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汇添富货币市场基金2007年年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 05:03 中国证券网-上海证券报
（上接D113版） 2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 314，537.58 314，537.58 存出保证金 250，000.00 250，000.00 债券投资 711，236，269.99 49，980，832.07 - 761，217，102.06 应收利息 5，478，445.31 5，478，445.31 资产总计 711，550，807.57 49，980，832.07 - 5，728，445.31 767，260，084.95 负债 卖出回购金融资产 44，100，000.00 44，100，000.00 应付赎回款 729，206.09 729，206.09 应付管理人报酬 169，579.99 169，579.99 应付托管费 51，387.87 51，387.87 应付营销服务费 128，469.72 128，469.72 应付交易费用 39，848.85 39，848.85 应付利息 17，398.38 17，398.38 应付利润 810，390.15 810，390.15 其他负债 607，782.44 607，782.44 负债总计 44，100，000.00 - - 2，554，063.49 46，654，063.49 利率敏感性缺口 667，450，807.57 49，980，832.07 - 3，174，381.82 720，606，021.46 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。 增加/减少基准点 对净值的影响 % 2007年12月31日 人民币利率 +0.25 -973，873.74 人民币利率 -0.25 986，950.47 增加/减少基准点 对净值的影响 % 2006年12月31日 人民币利率 +0.25 -1，981，670.02 人民币利率 -0.25 2，015，201.62 (c) 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 （十）资产负债表日后的非调整事项 截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。 （十一） 其他重要事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 （十二）比较数据 本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下： 项目 2007年年初 所有者权益 2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权益 按原会计准则列报的金额 720，606，021.46 5，609，740.01 353707665.01 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 按新会计准则列报的金额 720，606，021.46 5，609，740.01 353707665.01 项目 2006年3月23日 (基金合同生效日)初始所有者权益 2006年3月23日(基金合同生效日)至2006年年末期间净损益 2006年年末所有者权益 按原会计准则列报的金额 4，104，914，022.13 17，959，474.95 720，606，021.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 按新会计准则列报的金额 4，104，914，022.13 17，959，474.95 720，606，021.46 （十三）财务报表的批准 本财务报表及附注已于2008年3月26日经本基金管理人批准。 第八节 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 债券投资 426，757，492.60 27.78% 买入返售证券 1，028，902，598.25 66.98% 其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 78，401，756.06 5.10% 其他资产 2，126，022.80 0.14% 合 计 1，536，187，869.71 100.00% 注：本基金其他资产的构成包含已由本基金代垫、在交易所融券回购交易所产生的、应由券商承担的证券结算风险金。 二、报告期债券回购融资情况 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 报告期内债券回购融资余额 5，162，162，994.84 2.28% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00% 其中：买断式回购融入的资金 0.00 0.00% 三、基金投资组合平均剩余期限 1、 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 23 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 181 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8 报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明： 序号 发生日期 平均剩余期限(天) 原因 调整期 1 2007-03-07 181 投资组合进行集中调整 1天 2、 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 1 30天内 75.86% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.33% 0.00% 2 30天(含)－60天 3.99% 0.00% 3 60天(含)－90天 19.18% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.98% 0.00% 4 90天(含)－180天 3.29% 0.00% 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.96% 0.00% 5 180天(含)－397天(含) 0.00% 0.00% 合计 102.32% 0.00% 四、报告期末债券投资组合 1、 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的 比例 1 国家债券 0.00 0.00% 2 金融债券 49，653，497.72 3.31% 其中：政策性金融债 49，653，497.72 3.31% 3 央行票据 307，744，696.88 20.52% 4 企业债券 69，359，298.00 4.63% 5 其他 0.00 0.00% 合 计 426，757，492.60 28.46% 剩余存续期超过397天的 浮动利率债券 79，021，964.08 5.27% 2、 基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量（张） 成本(元) 占基金资产净值的比例 自有投资 买断式回购 1 07央票141 2600000 0.00 257，913，195.73 17.20% 2 07央票120 500000 0.00 49，831，501.15 3.32% 3 05国开07 300000 0.00 29，668，112.50 1.98% 4 06京投债 300000 0.00 29，368，466.36 1.96% 5 07农发17 200000 