⊙记者 李丹丹
工行相关负责人25日对记者表示, 4月16日和17日工行没有人员被国家有关审计部门约谈,4月25日媒体报道中的相关内容不属实。这位负责人介绍,为了防止交易员违规操作和利益输送,工行风险管理人员坚持每日对交易员的每笔交易用市场公允价值进行价格监测,及时发现异常交易和偏离市价交易。
国开行有关负责人同日也表示,国开行没有被审计部门约谈。国开行未有人员和业务涉及此次债市风波,不存在违法违规行为。国开行债券业务规章制度和风控体系完善,金融债发行手续完备、流程合规,相关业务符合监管部门的有关要求。
在债市核查风暴愈演愈烈的背景下,商业银行在金融市场的风险防范受到市场的关注。工行相关负责人介绍,工行建立了前、中、后台彻底分离的严密架构。前台负责交易业务、中台负责风险管理、后台负责结算清算,形成政策制定、人员管理和系统管理的分离,整个业务线条各负其责、分工协作、互相监督。而在工行交易大厅,风险管理人员内嵌其中,对所有交易进行独立的监控。
同时,工行对交易员的每笔交易严格把关。每天坚持前、中、后台三方数据及时核对,坚持对每个交易员的每笔交易数据和清算数据逐笔核对、总量核对、交易要素核对,有效防范交易员进行虚假交易和违规交易。同时,对每个交易员核定限额,对超限额现象严格控制。
工行风险管理部门还坚持每日对每笔交易进行价格监控和损益分析。为防止交易员违规操作和利益输送,风险管理人员坚持每日对交易员的每笔交易用市场公允价值进行价格监测,及时发现异常交易和偏离市价交易;每日开展损益分析,及时发现交易员和产品的损益变化。
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债市核查风暴涉案人物一览表(更新中) 制表:新浪财经
涉案人员 | 事件 | 涉案时间 | 新闻报道时间 | 公司回应或处理结果 |
财政部国库支付中心原副主任张锐 | 利用职务便利,帮助他人在国债承销业务中获取不当利益,并从中收受巨额贿赂 | 2007年至2010年 | 2012年12月29日 | 处理结果:以受贿罪判处死刑,缓期2年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。 |
万家基金固定收益部总监、基金经理邹昱 | 违规行为均未被监管机构认定。但在业内很多人看来,所涉违规行为应包括利用“丙类账户”在“一级半”市场通过代持为私人牟利。 |
不详 | 2013年4月16日 | 万家基金:邹昱因个人行为正在被公安部门调查,公司截止目前并未接到任何监管机构的调查。 |
中信证券固收部执行总经理杨辉 | 同上 |
不详 | 2013年4月16日 | 中信证券新闻发言人表示,杨辉接受调查系个人行为,与公司无关。司法机关正在按有关程序对杨辉本人进行调查、处理。目前杨辉已被公司除名。 |
齐鲁银行金融事业部核心人物徐大祝 |
同上 |
不详 |
2013年4月17日 |
齐鲁银行未对此事公开回应;徐大祝被公安部门带走的消息得到了齐鲁银行内部人士的确认。 |
易方达固定收益部副总兼基金经理、中国工商银行总行金融市场部固定收益处原高级投资经理、长沙摩根公司投资顾问马喜德 |
多次利用中国工商银行、任职公司的35亿资金购买债券,然后再安排摩根公司低价买入、高价卖出,获利4900万元 |
2008年3月到12月 |
2013年4月20日 |
中国工商银行否认被监管机构约谈,对马喜德事件未作回应;易方达基金[微博]表示,根据检察院起诉书,在马喜德所涉案件中,涉嫌损害易方达旗下基金利益的交易有1笔、利益金额117万元。马喜德本人从未向公司报告其涉案情况。 |
西南证券固收部副总经理、原国海证券固定收益证券部北京分部高级经理薛晨 |
据媒体报道,因涉嫌债市“丙类户”不当获利,2012年底被公安部门带走调查。 |
不详 |
2013年4月20日 |
西南证券表示,薛晨的违法交易是其在国海任职期间发生,与西南无关。国海证券固定收益部门相关负责人则指出,翻查薛晨的交易记录后,无法证实其中存在“丙类户”牟利行为,无法证明薛晨的违法行为是发生在国海证券期间”。 |
江海证券固定收益部副总经理、原哈尔滨银行资金市场部交易员张守刚 |
据某券商固定收益部人士透露,张守刚所掌握的丙类账户涉案金额或接近1.1亿元,目前尚有9000万元不知去向。该人士称,近期牵扯出来的固收案件几乎全部跟张守刚有关。 |
2008年3月到12月 |
2013年4月23日 |
江海证券发表声明称,张守刚事件发生于在本公司就职前;哈尔滨银行未作回应。 |
长沙摩根公司负责人、新时代证券与华宸信托前经理蔡国辉 |
检察机关指控,马喜德同湖南当地人士蔡国辉利用长沙摩根公司作为交易平台,2008年3月到12月期间,几人故意串通、互相配合,将原本属于银行、易方达公司的债券利益,输送给蔡国辉设立的长沙摩根公司,而长沙摩根公司通过低价买入、高价卖出,获利4900万元。 |
2008年3月到12月 |
2013年4月19日 |
相关公司均未回应 |