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(上接D033版)http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 06:14 中国证券报-中证网
七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 金额（元） 占总资产比例 股票 20，488，364，062．07 75．20％ 债券 1，382，495，614．83 5．07％ 权证 4，130，431．91 0．02％ 资产支持证券 － － 银行存款和清算备付金合计 1，794，819，407．19 6．59％ 其他资产 3，575，186，834．73 13．12％ 合计 27，244，996，350．73 100．00％ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 123，997，166．89 0．46％ Ｂ 采掘业 1，682，261，840．66 6．21％ Ｃ 制造业 8，845，901，334．34 32．67％ Ｃ0 其中：食品、饮料 1，548，822，806．05 5．72％ Ｃ1 纺织、服装、皮毛 362，560．40 0．00％ Ｃ2 木材、家具 － － Ｃ3 造纸、印刷 78，903，000．00 0．29％ Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料 1，665，041，854．48 6．15％ Ｃ5 电子 2，357，715．08 0．01％ Ｃ6 金属、非金属 3，113，137，363．54 11．50％ Ｃ7 机械、设备、仪表 2，107，342，455．33 7．78％ Ｃ8 医药、生物制品 211，863，875．45 0．78％ Ｃ99 其他制造业 118，069，704．01 0．44％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 604，679，391．94 2．23％ Ｅ 建筑业 171，668，436．18 0．63％ Ｆ 交通运输、仓储业 2，253，449，333．40 8．32％ Ｇ 信息技术业 180，830，161．43 0．67％ Ｈ 批发和零售贸易 834，521，971．71 3．08％ Ｉ 金融、保险业 3，840，875，280．35 14．18％ Ｊ 房地产业 1，875，079，607．38 6．92％ Ｋ 社会服务业 2，921，198．77 0．01％ Ｌ 传播与文化产业 44，674，892．28 0．16％ Ｍ 综合类 27，503，446．74 0．10％ 合计 20，488，364，062．07 75．66％ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例 1 601398 160，000，000 1，300，800，000．00 4．80％ 2 600036 27，465，305 1，088，450，037．15 4．02％ 3 000002 万 科Ａ 32，177，970 928，012，654．80 3．43％ 4 002024 11，602，958 833，672，532．30 3．08％ 5 000568 10，850，000 797，475，000．00 2．94％ 6 600029 25，939，664 724，754，212．16 2．68％ 7 601318 6，816，658 723，247，413．80 2．67％ 8 000898 22，024，265 664，692，317．70 2．45％ 9 600000 11，387，213 601，244，846．40 2．22％ 10 601919 12，529，950 534，527，667．00 1．97％ 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ的年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 601398 工商银行 1，642，319，919．03 9．54％ 2 000002 万 科Ａ 1，434，660，462．44 8．34％ 3 600029 南方航空 1，156，707，546．20 6．72％ 4 000898 鞍钢股份 1，117，087，882．31 6．49％ 5 601318 中国平安 1，038，253，458．50 6．03％ 6 600005 792，927，142．54 4．61％ 7 601919 中国远洋 780，260，330．30 4．53％ 8 600739 689，272，011．19 4．01％ 9 600019 688，375，630．65 4．00％ 10 600585 617，860，576．32 3．59％ 11 601111 573，669，003．22 3．33％ 12 600036 招商银行 550，307，132．39 3．20％ 13 000793 华闻传媒 513，574，921．88 2．98％ 14 600000 浦发银行 503，630，700．03 2．93％ 15 600028 497，885，403．38 2．89％ 16 600895 457，715，785．20 2．66％ 17 601988 449，638，595．38 2．61％ 18 000709 448，055，094．11 2．60％ 19 600195 447，828，506．90 2．60％ 20 600900 443，163，140．73 2．58％ 21 600064 420，031，459．71 2．44％ 22 000960 401，197，919．52 2．33％ 23 601166 396，813，342．63 2．31％ 24 000157 389，902，086．58 2．27％ 25 600331 365，279，325．26 2．12％ 26 000751 355，649，497．48 2．07％ 27 000983 351，838，863．91 2．04％ 28 000807 347，828，171．10 2．02％ 29 600761 346，114，522．48 2．01％ 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600005 武钢股份 1，924，697，359．89 11．18％ 2 600019 宝钢股份 1，383，699，028．33 8．04％ 3 601398 工商银行 1，315，768，622．14 7．65％ 4 600016 1，075，801，764．44 6．25％ 5 600029 南方航空 1，068，237，454．44 6．21％ 6 000898 鞍钢股份 950，913，982．01 5．53％ 7 600028 中国石化 913，591，862．06 5．31％ 8 600739 辽宁成大 907，529，444．89 5．27％ 9 601919 中国远洋 884，511，099．99 5．14％ 10 000002 万 科Ａ 635，513，366．78 3．69％ 11 600895 张江高科 630，493，958．64 3．66％ 12 601318 中国平安 579，082，592．84 3．36％ 13 600064 南京高科 554，326，150．73 3．