|
(上接D005版)http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 06:14 中国证券报-中证网
（上接第D007版） 000717 170，870，995．04 7．19％ 000651 165，460，437．11 6．96％ 000707 165，320，283．04 6．95％ 601939 163，873，188．00 6．89％ 600035 楚天高速 160，890，749．26 6．77％ 600208 新湖中宝 160，600，000．00 6．76％ 000338 156，834，104．24 6．60％ 600202 153，666，420．84 6．46％ 601666 153，004，389．10 6．44％ 600428 142，424，282．48 5．99％ 600122 139，866，320．93 5．88％ 000793 华闻传媒 139，782，794．74 5．88％ 000597 东北制药 137，762，889．32 5．80％ 000501 鄂武商Ａ 131，614，505．42 5．54％ 600585 海螺水泥 123，100，199．31 5．18％ 000088 盐 田 港 122，988，730．97 5．17％ 600282 南钢股份 122，615，051．79 5．16％ 000825 太钢不锈 119，341，450．34 5．02％ 601088 中国神华 114，036，471．00 4．80％ 600840 新湖创业 113，200，979．61 4．76％ 600631 百联股份 112，461，690．39 4．73％ 000800 一汽轿车 108，980，406．32 4．58％ 600797 浙大网新 105，383，657．61 4．43％ 000680 山推股份 104，063，804．20 4．38％ 600376 天鸿宝业 101，067，945．09 4．25％ 000759 武汉中百 99，885，281．99 4．20％ 600409 三友化工 99，744，861．92 4．20％ 600736 苏州高新 98，182，892．49 4．13％ 600900 长江电力 94，607，533．20 3．98％ 600808 马钢股份 94，222，649．00 3．96％ 000157 中联重科 93，482，302．60 3．93％ 600029 南方航空 91，930，092．37 3．87％ 601628 中国人寿 91，591，583．07 3．85％ 600284 浦东建设 87，085，165．22 3．66％ 600583 海油工程 83，994，166．71 3．53％ 000417 合肥百货 83，670，526．44 3．52％ 600729 重庆百货 79，023，682．18 3．32％ 600009 上海机场 78，088，841．26 3．28％ 600628 新世界 77，656，512．64 3．27％ 600495 晋西车轴 77，300，530．88 3．25％ 002013 中航精机 75，855，421．24 3．19％ 000852 江钻股份 71，634，729．27 3．01％ 000983 西山煤电 70，985，741．04 2．99％ 601857 中国石油 68，393，848．00 2．88％ 600713 南京医药 64，697，762．58 2．72％ 600963 岳阳纸业 64，380，000．00 2．71％ 600183 生益科技 63，797，555．33 2．68％ 600897 厦门空港 63，298，410．77 2．66％ 600176 中国玻纤 59，256，684．22 2．49％ 000572 海马股份 58，930，110．55 2．48％ 600765 力源液压 55，668，362．24 2．34％ 000089 深圳机场 55，501，044．26 2．33％ 600085 同仁堂 53，139，382．89 2．24％ 600240 华业地产 51，091，301．01 2．15％ 000652 泰达股份 50，157，864．46 2．11％ 002010 传化股份 48，974，308．90 2．06％ 601601 中国太保 47，905，710．00 2．02％ 累计卖出 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 600036 招商银行 800，201，180．31 33．66％ 000402 金 融 街 686，011，453．18 28．86％ 601398 工商银行 594，063，706．27 24．99％ 000002 万 科Ａ 533，046，365．10 22．42％ 600000 浦发银行 465，004，748．05 19．56％ 600030 中信证券 456，017，911．19 19．18％ 000625 长安汽车 383，703，965．00 16．14％ 600016 民生银行 355，208，254．00 14．94％ 600309 烟台万华 348，505，623．80 14．66％ 600028 中国石化 299，502，160．97 12．60％ 601318 中国平安 298，638，300．98 12．56％ 600019 宝钢股份 293，553，060．94 12．35％ 000422 湖北宜化 289，171，830．11 12．16％ 600037 歌华有线 278，075，367．46 11．70％ 600015 华夏银行 274，240，275．28 11．54％ 000012 南 玻Ａ 272，441，229．00 11．46％ 600528 中铁二局 264，426，714．88 11．12％ 000825 太钢不锈 262，137，527．90 11．03％ 600875 东方电气 261，489，272．96 11．00％ 000900 现代投资 250，665，702．27 10．54％ 000793 华闻传媒 247，368，252．77 10．41％ 600269 赣粤高速 223，192，236．12 9．39％ 000157 中联重科 216，104，662．89 9．09％ 600675 中华企业 213，809，404．34 8．99％ 600005 武钢股份 203，438，461．82 8．56％ 600104 上海汽车 189，130，929．02 7．96％ 600797 浙大网新 182，775，838．21 7．69％ 600718 东软股份 182，603，129．25 7．68％ 000423 东阿阿胶 179，869，395．09 7．