华泰期货股票期权日报20240722

华泰期货股票期权日报20240722
2024年07月19日 19:02 华泰期货

1.成交量方面,50ETF期权成交量为183万张,沪市300ETF期权成交量为141万张,深市300ETF期权成交量为22万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.83,近90日分位数为15.56%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.79,近90日分位数为4.44%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.94,近90日分位数为53.33%,处于近期中等位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为7.71%,近90日分位数为18.89%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权为9.25%,近90日分位数为27.78%,处于近期较低位置;深市300ETF期权为9.74%,近90日分位数为28.89%,处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为12.62%,沪市300ETF期权为12.60%,深市300ETF期权为12.80%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报15.93点,近90日分位数为90.00%,处于近期较高位置。

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