新浪财经

(上接D005版)

http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 06:14 中国证券报-中证网

  (上接第D007版)

  000717

  韶钢松山

  170,870,995.04

  7.19%

  000651

  格力电器

  165,460,437.11

  6.96%

  000707

  双环科技

  165,320,283.04

  6.95%

  601939

  建设银行

  163,873,188.00

  6.89%

  600035

  楚天高速

  160,890,749.26

  6.77%

  600208

  新湖中宝

  160,600,000.00

  6.76%

  000338

  潍柴动力

  156,834,104.24

  6.60%

  600202

  哈空调

  153,666,420.84

  6.46%

  601666

  平煤天安

  153,004,389.10

  6.44%

  600428

  中远航运

  142,424,282.48

  5.99%

  600122

  宏图高科

  139,866,320.93

  5.88%

  000793

  华闻传媒

  139,782,794.74

  5.88%

  000597

  东北制药

  137,762,889.32

  5.80%

  000501

  鄂武商A

  131,614,505.42

  5.54%

  600585

  海螺水泥

  123,100,199.31

  5.18%

  000088

  盐 田 港

  122,988,730.97

  5.17%

  600282

  南钢股份

  122,615,051.79

  5.16%

  000825

  太钢不锈

  119,341,450.34

  5.02%

  601088

  中国神华

  114,036,471.00

  4.80%

  600840

  新湖创业

  113,200,979.61

  4.76%

  600631

  百联股份

  112,461,690.39

  4.73%

  000800

  一汽轿车

  108,980,406.32

  4.58%

  600797

  浙大网新

  105,383,657.61

  4.43%

  000680

  山推股份

  104,063,804.20

  4.38%

  600376

  天鸿宝业

  101,067,945.09

  4.25%

  000759

  武汉中百

  99,885,281.99

  4.20%

  600409

  三友化工

  99,744,861.92

  4.20%

  600736

  苏州高新

  98,182,892.49

  4.13%

  600900

  长江电力

  94,607,533.20

  3.98%

  600808

  马钢股份

  94,222,649.00

  3.96%

  000157

  中联重科

  93,482,302.60

  3.93%

  600029

  南方航空

  91,930,092.37

  3.87%

  601628

  中国人寿

  91,591,583.07

  3.85%

  600284

  浦东建设

  87,085,165.22

  3.66%

  600583

  海油工程

  83,994,166.71

  3.53%

  000417

  合肥百货

  83,670,526.44

  3.52%

  600729

  重庆百货

  79,023,682.18

  3.32%

  600009

  上海机场

  78,088,841.26

  3.28%

  600628

  新世界

  77,656,512.64

  3.27%

  600495

  晋西车轴

  77,300,530.88

  3.25%

  002013

  中航精机

  75,855,421.24

  3.19%

  000852

  江钻股份

  71,634,729.27

  3.01%

  000983

  西山煤电

  70,985,741.04

  2.99%

  601857

  中国石油

  68,393,848.00

  2.88%

  600713

  南京医药

  64,697,762.58

  2.72%

  600963

  岳阳纸业

  64,380,000.00

  2.71%

  600183

  生益科技

  63,797,555.33

  2.68%

  600897

  厦门空港

  63,298,410.77

  2.66%

  600176

  中国玻纤

  59,256,684.22

  2.49%

  000572

  海马股份

  58,930,110.55

  2.48%

  600765

  力源液压

  55,668,362.24

  2.34%

  000089

  深圳机场

  55,501,044.26

  2.33%

  600085

  同仁堂

  53,139,382.89

  2.24%

  600240

  华业地产

  51,091,301.01

  2.15%

  000652

  泰达股份

  50,157,864.46

  2.11%

  002010

  传化股份

  48,974,308.90

  2.06%

  601601

  中国太保

  47,905,710.00

  2.02%

  累计卖出

  股票代码

  股票名称

  累计卖出金额(元)