57％ 600111 包钢稀土 171，428，054．02 7．21％ 000338 潍柴动力 171，321，524．06 7．21％ 000983 西山煤电 170，581，615．55 7．18％ 600029 南方航空 170，054，779．16 7．15％ 601111 中国国航 165，897，564．77 6．98％ 601939 建设银行 161，136，383．05 6．78％ 600035 楚天高速 157，172，127．48 6．61％ 000707 双环科技 155，132，413．37 6．53％ 600585 海螺水泥 154，786，261．12 6．51％ 600519 贵州茅台 154，723，245．93 6．51％ 601006 大秦铁路 152，697，169．84 6．42％ 000501 鄂武商Ａ 149，691，564．06 6．30％ 000651 格力电器 149，210，333．07 6．28％ 000572 海马股份 140，751，504．84 5．92％ 600550 天威保变 138，592，663．53 5．83％ 601628 中国人寿 125，802，627．49 5．29％ 600350 山东高速 123，920，791．45 5．21％ 000800 一汽轿车 123，596，127．88 5．20％ 000088 盐 田 港 120，649，179．53 5．08％ 000680 山推股份 118，296，912．89 4．98％ 600376 天鸿宝业 117，903，499．16 4．96％ 600900 长江电力 113，266，375．89 4．76％ 600631 百联股份 110，384，606．67 4．64％ 600886 国投电力 108，194，234．40 4．55％ 600284 浦东建设 106，793，154．33 4．49％ 600786 东方锅炉 106，501，717．35 4．48％ 600282 南钢股份 97，985，575．70 4．12％ 000527 美的电器 94，137，143．29 3．96％ 600415 小商品城 92，426，337．71 3．89％ 600176 中国玻纤 91，232，471．65 3．84％ 600736 苏州高新 90，305，617．60 3．80％ 000652 泰达股份 90，076，747．97 3．79％ 000759 武汉中百 89，948，320．25 3．78％ 600009 上海机场 83，125，098．68 3．50％ 000852 江钻股份 83，095，062．83 3．50％ 600717 天津港 81，147，378．17 3．41％ 600840 新湖创业 79，949，783．32 3．36％ 000417 合肥百货 77，243，442．72 3．25％ 600628 新世界 73，508，259．88 3．09％ 600808 马钢股份 73，443，498．79 3．09％ 600713 南京医药 73，028，950．65 3．07％ 600583 海油工程 70，302，763．44 2．96％ 600195 中牧股份 67，097，104．03 2．82％ 600240 华业地产 67，068，183．21 2．82％ 600183 生益科技 65，047，630．15 2．74％ 600897 厦门空港 64，334，701．85 2．71％ 000858 五 粮 液 63，686，389．99 2．68％ 600383 金地集团 62，682，930．56 2．64％ 600879 火箭股份 61，736，677．06 2．60％ 600495 晋西车轴 61，427，734．47 2．58％ 601169 北京银行 55，167，631．15 2．32％ 600641 万业企业 53，585，743．34 2．25％ 600085 同仁堂 52，875，952．23 2．22％ 002013 中航精机 51，035，586．30 2．15％ 002028 思源电气 50，959，226．01 2．14％ 000089 深圳机场 49，616，061．60 2．09％ 注：累计买入数据2007年度上半年按旧会计核算办法统计，2007年度下半年按新会计核算办法统计。累计卖出数据统一按照成交金额进行统计。 （二）报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额 单位： 人民币 元 买入股票成本总额 21，054，262，597．79 卖出股票收入总额 16，519，668，182．90 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（人民币元） 市值占净值比例 国债 102，142，100．00 0．71％ 金融债券 1，595，299，000．00 11．11％ 企业债券 129，246，680．00 0．90％ 央行票据 1，535，088，000．00 10．70％ 债券投资合计 3，361，775，780．00 23．42％ 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 代号 券商名称 席位数量 股票成交金额（元） 占股票成交总额 债券成交金额（元） 占债券成 交总额 权证成交金额（元） 占权证成交总额 1 海通证券 2 2，023，441，243．33 5．52％ 1，637，856．00 0．26％ 1，067，680．51 0．36％ 2 招商证券 1 6，765，541，569．62 18．47％ － 0．00％ 68，020，315．81 23．05％ 3 长江证券 1 1，371，478，409．55 3．74％ － 0．00％ 5，150，904．16 1．75％ 4 中信建投 1 5，159，786，588．99 14．09％ 310，243，401．30 49．47％ 17，887，304．52 6．06％ 5 国泰君安 2 5，961，108，791．04 16．28％ － 0．00％ 94，257，383．05 31．94％ 6 中金公司 1 7，228，105，923．09 19．74％ 49，865，000．00 7．95％ 50，476，573．99 17．11％ 7 联合证券 1 1，558，351，202．30 4．25％ 177，526，881．50 28．31％ － 0．00％ 8 平安证券 1 4，550，934，085．51 12．43％ 87，878，345．80 14．01％ 3，873，475．15 1．31％ 9 光大证券 1 297，461，447．10 0．81％ － 0．00％ － 0．