【银华基金】交易日报2024-08-01

【资金日评-8/1】

今日资金面整体平衡宽松。大行供给相对正常，股份制、城农商行融出相对充裕。隔夜质押利率在1.8%或者R+5 附近成交、存单在1.80%-1.83%附近成交居多，报价大幅下降；7d质押各券成交价在1.80%-1.85%附近 ；14d质押各券ofr在1.83%-1.86%附近，总体需求较少，价格较前一日下降。午后隔夜质押各券先由1.80%-1.85%附近 下降至1.65%附近，在尾盘时又回到1.80%附近成交。

中国央行今日进行103.7亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.7%，与此前持平。今日有2351亿元逆回购到期，净回笼2247.3亿元

【2024年8月1日利率债结果】

3Y 09240202Z16 加权利率 1.7165% 全场倍数 2.32倍 边际倍数 1.85倍

7Y 09240201Z12 加权利率 2.0057% 全场倍数 2.75倍 边际倍数 1.72倍

3Y 240213X14 加权利率 1.8289% 全场倍数 5.07倍 边际倍数 1.75倍

10Y 240215X4 加权利率 2.1436% 全场倍数 2.97倍 边际倍数 1.09倍

今日国开市场需求尚可，3Y清发费后1.7821，低二级4.3BP，7Y清发费后2.0435，低二级0.6BP，3Y费后1.8890，低二级5.6BP，10Y费后2.1809，低二级2.5BP。