  占期初基金资产净值的比例

  600036

  招商银行

  800,201,180.31

  33.66%

  000402

  金 融 街

  686,011,453.18

  28.86%

  601398

  工商银行

  594,063,706.27

  24.99%

  000002

  万 科A

  533,046,365.10

  22.42%

  600000

  浦发银行

  465,004,748.05

  19.56%

  600030

  中信证券

  456,017,911.19

  19.18%

  000625

  长安汽车

  383,703,965.00

  16.14%

  600016

  民生银行

  355,208,254.00

  14.94%

  600309

  烟台万华

  348,505,623.80

  14.66%

  600028

  中国石化

  299,502,160.97

  12.60%

  601318

  中国平安

  298,638,300.98

  12.56%

  600019

  宝钢股份

  293,553,060.94

  12.35%

  000422

  湖北宜化

  289,171,830.11

  12.16%

  600037

  歌华有线

  278,075,367.46

  11.70%

  600015

  华夏银行

  274,240,275.28

  11.54%

  000012

  南 玻A

  272,441,229.00

  11.46%

  600528

  中铁二局

  264,426,714.88

  11.12%

  000825

  太钢不锈

  262,137,527.90

  11.03%

  600875

  东方电气

  261,489,272.96

  11.00%

  000900

  现代投资

  250,665,702.27

  10.54%

  000793

  华闻传媒

  247,368,252.77

  10.41%

  600269

  赣粤高速

  223,192,236.12

  9.39%

  000157

  中联重科

  216,104,662.89

  9.09%

  600675

  中华企业

  213,809,404.34

  8.99%

  600005

  武钢股份

  203,438,461.82

  8.56%

  600104

  上海汽车

  189,130,929.02

  7.96%

  600797

  浙大网新

  182,775,838.21

  7.69%

  600718

  东软股份

  182,603,129.25

  7.68%

  000423

  东阿阿胶

  179,869,395.09

  7.57%

  600111

  包钢稀土

  171,428,054.02

  7.21%

  000338

  潍柴动力

  171,321,524.06

  7.21%

  000983

  西山煤电

  170,581,615.55

  7.18%

  600029

  南方航空

  170,054,779.16

  7.15%

  601111

  中国国航

  165,897,564.77

  6.98%

  601939

  建设银行

  161,136,383.05

  6.78%

  600035

  楚天高速

  157,172,127.48

  6.61%

  000707

  双环科技

  155,132,413.37

  6.53%

  600585

  海螺水泥

  154,786,261.12

  6.51%

  600519

  贵州茅台

  154,723,245.93

  6.51%

  601006

  大秦铁路

  152,697,169.84

  6.42%

  000501

  鄂武商A

  149,691,564.06

  6.30%

  000651

  格力电器

  149,210,333.07

  6.28%

  000572

  海马股份

  140,751,504.84

  5.92%

  600550

  天威保变

  138,592,663.53

  5.83%

  601628

  中国人寿

  125,802,627.49

  5.29%

  600350

  山东高速

  123,920,791.45

  5.21%

  000800

  一汽轿车

  123,596,127.88

  5.20%

  000088

  盐 田 港

  120,649,179.53

  5.08%

  000680

  山推股份

  118,296,912.89

  4.98%

  600376

  天鸿宝业

  117,903,499.16

  4.96%

  600900

  长江电力

  113,266,375.89

  4.76%

  600631

  百联股份

  110,384,606.67

  4.64%

  600886

  国投电力

  108,194,234.40

  4.55%

  600284

  浦东建设

  106,793,154.33

  4.49%

  600786

  东方锅炉

  106,501,717.35

  4.48%

  600282

  南钢股份

  97,985,575.70

  4.12%

  000527

  美的电器

  94,137,143.29

  3.96%

  600415

  小商品城

  92,426,337.71

  3.89%

  600176

  中国玻纤

  91,232,471.65

  3.84%

  600736

  苏州高新

  90,305,617.60

  3.80%

  000652

  泰达股份

  90,076,747.97

  3.79%

  000759

  武汉中百

  89,948,320.25

  3.78%

  600009

  上海机场

  83,125,098.68

  3.50%

  000852

  江钻股份

  83,095,062.83

  3.50%

  600717

  天津港

  81,147,378.17

  3.41%

  600840

  新湖创业

  79,949,783.32

  3.36%

  000417

  合肥百货

  77,243,442.72

  3.25%

  600628

  新世界

  73,508,259.88

  3.09%

  600808

  马钢股份

  73,443,498.79

  3.09%

  600713

  南京医药

  73,028,950.65

  3.07%

  600583

  海油工程

  70,302,763.44

  2.96%

  600195

  中牧股份

  67,097,104.03

  2.82%

  600240

  华业地产

  67,068,183.21

  2.82%

  600183

  生益科技

  65,047,630.15

  2.74%

  600897

  厦门空港

  64,334,701.85

  2.71%

  000858

  五 粮 液

  63,686,389.99

  2.68%

  600383

  金地集团

  62,682,930.56

  2.64%

  600879

  火箭股份

  61,736,677.06

  2.60%

  600495

  晋西车轴

  61,427,734.47

  2.58%

  601169

  北京银行

  55,167,631.15

  2.32%

  600641

  万业企业

  53,585,743.34

  2.25%

  600085

  同仁堂

  52,875,952.23

  2.22%

  002013

  中航精机

  51,035,586.30

  2.15%

  002028

  思源电气

  50,959,226.01

  2.14%

  000089

  深圳机场

  49,616,061.60

  2.09%

  注:累计买入数据2007年度上半年按旧会计核算办法统计,2007年度下半年按新会计核算办法统计。累计卖出数据统一按照成交金额进行统计。

  (二)报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额

  单位: 人民币 元

  买入股票成本总额

  21,054,262,597.79

  卖出股票收入总额

  16,519,668,182.90

  五、报告期末按券种分类的债券投资组合

  债券类别

  债券市值(人民币元)

  市值占净值比例

  国债

  102,142,100.00

  0.71%

  金融债券

  1,595,299,000.00

  11.11%

  企业债券

  129,246,680.00

  0.90%

  央行票据

  1,535,088,000.00

  10.70%

  债券投资合计

  3,361,775,780.00

  23.42%

  六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  代号

  券商名称

  席位数量

  股票成交金额(元)