00％ 10 国元证券 1 342，526，159．08 0．94％ － 0．00％ 6，040，839．82 2．05％ 11 广发证券 1 1，366，539，677．17 3．73％ － 0．00％ 48，319，653．98 16．37％ 12 合计 13 36，625，275，096．78 100．00％ 627，151，484．60 100．00％ 295，094，130．99 100．00％ 七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 债券名称 市值（人民币元） 市值占净值比例 07进出10 689，360，000．00 4．80％ 07央票91 318，483，000．00 2．22％ 07央票02 291，870，000．00 2．03％ 07农发10 200，680，000．00 1．40％ 07央票15 194，420，000．00 1．35％ 八、投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、报告期内本基金未投资资产支持证券。 4、基金其他资产的构成 权证名称 市值（人民币元） 市值占净值比例 五粮ＹＧＣ1 331，140，701．30 2．31％ 上汽ＣＷＢ1 1，884，010．75 0．01％ 5、基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 6、报告期内本基金管理人运用自有资金投资本基金的情况。 本报告期内，本基金管理人通过本基金的代销机构运用固有资金 30，000，000．00元，共计申购本基金30，195，269．25份基金份额，申购费为1000元。 7、基金在报告期内的权证投资明细 其他资产 金额（人民币元） 交易保证金 9，798，996．74 应收利息 58，823，666．26 应收申购款 12，835，669．58 证券清算款 239，697，364．13 买入返售金融资产 400，000，800．00 合计 721，156，496．71 第九节 基金份额持有人情况 本基金份额持有人情况如下： 权证代码 权证名称 投资类别 数量 成本（人民币元） 580003 邯钢ＪＴＢ1 主动持有 1，999，951 5，156，055．06 580012 云化ＣＷＢ1 被动持有 280，854 1，662，957．10 580013 武钢ＣＷＢ1 被动持有 3，298，873 7，644，152．85 030002 五粮ＹＧＣ1 主动持有 6，389，299．00 189，672，404．45 580010 马钢ＣＷＢ1 主动持有 2，999，969 26，041，090．12 580014 深高ＣＷＢ1 被动持有 156，816 519，511．58 580016 上汽ＣＷＢ1 被动持有 207，360 1，654，979．08 期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况： 总份额／比例 持有人户数 户均持有份额（份） 个人（份） 比例 机构（份） 比例 合计（份） 11，683，377，205．06 85．42％ 1，994，551，241．38 14．58％ 13，677，928，446．44 492，262 27，785．87 第十节 基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下： 项目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额比例（％） 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 0．00 0．00％ 第十一节 重大事件揭示 一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。 2007年8月25日，基金管理人海富通基金管理有限公司（“本公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告称，经公司股东会审议通过，同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务，聘请郑国汉先生继任本公司独立董事。 基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。 具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。 2007年12月21日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。 具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。 三、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。 四、报告期内本基金投资策略未发生改变。 五、基金收益分配事项 本基金于2007年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第十次分红公告，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1．67元。 六、报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度支付的审计费用是13．9万元。 七、本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 八、报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更，情况如下： 基金合同生效日的基金份额总额 3，698，432，268．39 本报告期期初基金份额总额 1，159，648，444．87 本报告期期间总申购份额 15，758，623，610．62 本期期间因基金拆分增加的份额 4，049，499，534．14 本期期间总红利再投资份额 385，228，625．89 本报告期期间总赎回份额 7，289，843，143．19 本报告期期末基金份额总额 13，677，928，446．44 代号 券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额 实付佣金（元） 实付佣金比率 1 738，000，000．00 7．44％ 1，659，839．94 5．57％ 2 招商证券 － 0．00％ 5，355，308．08 17．98％ 3 520，000，000．00 5．24％ 1，127，206．18 3．78％ 4 中信建投 4，371，600，000．