02
宽基指数风格特征
主要宽基指数本周在各二级风格因子上的暴露如图所示。沪深300在市值、规模、股利因子上有明显的正暴露,而在波动率以及流动性因子方面有相对更多的负暴露。随着指数成分向中小盘股偏移,中证500以及中证1000指数的风格暴露逐渐趋于小市值、低股利、高波动以及高流动性方向。此外也可以看到沪深300指数相对在动量上偏向于正暴露而中证500指数偏向于负暴露。
03
宽基指数风格变化
2021年以来沪深300指数在股利、规模因子方面的暴露进一步放大,非线性市值因子明显上升,长期反转在最近有所回升。本周中证500和中证1000指数在非线性市值因子上的暴露下降。本周各指数的因子暴露变动如下。
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