  占股票成交总额

  债券成交金额(元)

  占债券成

  交总额

  权证成交金额(元)

  占权证成交总额

  1

  海通证券

  2

  2,023,441,243.33

  5.52%

  1,637,856.00

  0.26%

  1,067,680.51

  0.36%

  2

  招商证券

  1

  6,765,541,569.62

  18.47%

  -

  0.00%

  68,020,315.81

  23.05%

  3

  长江证券

  1

  1,371,478,409.55

  3.74%

  -

  0.00%

  5,150,904.16

  1.75%

  4

  中信建投

  1

  5,159,786,588.99

  14.09%

  310,243,401.30

  49.47%

  17,887,304.52

  6.06%

  5

  国泰君安

  2

  5,961,108,791.04

  16.28%

  -

  0.00%

  94,257,383.05

  31.94%

  6

  中金公司

  1

  7,228,105,923.09

  19.74%

  49,865,000.00

  7.95%

  50,476,573.99

  17.11%

  7

  联合证券

  1

  1,558,351,202.30

  4.25%

  177,526,881.50

  28.31%

  -

  0.00%

  8

  平安证券

  1

  4,550,934,085.51

  12.43%

  87,878,345.80

  14.01%

  3,873,475.15

  1.31%

  9

  光大证券

  1

  297,461,447.10

  0.81%

  -

  0.00%

  -

  0.00%

  10

  国元证券

  1

  342,526,159.08

  0.94%

  -

  0.00%

  6,040,839.82

  2.05%

  11

  广发证券

  1

  1,366,539,677.17

  3.73%

  -

  0.00%

  48,319,653.98

  16.37%

  12

  合计

  13

  36,625,275,096.78

  100.00%

  627,151,484.60

  100.00%

  295,094,130.99

  100.00%

  七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细

  债券名称

  市值(人民币元)

  市值占净值比例

  07进出10

  689,360,000.00

  4.80%

  07央票91

  318,483,000.00

  2.22%

  07央票02

  291,870,000.00

  2.03%

  07农发10

  200,680,000.00

  1.40%

  07央票15

  194,420,000.00

  1.35%

  八、投资组合报告附注

  1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  3、报告期内本基金未投资资产支持证券。

  4、基金其他资产的构成

  权证名称

  市值(人民币元)

  市值占净值比例

  五粮YGC1

  331,140,701.30

  2.31%

  上汽CWB1

  1,884,010.75

  0.01%

  5、基金持有的处于转股期的可转换债券明细

  无。

  6、报告期内本基金管理人运用自有资金投资本基金的情况。

  本报告期内,本基金管理人通过本基金的代销机构运用固有资金 30,000,000.00元,共计申购本基金30,195,269.25份基金份额,申购费为1000元。

  7、基金在报告期内的权证投资明细

  其他资产

  金额(人民币元)

  交易保证金

  9,798,996.74

  应收利息

  58,823,666.26

  应收申购款

  12,835,669.58

  证券清算款

  239,697,364.13

  买入返售金融资产

  400,000,800.00

  合计

  721,156,496.71

  第九节 基金份额持有人情况

  本基金份额持有人情况如下:

  权证代码

  权证名称

  投资类别

  数量

  成本(人民币元)

  580003

  邯钢JTB1

  主动持有

  1,999,951

  5,156,055.06

  580012

  云化CWB1

  被动持有

  280,854

  1,662,957.10

  580013

  武钢CWB1

  被动持有

  3,298,873

  7,644,152.85

  030002

  五粮YGC1

  主动持有

  6,389,299.00

  189,672,404.45

  580010

  马钢CWB1

  主动持有

  2,999,969

  26,041,090.12

  580014

  深高CWB1

  被动持有

  156,816

  519,511.58

  580016

  上汽CWB1

  被动持有

  207,360

  1,654,979.08

  期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况:

  总份额/比例

  持有人户数

  户均持有份额(份)

  个人(份)

  比例

  机构(份)

  比例

  合计(份)

  11,683,377,205.06

  85.42%

  1,994,551,241.38

  14.58%

  13,677,928,446.44

  492,262

  27,785.87

  第十节 基金份额变动情况

  本基金份额变动情况如下:

  项目

  期末持有本开放式基金份额的总量(份)

  占本基金总份额比例(%)

  基金管理公司持有本基金的所有从业人员

  0.00

  0.00%

  第十一节 重大事件揭示

  一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

  二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。

  2007年8月25日,基金管理人海富通基金管理有限公司(“本公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告称,经公司股东会审议通过,同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请郑国汉先生继任本公司独立董事。

  基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》,交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。

  具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。

  2007年12月21日,交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》,谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理,主持资产托管部工作。

  具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。

  三、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。

  四、报告期内本基金投资策略未发生改变。

  五、基金收益分配事项

  本基金于2007年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第十次分红公告,向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.67元。

  六、报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度支付的审计费用是13.9万元。

  七、本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

  八、报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更,情况如下:

  基金合同生效日的基金份额总额

  3,698,432,268.39

  本报告期期初基金份额总额

  1,159,648,444.87

  本报告期期间总申购份额

  15,758,623,610.62

  本期期间因基金拆分增加的份额

  4,049,499,534.14

  本期期间总红利再投资份额

  385,228,625.89

  本报告期期间总赎回份额

  7,289,843,143.19

  本报告期期末基金份额总额

  13,677,928,446.44

  代号

  券商名称

  债券回购成交金额(元)

  占债券回购成交总额

  实付佣金(元)

  实付佣金比率

  1

  海通证券

  738,000,000.00

  7.44%

  1,659,839.94

  5.57%

  2

  招商证券

  -

  0.00%

  5,355,308.08

  17.98%

  3

  长江证券

  520,000,000.00

  5.24%

  1,127,206.18

  3.78%

  4

  中信建投

  4,371,600,000.00

  44.05%

  4,223,727.29

  14.18%

  5

  国泰君安

  -

  0.00%

  4,826,514.93

  16.20%

  6

  中金公司

  810,000,000.00

  8.16%

  5,969,748.99

  20.04%

  7

  联合证券

  300,000,000.00

  3.02%

  1,275,897.36

  4.28%

  8

  平安证券

  1,867,900,000.00

  18.82%

  3,724,143.64

  12.50%

  9

  光大证券

  -

  0.00%

  232,765.42

  0.78%

  10

  国元证券

  1,317,000,000.00

  13.27%

  282,017.98

  0.95%

  11

  广发证券

  -

  0.00%

  1,112,815.16

  3.74%

  12

  合计

  9,924,500,000.00

  100.00%

  29,789,984.97

  100.00%

  上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

  1.专用席位的选择标准

  本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及专用席位租用意见。

  2.专用席位的选择程序

  本基金的管理人按照如下程序进行专用席位的选择:

  <1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

  <2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及专用席位租用意见,经公司业务管理委员会同意后,报董事会核准。

  <3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的董事会核准。

  (九)其他在报告期内发生的重大事件,以及基金管理人判断为重大事件的事项。

  1. 2007年1月18日、3月9日、7月3日、10月31日、12月11日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了增加中信金通证券、国海证券、中信万通证券、工商银行、恒泰证券为代销机构的公告。

  2. 2007年1月22日、2月5日、4月23日、10月31日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了在深圳发展银行、中信建投证券、广发证券和工商银行开展网上交易费率优惠活动的公告。

  3. 2007年1月23日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告。

  4. 2007年2月2日、2月13日、3月30日、7月7日、9月26日、12月20日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购云天化分离交易可转债、重庆钢铁、武钢股份分离交易可转债、西部矿业中海油服中国太保的公告。

  5. 2007年3月2日、3月27日、7月28日、9月7日、11月6日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金投资山东药玻岳阳纸业中航精机中宝股份中储股份非公开发行股票的公告。

  6. 2007年5月19日、7月21日、10月22日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于开通浦发银行卡、中信银行卡和长沙市商业银行卡和农行金穗卡网上交易的公告。

  7. 2007年7月5日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于海富通精选基金份额拆分比例的公告。

  8. 2007年7月6日、7月20日、12月18日和8月16日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了增加中国建设银行、中国银行、中国光大银行为“定期定额申购业务”代销机构的公告及在浦发银行开通柜面基金定期定额交易业务的公告。

  9. 2007年7月13日、8月15日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了暂停海富通精选基金申购及转入业务的公告及在2007年8月8日和9月7日刊登了关于恢复海富通精选基金申购及转入业务公告。

  10.2007年8月9日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于基金经理任免的公告。

  11.2007年9月29日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于修改《海富通精选证券投资基金基金合同》的公告。

  第十二节 备查文件

  一、备查文件目录

  (一)中国证券监督管理委员会批准设立海富通精选证券投资基金的文件

  (二)海富通精选证券投资基金基金合同

  (三)海富通精选证券投资基金招募说明书

  (四)海富通精选证券投资基金托管协议

  (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

  (六)报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  二、存放地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。

  三、查阅方式:投资者可于营业时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。

  客户服务中心电话:021-38784858;40088-40099

  网址:www.hftfund.com

  海富通基金管理有限公司

  2008年3月28日

  四、报告期内股票投资组合的重大变动

  (一)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  序号

  股票代码

  股票名称

  累计买入金额(元)