00 44．05％ 4，223，727．29 14．18％ 5 国泰君安 － 0．00％ 4，826，514．93 16．20％ 6 中金公司 810，000，000．00 8．16％ 5，969，748．99 20．04％ 7 联合证券 300，000，000．00 3．02％ 1，275，897．36 4．28％ 8 平安证券 1，867，900，000．00 18．82％ 3，724，143．64 12．50％ 9 光大证券 － 0．00％ 232，765．42 0．78％ 10 国元证券 1，317，000，000．00 13．27％ 282，017．98 0．95％ 11 广发证券 － 0．00％ 1，112，815．16 3．74％ 12 合计 9，924，500，000．00 100．00％ 29，789，984．97 100．00％ 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 1．专用席位的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见。 2．专用席位的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行专用席位的选择： ＜1＞推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。 ＜2＞甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见，经公司业务管理委员会同意后，报董事会核准。 ＜3＞核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的董事会核准。 （九）其他在报告期内发生的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。 1． 2007年1月18日、3月9日、7月3日、10月31日、12月11日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了增加中信金通证券、国海证券、中信万通证券、工商银行、恒泰证券为代销机构的公告。 2． 2007年1月22日、2月5日、4月23日、10月31日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了在深圳发展银行、中信建投证券、广发证券和工商银行开展网上交易费率优惠活动的公告。 3． 2007年1月23日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告。 4． 2007年2月2日、2月13日、3月30日、7月7日、9月26日、12月20日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购云天化分离交易可转债、重庆钢铁、武钢股份分离交易可转债、西部矿业、中海油服、中国太保的公告。 5． 2007年3月2日、3月27日、7月28日、9月7日、11月6日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金投资山东药玻、岳阳纸业、中航精机、中宝股份、中储股份非公开发行股票的公告。 6． 2007年5月19日、7月21日、10月22日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于开通浦发银行卡、中信银行卡和长沙市商业银行卡和农行金穗卡网上交易的公告。 7． 2007年7月5日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于海富通精选基金份额拆分比例的公告。 8． 2007年7月6日、7月20日、12月18日和8月16日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了增加中国建设银行、中国银行、中国光大银行为“定期定额申购业务”代销机构的公告及在浦发银行开通柜面基金定期定额交易业务的公告。 9． 2007年7月13日、8月15日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了暂停海富通精选基金申购及转入业务的公告及在2007年8月8日和9月7日刊登了关于恢复海富通精选基金申购及转入业务公告。 10．2007年8月9日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于基金经理任免的公告。 11．2007年9月29日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于修改《海富通精选证券投资基金基金合同》的公告。 第十二节 备查文件 一、备查文件目录 （一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通精选证券投资基金的文件 （二）海富通精选证券投资基金基金合同 （三）海富通精选证券投资基金招募说明书 （四）海富通精选证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 二、存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。 三、查阅方式：投资者可于营业时间预约查阅，或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021－38784858；40088－40099 网址：ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ 海富通基金管理有限公司 2008年3月28日 四、报告期内股票投资组合的重大变动 （一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000858 五 粮 液 835，299，078．93 30．63％ 2 601006 大秦铁路 634，100，977．65 23．25％ 3 600030 中信证券 597，067，158．56 21．90％ 4 600019 宝钢股份 516，373，158．01 18．94％ 5 000793 华闻传媒 451，720，304．67 16．57％ 6 000002 万 科Ａ 397，821，284．64 14．59％ 7 600000 浦发银行 372，790，695．93 13．67％ 8 601398 工商银行 356，538，736．28 13．08％ 9 600037 歌华有线 333，545，650．90 12．23％ 10 000983 西山煤电 327，138，753．