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富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2007年年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月27日 05:44 中国证券网-上海证券报
（上接D81版） 2006年12月31日 6个月以内 6个月至1年 1至5年 不计息 合计 资产 银行存款 51，979，222.09 - - - 51，979，222.09 结算备付金 423，161.96 - - - 423，161.96 存出保证金 - - - 500，000.00 500，000.00 交易性金融资产 - 99，900，000.00 - 1，989，349，794.20 2，089，249，794.20 应收证券清算款 - - - 5，260，932.24 5，260，932.24 应收利息 - - - 688，148.70 688，148.70 应收申购款 - - - 1，826，326.02 1，826，326.02 资产总计 52，402，384.05 99，900，000.00 - 1，997，625，201.16 2，149，927，585.21 负债 应付赎回款 - - - 47，128，982.42 47，128，982.42 应付管理人报酬 - - - 2，793，941.74 2，793，941.74 应付托管费 - - - 465，656.96 465，656.96 应付交易费用 - - - 1，634，253.80 1，634，253.80 其他负债 - - - 941，202.52 941，202.52 负债总计 - - - 52，964，037.44 52，964，037.44 利率敏感度缺口 52，402，384.05 99，900，000.00 - 1，944，661，163.72 2，096，963，547.77 于2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于20%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2006年：同)。 ③、汇率风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无汇率风险。 26 首次执行新准则 如附注2所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关比较数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。 按原会计准则和制度列报的2006年6月14日(基金合同生效日)、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下： (基金合同生效日) 所有者权益 2006年6月14日 (基金合同生效日)至2006年12月31日止期间净损益 2006年12月31日 所有者权益 按原会计准则列报的金额 2，912，981，452.28 306，600，923.23 2，096，963，547.77 金融资产公允价值变动的调整数 0.00 662，851，767.97 0.00 按新会计准则列报的金额 2，912，981，452.28 969，452，691.20 2，096，963，547.77 2007年1月1日 所有者权益 2007年1月1日至2007年6月30日止期间净损益 2007年6月30日 所有者权益 按原会计准则列报的金额 2，096，963，547.77 1，458，424，856.37 5，711，043，516.56 金融资产公允价值变动的调整数 0.00 1，028，629，697.61 0.00 按新会计准则列报的金额 2，096，963，547.77 2，487，054，553.98 5，711，043，516.56 27资产负债表日后事项 本基金无资产负债表日后事项需要披露 七、投资组合报告 (一)本报告期末基金资产组合情况 项目名称 项目市值 （人民币元） 占基金资产总值比例 股 票 8，651，490，199.81 89.46% 债 券 344，760，000.00 3.57% 权证 0.00 0.00 资产支持证券 0.00 0.00 银行存款及清算备付金合计 564，508，096.87 5.84% 其他资产 109，823，639.17 1.13% 合 计 9，670，581，935.85 100.00% （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 1，478，844，330.25 15.40% C 制造业 2，783，563，166.94 28.97% C0 食品、饮料 250，675，189.61 2.61% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 1，275，456，526.69 13.28% C5 电子 71，269，896.50 0.74% C6 金属、非金属 785，939，940.53 8.18% C7 机械、设备、仪表 342，222，927.17 3.56% C8 医药、生物制品 57，998，686.44 0.60% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 687，922，844.73 7.16% E 建筑业 74，965，817.28 0.78% F 交通运输、仓储业 88，921，893.54 0.93% G 信息技术业 581，846，659.65 6.06% H 批发和零售贸易 665，383，529.24 6.93% I 金融、保险业 1，737，588，839.99 18.10% J 房地产业 447，557，548.76 4.66% K 社会服务业 104，895，569.43 1.09% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 8，651，490，199.81 90.08% （三） 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币：元） 市值占净值 000792 9，025，775 702，927，357.00 7.32% 600030 5，921，220 528，587，309.40 5.50% 600694 10，719，085 523，948，874.80 5.46% 600718 东软股份 10，476，059 488，289，109.99 5.09% 000002 万 科Ａ 15，518，639 447，557，548.76 4.66% 600036 招商银行 11，213，000 444，371，190.00 4.63% 600028 中国石化 17，586，733 412，057，154.19 4.29% 600900 长江电力 20，692，315 403，293，219.35 4.20% 600583 海油工程 7，232，752 376，681，724.16 3.92% 600660 福耀玻璃 9，165，139 328，661，884.54 