  占期初基金资产净值的比例

  1

  000858

  五 粮 液

  835,299,078.93

  30.63%

  2

  601006

  大秦铁路

  634,100,977.65

  23.25%

  3

  600030

  中信证券

  597,067,158.56

  21.90%

  4

  600019

  宝钢股份

  516,373,158.01

  18.94%

  5

  000793

  华闻传媒

  451,720,304.67

  16.57%

  6

  000002

  万 科A

  397,821,284.64

  14.59%

  7

  600000

  浦发银行

  372,790,695.93

  13.67%

  8

  601398

  工商银行

  356,538,736.28

  13.08%

  9

  600037

  歌华有线

  333,545,650.90

  12.23%

  10

  000983

  西山煤电

  327,138,753.53

  12.00%

  11

  600748

  上实发展

  287,780,527.14

  10.55%

  12

  600036

  招商银行

  278,373,710.34

  10.21%

  13

  600309

  烟台万华

  277,261,599.45

  10.17%

  14

  600016

  民生银行

  260,730,492.10

  9.56%

  15

  600786

  东方锅炉

  253,513,825.01

  9.30%

  16

  000625

  长安汽车

  253,265,025.58

  9.29%

  17

  600519

  贵州茅台

  223,312,457.80

  8.19%

  18

  601318

  中国平安

  222,465,896.57

  8.16%

  19

  600195

  中牧股份

  221,344,995.13

  8.12%

  20

  600583

  海油工程

  209,208,106.22

  7.67%

  21

  600717

  天津港

  209,094,970.76

  7.67%

  22

  600123

  兰花科创

  203,819,274.34

  7.47%

  23

  600963

  岳阳纸业

  203,785,266.32

  7.47%

  24

  000768

  西飞国际

  199,771,820.16

  7.33%

  25

  000825

  太钢不锈

  194,358,501.16

  7.13%

  26

  600270

  外运发展

  188,344,294.07

  6.91%

  27

  600628

  新世界

  181,852,938.24

  6.67%

  28

  600415

  小商品城

  181,747,610.47

  6.67%

  29

  600005

  武钢股份

  180,657,279.53

  6.63%

  30

  000651

  格力电器

  178,664,358.49

  6.55%

  31

  600797

  浙大网新

  175,973,183.19

  6.45%

  32

  600028

  中国石化

  172,513,441.50

  6.33%

  33

  600886

  国投电力

  169,804,652.36

  6.23%

  34

  000652

  泰达股份

  167,697,445.38

  6.15%

  35

  600208

  新湖中宝

  163,912,357.64

  6.01%

  36

  600509

  天富热电

  163,480,616.85

  6.00%

  37

  600795

  国电电力

  159,895,136.56

  5.86%

  38

  000402

  金 融 街

  159,624,027.56

  5.85%

  39

  000527

  美的电器

  151,483,720.18

  5.56%

  40

  600900

  长江电力

  146,731,706.56

  5.38%

  41

  600383

  金地集团

  142,553,984.20

  5.23%

  42

  000538

  云南白药

  140,935,396.77

  5.17%

  43

  600718

  东软股份

  138,253,674.30

  5.07%

  44

  600641

  万业企业

  130,488,980.58

  4.79%

  45

  600176

  中国玻纤

  129,411,552.98

  4.75%

  46

  000717

  韶钢松山

  120,197,608.95

  4.41%

  47

  600501

  航天晨光

  117,418,505.14

  4.31%

  48

  601166

  兴业银行

  116,350,380.00

  4.27%

  49

  600675

  中华企业

  109,477,893.75

  4.01%

  50

  601699

  潞安环能

  107,411,016.15

  3.94%

  51

  601988

  中国银行

  106,026,260.18

  3.89%

  52

  000501

  鄂武商A

  102,281,783.06

  3.75%

  53

  600122

  宏图高科

  101,208,017.59

  3.71%

  54

  000759

  武汉中百

  101,101,071.32

  3.71%

  55

  002028

  思源电气

  98,856,478.86

  3.63%

  56

  000895

  双汇发展

  94,964,680.97

  3.48%

  57

  600528

  中铁二局

  93,911,838.58

  3.44%

  58

  000777

  中核科技

  89,324,704.03

  3.28%

  59

  000157

  中联重科

  89,218,035.96

  3.27%

  60

  600348

  国阳新能

  88,729,590.38

  3.25%

  61

  600100

  同方股份

  87,907,665.27

  3.22%

  62

  600829

  三精制药

  86,785,784.56

  3.18%

  63

  000528

  柳工

  86,763,705.08

  3.18%

  64

  002007

  华兰生物

  86,747,984.92

  3.18%

  65

  000012

  南 玻A

  86,186,328.10

  3.16%

  66

  600312

  平高电气

  85,179,943.96

  3.12%

  67

  600009

  上海机场

  83,638,940.64

  3.07%

  68

  600840

  新湖创业

  83,497,608.26

  3.06%

  69

  000927

  一汽夏利

  83,472,580.37

  3.06%

  70

  600215

  长春经开

  82,957,022.13

  3.04%

  71

  600787

  中储股份

  80,571,834.36

  2.95%

  72

  600125

  铁龙物流

  78,186,188.44

  2.87%

  73

  600697

  欧亚集团

  77,049,734.58

  2.83%

  74

  600835

  上海机电

  76,037,438.29

  2.79%

  75

  600690

  青岛海尔

  74,768,709.26

  2.74%

  76

  600495

  晋西车轴

  72,881,399.36

  2.67%

  77

  600240

  华业地产

  70,798,418.69

  2.60%

  78

  600849

  上海医药

  69,263,745.87

  2.54%

  79

  000562

  宏源证券

  66,403,010.72

  2.44%

  80

  600875

  东方电气

  66,200,937.81

  2.43%

  81

  600895

  张江高科

  64,177,369.17

  2.35%

  82

  600511

  国药股份

  62,785,142.61

  2.30%

  83

  600779

  水井坊

  62,206,469.28

  2.28%

  84

  600616

  第一食品

  61,046,186.70

  2.24%

  85

  600268

  国电南自

  59,977,350.54

  2.20%

  86

  000937

  金牛能源

  59,430,017.67

  2.18%

  87

  600538

  北海国发

  57,958,759.23

  2.13%

  88

  600236

  桂冠电力

  57,083,420.90

  2.09%

  89

  600428

  中远航运

  56,732,400.57

  2.08%

  90

  600693

  东百集团

  54,696,170.40

  2.01%

  91

  000061

  农 产 品

  54,602,357.14

  2.00%

  (二)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  序号

  股票代码

  股票名称

  累计卖出金额(元)