1Y 240308X2 加权利率 1.3569% 全场倍数 4倍 边际倍数 1.22倍

3Y 240303X13 加权利率 1.7086% 全场倍数 5.88倍 边际倍数 1.88倍

10Y 240310X14 加权利率 2.1849% 全场倍数 6.66倍 边际倍数 9.92倍

今日口行市场需求偏强，1Y费后1.4402，低二级17.5BP，3Y费后1.7395，低二级8.1BP，10Y费后2.2060，低二级2.2BP。

24黑龙江债14,2405658,一般债,7Y,52.857亿,票面2.12%,全场22.28,边际17.24

24黑龙江债15,2405659,普通专项,7Y,81.689亿,票面2.12%,全场17.7,边际5.98

24天津55,231900,一般债,5Y,81.266亿,票面1.98%,全场24.65,边际17.8

24天津56,231901,一般债,5Y,102.8177亿,票面1.98%,全场24.48,边际18.81

24天津57,231902,一般债,5Y,44.3428亿,票面1.98%,全场23.82,边际16.91

24天津58,231903,市政基建专项,15Y,9亿,票面2.37%,全场23.7,边际22.03

24天津59,231904,市政基建专项,15Y,1.9亿,票面2.37%,全场23.89,边际19.74

24天津60,231905,其他专项,20Y,1.2亿,票面2.45%,全场22.08,边际19.67

24天津61,231906,棚改专项,30Y,0.7亿,票面2.45%,全场19.29,边际16.57

24天津62,231907,其他专项,30Y,1.1亿,票面2.45%,全场23.55,边际21.27

24天津63,231908,其他专项,30Y,8.8亿,票面2.45%,全场24.19,边际22.53

24天津64,231909,轨交专项,20Y,0.6亿,票面2.45%,全场21.83,边际18.33

24天津65,231910,一般债,5Y,119.99亿,票面1.98%,全场24.39,边际17.63

24天津66,231911,普通专项,5Y,96.89亿,票面1.98%,全场18.1,边际3.14

24天津67,231912,普通专项,5Y,60.68亿,票面1.98%,全场19.55,边际2.9

2024/8/1短融发行结果

【1.98】24太仓水务SCP002 0.25Y 2e AA/-- 【1.8-2.06】

【1.98】24中文天地SCP004 0.49Y 10e AAA/-- 【1.8-2.02】

【2.02】24鲁钢铁SCP008 0.73Y 15e AAA/-- 【1.8-2.04】

【2】24赣公路SCP001 0.74Y 10e AAA/-- 【1.83-2.03】

2024/8/1信用发行结果

【2.3】24湖州城投MTN002 5+N 11e AAA/AAA 【2-3】

【2.1】24临港经济MTN002(混合型科创票据) 3+N 3e AAA/AAA 【1.9-2.7】

【2.15】24中山交通PPN001 3Y 7e AA+/-- 【2-3】

【2.05】24市北高新MTN002 3Y 3e AAA/-- 【2-2.3】

【2.3】24甘金控MTN002 3Y 5e AAA/-- 【2.1-3.1】

【2.5】24昆明国资MTN001 1.33Y 13.5e AA/-- 【2.5-3.5】

【2.3】24重庆开投MTN001 5Y 9.5e AA+/-- 【2.2-3.2】

一级市场（8月2日发行） （一级组）

8月2日

利率债830亿=国债740亿+政金债90亿+地方债0亿

10:35-11:35

24贴现国债43 300亿元 0.2493年 - 混合式

24特别国债04(续发) 440亿元 30年 2.47% 荷兰式

国开

14:30-15:30

24国开08(增3) 90亿元 5年 1.85% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

无

专项政府债

无

明日短融发行信息

24豫园商城SCP004 170D 5e --/AAA 【3.45-3.95】

24苏州资产CP003 130D 2e --/AAA 【1.50-2.30】

24晋中公用CP002 1Y 3e --/AA+ 【】

明日中票发行信息

24昆明城建MTN004 1.33Y 6.1e --/AA+ 【2.20-3.20】

24保利久联MTN001 2Y 3e --/AA+ 【3.50-4.20】

24华能水电GN003A(科创票据) 3Y+NY 7.5e --/AAA 【1.70-2.70】

24湘高速MTN010 3Y+3NY 10e --/AAA 【1.90-2.50】

24盐城城南MTN003 3Y 10e --/AA+ 【2.00-2.60】

24建安投资MTN003 3Y 13.8e --/AA+ 【2.00-2.80】

24武进经发MTN005 3Y 15e --/AA+ 【1.80-2.80】

24云建投MTN014A 3Y 5e --/AAA 【2.00-2.60】

24中广核MTN002(科创票据) 3Y 20e --/AAA 【】

24瀚瑞投资MTN004 3Y 3.5e --/AA+ 【2.00-2.28】

24广州工控MTN002 5Y 12e --/AAA 【1.80-2.80】

24成都高新MTN003 5Y+5NY 15e AAA/AAA 【2.00-2.80】

24华能水电GN003B(科创票据) 5Y+NY 7.5e --/AAA 【2.00-3.00】

24太仓水务MTN002 5Y 5e --/AA 【2.00-3.00】

24天津轨交MTN006 5Y 6e --/AAA 【2.00-3.00】

24乌江能源MTN001 5Y 10e AAA/AAA 【2.20-2.90】

24桂投资MTN007A 5Y 10e --/AAA 【2.20-2.40】

24云建投MTN014B 5Y 5e --/AAA 【2.50-3.50】

24广州资管MTN003 5Y 10e --/AAA 【1.90-2.50】

24云能投MTN017 5Y 20e --/AAA 【2.00-3.00】

24海发国资MTN004 5Y 10e --/AAA 【2.00-2.48】

24华发实业MTN002A 3Y+2Y 7.5e AAA/AAA 【2.30-2.80】

24华发实业MTN002B 2Y+2Y+1Y 7.5e AAA/AAA 【2.00-2.70】

24桂投资MTN007B 10Y 5e --/AAA 【2.45-2.85】

24中铁建MTN001 10Y 30e AAA/AAA 【2.15-2.55】

24顺丰泰森MTN003 10Y 5e --/AAA 【】

24深圳地铁MTN005 15Y 25e AAA/AAA 【2.00-3.00】

24中化股MTN004 30Y 30e AAA/AAA 【2.50-2.90】

24南京软件PPN001 3Y 5e --/AA 【2.10-2.60】

8月2日

今日簿记ABS

中金-和光10号供应链金融资产支持专项计划资产支持证券

