衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7. 0568 spot截止当日16：30分最高7.0688， 最低7.0549，振幅139pips，收盘7.0664，境外CNH收盘7.0711，境内外差47pips，美元指数收盘102.68。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体基本持平 1w atm 5.2, 2m atm trd 5.975，3m atm trd 5.825，6m atm trd 5.25-5.275，9m atm trd 5.175，6m*1y atm sprd trd -0.16，3m*1y atm sprd trd -0.725。听闻市场2w atm trd 5.15-5.2， 1m atm trd 6.8。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.31附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 exp 11-Nov-2024 7.2174 usd call 84pips，exp 04-Nov-2024 7.1070 usd call 205pips，2w 7.0 usd put 110-115pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2611美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.00 cts/s 位置；中长期限可见 1W - 2W 可见成交于 1.82% - 1.85%  位置；超长期限见报 6M 1.65% - 1.80% 位置。

AUX9995品种成交于 ON 3.05 cts位置。IAU9999品种成交于 3W 1.85%位置。

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