53 12．00％ 11 600748 上实发展 287，780，527．14 10．55％ 12 600036 招商银行 278，373，710．34 10．21％ 13 600309 烟台万华 277，261，599．45 10．17％ 14 600016 民生银行 260，730，492．10 9．56％ 15 600786 东方锅炉 253，513，825．01 9．30％ 16 000625 长安汽车 253，265，025．58 9．29％ 17 600519 贵州茅台 223，312，457．80 8．19％ 18 601318 中国平安 222，465，896．57 8．16％ 19 600195 中牧股份 221，344，995．13 8．12％ 20 600583 海油工程 209，208，106．22 7．67％ 21 600717 天津港 209，094，970．76 7．67％ 22 600123 兰花科创 203，819，274．34 7．47％ 23 600963 岳阳纸业 203，785，266．32 7．47％ 24 000768 西飞国际 199，771，820．16 7．33％ 25 000825 太钢不锈 194，358，501．16 7．13％ 26 600270 外运发展 188，344，294．07 6．91％ 27 600628 新世界 181，852，938．24 6．67％ 28 600415 小商品城 181，747，610．47 6．67％ 29 600005 武钢股份 180，657，279．53 6．63％ 30 000651 格力电器 178，664，358．49 6．55％ 31 600797 浙大网新 175，973，183．19 6．45％ 32 600028 中国石化 172，513，441．50 6．33％ 33 600886 国投电力 169，804，652．36 6．23％ 34 000652 泰达股份 167，697，445．38 6．15％ 35 600208 新湖中宝 163，912，357．64 6．01％ 36 600509 天富热电 163，480，616．85 6．00％ 37 600795 国电电力 159，895，136．56 5．86％ 38 000402 金 融 街 159，624，027．56 5．85％ 39 000527 美的电器 151，483，720．18 5．56％ 40 600900 长江电力 146，731，706．56 5．38％ 41 600383 金地集团 142，553，984．20 5．23％ 42 000538 云南白药 140，935，396．77 5．17％ 43 600718 东软股份 138，253，674．30 5．07％ 44 600641 万业企业 130，488，980．58 4．79％ 45 600176 中国玻纤 129，411，552．98 4．75％ 46 000717 韶钢松山 120，197，608．95 4．41％ 47 600501 航天晨光 117，418，505．14 4．31％ 48 601166 兴业银行 116，350，380．00 4．27％ 49 600675 中华企业 109，477，893．75 4．01％ 50 601699 潞安环能 107，411，016．15 3．94％ 51 601988 中国银行 106，026，260．18 3．89％ 52 000501 鄂武商Ａ 102，281，783．06 3．75％ 53 600122 宏图高科 101，208，017．59 3．71％ 54 000759 武汉中百 101，101，071．32 3．71％ 55 002028 思源电气 98，856，478．86 3．63％ 56 000895 双汇发展 94，964，680．97 3．48％ 57 600528 中铁二局 93，911，838．58 3．44％ 58 000777 中核科技 89，324，704．03 3．28％ 59 000157 中联重科 89，218，035．96 3．27％ 60 600348 国阳新能 88，729，590．38 3．25％ 61 600100 同方股份 87，907，665．27 3．22％ 62 600829 三精制药 86，785，784．56 3．18％ 63 000528 柳工 86，763，705．08 3．18％ 64 002007 华兰生物 86，747，984．92 3．18％ 65 000012 南 玻Ａ 86，186，328．10 3．16％ 66 600312 平高电气 85，179，943．96 3．12％ 67 600009 上海机场 83，638，940．64 3．07％ 68 600840 新湖创业 83，497，608．26 3．06％ 69 000927 一汽夏利 83，472，580．37 3．06％ 70 600215 长春经开 82，957，022．13 3．04％ 71 600787 中储股份 80，571，834．36 2．95％ 72 600125 铁龙物流 78，186，188．44 2．87％ 73 600697 欧亚集团 77，049，734．58 2．83％ 74 600835 上海机电 76，037，438．29 2．79％ 75 600690 青岛海尔 74，768，709．26 2．74％ 76 600495 晋西车轴 72，881，399．36 2．67％ 77 600240 华业地产 70，798，418．69 2．60％ 78 600849 上海医药 69，263，745．87 2．54％ 79 000562 宏源证券 66，403，010．72 2．44％ 80 600875 东方电气 66，200，937．81 2．43％ 81 600895 张江高科 64，177，369．17 2．35％ 82 600511 国药股份 62，785，142．61 2．30％ 83 600779 水井坊 62，206，469．28 2．28％ 84 600616 第一食品 61，046，186．70 2．24％ 85 600268 国电南自 59，977，350．54 2．20％ 86 000937 金牛能源 59，430，017．67 2．18％ 87 600538 北海国发 57，958，759．23 2．13％ 88 600236 桂冠电力 57，083，420．90 2．09％ 89 600428 中远航运 56，732，400．57 2．08％ 90 600693 东百集团 54，696，170．40 2．01％ 91 000061 农 产 品 54，602，357．14 2．