3.42% 600348 国阳新能 6，063，629 324，525，424.08 3.38% 000983 西山煤电 5，092，106 323，195，967.82 3.37% 600000 浦发银行 4，804，046 253，653，628.80 2.64% 600596 新安股份 2，932，093 196，831，403.09 2.05% 600426 华鲁恒升 7，400，858 196，122，737.00 2.04% 600016 民生银行 12，567，917 186，256，529.94 1.94% 600019 宝钢股份 10，673，262 186，141，689.28 1.94% 600352 浙江龙盛 10，320，404 179，575，029.60 1.87% 000401 冀东水泥 8，488，493 176，136，229.75 1.83% 601398 工商银行 20，918，245 170，065，331.85 1.77% 601939 建设银行 15，701，000 154，654，850.00 1.61% 600011 华能国际 9，807，584 145，446，470.72 1.51% 600361 华联综超 4，346，486 141，434，654.44 1.47% 600098 广州控股 10，371，323 139，183，154.66 1.45% 600809 山西汾酒 3，441，671 126，653，492.80 1.32% 000895 双汇发展 2，102，419 124，021，696.81 1.29% 600320 振华港机 4，712，345 119，599，316.10 1.25% 000837 秦川发展 6，449，359 107，897，776.07 1.12% 600350 山东高速 10，500，057 104，895，569.43 1.09% 600012 皖通高速 9，644，457 88，921，893.54 0.93% 000090 深 天 健 3，542，808 74，965，817.28 0.78% 002008 大族激光 2，321，495 71，269，896.50 0.74% 002048 宁波华翔 2，517，845 65，715，754.50 0.68% 000063 中兴通讯 1，000，000 63，690，000.00 0.66% 600549 厦门钨业 2，220，788 62，559，597.96 0.65% 600183 生益科技 3，082，395 49，010，080.50 0.51% 000963 华东医药 2，835，162 46，780，173.00 0.49% 601088 中国神华 646，000 42，384，060.00 0.44% 000012 南 玻Ａ 1，523，030 32，440，539.00 0.34% 000066 长城电脑 2，444，153 29，867，549.66 0.31% 600521 华海药业 436，858 11，218，513.44 0.12% （四） 报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入价值前二十名的股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币：元） 占期初净值比(%) 600019 宝钢股份 523，724，560.11 24.98% 600028 中国石化 500，965，790.56 23.89% 000002 万 科Ａ 494，604，412.18 23.59% 600030 中信证券 451，145，369.60 21.51% 600694 大商股份 419，374，172.32 20.00% 600718 东软股份 414，224，929.32 19.75% 600036 招商银行 324，558，422.23 15.48% 600583 海油工程 313，638，613.57 14.96% 600900 长江电力 296，488，353.27 14.14% 000792 盐湖钾肥 283，177，964.79 13.50% 600348 国阳新能 276，332，807.69 13.18% 000898 鞍钢股份 246，160，391.34 11.74% 600660 福耀玻璃 201，098，367.74 9.59% 600000 浦发银行 195，243，725.34 9.31% 000983 西山煤电 187，884，111.92 8.96% 000069 华侨城Ａ 180，861，629.97 8.62% 600005 武钢股份 179，143，205.91 8.54% 601398 工商银行 161，235，570.42 7.69% 600795 国电电力 157，706，793.66 7.52% 600809 山西汾酒 150，829，129.96 7.19% 2、累计卖出价值前二十名的股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币：元） 占期初净值比(%) 600019 宝钢股份 701，567，952.63 33.46% 600028 中国石化 696，360，751.95 33.21% 000069 华侨城Ａ 467，883，186.16 22.31% 000002 万 科Ａ 434，231，262.93 20.71% 000898 鞍钢股份 332，917，333.32 15.88% 600036 招商银行 327，585，210.22 15.62% 600005 武钢股份 307，726，758.48 14.67% 600348 国阳新能 280，551，529.84 13.38% 000983 西山煤电 256，587，875.77 12.24% 600675 中华企业 242，822，697.51 11.58% 600795 国电电力 234，142，234.22 11.17% 600694 大商股份 216，712，954.34 10.33% 000619 海螺型材 170，469，786.12 8.13% 600016 民生银行 145，657，532.17 6.95% 600030 中信证券 137，173，709.17 6.54% 000063 中兴通讯 126，338，545.29 6.02% 600269 赣粤高速 118，260，417.83 5.64% 600660 福耀玻璃 108，341，316.82 5.17% 000825 太钢不锈 106，863，005.28 5.10% 600009 上海机场 103，239，110.97 4.92% （本报告期内累计卖出金额是股票成交金额） 3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内买入股票总成本 （人民币元） 报告期内卖出股票收入总额 （人民币元） 8，632，025，661.84 7，067，006，000.34 （五） 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 央行票据投资 145，560，000.00 1.52% 国家政策金融债券 199，200，000.00 2.07% 债券投资合计 344，760，000.00 3.59% （六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（人民币元） 市值占净值比 07国开17 199，200，000.00 2.07% 07央行票据25 145，560，000.00 1.52% （七） 投资组合报告附注 1．