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中证500增强
今年以来,组合绝对收益为-4.03%,超额中证500指数2.01%,本月组合超额中证500指数-0.43%,本周组合超额中证500指数-1.11%。
中证1000增强
今年以来,组合绝对收益为-3.32%,超额中证1000指数1.59%,本月组合超额中证1000指数-0.35%,本周组合超额中证1000指数-0.91%。
股权激励策略
今年以来,激励目标组合绝对收益为0.80%,超额中证500指数6.83%,本月组合超额中证500指数0.08%,本周组合超额中证500指数-0.91%。
今年以来,人员结构组合绝对收益为10.84%,超额中证500指数16.88%,本月组合超额中证500指数-0.41%,本周组合超额中证500指数-1.81%。
今年以来,实施进度组合绝对收益为5.26%,超额中证500指数11.30%,本月组合超额中证500指数-0.82%,本周组合超额中证500指数-0.76%。
超预期组合
今年以来,组合绝对收益为5.12%,超额中证500指数11.16%,本月组合超额中证500指数-0.59%,本周组合超额中证500指数-2.58%。
大盘价值组合
今年以来,组合绝对收益为9.12%,超额国证价值指数9.38%,本月组合超额国证价值指数-0.59%,本周组合超额国证价值指数-1.56%。
1. 指数增强组合
1.1.中证500增强
今年以来,组合绝对收益为-4.03%,超额中证500指数2.01%,本月组合超额中证500指数-0.43%,本周组合超额中证500指数-1.11%。
1.2. 中证1000增强
今年以来,组合绝对收益为-3.32%,超额中证1000指数1.59%,本月组合超额中证1000指数-0.35%,本周组合超额中证1000指数-0.91%。
2. 量化选股组合
2.1.股权激励策略
2.1.1.激励目标
每月末,选取90天内实施过股权激励的股票,基于方案目标增长率指标与估值、盈利、成长因子优选方案合理与基本面较好的股票,构建激励目标组合。
今年以来,组合绝对收益为0.80%,超额中证500指数6.83%,本月组合超额中证500指数0.08%,本周组合超额中证500指数-0.91%。
2.1.2. 人员结构
每月末,选取90天内实施过股权激励的股票,基于管理层占比指标与估值、盈利、成长因子优选人员结构合理与基本面较好的股票,构建人员结构组合。
今年以来,组合绝对收益为10.84%,超额中证500指数16.88%,本月组合超额中证500指数-0.41%,本周组合超额中证500指数-1.81%。
2.1.3. 实施进度
每月末,选取90天内实施过股权激励的股票,基于实施周期指标与估值、盈利、成长因子优选实施进度较快与基本面较好的股票,构建实施进度组合。
今年以来,组合绝对收益为5.26%,超额中证500指数11.30%,本月组合超额中证500指数-0.82%,本周组合超额中证500指数-0.76%。
2.2. 超预期组合
每月末,选取分析师研报综合情绪偏正向的股票,构建超预期股票池;在股票池中,选取预期调整幅度较高的60只股票,在此基础上优选财报日跳空幅度较高的30只股票,等权构建超预期组合。
今年以来,组合绝对收益为5.12%,超额中证500指数11.16%,本月组合超额中证500指数-0.59%,本周组合超额中证500指数-2.58%。
2.3. 大盘价值组合
每月末,在中证800的成分股中选取市净率较低的股票,构建大盘价值股票池;在股票池中使用股息率、净利润同比、季度一年分位点因子对股票进行打分,选取得分靠前的40只股票,等权构建大盘价值组合。
今年以来,组合绝对收益为9.12%,超额国证价值指数9.38%,本月组合超额国证价值指数-0.59%,本周组合超额国证价值指数-1.56%。
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