00％ （二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000858 五 粮 液 1，240，454，306．98 45．49％ 2 600030 中信证券 944，658，357．11 34．64％ 3 000002 万 科Ａ 814，426，936．23 29．87％ 4 601006 大秦铁路 772，713，072．25 28．34％ 5 000983 西山煤电 556，230，266．58 20．40％ 6 601398 工商银行 530，525，752．08 19．46％ 7 600019 宝钢股份 518，116，251．20 19．00％ 8 000793 华闻传媒 490，415，314．66 17．98％ 9 600000 浦发银行 444，819，134．47 16．31％ 10 600036 招商银行 428，342，674．06 15．71％ 11 000825 太钢不锈 347，291，227．31 12．74％ 12 600028 中国石化 336，328，594．79 12．33％ 13 000625 长安汽车 334，764，845．13 12．28％ 14 600016 民生银行 334，027，390．18 12．25％ 15 601318 中国平安 321，853，159．74 11．80％ 16 000157 中联重科 315，564，233．07 11．57％ 17 000652 泰达股份 305，984，386．20 11．22％ 18 000528 柳工 302，087，900．28 11．08％ 19 600717 天津港 299，088，113．24 10．97％ 20 600037 歌华有线 276，356，823．87 10．13％ 21 600797 浙大网新 253，162，687．35 9．28％ 22 000651 格力电器 236，367，075．39 8．67％ 23 600900 长江电力 229，498，169．19 8．42％ 24 600886 国投电力 215，012，434．70 7．89％ 25 600875 东方电气 212，866，591．14 7．81％ 26 601166 兴业银行 205，578，093．98 7．54％ 27 600270 外运发展 205，225，215．25 7．53％ 28 600641 万业企业 203，337，799．40 7．46％ 29 600123 兰花科创 192，668，430．35 7．07％ 30 600795 国电电力 192，286，554．22 7．05％ 31 600383 金地集团 186，552，088．07 6．84％ 32 601699 潞安环能 183，978，169．68 6．75％ 33 600005 武钢股份 177，074，855．75 6．49％ 34 600628 新世界 170，570，528．07 6．26％ 35 000527 美的电器 166，126，070．21 6．09％ 36 600176 中国玻纤 162，573，149．73 5．96％ 37 600835 上海机电 161，819，713．92 5．93％ 38 600583 海油工程 146，061，953．24 5．36％ 39 600509 天富热电 137，453，480．11 5．04％ 40 000402 金 融 街 123，275，785．62 4．52％ 41 600195 中牧股份 121，063，688．58 4．44％ 42 600501 航天晨光 117，618，235．55 4．31％ 43 600312 平高电气 115，984，949．59 4．25％ 44 600528 中铁二局 115，149，546．55 4．22％ 45 600125 铁龙物流 113，356，366．31 4．16％ 46 600616 第一食品 111，877，316．95 4．10％ 47 600240 华业地产 107，469，469．91 3．94％ 48 601988 中国银行 106，864，206．16 3．92％ 49 600895 张江高科 105，903，921．75 3．88％ 50 600639 浦东金桥 100，013，203．16 3．67％ 51 000759 武汉中百 98，924，835．26 3．63％ 52 000012 南 玻Ａ 98，163，252．73 3．60％ 53 600718 东软股份 96，341，783．59 3．53％ 54 600849 上海医药 95，494，774．03 3．50％ 55 600215 长春经开 95，076，589．22 3．49％ 56 000538 云南白药 94，675，705．59 3．47％ 57 600879 火箭股份 94，569，546．63 3．47％ 58 600786 东方锅炉 94，055，534．28 3．45％ 59 600859 王府井 93，920，230．64 3．44％ 60 600690 青岛海尔 92，896，759．51 3．41％ 61 600348 国阳新能 90，425，594．28 3．32％ 62 600585 海螺水泥 89，891，626．21 3．30％ 63 000777 中核科技 87，020，322．17 3．19％ 64 002028 思源电气 85，791，227．98 3．15％ 65 600511 国药股份 85，366，223．90 3．13％ 66 000572 海马股份 83，431，670．43 3．06％ 67 600787 中储股份 83，394，850．35 3．06％ 68 600100 同方股份 83，135，649．71 3．05％ 69 600208 新湖中宝 80，151，300．76 2．94％ 70 000927 一汽夏利 79，600，791．65 2．92％ 71 600258 首旅股份 77，139，592．20 2．83％ 72 600219 南山铝业 76，278，350．98 2．80％ 73 600829 三精制药 76，112，286．53 2．79％ 74 002007 华兰生物 75，495，156．65 2．77％ 75 600675 中华企业 72，616，375．22 2．66％ 76 000501 鄂武商Ａ 72，415，263．34 2．66％ 77 600236 桂冠电力 72，032，375．19 2．64％ 78 600697 欧亚集团 66，474，874．92 2．44％ 79 600693 东百集团 65，538，625．60 2．40％ 80 600084 ＊ＳＴ新天 64，753，374．04 2．37％ 81 600415 小商品城 62，370，756．91 2．29％ 82 600779 水井坊 59，583，223．