本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2．本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3． 基金其他资产的构成： 其他资产 金额（人民币元） 交易保证金 1，000，000.00 应收证券清算款 0.00 应收利息 5，761，046.13 应收申购款 103，062，593.04 合计 109，823，639.17 4．报告期末本基金未持有资产支持证券。 5. 报告期末本基金未持有权证。 6．报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证。 7. 报告期末本基金未持有处于转换期的可转换债券。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 总份额 （份） 基金份额持有人总户数 户均持有份额（份） 个人持有情况 机构持有情况 我司员工持有情况 持有份额 （份） 持有比例 持有份额（份） 持有比例 持有份额（份） 持有比例 4，141，582，866.11 171，252 24，184.14 3，693，444，632.70 89.18% 448，138，233.41 8.82% 2799 0.0000676% 九、基金管理公司从业人员投资基金情况披露 各类关键管理人员 期末持有基金份额（份） 占基金总份额的比例（％） 2007年 2006年 2007年 2006年 所有董事合计 76，512.85 29，642.20 0.0018% 0.0021% 管理层合计（总经理和副总经理） 0 0 0 0 本基金的基金经理 0 0 0 0 十、开放式基金份额变动 （单位：份） 期初（合同生效日）基金份额 1，397，002，512.65 本期申购总份额 8，480，168，838.27 本期赎回总份额 6，111，691，329.48 本期红利再投资总份额 376，102，844.67 期末基金份额 4，141，582，866.11 十一、重大事件揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内基金管理人未发生重大人事变动 （三）基金托管人中国农业银行资产托管业务2007年发生如下重大变动： （1）本报告期内，托管人行长变更。 依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波先生为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。 （2）本报告期内，托管人注册地址变更。 托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲23号变更为北京市东城区建国门内大街69号。 （四）本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （五）本报告期内未发生基金投资策略的改变。 （六）本基金本年度进行了三次收益分配，详见2007年1月17日，2007年1月23日，2007年1月31日中国证券报、上海证券报、证券时报关于富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金分红的公告。 （七）本报告期内本基金聘任的会计师事务所为普华永道会计师事务所有限公司，报告年度支付该所审计费用人民币124，000.00元。本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 （八）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 （九）基金租用证券公司专用交易单元的有关情况 1、专用交易单元的选择标准和程序 1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是： 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2）租用基金专用交易单元的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价： A 提供的研究报告质量和数量； B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； E 其他可评价的量化标准。 经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况 报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计13个：其中国海证券2个，兴业证券、申银万国证券、海通证券、中信建投证券、联合证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、中信证券和中金公司各1个。 3、报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 证券公司名称 租用席位数量 股票成交金额（人民币元） 占股票总成交金额的比率 佣金 （人民元） 占佣金总量比率 中信建投 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 联合证券 1 1，834，420，805.78 11.79% 1，504，218.26 11.94% 兴业证券 1 1，557，895，477.09 10.01% 1，277，467.28 10.14% 银河证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 申银万国证券 1 1，904，821，465.00 12.24% 1，561，954.72 12.40% 国海证券 2 2，885，280，465.41 18.54% 2，311，012.25 18.35% 海通证券 1 1，467，651，872.67 9.43% 1，203，470.74 9.56% 招商证券 1 1，257，193，237.22 8.08% 1，030，895.50 8.19% 国泰君安 1 1，100，905，722.42 7.07% 861，464.80 6.84% 齐鲁证券 1 1，660，840，224.34 10.67% 1，361，890.86 10.81% 国信证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中金公司 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中信证券 1 1，892，574，737.06 12.16% 1，480，947.93 11.76% 安信证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4、报告期内未租用各证券公司席位进行债券和债券回购交易。 5、报告期内未租用各证券公司席位进行权证交易。 （十）其他在报告期内发生的重大事件 1、2007年1月9日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于增加注册资本的公告” 2、2007年1月12日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金第一次分红预告” 3、2007年1月17日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金第一次分红公告和第二次分红预告” 4、2007年1月19日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2006年第四季度报告” 5、2007年1月23日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金第二次分红公告” 6、2007年1月26日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金更新招募说明书（2007年第1号）” 7、2007年1月27日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金第三次分红预告” 8、2007年1月31日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金第三次分红公告” 9、2007年2月2日发布“关于通过中信建投证券网上交易系统申购国海富兰克林旗下开放式基金实行费率优惠的公告” 10、2007年3月30日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2006年年度报告及摘要” 11、2007年4月20日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2007年第一季度报告” 12、2007年5月15日发布“关于富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告” 13、2007年6月22日发布“国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金新增代销机构的公告” 14、2007年7月2日发布“关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金执行新会计准则相关事宜的公告(仅在公司网站上公告)” 15、2007年7月19日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2007年第二季度报告” 16、2007年7月27日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于开通中信银行、昆明市商业银行、长沙市商业银行网上交易业务支付的公告” 17、2007年7月28日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金更新招募说明书及其摘要（2007年第2号）” 18、2007年8月17日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡基金网上交易业务支付的公告” 19、2007年8月27日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2007年半年度报告及摘要” 20、2007年9月1日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金新增代销机构的公告” 21、2007年9月15日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于开通建设银行龙卡基金网上交易支付及其推广活动的公告” 22、2007年9月15日发布“关于台风韦帕所可能造成的影响致广大投资者的紧急通知” （仅在公司网站上公告） 23、2007年9月29日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于修改富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同的公告” （网站公告） 24、2007年10月24日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2007年第三季度报告” 25、2007年12月6日发布“国海富兰克林基金管理有限公司运用公司固有资金进行基金投资的公告” 26、2007年12月20日发布“关于通过中国农业银行开办国海富兰克林基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告” 27、2007年12月28日发布“关于增加中国工商银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金和富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金代销机构的公告” 28、2007年12月28日发布“关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告” 29、2007年12月28日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于增加注册资本的公告” 注：以上事项已在中国证券报、上海证券报、证券时报上分别进行了公告，并同时在公司网站上披露。 （十一）报告期后至年报披露日期间发生的重大事件 1、本基金管理人于2008年1月4日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于聘任金哲非女士担任总经理的公告” 2、2008年1月16日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告” 3、2008年1月22日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金2007年第四季度报告” 4、2008年1月26日发布“富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金更新招募说明书及其摘要（2008年第1号）” 5、2008年2月27日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于变更公司章程的公告” 6、2008年3月20日发布“关于富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金与富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金在中国工商银行开办定期定额投资业务的公告” 注：以上事项已在中国证券报、上海证券报、证券时报上分别进行了公告，并同时在公司网站上披露。 国海富兰克林基金管理有限公司 2008年3月27日
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