来源:2021年2月3日广发期货《股指期货期权日报》
分析师:胡岸 陈俊州
市场表现
期权方面,从 T 型报价来看,看涨期权成交集中在 5400-5500 点,持仓集中在 5400-5500 点,看跌期权成交集中在 5400 点,持仓也集中在 5400 点,沪深 300 指数或在 5400-5500 点之间震荡,成交 CPR 为 1.34 ,持仓 CPR 为 1.2 ,变化不大。 HV30 波动率 23.01% ,下降 0.34% ,期权合约波动率呈现左偏,偏度增加,近月合约波动率高于远月合约波动率,期权市场偏谨慎。
操作建议
期权方面,继续持有看涨比例价差组合,通过卖出更多的虚值看涨期权来调整方向敞口,暂且以收取时间价值为主。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:石莫言
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)