66%至7186.4。

  数据统计显示,自7月22日中证1000股指期货和期权挂牌上市起,截至8月19日,中证1000指数一度创出反弹新高,累计涨幅达2.25%,跑赢同期上证50指数(跌幅3.03%)、沪深300指数(跌幅2.01%)、中证500指数(涨幅0.70%)。

  一个月以来,中证1000股指交投热情逐步升温,中证1000股指期货期间持仓呈现出不断增长态势,从上市初期3万手左右的持仓量,已涨至目前近7万手;日成交量从3万手增到6万手。而中证1000期权与期货类似,成交量和持仓量也在不断增长。成交量从最初的2.3万手涨至目前的5万手左右;持仓量从最初的不足1万手涨至5万手左右。

  从持仓方面来看,中证1000股指期货日均持仓量是近期唯一一个持仓量明显增加的股指期货品种,而其他股指期货的持仓量则呈现出持续回落态势。“投资者参与中证1000期货和期权的热情在明显增强,参与者以机构投资者为主。” 华泰期货分析师高聪表示,市场资金规模增加迅速,由上市初期的30亿元升至超300亿元。

  显然,更多机构资金正在将其期货对冲头寸,转移至中证1000期货各合约。而且中证1000指数走势也明显强于其他三大指数,相应合约上市后进一步激活了现货指数的投资热情,令现货对冲标的数量和规模出现明显增长。值得关注的是,目前中证1000成分的日均交易额已经超过了中证500指数。

  看好中证1000红利期,头部量化计划募集20亿元指增产品

  随着中证1000指数及相关产品的推出,中证1000指数的红利期被市场看好,生态圈也在快速扩围,备受资金关注。根据券商中国记者从渠道方面获得信息显示,国内头部量化私募机构“九坤投资”正在计划募集上限20亿元规模的针对中证1000指数的增强策略产品。

  除九坤之外,不少百亿级私募也在开发中证1000指数增强策略产品,世纪前沿资产、金戈量锐和宽德投资等近期也备案了中证1000指数增强产品。

  目前,现有中证1000指数增强产品的超额收益明显。根据 私募排排网的数据显示,当前参与1000指增市场的主要是50亿以上的大规模私募,在今年前7个月业绩榜单上,前十私募也均由50亿以上私募组成,其平均超额收益17.57%。而在整个指数增强策略市场上,年初至今,沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略超额收益率中位数分别为8.19%、10.98%、15.56%,中证1000指增策略都远远跑赢其他同类。

  “目前小票占据了市场30%以上的市值和近60%的交易量,小票成为市场中越来越不可忽视的一个板块。”国内某头部量化私募负责人强调,现在小票相比2010年(15%市值和30%交易量)有明显提升,长期来看,中证800(沪深300+中证500)以外的小票占全市场的比重也会越来越大。这种情况下,中证1000ETF规模进一步放大,配合中证1000股指衍生品市场,对应了千亿级别以上的资金,会进一步提高小票的流动性,这样将大概率提高策略容量,指增产品的空间会进一步扩大。

  小盘成长风格仍是主线,中证1000ETF配置价值被看好

  尽管8月19日衍生品交割首秀出现下跌,但是从4月底以来,在多数宽基指数冲高回落时,中证1000指数基本没有大的调整,仍然处于反弹以来的上行通道之中,而且超额收益优势进一步扩大。

  申万宏源(5.130, -0.04, -0.77%)首席市场专家桂浩明表示,近两年来,中小盘股的确是越走越强。应该看到,现在的中证1000指数在股票构成上已经有了很大的变化,其中相当部分为科技股,从事新兴产业的公司占比不低。在“含科量”以及成长性方面还是颇具优势的。而在如今的结构性行情中,市场对科技股的关注度不断提高,这就使得该指数在现阶段容易受到追捧。

  目前,在公募基金方面,中证1000ETF合计规模已经突破400亿元,而在一个月前,这一数字还不足30亿元,这意味着仅仅一个月,便有逾380亿元资金涌入中证1000ETF。在市场活跃度方面,中证1000ETF成交额也大幅攀升,其中华夏中证1000ETF(159845)流动性稳居市场前列,成交额持续名列股票型ETF前十,日成交额一度近30亿元。

  “在小盘股这个领域,公募、保险等大型持牌机构是相对欠配的,而随着中证1000ETF市场扩围,加上股指期货、指增产品等进一步放大,中证1000作为一个整体它的流动性也会非常充裕,尤其那些流动性强的ETF产品,适合大资金进行投资配置,因此中证1000本身具有比较好的Beta投资价值。”上海一家大型保险机构资管部门负责人表示。

  中信建投(24.670, -0.16, -0.64%)证券首席策略官陈果认为,短期一些非景气中小盘个股可能存在交易层面过热迹象,但综合宏观、政策与产业环境来看,高景气中小盘成长风格依然是接下来一段时间的市场主线。

  西部证券(7.940, 0.00, 0.00%)金工团队分析认为,中证1000指数成分股众多,各子行业研究关注度最高的30只股票整体估值目前尚未高估,处于风险与收益相当的状态。中长期来看,中证1000指数仍具配置价值。

  责编:杨喻程

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责任编辑:冯体炜

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