主承：中金公司

时间：

24和光2A 9.27亿元 1年 2025/08/01 AAA

24中交6A 3.02亿元 1年 2025/07/25 AAA

24和光2C 0.01亿元 1年 2025/08/01 - 联合资信

24中交6C 0.01亿元 1年 2025/07/25 - 联合资信

五矿-华萃供应链金融4期资产支持专项计划资产支持证券

主承：

时间：

华萃4优 4.6亿元 1年 2025/08/01 AA+

华萃4次 0.01亿元 2年 2026/07/31 - 中诚信国际

京东科技荟享18号第1期资产支持专项计划(可续发型)第1期次资产支持证券

主承：招商证券/长城证券

时间：

荟享18号第1期优先A级(第1期次) 9亿元 1年 2025/08/01 AAA

荟享18号第1期优先B级(第1期次) 0.3亿元 1年 2025/08/01 AA+

荟享18号第1期次级 0.7亿元 2.9年 2027/07/02 - 联合资信

太平洋寿险保单贷款2024年2期资产支持专项计划资产支持证券

主承：华泰证券

时间：

24太保2A 20亿元 1年 2025/08/01 AAA

24太保2B 3.75亿元 1年 2025/08/01 AA+

24太保2C 1.25亿元 1年 2025/08/01 - 中诚信国际

平安证券-深圳担保集团-高质量发展1号资产支持专项计划(南山区专精特新知识产权专场)资产支持证券

主承：平安证券

时间：

高发1A1 2.87亿元 1年 2025/08/02 AAA

高发1次 0.01亿元 1年 2025/08/02 - 中证鹏元

招商证券-上海信托圆满1期资产支持专项计划资产支持证券

主承：招商证券

时间：

上信A 2.7亿元 1.1年 2025/08/26 AAA

上信B 0.15亿元 1.1年 2025/08/26 AA+

上信次 0.15亿元 1.2年 2025/09/26 - 联合资信

财通资管-星悦6期资产支持专项计划资产支持证券

主承：财通证券

时间：

星悦6A 5.37亿元 1年 2025/08/18 AAA

星悦6B 0.33亿元 1年 2025/08/18 AA+

星悦6C1 0.12亿元 3年 2027/08/10 - 中诚信国际

星悦6C2 0.18亿元 3年 2027/08/10 - 中诚信国际

其它金融机构债

无

今日簿记企业债

无

今日簿记公司债

24中证Y3-小公募 中信证券 8月2日 50亿元 (未设基础规模) 5Y+NY -/- 无担保 海通证券,开源证券 1.8-2.8 上交所 次级

24财团01-小公募 中方财团 8月2日 2亿元 (未设基础规模) 5Y /AAA 无担保 东吴证券,中信建投证券 1.9-2.9 上交所

24控租01-小公募 国药集团 8月2日 8亿元 (未设基础规模) 3Y -/AAA 无担保 中信证券,招商证券,中信建投证券,国泰君安 2-2.8 上交所

今日簿记非公开

舟山金建投资有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月2日 9亿元 5Y 2.2%-3.2% /AA 无担保 浙商证券,财通证券 上交所

青岛开发区投资建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一) 8月2日 合计发行11亿元 3Y+2Y 2.0%-3.0% -/AA+ 无担保 东方投行,财通证券,申万宏源证券,中信证券 上交所

青岛开发区投资建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二) 8月2日 合计发行11亿元 5Y 2.4%-3.4% /AA+ 无担保 东方投行,财通证券,申万宏源证券,中信证券 上交所

启东城投集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月2日 7.3亿元 5Y 2.00%-3.00% -/AA+ 无担保 华泰联合证券,中金公司,东海证券 上交所

邳州市恒润城市投资建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 8月2日 合计发行10.43亿元 3Y 2.0%-3.3% -/- 江苏润城城市投资控股集团有限公司担保 湘财证券,国投证券 上交所

邳州市恒润城市投资建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) 8月2日 合计发行10.43亿元 5Y 2.2%-3.5% /AA 江苏润城城市投资控股集团有限公司担保 湘财证券,国投证券 上交所

昆山国创投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月2日 15亿元 5Y 2.00%-3.30% -/AA+ 无担保 东吴证券 上交所

淮北市建投控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 8月2日 4.8亿元 10Y 2.60%-3.80% /AA+ 无担保 广发证券,国金证券,天风证券 上交所

杭州临平开发投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月2日 6亿元 5Y 2.0%-3.6% -/AA+ 无担保 国金证券,浙商证券 上交所

巩义市新型城镇建设有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月2日 10亿元 5Y 2.30%-3.50% /AA+ 无担保 财达证券,开源证券 上交所

【存款】 0801

月初第一个交易日，存款行佛系吸收，同业存款价格除12月到期外，多数期限价格较昨日仍有下行，交投冷清。

【利率债】801

今天短利率交投一般，收益整体下行。1Y以上期限交投活跃，收益率震荡下行。

今日地方债交投活跃，中部、发达地区成交较多。

短融、NCD 8.1

今日NCD交投活跃度较高，全天情绪较好，尾盘稍有走弱，各期限收益率有所下行。具体来看，10月到期1.78；12月到期1.81；明年3月到期1.8525；明年6月到期1.86；明年7月到期1.8675；

银行间短债市场今日情绪很好，交投不错，成交基本围绕估值减点2bp左右。AAA8月到期品种成在1.9上下，9月在1.83-1.89，4季度在1.85-1.91，1季度在1.9-1.9,5，2季度在1.9-1.95。

中票 8.1

今天中票交投不错，收益继续下行，成交在估值-2附近，有小幅减点，超长端成交活跃。

企业债、公司债 8.1

今日公司债企业债交投一般，收益继续下行，需求主要关注2-5年附近AAA品种和5-10年AAA，成交在估值-2附近。银行债交投活跃，收益小幅下行，收盘成交在估值-1附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、蒋子怡、李欣怿、蒋翼飞

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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