86 2．19％ 83 600840 新湖创业 58，247，671．81 2．14％ 84 000024 招商地产 57，681，165．13 2．12％ 85 600011 华能国际 55，811，101．28 2．05％ 86 600631 百联股份 55，250，710．07 2．03％ 87 600428 中远航运 54，557，725．66 2．00％ （三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 16，930，663，448．57 19，312，532，884．92 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 49，785，000．00 0．63％ 2 金融债券 0．00 0．00％ 3 央行票据 476，667，000．00 6．07％ 4 企业债 0．00 0．00％ 5 可转换债券 0．00 0．00％ 6 其他债券 0．00 0．00％ 合计 526，452，000．00 6．70％ 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 07央行票据04 233，472，000．00 2．98％ 2 07央行票据09 145，905，000．00 1．86％ 3 07央行票据01 97，290，000．00 1．24％ 4 07国债09 49，785，000．00 0．63％ 七、投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 3、基金其他资产的构成 其他资产 金额（元） 交易保证金 3，372，356．74 应收股利 0．00 应收利息 13，522，417．25 应收申购款 6，342，747．28 其他应收款 0．00 买入返售证券 200，000，420．00 待摊费用 0．00 合计 223，237，941．27 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、报告期内，本基金持有权证数量和成本列示如下： 序号 权证代码 权证名称 投资类别 报告期累计获得数量（份） 成本（元） 1 030002 五粮ＹＧＣ1 主动投资 11，268，526 95，381，981．66 2 580013 武钢ＣＷＢ1 申购可分离债获配 4，498，472 10，423，865．24 3 580014 深高ＣＷＢ1 主动投资 156，816 519，544．64 6、截至2007年12月31日，本基金持有权证数量和市值列示如下： 权证代码 权证名称 权证数量 权证市值 030002 五粮ＹＧＣ1 4，600，000．00 218，973，800．00 7、基金在报告期内未投资资产支持证券。 8、报告期内，本基金管理人未运用自有资金投资本基金。 第九节 基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 146，437 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 27，110．45 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额： 3，969，972，851．31 100．00％ 其中：机构投资者持有的基金份额 359，367，596．62 9．05％ 个人投资者持有的基金份额 3，610，605，254．69 90．95％ 三、公司从业人员持有的本基金份额的总量及占该基金份额的比例 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（％） 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 1，097．17 0．000028 第十节 开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 2，218，085，859．91 本报告期期初基金份额总额 2，023，268，021．61 本报告期期间总申购份额 14，092，376，546．07 本报告期期间总赎回份额 12，145，671，716．37 本报告期期末基金份额总额 3，969，972，851．31 第十一节 重大事件揭示 一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事或其他变动。 2007年8月25日，基金管理人海富通基金管理有限公司（“本公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告称，经公司股东会审议通过，同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务，聘请郑国汉先生继任本公司独立董事。 报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。 三、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。 四、报告期内本基金投资策略未发生改变。 五、基金收益分配事项 本基金于1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第一次分红公告，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利4．56元。 六、报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所，应付审计费17．30万元，目前审计机构提供的审计服务年限为2年。 七、本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 八、报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更，情况如下： 代号 券商名称 席位数量 股票成交金额（元） 占股票成 交总额 债券成交金额（元） 占债券成 交总额 1 海通证券 2 11，436，040，647．18 32．28％ 390，423，987．60 50．02％ 2 中金公司 1 7，919，344，951．20 22．35％ 166，185，622．90 21．29％ 3 申银万国 1 5，777，770，392．98 16．31％ 174，028，566．30 22．30％ 4 2 3，335，372，301．47 9．41％ 49，865，000．00 6．39％ 5 招商证券 1 1，821，976，867．38 5．