0.00 19，985，385.22 1.33% 6 07大唐CP01 200000 0.00 19，982，463.69 1.33% 7 07张江CP01 100000 0.00 10，007，743.96 0.67% 8 07东控CP01 100000 0.00 10，000，623.99 0.67% 9 10 五、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度在0.5％（含）以上的次数 0 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.03% 报告期内偏离度的最低值 -0.20% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.06% 六、投资组合报告附注 1、 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 2、 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明： 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%。 3、 本报告期内需说明的证券投资决策程序 报告期内，基金管理人的投资决策严格按照招募说明书和基金合同进行，所有投资品种均没有超出基金合同约定的范围，没有需要特别说明和补充的部分。 4、 其他资产的构成 序号 其他资产 期末金额(元) 1 交易保证金 250，000.00 2 应收利息 1，876，022.80 3 应收申购款 0.00 4 其他应收款 0.00 5 待摊费用 0.00 6 其他 0.00 7 应收证券清算款 0.00 合 计 2，126，022.80 第九节 基金份额持有人情况 截止日期：2007年12月31日 份额类别 基金份额持有人户数（户） 平均每户持有基金份额（份） 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额（份） 占总份额比例 持有份额（份） 占总份额比例 添富货币A级 6，328 74，596.10 161，069，080.23 34.12% 310，975，041.29 65.88% 添富货币B级 34 30，217，585.34 949，567，456.99 92.42% 77，830，444.71 7.58% 项目 期末持有本开放式基金A级份额的总量（份） 占A级基金总份额的比例（％） 占本基金总份额的比例（％） 本基金管理公司持有本基金的所有从业人员 7，590.76 0.0016% 0.0005% 第十节 基金份额变动情况 序号 项目 A级 B级 （2007年1月1日至2007年12月31日） （2007年5月22日至2007年12月31日） 1 合同生效日的份额总额 4，104，914，022.13 254，810，938.22 2 期初基金份额总额 720，606，021.46 254，810，938.22 3 加：本期申购基金份额总额 4，396，144，018.10 3，527，250，947.75 4 减：本期赎回基金份额总额 4，644，705，918.04 2，754，663，984.27 5 期末基金份额总额 472，044，121.52 1，027，397，901.70 第十一节 重大事件揭示 一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。 二、本报告期基金管理人的重大人事变动： 1、2007年1月8日基金管理人公告，经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过，决定聘任张晖先生、林军女士为公司副总经理。张晖先生、林军女士的副总经理任职资格已经中国证监会审核批准（证监基金字[2006]255号文）。 2、2007年1月13日基金管理人公告，因工作需要，本公司经研究决定徐婕女士不再担任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。庞飒先生仍继续担任该基金的基金经理。 3、2007年4月19日基金管理人公告，本公司 2007年度股东会会议审议通过了关于独立董事变更的议案，决定聘请韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生担任公司独立董事，周荣亚（Joseph W. Chow）先生因个人原因不再担任独立董事。该变更事项已根据《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规向监管部门报告，履行了相关法律程序。 4、2007年7月24日基金管理人公告，经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第十二次会议审议，决定增聘欧阳沁春先生为汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，由其与现任基金经理张晖先生、庞飒先生共同管理该只基金。 5、2007年10月9日基金管理人公告，经汇添富基金管理有限公司第一届董事会第十二次会议审议，决定增聘苏竞先生为汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，由其与现任基金经理庞飒先生共同管理该只基金。 6、2007年12月19日基金管理人公告，因工作需要，本公司经研究，决定增聘苏竞先生为汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，由其与庞飒先生、欧阳沁春先生共同管理该基金。同时，公司副总经理、投资总监张晖先生不再兼任该基金的基金经理，将在投资策略、投资流程等方面对该基金给予持续的指导。 三、本报告期基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的专门基金托管部门没有发生高管人事变动。 四、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 五、本报告期基金投资策略没有改变。 六、基金收益分配事项 本基金在本报告期内根据基金合同规定每日进行收益分配，并计入投资者账户的当前累计收益中，每月首个工作日（遇节假日顺延）将投资人当前账户的累计收益结转为基金份额。 七、本基金自合同生效日起聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未更换会计师事务所。本报告期应付未付的审计费用为人民币捌万元整。 八、本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、报告期内租用各证券公司席位进行证券交易情况：无 2、报告期内租用证券公司席位的变更情况： A：证券公司名称及席位数量、债券回购交易及支付佣金情况 券商名称 变更情况 席位数量 交易金额（元） 占全年交易金额比例 年佣金(元) 占全年佣金比例 东方证券 无 2个 11，837，246，736.51 100% -57，386.00 100% B：交易席位选择标准： a、财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； b、经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； c、具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的需要； d、 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务； e、 能提供其他基金运作和管理所需的服务。 C：交易席位选择流程： 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：a、研究报告时效性；b、研究报告的质量；c、报告数量；d、服务沟通情况。 