22％ 14 000793 华闻传媒 508，292，975．80 2．95％ 15 601006 488，482，971．42 2．84％ 16 000680 481，961，668．55 2．80％ 17 000960 锡业股份 479，839，891．39 2．79％ 18 600383 466，574，654．03 2．71％ 19 000858 五 粮 液 464，778，398．72 2．70％ 20 600694 439，779，416．02 2．56％ 21 601111 中国国航 439，363，392．56 2．55％ 22 000069 华侨城Ａ 423，788，726．49 2．46％ 23 601628 421，362，430．30 2．45％ 24 600550 414，914，789．56 2．41％ 25 600177 413，980，871．51 2．41％ 26 000751 锌业股份 413，483，830．00 2．40％ 27 601988 中国银行 409，663，400．11 2．38％ 28 000562 400，696，096．34 2．33％ 29 601166 兴业银行 398，405，439．45 2．32％ 30 000338 398，185，014．34 2．31％ 31 000039 389，347，764．87 2．26％ 32 001696 372，860，937．60 2．17％ 33 600690 364，102，188．45 2．12％ 34 600037 362，023，926．48 2．10％ 3、本报告期内买入股票的成本总额为37，758，091，735．33元；卖出股票的收入总额为41，518，995，036．12元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占净值比例 1 国债 249，145，000．00 0．92％ 2 金 融 债 200，040，000．00 0．74％ 3 央行票据 879，820，000．00 3．25％ 4 企 业 债 9，066，904．00 0．03％ 5 可 转 债 44，423，710．83 0．16％ 合计 1，382，495，614．83 5．11％ （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 07央行票据141 396，680，000．00 1．46％ 2 07国开23 200，040，000．00 0．74％ 3 07央行票据53 193，580，000．00 0．71％ 4 07央行票据91 193，020，000．00 0．71％ 5 07国债09 149，355，000．00 0．55％ （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 （八）报告期末及报告期内权证明细 1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 期末市值（元） 占净值比例 1 580016 上汽ＣＷＢ1 454，608 4，130，431．91 0．02％ 2、报告期内获得的权证 权证名称 数量（份） 成本总额（元） 因持有股票配送权证 南航ＪＴＰ1 21，020，853 － 因认购新债获配权证 武钢ＣＷＢ1 13，809，599 32，000，648．12 云化ＣＷＢ1 948，132 5，614，079．88 上汽ＣＷＢ1 454，608 3，945，802．84 日照ＣＷＢ1 217，140 458，223．39 （九）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、基金的其他资产构成 单位：元 买入返售金融资产 3，437，554，476．63 应收申购款 92，753，192．91 应收证券清算款 21，725，478．34 应收利息 14，252，084．64 存出保证金 8，901，602．21 合计 3，575，186，834．73 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细 截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 八、基金份额持有人户数和持有人结构 截至2007年12月31日华夏优势基金持有人情况如下： （一）持有人户数 基金份额持有人户数 491，857户 平均每户持有基金份额 21，431．60份 （二）持有人结构 持有份额（份） 占基金总份额比例 机构投资者 586，684，600．07 5．57％ 个人投资者 9，954，599，470．14 94．43％ 合计 10，541，284，070．21 100．00％ （三）报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况 项目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（％） 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 327，615．38 0．00％ 九、开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 14，102，025，101．39 期初基金份额总额 15，403，904，217．85 报告期间基金总申购份额 10，253，490，465．55 报告期间基金总赎回份额 15，116，110，613．19 报告期末基金份额总额 10，541，284，070．21 十、重大事件揭示 （一）本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 （三）本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。 （四）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （五）本报告期基金投资策略未发生改变。 （六）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 （七）本基金收益分配事项： 根据2007年1月22日本基金的收益分配公告，本基金向2007年1月23日下午交易结束后，于2007年1月24日在本基金管理人登记在册的本基金全体持有人按每10份基金份额派发现金收益0．30元。 根据2007年3月12日本基金的收益分配公告，本基金向2007年3月13日下午交易结束后，于2007年3月14日在本基金管理人登记在册的本基金全体持有人按每10份基金份额派发现金收益0．90元。 （八）本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100，000．00元人民币，目前该事务所已向本基金提供2年的审计服务。 （九）选择证券经营机构交易席位的情况 为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： 1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； 2、公司财务状况良好； 3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； 4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 券商专用席位选择程序： 1、对席位候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易席位的券商。 