上证指数高开低走,沪深300行业中性低波动指数(300SNLV,930846)报5550.59点。
数据统计显示,沪深300行业中性低波动指数近一个月下跌4.09%,近三个月下跌4.73%,年至今上涨4.47%。
据了解,沪深300行业中性低波动指数在沪深300指数一级行业内选取低波动特征的证券作为指数样本,在保持行业中性的同时,行业内证券采用波动率倒数加权。该指数以2004年12月31日为基日,以1000.0点为基点。
从指数持仓来看,沪深300行业中性低波动指数十大权重分别为:伊利股份(2.17%)、双汇发展(2.1%)、上海银行(1.81%)、贵州茅台(1.77%)、浦发银行(1.66%)、东鹏饮料(1.59%)、南京银行(1.58%)、金龙鱼(1.51%)、工商银行(1.47%)、上汽集团(1.43%)。
从沪深300行业中性低波动指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比73.58%、深圳证券交易所占比26.42%。
从沪深300行业中性低波动指数持仓样本的行业来看,金融占比23.34%、工业占比18.70%、信息技术占比11.89%、主要消费占比11.81%、原材料占比7.51%、可选消费占比6.77%、医药卫生占比6.68%、公用事业占比4.83%、通信服务占比3.91%、能源占比3.49%、房地产占比1.07%。
资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
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