近日,高盛发布了最新的对冲基金趋势监测(Hedge Fund Trend Monitor)和共同基金基本面(Mutual Fundamentals)报告,该行表示,今年共同基金的表现有所减弱,但对冲基金的表现依然稳健。
这些报告涵盖了693只对冲基金,总股本头寸为2.8万亿美元(其中1.8万亿美元为多头仓位,10亿美元为空头仓位),554只共同基金,总股本资产为3.7万亿美元。
策略师David Kostin写道:“今年迄今为止,34%的大盘股共同基金的表现好于基准,低于5月份的50%,也低于38%的历史平均水平。”
“在各种投资风格中,大盘股价值型基金今年以来表现最好,45%的基金经理表现优于罗素1000价值指数ETF-iShares(IWD.US),”Kostin表示,“大盘股核心基金表现最差,只有25%的基金表现优于SPDR标普500指数(SPY.US)。”
“高盛Prime Services估计,受热门多头和集中空头带来的阿尔法收益推动,美国股票基本面多头/空头对冲基金今年迄今回报率已达9%。”
具体到个股,有八只股票出现在高盛的对冲基金VIP名单中(基于该股票在多家基金中是前十大持仓),并且共同基金也是增持的。
这些对冲基金、共同基金共有的热门股票包括:
CRH水泥 (CRH.US)
前进保险 (PGR.US)
Visa (V.US)
费哲金融服务 (FI.US)
优步 (UBER.US)
Workday (WDAY.US)
万事达 (MA.US)
联合健康(UNH.US)
在不受青睐的股票中,有四只股票出现在对冲基金集中做空的名单上,共同基金也在减持这些股票。
这些不受青睐的股票包括:
特斯拉 (TSLA.US)
英特尔 (INTC.US)
Moderna(MRNA.US)
雪佛龙 (CVX.US)
而对于美股“七巨头”中的大部分科技巨头,投资者的意见不一。
其中,对冲基金青睐但共同基金减持的股票包括:
苹果 (AAPL.US)
亚马逊 (AMZN.US)
谷歌A (GOOGL.US)
Meta Platforms (META.US)
微软 (MSFT.US)
英伟达 (NVDA.US)
伯克希尔B (BRK.B.US)
摩根大通 (JPM.US)
通用电气 (GE.US)
礼来 (LLY.US)
博通 (AVGO.US)
对冲基金集中做空但共同基金增持的股票包括:
Cencore (COR.US)
迈威尔科技 (MRVL.US)
戴尔 (DELL.US)
塔吉特 (TGT.US)
eBay (EBAY.US)
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责任编辑:郭明煜
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