  占期初基金资产净值的比例

  1

  000858

  五 粮 液

  1,240,454,306.98

  45.49%

  2

  600030

  中信证券

  944,658,357.11

  34.64%

  3

  000002

  万 科A

  814,426,936.23

  29.87%

  4

  601006

  大秦铁路

  772,713,072.25

  28.34%

  5

  000983

  西山煤电

  556,230,266.58

  20.40%

  6

  601398

  工商银行

  530,525,752.08

  19.46%

  7

  600019

  宝钢股份

  518,116,251.20

  19.00%

  8

  000793

  华闻传媒

  490,415,314.66

  17.98%

  9

  600000

  浦发银行

  444,819,134.47

  16.31%

  10

  600036

  招商银行

  428,342,674.06

  15.71%

  11

  000825

  太钢不锈

  347,291,227.31

  12.74%

  12

  600028

  中国石化

  336,328,594.79

  12.33%

  13

  000625

  长安汽车

  334,764,845.13

  12.28%

  14

  600016

  民生银行

  334,027,390.18

  12.25%

  15

  601318

  中国平安

  321,853,159.74

  11.80%

  16

  000157

  中联重科

  315,564,233.07

  11.57%

  17

  000652

  泰达股份

  305,984,386.20

  11.22%

  18

  000528

  柳工

  302,087,900.28

  11.08%

  19

  600717

  天津港

  299,088,113.24

  10.97%

  20

  600037

  歌华有线

  276,356,823.87

  10.13%

  21

  600797

  浙大网新

  253,162,687.35

  9.28%

  22

  000651

  格力电器

  236,367,075.39

  8.67%

  23

  600900

  长江电力

  229,498,169.19

  8.42%

  24

  600886

  国投电力

  215,012,434.70

  7.89%

  25

  600875

  东方电气

  212,866,591.14

  7.81%

  26

  601166

  兴业银行

  205,578,093.98

  7.54%

  27

  600270

  外运发展

  205,225,215.25

  7.53%

  28

  600641

  万业企业

  203,337,799.40

  7.46%

  29

  600123

  兰花科创

  192,668,430.35

  7.07%

  30

  600795

  国电电力

  192,286,554.22

  7.05%

  31

  600383

  金地集团

  186,552,088.07

  6.84%

  32

  601699

  潞安环能

  183,978,169.68

  6.75%

  33

  600005

  武钢股份

  177,074,855.75

  6.49%

  34

  600628

  新世界

  170,570,528.07

  6.26%

  35

  000527

  美的电器

  166,126,070.21

  6.09%

  36

  600176

  中国玻纤

  162,573,149.73

  5.96%

  37

  600835

  上海机电

  161,819,713.92

  5.93%

  38

  600583

  海油工程

  146,061,953.24

  5.36%

  39

  600509

  天富热电

  137,453,480.11

  5.04%

  40

  000402

  金 融 街

  123,275,785.62

  4.52%

  41

  600195

  中牧股份

  121,063,688.58

  4.44%

  42

  600501

  航天晨光

  117,618,235.55

  4.31%

  43

  600312

  平高电气

  115,984,949.59

  4.25%

  44

  600528

  中铁二局

  115,149,546.55

  4.22%

  45

  600125

  铁龙物流

  113,356,366.31

  4.16%

  46

  600616

  第一食品

  111,877,316.95

  4.10%

  47

  600240

  华业地产

  107,469,469.91

  3.94%

  48

  601988

  中国银行

  106,864,206.16

  3.92%

  49

  600895

  张江高科

  105,903,921.75

  3.88%

  50

  600639

  浦东金桥

  100,013,203.16

  3.67%

  51

  000759

  武汉中百

  98,924,835.26

  3.63%

  52

  000012

  南 玻A

  98,163,252.73

  3.60%

  53

  600718

  东软股份

  96,341,783.59

  3.53%

  54

  600849

  上海医药

  95,494,774.03

  3.50%

  55

  600215

  长春经开

  95,076,589.22

  3.49%

  56

  000538

  云南白药

  94,675,705.59

  3.47%

  57

  600879

  火箭股份

  94,569,546.63

  3.47%

  58

  600786

  东方锅炉

  94,055,534.28

  3.45%

  59

  600859

  王府井

  93,920,230.64

  3.44%

  60

  600690

  青岛海尔

  92,896,759.51

  3.41%

  61

  600348

  国阳新能

  90,425,594.28

  3.32%

  62

  600585

  海螺水泥

  89,891,626.21

