报告导读
本周市场基差轻微贴水,对于中性策略来说不利于建仓。成交量方面,本周成交量相较于上周略有下滑,不利于高频交易和T0策略。从风格因子来看,本周偏好小市值风格,量价因子方面,相较于上周,本周动量因子发生反转现象,长期反转、流动性因子持续回撤,波动率因子收益表现较为优秀;基本面因子方面,除去盈利类因子存在一定收益外,其余因子未能表现明显收益,估值方面,本周偏好高估值。在各类因子的作用下,本周alpha收益预计较为悲观。
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文章来源:国泰君安期货研究所
编辑:Cindy
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