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报告导读
本周市场基差贴水加深,对于中性策略来说不利于建仓。成交量方面,本周成交量整体略有下降,但整体维持在8000亿以上,对高频交易和T0策略影响较小。从风格因子来看,本周市场小市值风格占优;量价因子方面,本周波动率、动量发生反转现象,流动性、长期反转延续上周方向,基本面类因子中,成长风格发生明显反转现象,红利风格占优,估值方面,本周偏好高估值。综合各类因子表现,本周alpha预计较为乐观。
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文章来源:国泰君安期货研究所
编辑:Cindy
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