2、协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议，并通知基金托管人。 根据以上标准，本期分别选择了高华证券、申银万国证券、安信证券、广发证券、中金公司、中信证券、西南证券、中信建投证券、太平洋证券、中国银河证券、国联证券、国泰君安证券的席位作为华夏优势增长证券投资基金专用交易席位，其中安信证券、西南证券、中金公司、国联证券的席位为本期新增的券商席位。席位佣金为股票成交金额的1％。扣除应由券商负担的交易手续费、证管费及结算风险金。 各席位交易量及佣金提取情况如下： 2007年1月1日至2007年12月31日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下： 单位：元 序号 券商名称 租用该券商席位的数量（个） 股票交易量 占股票交易总量比例 应付佣金 占应付佣金总量比例 1 高华证券 1 20，135，705，388．12 25．66％ 16，482，066．70 26．00％ 2 申银万国证券 2 11，533，886，792．75 14．70％ 9，357，002．72 14．76％ 3 安信证券 1 10，116，734，919．39 12．89％ 8，285，418．15 13．07％ 4 广发证券 1 9，466，701，101．86 12．06％ 7，407，753．59 11．69％ 5 中金公司 1 7，265，712，184．95 9．26％ 5，685，459．69 8．97％ 6 中信证券 1 5，552，326，137．16 7．08％ 4，552，899．15 7．18％ 7 西南证券 2 4，450，503，758．34 5．67％ 3，570，707．95 5．63％ 8 中信建投证券 1 2，760，528，491．23 3．52％ 2，259，493．19 3．56％ 9 太平洋证券 1 2，278，531，395．59 2．90％ 1，868，379．33 2．95％ 10 中国银河证券 1 2，062，801，633．20 2．63％ 1，691，484．68 2．67％ 11 国联证券 1 1，740，490，021．40 2．22％ 1，361，943．76 2．15％ 12 国泰君安证券 1 1，107，167，705．82 1．41％ 866，365．37 1．37％ 合计 14 78，471，089，529．81 100．00％ 63，388，974．28 100．00％ 2007年1月1日至2007年12月31日各券商债券、回购交易量情况如下： 单位：元 序号 券商名称 债券交易量 占债券交易 总量比例 回购交易量 占回购交易总量比例 1 安信证券 579，534，670．50 54．40％ 1，255，800，000．00 16．62％ 2 高华证券 322，528，588．00 30．28％ 5，175，800，000．00 68．51％ 3 申银万国证券 116，403，013．70 10．93％ － － 4 广发证券 30，718，176．39 2．88％ － － 5 中国银河证券 13，831，281．20 1．30％ － － 6 国联证券 2，260，091．00 0．21％ － － 8 中信建投证券 － － 1，122，800，000．00 14．86％ 合计 1，065，275，820．79 100．00％ 7，554，400，000．00 100．00％ （十）其他重大事件 1、本基金管理人于2007年1月4日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增中原证券为代销机构的公告； 2、本基金管理人于2007年1月23日发布关于开通中国银行基金转换业务的公告； 3、本基金管理人于2007年1月23日发布华夏回报二号华夏优势增长开放转换业务公告； 4、本基金管理人于2007年1月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告； 5、本基金管理人于2007年1月26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告； 6、本基金管理人于2007年2月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告； 7、本基金管理人于2007年2月27日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增国元证券为代销机构的公告； 8、本基金管理人于2007年3月16日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增代销机构的公告； 9、本基金管理人于2007年3月19日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金开办定期定额申购业务的公告； 10、本基金管理人于2007年3月28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告； 11、本基金管理人于2007年4月6日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增长城证券为代销机构的公告； 12、本基金管理人于2007年4月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过中国银行开办定期定额申购业务的公告； 13、本基金管理人于2007年4月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告； 14、本基金管理人于2007年4月19日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增东海证券为代销机构的公告； 15、本基金管理人于2007年4月27日发布华夏基金管理有限公司开通广东发展银行借记卡基金网上交易的公告； 16、本基金管理人于2007年5月28日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增国盛证券为代销机构的公告； 17、本基金管理人于2007年6月5日发布华夏基金管理有限公司关于更换信息披露负责人的公告； 18、本基金管理人于2007年6月8日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购费用、申购份额计算方法的公告； 19、本基金管理人于2007年6月11日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增上海证券为代销机构的公告； 20、本基金管理人于2007年6月21日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增德邦证券为代销机构的公告； 21、本基金管理人于2007年6月25日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增华林证券为代销机构的公告； 22、本基金管理人于2007年7月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金执行新会计准则的公告； 