【银华基金】交易日报2024-05-15|国泰君安_新浪财经

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今日资金面整体宽松。早盘银行融出充足，非银市价信用隔夜-7d ofr在1.85%附近，随后小幅下行至1.81-1.82%附近，供给充足；14d在1.87-1.88%附近，跨月21-1M ofr在1.95%附近，成交不多。早盘过后，隔夜进一步下行至1.8%附近，需求渐弱。午盘后资金面变化不大，市价信用隔夜1.75-1.8%附近，信用7d 1.8%附近，匿名隔夜减点融出，机构轻松平盘。

央行今日进行20亿元7天期逆回购和1250亿元1年期MLF操作，中标利率为1.8%和2.5%，与此前持平。今日20亿元逆回购和1250亿元MLF到期。

【5月15日利率债结果】

7Y 09240307 加权利率 2.26% 全场倍数 4.6倍边际倍数 1.08倍

今日口行市场需求一般，7Y费后2.2810，低老券4.9BP。

1Y 240411X1 加权利率 1.6301% 全场倍数 2.33倍边际倍数 1.29倍

10Y 240410X5 加权利率 2.4096% 全场倍数 2.49倍边际倍数 1.54倍

今日农发市场需求偏强，1Y费后1.723，低二级7.7BP，10Y费后2.4315，低二级0.4BP。

198472,24湖南债12,再融资,一般债,10Y,30.3782亿,2.41,（10bp）,全场29.17,边际2.71

2405286,24云南债07,再融资,一般债,10Y,53.3598亿,2.41,（10bp）,全场28.25,边际1.49

2405287,24云南债08,再融资,普通专项,10Y,108.5153亿,2.51,（20bp）,全场26.67,边际7.6

2024/5/15短融发行结果

【1.74】24国电SCP002 0.25Y 20e AAA/-- 【1.6-1.74】

【1.74】24国电SCP003 0.25Y 20e AAA/-- 【1.6-1.74】

【2.22】24新投SCP001 0.74Y 4e AA+/-- 【2.1-3.1】

【1.96】24新华报业SCP001 0.27Y 6.2e AA+/-- 【1.7-1.96】

【2.3】24长寿开投SCP002 0.74Y 5.59e AA+/-- 【2-2.8】

【2.07】24龙盛SCP009(科创票据) 0.49Y 6.5e AAA/-- 【1.87-2.07】

【1.99】24国元证券CP006 0.25Y 15e AAA/-- -----/1.9900

【2.2】24海沧投资SCP003 0.67Y 6e AA+/-- 【1.9-2.5】

【2.34】24皖国控SCP001 0.49Y 3e AA/-- 【2.2-3】

【1.69】24华能江苏SCP004(科创票据) 0.1Y 10e AAA/-- 【1.5-1.69】

2024/5/15信用发行结果

【3.5】24五新实业MTN001 5Y 8e AA+/AAA 【3.5-4.5】

【2.54】24重庆临空PPN002A 3+2 5e AA+/-- 【2.3-3.1】

【2.97】24重庆临空PPN002B 5Y 5e AA+/-- 【2.7-3.5】

【2.82】24光大集团MTN003B 10+N 10e AAA/AAA 【2.3-3.3】

一级市场（5月16日发行）（一级组）

5月16日

利率债676.5亿=国债0亿+政金债200亿+地方债476.5亿

10:00-11:10

24进出03(增4) 50亿元 3年 2.01% 荷兰式

24进出05(增7) 50亿元 5年 2.31% 荷兰式

24进出10(增4) 100亿元 10年 2.44% 荷兰式追加不超过30亿

16:00-16:40

24内蒙10 64.1898亿元 10年荷兰式

专项政府债

09:30-10:10

(农林水利专项债) 24四川20 10.5765亿元 7年荷兰式

(民生服务专项债) 24四川21 62.5416亿元 10年荷兰式

(民生服务专项债) 24四川22 75.1863亿元 15年荷兰式

(市政和产业园区基础设施专项债) 24四川23 155.0266亿元 20年荷兰式

(市政和产业园区基础设施专项债) 24四川24 61.9249亿元 30年荷兰式

(交通基础设施专项债) 24四川25 28.63亿元 30年荷兰式提前偿还

16:00-16:40

(市政和产业园区基础设施专项债) 24内蒙11 5.48亿元 10年荷兰式

(民生服务专项债) 24内蒙12 3.69亿元 15年荷兰式

(市政和产业园区基础设施专项债) 24内蒙13 8.96亿元 20年荷兰式

(市政和产业园区基础设施专项债) 24内蒙14 0.29亿元 30年荷兰式

明日短融发行信息

24鲁宏桥CP003 1Y 10e --/AA+ 【2.80-3.50】

明日中票发行信息

24合肥高新MTN002 3Y 5e --/AA 【2.00-3.00】

24光大环境MTN002A 3Y 10e AAA/AAA 【2.10-3.10】

24锡山经开MTN001 3Y 5.02e --/AA 【2.40-3.40】

24邮政MTN001 3Y 50e --/AAA 【2.00-2.60】

24宜兴交通MTN002 3Y 3e --/AA 【2.00-3.00】

24厦门国资MTN001 3Y+2Y 6e AA+/AA+ 【2.10-3.10】

