寻找存在的机制

　　编者按

　　经济学家们最难预测的事情之一，恐怕就是每年谁能获得诺贝尔经济学奖了。像往常一样，今年的三位经济学奖获得者——利奥尼德·赫尔维茨(Leonid Hurwicz)，埃里克·马斯金(Eric S.Maskin)，罗杰·迈尔森(Roger B.Myerson)——也不是最初呼声最高的。瑞典皇家科学院发表的一项声明说“机制设计理论”的一个重要目标就是要解释何种制度或分配机制能够最大限度地减少经济损失。作为一个重要应用领域，这一理论为最优贸易政策研究提供了重要的理论依据。

　　什么是“机制设计理论”？这一理论如何为贸易政策研究提供依据？这些问题随着赫尔维茨等三人的获奖而被更多人关注。本期焦点，我们约请

清华大学经济管理学院白重恩教授撰文谈谈“机制设计理论”。

　　白重恩教授当年在哈佛大学受业于Maskin，获博士学位，对其博士论文导师Maskin，白重恩说，Maskin教授与中国的经济学界有着很深的联系，他本人曾多次到中国来参加会议并讲学，对

中国经济学研究的发展产生了深刻的影响。

　　文／白重恩

　　Myerson和Maskin等人建立的显示原理证明，我们只需要考虑一类特殊的机制，使得机制设计问题变成了一个数学上有可能解的问题。

　　白重恩简介

　　1988年获得加州大学圣地亚哥校区数学博士学位；1993年获得哈佛大学经济学博士学位；1992年后分别在波士顿学院经济系和香港大学经济金融学院任教；2002－2004年担任清华大学经济管理学院特聘教授，2005年初至今任清华经管学院经济系主任。主要研究领域：组织经济学、竞争战略、金融、中国经济。

　　今年10月15日，瑞典皇家科学院宣布将今年的

诺贝尔经济学奖授予美国明尼苏达大学的Hurwicz教授，美国普林斯顿大学高等研究所的Maskin 教授，以及美国芝加哥大学的Myerson教授。这三位教授得奖的原因是他们在机制设计理论方面所做的奠基性的贡献。

　　什么是机制设计理论？机制设计理论考虑在信息不对称以及社会中个人的目标与整个社会的目标不完全一致的情况下，社会的目标能否实现？如果有些目标不能实现，哪些目标可以实现？如果一个社会目标可以实现，哪些机制可以帮助我们最好地实现该目标？

　　经济学中一个经常考虑的社会目标是效率。在一个完全竞争市场中，市场机制可以保证帕雷托最优。然而，完全竞争市场需要很严格的条件：每个产品都有一个市场，没有公共品，在市场中所有人都拥有同样的信息，每个人的生产行为和消费行为都不会直接影响他人，或者说生产与消费都没有外部性，最后每个生产者和消费者本身都没有能力影响价格。在很多情况下，这些条件不能满足。一个自然的问题是：在完全竞争市场条件不能满足时，我们能否取得帕累托最优？如果不能我们能达到什么样的效率？什么机制可以帮助我们实现这样的效率？

　　一个社会目标之所以并不总能实现至少有两个原因，一是信息不对称，二是社会成员的个人目标与整个社会的目标不完全一致。在这种情况下，我们所采用的机制，或者制度，或者博弈的程序与规则，就会起到关键的作用。有些制度有利于信息的如实传导以及综合，有些制度则可能导致错误信息的传导。有些制度有利于引导人们采取促进社会目标实现的行动，有些制度则可能背道而驰。只有当制度为人们提供了适当的激励时，人们才会如实地传导信息，并采取有利于社会目标实现的行动。这样的制度是否存在取决于我们的社会目标是什么。机制设计理论正是考虑什么条件下这样的制度存在，这和一般的博弈论问题相反。一般的博弈论问题考虑在给定的博弈程序与规则之下，我们会得到什么样的结果，而机制设计则考虑给定一个结果，我们能否找到适当的博弈程序与规则来达到该结果。

　　Hurwicz最早考虑机制设计问题，他提出了机制设计的基本框架，并提出了机制设计理论中的最关键概念之一，即激励相容的概念：当一个机制能够引导人们自觉地如实传导他们所拥有的信息时我们称该机制是激励相容的。这一概念是机制设计分析的基础。

　　在机制设计理论随后的发展中，显示原理的发现起到了关键的作用。给定一个社会目标，我们希望寻找一个机制来实现这个目标。问题的一个难点是我们可以选择的范围太大，可能不知从何处入手。Myerson和Maskin等人建立的显示原理大大简化了我们所面临的问题。他们证明，我们只需要考虑一类特殊的机制，如果从这类特殊机制中我们不能找到一个机制来实现我们的社会目标，则任何其他机制也不能实现我们的社会目标。更为可贵的是，这类特殊的机制可以用一些数学表达式来刻画，这就使得机制设计问题变成了一个数学上有可能解的问题。

　　机制设计理论中的另一个难题是，即使我们找到的一个机制可以帮助我们实现我们的社会目标，但这个机制下可能产生多个结果，我们的社会目标只是多种可能结果中的一个。这时，我们就不能保证这个机制一定能帮助我们实现我们的目标。这是机制设计理论所必须面对的问题，对这个问题的研究成为机制设计中的一个重要方向，即实施理论(Implementation Theory)。Maskin对实施理论做出了奠基性的贡献。他在1977年一次世界计量经济学会所举办的研讨会上提出了著名的Maskin定理，该定理指出在一定条件下，我们可以找到实现社会目标的机制，而且该机制的结果一定和社会目标是一致的。Maskin所发现的这些条件，成为后来实施理论研究的基础。

　　机制设计理论有着广泛的应用。最成功的应用是用来设计拍卖和招标机制。机制设计理论可以证明，在有些情况下，一般拍卖的形式可以实现拍卖方收益的最大化。但在另一些复杂情况下，简单的拍卖机制并不理想。机制设计理论可以帮助我们设计更有效的拍卖机制。在一些国家电信执照的拍卖中，研究机制理论的权威中有些人参与了拍卖程序设计，有些人为电信企业提供咨询，很多人起到了关键的作用。与拍卖相关的一个应用是市场设计。在电力市场的管制放松后，价格不再由管制部门决定，如何设计市场并产生一个新的价格形成机制成为一个令人头疼的问题。研究机制设计的权威们在电力市场的设计中也起到了重要的作用。机制设计理论在最佳税收制度设计、公共品提供、对垄断企业的管制、环境政策和专利制度设计等方面也有广泛的应用。有趣的是，Maskin的这篇重要文章多年没有在正式刊物上发表，但仍然被广泛引用，并产生了深远的影响。

　　Hurwicz、Makin和Myerson三位教授对机制设计这一重要研究领域的贡献是奠基性的，他们获得诺贝尔经济学奖当之无愧。特别值得注意的是，这次得奖的Maskin教授与中国的经济学界有着很深的联系。机制设计理论的对象是制度设计，这与经济制度改革研究有着密切的关系。Maskin教授本人对比较制度分析有着浓厚的兴趣，他关于软预算约束的研究是对该问题研究最重要的贡献之一。他在哈佛大学工作期间，是几位现在成为著名经济学家的中国学生的博士论文导师，这些学者包括清华大学经济管理学院院长钱颖一教授，清华大学经济管理学院王一江教授和李稻葵教授，以及香港科技大学的许成钢教授。Maskin教授也是作者本人的博士论文导师。他本人也多次到中国来参加会议并讲学。他对中国经济学研究的发展产生了深刻的影响。