23、本基金管理人于2007年7月7日发布招商银行渠道网上交易上线暨华夏现金增利基金网上交易申购金额限制的公告； 24、本基金管理人于2007年7月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告； 25、本基金管理人于2007年7月12日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增民生银行股份有限公司为代销机构的公告； 26、本基金管理人于2007年7月20日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增上海浦东发展银行为代销机构的公告； 27、本基金管理人于2007年7月27日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告； 28、本基金管理人于2007年8月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告； 29、本基金管理人于2007年8月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增新时代证券有限责任公司为代销机构的公告； 30、本基金管理人于2007年8月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增西部证券股份有限公司为代销机构的公告； 31、本基金管理人于2007年8月25日发布华夏基金管理有限公司股权变更公告； 32、本基金管理人于2007年8月27日发布华夏基金管理有限公司关于设立成都分公司的公告； 33、本基金管理人于2007年8月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增安信证券股份有限公司为代销机构的公告； 34、本基金管理人于2007年8月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告； 35、本基金管理人于2007年9月3日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增中国农业银行为代销机构的公告； 36、本基金管理人于2007年9月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告； 37、本基金管理人于2007年9月8日发布华夏基金管理有限公司上海分公司营业场所变更的公告； 38、本基金管理人于2007年9月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告； 39、本基金管理人于2007年9月29日发布华夏基金管理有限公司关于推出电子对账单服务的公告； 40、本基金管理人于2007年9月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金因实施《企业会计准则》后修改原有基金合同、托管协议相关条款的公告； 41、本基金管理人于2007年10月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告； 42、本基金管理人于2007年10月16日发布关于华夏基金管理有限公司旗下部分开放式基参加中国建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告； 43、本基金管理人于2007年10月16日发布华夏基金管理有限公司关于开通上海浦东发展银行股份有限公司东方卡活期账户一本通基金网上交易的公告； 44、本基金管理人于2007年10月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增深圳发展银行股份有限公司为代销机构的公告； 45、本基金管理人于2007年10月18日发布华夏基金管理有限公司关于中国建设银行股份有限公司直销资金专户帐号变更的公告； 46、本基金管理人于2007年10月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第一次提示性公告； 47、本基金管理人于2007年10月31日发布华夏基金管理有限公司关于华夏稳增等开放式基金新增中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告； 48、本基金管理人于2007年11月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告； 49、本基金管理人于2007年11月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告； 50、本基金管理人于2007年11月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第二次提示性公告； 51、本基金管理人于2007年11月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增北京银行股份有限公司为代销机构的公告； 52、本基金管理人于2007年11月19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构的公告； 53、本基金管理人于2007年11月26日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的通告； 54、本基金管理人于2007年12月6日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金恢复申购、转换转入及定期定额业务的公告； 55、本基金管理人于2007年12月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告； 56、本基金管理人于2007年12月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增天相投资顾问有限公司为代销机构的公告； 57、本基金管理人于2007年12月18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增泰阳证券有限责任公司为代销机构的公告； 58、本基金管理人于2007年12月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告； 59、本基金管理人于2007年12月28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告； 60、本基金管理人于2007年12月29日发布华夏基金管理有限公司股权结构变更公告。 投资者可通过《中国证券报》和基金管理人网站ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ查阅上述公告。 十一、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏优势增长股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。 （三）查阅方式 投资者可到基金管理人和／或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二○○八年三月二十八日
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