24光大环境MTN002B 5Y 10e AAA/AAA 【2.30-3.30】

24中铁股MTN001A 5Y 10e AAA/AAA 【2.00-3.00】

24无锡创新MTN001 3Y+2Y 4e --/AA+ 【2.00-2.75】

24中铁股MTN001B 10Y 15e AAA/AAA 【2.20-3.20】

5月16日

今日簿记ABS

华泰-国君-美润六期1号资产支持专项计划资产支持证券

主承：国泰君安/华泰证券

时间：

美润陆1A 3.26亿元 1.5年 2025/11/26 AAA

美润陆1B 0.16亿元 2年 2026/05/26 AA+

美润陆1C 0.38亿元 3年 2027/05/26 - 联合资信

美润陆1D 0.2亿元 3年 2027/05/26 - 联合资信

国君-华能信托美憬10号资产支持专项计划资产支持证券

主承：国泰君安

时间：

美憬10A 2.51亿元 1年 2025/05/26 AAA

美憬10B 0.17亿元 1年 2025/05/26 AA+

美憬10D 0.15亿元 1.8年 2026/02/26 - 联合资信

美憬10C 0.17亿元 1.8年 2026/02/26 - 联合资信

耘睿13号第2期资产支持专项计划第1期次资产支持证券(可续发型)

主承：广发证券/华泰证券

时间：

YR132A1 9亿元 0.9年 2025/04/16 AAA

YR132B1 0.3亿元 0.9年 2025/04/16 AA+

YR132C 0.7亿元 2.8年 2027/02/16 - 联合资信

飞驰建普2024年第二期微小企业贷款资产支持证券资产支持证券

主承：招商证券/中信证券/中金公司/兴业证券/银河证券

时间：09:30-18:00

24飞驰建普2A_bc 102.1亿元 1年 2025/05/26 AAA

24飞驰建普2B_bc 8.5亿元 1.1年 2025/06/26 AA+

24飞驰建普2C_bc 19.9541亿元 1.9年 2026/04/26 - 东方金诚

其它金融机构债

24中山农商小微债 09:00-18:00 30亿元 3Y -/- 无担保华泰证券,兴业银行,华福证券,中信建投证券,中信证券,申万宏源,中金公司,顺德银行 2.2-3

24东莞农商行债01 09:00-18:00 30亿元 3Y AAA/AAA 无担保中金公司,华泰证券,国泰君安,申万宏源,兴业证券,中国银河,中泰证券 2-2.8

24交银金租债02 09:00-18:00 20亿元 3Y AAA/AAA 无担保交通银行,中国工商银行,中国银行,建设银行,中国邮政储蓄银行,招商银行,中信建投证券,中金公司,中信证券,招商证券,国泰君安,中银证券 1.9-2.7

24长安银行二级债 09:00-18:00 合计发行30亿元 5Y+5Y AA/AA+ 无担保中信建投证券 2.8-3.6

24中行TLAC非资本债01A 09:30-18:00 合计发行300亿元 3Y+1Y AAA/AAA 无担保中银证券,中国农业银行,建设银行,交通银行,中国邮政储蓄银行,浙商银行,中信证券,中信建投证券,华泰证券,中金公司,国泰君安,申万宏源,国开证券,中国银河,招商证券,广发证券,国信证券,国投证券,中信银行 2-2.6

24中行TLAC非资本债01B 09:30-18:00 合计发行200亿元 5Y+1Y AAA/AAA 无担保中银证券,中国农业银行,建设银行,交通银行,中国邮政储蓄银行,浙商银行,中信证券,中信建投证券,华泰证券,中金公司,国泰君安,申万宏源,国开证券,中国银河,招商证券,广发证券,国信证券,国投证券,中信银行 2.1-2.7

今日簿记企业债

无

今日簿记公司债

24恒信G2-小公募海通恒信 5月16日 10亿元 (未设基础规模) 3Y+2Y -/- 无担保招商证券,海通证券 2-3 上交所

24洪轨01-小公募南昌地铁 5月16日 10亿元 (未设基础规模) 5Y /AAA 无担保国泰君安,中信建投证券,中信证券 2.2-3.2 上交所

今日簿记非公开

宜春交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 5月16日合计发行18亿元 3Y+2Y 2.2%-3.2% /AA+ 无担保海通证券,中信建投证券,华泰联合证券上交所

宜春交通投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) 5月16日合计发行18亿元 5Y 2.5%-3.5% -/AA+ 无担保海通证券,中信建投证券,华泰联合证券上交所

邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 5月16日 15亿元 365D 2.30%-3.30% -/- 无担保兴业证券上交所

湖州市城市投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 5月16日合计发行19.93亿元 3Y+2Y 2.2%-3.2% -/AAA 无担保东方投行,浙商证券,东海证券上交所

湖州市城市投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 5月16日合计发行19.93亿元 5Y 2.5%-3.5% /AAA 无担保东方投行,浙商证券,东海证券上交所

今日线下存款价格较昨日多有小幅下行，交投情绪清淡，基金存出居多。