来源：华宝财富魔方
原标题：期权日报（20200521）：A股持续走弱，IV低幅震荡
1. 期权市场成交量和PCR值
5月21日当天，期权市场成交持续低迷。50ETF期权合约共计成交了1159948张，其中认购期权成交612405张，认沽期权成交547543张，PUT-CALL比率（PCR指标）为89.41%；华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1190692张，其中认购期权成交608552张，认沽期权成交582140张， PCR指标为95.66%；嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了129023张，其中认购期权成交67638张，认沽期权成交61385张， PCR指标为90.76%；沪深300股指期权合约共计成交了25811张，其中看涨期权成交13877张，看跌期权成交11934张，PCR指标为86.00%。
2. 交易热点研判
今天开盘后，上证50指数和沪深300指数高开低走，两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌0.33%和0.54%。
期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看，日内ATM波动率窄幅震荡，市场交易理性。我们分别来看：
上证50ETF期权，日内ATM波动率窄幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在12.5%-15%之间，认沽期权的在16%-24%之间。
华泰柏瑞沪深300ETF期权，日内ATM波动率窄幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在12.5%-14.5%之间，认沽期权的在16%-25%之间。
嘉实沪深300ETF期权，日内ATM波动率窄幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在14.2-14.8%之间，认沽期权的在17%-20%左右。
沪深300股指期权，日内ATM波动率窄幅震荡，看涨期权的ATM波动率目前在10.5%左右，看跌期权的在22%左右。
3. 指数期货市场
上证50指数期货和沪深300指数期货比上一交易日几乎持平，当天上证50指数期货成交了28511张合约，沪深300指数期货成交了75686张合约，投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
日内基差方面，上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差低幅震荡，最后分别收于-1.05%和-1.11%。
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责任编辑：李铁民
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