十、其他重要事项 除上述事项之外，以下临时报告已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及基金管理人的公司网站(www.99fund.com)进行公开披露，并已报送相关监管部门备案。 序号 事项名称 信息披露方式 披露日期 1 汇添富基金管理有限公司旗下各基金2006年年度资产净值公告 管理人网站 2007年1月4日 2 汇添富货币市场基金季度报告（2006年第4季度） 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年1月20日 3 汇添富基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡（储蓄卡）网上交易业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年1月31日 4 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金调整最低赎回份额和最低保留份额的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年2月6日 5 汇添富基金管理有限公司关于通过招商银行开展基金定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年2月8日 6 汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金“春节”假期前暂停基金申购及转换转入交易的提示公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年2月9日 7 汇添富货币市场基金2006年年度报告及摘要 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年3月31日 8 汇添富货币市场基金季度报告（2007年第1季度) 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年4月18日 9 汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金“五一”假期前暂停基金申购及转换转入交易的提示公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年4月25日 10 汇添富货币市场基金更新招募说明书及摘要 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年4月30日 11 关于汇添富货币市场基金实施基金份额分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年5月18日 12 汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低赎回份额和最低保留份额的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年6月20日 13 汇添富基金管理有限公司关于开通上海浦东发展银行东方卡（借记卡）网上交易业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年6月22日 14 汇添富基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度资产净值公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年6月30日 15 汇添富基金管理有限公司旗下各基金2007年半年度资产净值公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年7月2日 16 汇添富基金管理有限公司关于通过交通银行开展基金定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年7月16日 17 汇添富货币市场基金季度报告（2007年第2季度) 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年7月20日 18 汇添富基金管理有限公司关于增加光大银行为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年7月25日 19 汇添富基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡（借记卡、准贷记卡）基金网上交易业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年8月1日 20 汇添富基金管理有限公司关于开通中信银行借记卡基金网上交易业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年8月1日 21 汇添富货币市场基金2007年半年度报告及摘要 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年8月28日 22 汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金“十一”长假前暂停申购及基金转换转入交易的提示公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年9月21日 23 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年9月28日 24 汇添富货币市场基金季度报告（2007年第3季度) 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年10月25日 25 汇添富基金管理有限公司关于增加深圳发展银行为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年11月1日 26 汇添富货币市场基金更新招募说明书及摘要 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年11月7日 27 汇添富基金管理有限公司关于增加安信证券为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年11月8日 28 汇添富基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年11月28日 29 汇添富基金管理有限公司关于增加中信万通证券为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年11月29日 30 汇添富基金管理有限公司关于增加中信金通证券为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年11月29日 31 汇添富基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡网上基金交易业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年12月10日 32 汇添富基金管理有限公司关于增加工商银行为汇添富货币市场基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年12月11日 33 汇添富基金管理有限公司关于旗下基金在中国光大银行开通基金定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年12月18日 34 汇添富基金管理有限公司关于汇添富货币市场基金“元旦”假期前暂停申购及基金转换转入交易的提示公告 中国证券报、上海证券、证券时报、管理人网站 2007年12月25日 汇添富基金管理有限公司 2008年3月28日
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