传言“量化私募中性策略、DMA爆仓” 求证:中性策略回撤但不至于爆仓

传言“量化私募中性策略、DMA爆仓” 求证:中性策略回撤但不至于爆仓
2024年09月27日 13:11 市场资讯

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  转自:财联社

  【传言“量化私募中性策略、DMA爆仓” 求证:中性策略回撤但不至于爆仓】财联社9月27日电,今天市场有消息称,量化私募中性策略、DMA业务爆仓。对此,财联社记者多方求证获悉,DMA杠杆限制下,虽然今日基差从贴水变升水,中性策略回撤较多,但不至于出现爆仓。原因有二:首先,当前DMA业务杠杆较低,首先和年初4倍杠杆的DMA业务爆仓不同,目前该业务杠杆仅2倍;其次,市场上大多数中性策略用的一般是1800成分股比较多,然后用IC/IF/IM混合对冲。此外,对于后市是否会出现因平仓导致的现货抛压,有市场人士指出,现在属于浮亏,立即平仓不符合逻辑,而且随着期货升水,多现货、空期货策略有套利空间。(财联社记者 闫军)

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