14％ － － 6 中银国际 2 5，136，295，126．65 14．50％ － － 合计 9 35，426，800，286．86 100．00％ 780，503，176．80 100．00％ 代号 券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额 权证成交金额（元） 占权证成 交总额 实付佣金（元） 实付佣金比率 1 海通证券 1，502，000，000．00 12．47％ 285，153，190．96 62．04％ 9，483，161．34 32．71％ 2 中金公司 5，703，500，000．00 47．37％ 24，472，226．16 5．32％ 6，505，952．65 22．44％ 3 申银万国 4，010，300，000．00 33．30％ 1，136，998．26 0．25％ 4，725，477．46 16．30％ 4 中信证券 825，600，000．00 6．86％ － － 2，699，819．35 9．31％ 5 招商证券 － － － － 1，425，714．01 4．92％ 6 中银国际 － － 148，851，382．06 32．39％ 4，153，153．32 14．32％ 合计 12，041，400，000．00 100．00％ 459，613，794．44 100．00％ 28，993，278．13 100．00％ 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。 （1）专用席位的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见。 （2）专用席位的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行专用席位的选择： ＜1＞推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。 ＜2＞甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见，经公司业务管理委员会同意后，报董事会核准。 ＜3＞核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的董事会核准。 九、其他在报告期内发生的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。 （1．）2007年1月18日、2月26日、3月9日、12月11日、12月28日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于增加中信金通证券、联合证券、国海证券、恒泰证券、中国工商银行为开放式基金代销机构的公告。 （2．）2007年1月20日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于海富通风格优势基金暂停申购及转换转入业务公告。 （3．）2007年1月22日、2月5日、4月23日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下开放式基金在深圳发展银行、中信建投证券、广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告。 （4．）2007年1月23日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告。 （5．）2007年1月29日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于恢复海富通风格优势基金申购及转换转入业务公告。 （6．）2007年2月3日、3月10日、8月9日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于基金经理任免公告。 （7．）2007年2月13日、3月30日、7月7日、9月26日、12月20日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购重庆钢铁、武钢股份分离交易可转债、西部矿业、中海油服、中国太保的公告。 （8．）2007年3月27日、7月28日、9月7日、11月6日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金投资岳阳纸业、中航精机、中宝股份、中储股份非公开发行股票的公告。 （9．）2007年5月19日、7月21日、10月25日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于开通浦发银行卡、中信银行卡和长沙市商业银行卡、农行金穗卡网上交易的公告。 （10．）2007年7月6日、7月20日、12月18日和8月16日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了增加交通银行、招商银行、中国银行、中国光大银行为“定期定额申购业务”代销机构的公告及在浦发银行开通柜面基金定期定额交易业务的公告。 （11．）2007年9月29日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于修改《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》的公告。 第十二节 备查文件 一、备查文件目录： （一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通风格优势股票型证券投资基金的文件 （二）海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同 （三）海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书 （四）海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通风格优势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 二、存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。 三、查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话：021－38784858；40088－40099 网址：ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ 海富通基金管理有限公司 二〇〇八年三月二十八日
【 新浪财经吧 】
不支持Flash
|
||||||||