  3.30%

  63

  000777

  中核科技

  87,020,322.17

  3.19%

  64

  002028

  思源电气

  85,791,227.98

  3.15%

  65

  600511

  国药股份

  85,366,223.90

  3.13%

  66

  000572

  海马股份

  83,431,670.43

  3.06%

  67

  600787

  中储股份

  83,394,850.35

  3.06%

  68

  600100

  同方股份

  83,135,649.71

  3.05%

  69

  600208

  新湖中宝

  80,151,300.76

  2.94%

  70

  000927

  一汽夏利

  79,600,791.65

  2.92%

  71

  600258

  首旅股份

  77,139,592.20

  2.83%

  72

  600219

  南山铝业

  76,278,350.98

  2.80%

  73

  600829

  三精制药

  76,112,286.53

  2.79%

  74

  002007

  华兰生物

  75,495,156.65

  2.77%

  75

  600675

  中华企业

  72,616,375.22

  2.66%

  76

  000501

  鄂武商A

  72,415,263.34

  2.66%

  77

  600236

  桂冠电力

  72,032,375.19

  2.64%

  78

  600697

  欧亚集团

  66,474,874.92

  2.44%

  79

  600693

  东百集团

  65,538,625.60

  2.40%

  80

  600084

  *ST新天

  64,753,374.04

  2.37%

  81

  600415

  小商品城

  62,370,756.91

  2.29%

  82

  600779

  水井坊

  59,583,223.86

  2.19%

  83

  600840

  新湖创业

  58,247,671.81

  2.14%

  84

  000024

  招商地产

  57,681,165.13

  2.12%

  85

  600011

  华能国际

  55,811,101.28

  2.05%

  86

  600631

  百联股份

  55,250,710.07

  2.03%

  87

  600428

  中远航运

  54,557,725.66

  2.00%

  (三)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:元

  买入股票成本总额

  卖出股票收入总额

  16,930,663,448.57

  19,312,532,884.92

  五、报告期末按券种分类的债券投资组合

  序号

  债券品种

  市值(元)

  占基金资产净值比例

  1

  国债

  49,785,000.00

  0.63%

  2

  金融债券

  0.00

  0.00%

  3

  央行票据

  476,667,000.00

  6.07%

  4

  企业债

  0.00

  0.00%

  5

  可转换债券

  0.00

  0.00%

  6

  其他债券

  0.00

  0.00%

  合计

  526,452,000.00

  6.70%

  六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

  序号

  债券名称

  市值(元)

  市值占基金资产净值比例

  1

  07央行票据04

  233,472,000.00

  2.98%

  2

  07央行票据09

  145,905,000.00

  1.86%

  3

  07央行票据01

  97,290,000.00

  1.24%

  4

  07国债09

  49,785,000.00

  0.63%

  七、投资组合报告附注

  1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  3、基金其他资产的构成

  其他资产

  金额(元)

  交易保证金

  3,372,356.74

  应收股利

  0.00

  应收利息

  13,522,417.25

  应收申购款

  6,342,747.28

  其他应收款

  0.00

  买入返售证券

  200,000,420.00

  待摊费用

  0.00

  合计

  223,237,941.27

  4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细

  无。

  5、报告期内,本基金持有权证数量和成本列示如下:

  序号

  权证代码

  权证名称

  投资类别

  报告期累计获得数量(份)

  成本(元)

  1

  030002

  五粮YGC1

  主动投资

  11,268,526

  95,381,981.66

  2

  580013

  武钢CWB1

  申购可分离债获配

  4,498,472

  10,423,865.24

  3

  580014

  深高CWB1

  主动投资

  156,816

  519,544.64

  6、截至2007年12月31日,本基金持有权证数量和市值列示如下:

  权证代码

  权证名称

  权证数量

  权证市值

  030002

  五粮YGC1

  4,600,000.00

  218,973,800.00

  7、基金在报告期内未投资资产支持证券。

  8、报告期内,本基金管理人未运用自有资金投资本基金。

  第九节 基金份额持有人情况

  一、报告期末基金份额持有人户数

  报告期末基金份额持有人户数(户)

  146,437

  报告期末平均每户持有的基金份额(份)

  27,110.45

  二、报告期末基金份额持有人结构

  项目

  数量(份)

  占总份额的比例

  基金份额总额:

  3,969,972,851.31

  100.00%

  其中:机构投资者持有的基金份额

  359,367,596.62

  9.05%

  个人投资者持有的基金份额

  3,610,605,254.69

  90.95%

  三、公司从业人员持有的本基金份额的总量及占该基金份额的比例

  项 目

  期末持有本开放式基金份额的总量(份)

  占本基金总份额的比例(%)

  基金管理公司持有本基金的所有从业人员

  1,097.17

  0.000028

  第十节 开放式基金份额变动情况

  本基金份额变动情况如下:

  单位:份

  基金合同生效日的基金份额总额

  2,218,085,859.91

  本报告期期初基金份额总额

  2,023,268,021.61

  本报告期期间总申购份额

  14,092,376,546.07

  本报告期期间总赎回份额

  12,145,671,716.37

  本报告期期末基金份额总额

  3,969,972,851.31

  第十一节 重大事件揭示

  一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

  二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事或其他变动。

  2007年8月25日,基金管理人海富通基金管理有限公司(“本公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告称,经公司股东会审议通过,同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请郑国汉先生继任本公司独立董事。

  报告期内,基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

  本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易,股票代码为601939。

  三、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。

  四、报告期内本基金投资策略未发生改变。

  五、基金收益分配事项

  本基金于1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第一次分红公告,向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利4.56元。

  六、报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所,应付审计费17.30万元,目前审计机构提供的审计服务年限为2年。

  七、本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

  八、报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更,情况如下:

  代号

  券商名称

  席位数量

  股票成交金额(元)

  占股票成

  交总额

  债券成交金额(元)

  占债券成

  交总额

  1

  海通证券

  2

  11,436,040,647.18

  32.28%

  390,423,987.60

  50.02%

  2

  中金公司

  1

  7,919,344,951.20

  22.35%

  166,185,622.90

  21.29%

  3

  申银万国

  1

  5,777,770,392.98

  16.31%

  174,028,566.30

  22.30%

  4

  中信证券

  2

  3,335,372,301.47

  9.41%

  49,865,000.00

  6.39%

  5

  招商证券

  1

  1,821,976,867.38

  5.14%

  -

  -

  6

  中银国际

  2

  5,136,295,126.65

  14.50%

  -

  -

  合计

  9

  35,426,800,286.86

  100.00%

  780,503,176.80

  100.00%

  代号

  券商名称

  债券回购成交金额(元)

  占债券回购成交总额

  权证成交金额(元)

  占权证成

  交总额

  实付佣金(元)

  实付佣金比率

  1

  海通证券

  1,502,000,000.00

  12.47%

  285,153,190.96

  62.04%

  9,483,161.34

  32.71%

  2

  中金公司

  5,703,500,000.00

  47.37%

  24,472,226.16

  5.32%

  6,505,952.65

  22.44%

  3

  申银万国

  4,010,300,000.00

  33.30%

  1,136,998.26

  0.25%

  4,725,477.46

  16.30%

  4

  中信证券

  825,600,000.00

  6.86%

  -

  -

  2,699,819.35

  9.31%

  5

  招商证券

  -

  -

  -

  -

  1,425,714.01

  4.92%

  6

  中银国际

  -

  -

  148,851,382.06

  32.39%

  4,153,153.32

  14.32%

  合计

  12,041,400,000.00

  100.00%

  459,613,794.44

  100.00%

  28,993,278.13

  100.00%

  上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。

  (1)专用席位的选择标准

  本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及专用席位租用意见。

  (2)专用席位的选择程序

  本基金的管理人按照如下程序进行专用席位的选择:

  <1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

  <2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及专用席位租用意见,经公司业务管理委员会同意后,报董事会核准。

  <3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的董事会核准。

  九、其他在报告期内发生的重大事件,以及基金管理人判断为重大事件的事项。

  (1.)2007年1月18日、2月26日、3月9日、12月11日、12月28日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于增加中信金通证券、联合证券、国海证券、恒泰证券、中国工商银行为开放式基金代销机构的公告。

  (2.)2007年1月20日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于海富通风格优势基金暂停申购及转换转入业务公告。

  (3.)2007年1月22日、2月5日、4月23日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下开放式基金在深圳发展银行、中信建投证券、广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告。

  (4.)2007年1月23日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告。

  (5.)2007年1月29日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于恢复海富通风格优势基金申购及转换转入业务公告。

  (6.)2007年2月3日、3月10日、8月9日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于基金经理任免公告。

  (7.)2007年2月13日、3月30日、7月7日、9月26日、12月20日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购重庆钢铁、武钢股份分离交易可转债、西部矿业、中海油服、中国太保的公告。

  (8.)2007年3月27日、7月28日、9月7日、11月6日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金投资岳阳纸业、中航精机、中宝股份、中储股份非公开发行股票的公告。

  (9.)2007年5月19日、7月21日、10月25日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于开通浦发银行卡、中信银行卡和长沙市商业银行卡、农行金穗卡网上交易的公告。

  (10.)2007年7月6日、7月20日、12月18日和8月16日,本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了增加交通银行、招商银行、中国银行、中国光大银行为“定期定额申购业务”代销机构的公告及在浦发银行开通柜面基金定期定额交易业务的公告。

  (11.)2007年9月29日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于修改《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》的公告。

  第十二节 备查文件

  一、备查文件目录:

  (一)中国证券监督管理委员会批准设立海富通风格优势股票型证券投资基金的文件

  (二)海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同

  (三)海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书

  (四)海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议

  (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

  (六)报告期内海富通风格优势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  二、存放地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。

  三、查阅方式:投资者可于营业时间查阅,或登录基金管理人网站查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。

  客户服务中心电话:021-38784858;40088-40099

  网址:www.hftfund.com

  海富通基金管理有限公司

  二〇〇八年三月二十八日

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