【银华基金】交易日报2024-01-30

【资金日评-0130】

今日资金面均衡偏松。早盘大行融出充足，股份制融出积极，非银供给充裕。早盘信用隔夜2.2-2.3%，7dofr由2.5%降至2.4%后迅速成交，跨春节2.45-2.5%，需求集中在隔夜和7d，长期限需求清淡。早盘过后，非银隔夜盘中略显紧俏，ofr2.4-2.6%，7d价格小幅反弹，成交集中在2.45-2.5%，更长期限成交寥寥。午后，隔夜期限融出增加，价格回落至2.2-2.3%，7d供给减少，价格涨至2.5-2.55%，尾盘隔夜转松，2.0%附近成交。

中国央行今日进行5630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。 今日4650亿元逆回购到期。

【1月30日利率债结果】

3Y 240202X4 加权利率 2.2297% 全场倍数 3.72倍 边际倍数 1.56倍   

5Y 230208X31 加权利率 2.2859% 全场倍数 3.58倍 边际倍数 1.43倍

今天国开市场需求尚可，3Y费后2.2904，低二级3.0BP，5Y费后2.3512，低二级2.5BP。

2Y 09230422Z05 加权利率 2.1795% 全场倍数 3.2倍 边际倍数 1.42倍   

7Y 09230407Z17 加权利率 2.5445% 全场倍数 6.42倍 边际倍数 5.55倍   

今日农发市场需求偏强，2Y费后2.2303，低二级5.0BP，7Y费后 2.5766，低二级2.3BP。

2405032,24湖南债01,新增,一般债,5Y,100亿,2.45,（10bp）,全场28.25,边际9.44

2024/1/30 短融发行结果      

【2.6】 24泰州城建SCP004 泰州城建 90D 4e 【2-3】 AAA/-- 全场2.9x

【2.62】 24福建港口SCP001 福建港口集团 180D 3e 【2-3】 AAA/-- 全场4.16x

【2.65】 24武进经发SCP001 武进经发 269D 4e 【2.2-3.2】 AA+/-- 全场6.35x

【2.9】 24北辰科技SCP001 北辰科技 270D 6e 【2.9-4.2】 AA+/-- 全场8x

2024/1/30 信用发行结果      

【2.8】 24冀建交通MTN001A 河北建投交通 3Y 10e 【2.5-3.5】 AAA/AAA 全场4.19x

【2.87】 24宿迁城投MTN001 宿迁城投 3Y+2Y 10e 【2.7-3.5】 AA+/-- 全场4.3x

【2.68】 24六安城投MTN001 六安城投 1.1Y 3e 【2.2-3.2】 AA+/-- 全场5.7x

【3.13】 24厦国贸控MTN001 国贸控股 2Y+2NY 15e 【2.8-4】 AAA/AAA 全场1.94x

【3.14】 24云建投MTN002 云南建投 1.48Y 10e 【2.8-3.8】 AAA/-- 全场2.52x

【3.09】 24滨江城建PPN001 常熟经开区 3Y 5e 【2.7-3.7】 AA+/-- 全场3.2x

【3.05】 24中核汇能MTN001 中核汇能 10Y 10e 【2.8-3.8】 AAA/AAA 全场4.5x

【3.18】 24福清国资MTN001B 福清国投 5Y 4.9e 【3-4】 AA+/-- 全场--x

一级市场（1月31日发行） （一级组）

1月31日

利率债536.25亿=国债0亿+政金债220亿+地方债316.25亿

14:00-15:00

23农发31(增5) 100亿元 366D 2.44% 荷兰式 

23农发09(增6) 20亿元 3年 - 荷兰式 

23农发20(增12) 100亿元 10年 2.85% 荷兰式 

09:30-10:10

24山西债01 19.07亿元 5年 荷兰式 

11:30-12:10

24四川04 161.987亿元 7年 荷兰式 

24四川05 60亿元 10年 荷兰式 

14:00-14:40

24河北债01 67亿元 10年 荷兰式 

14:00-14:40

(再融资专项债) 24河北债02 8.19亿元 5年 荷兰式 

24保利发展CP002 180D 25e AAA/-- 【】 浦发银行

24大足永晟CP001 1Y 3e AA/A-1 【】 光大证券

24丹投CP002 1Y 6e AA+/-- 【2 - 2.75】 江苏银行,兴业银行

24安市淮阴SCP001 270D 5.1e AA/-- 【2.5 - 3.5】 南京银行

24瘦西湖SCP001 150D 2.38e AA+/-- 【2 - 2.9】 中国民生银行

24吴中国太SCP001 258D 3e AA+/-- 【2 - 3】 中国银行

24镇江交通SCP001 210D 0.5e AA+/-- 【2 - 2.98】 中国民生银行

明日中票发行信息

24滨海农旅MTN001 3Y 1e AA/-- 【】 南京银行,江苏银行

24格力MTN001 3Y 10e AAA/-- 【2.5 - 3.5】 广发证券,宁波银行,中信银行

24华润租赁MTN001(碳中和债) 2Y+1Y 4e AAA/AAA 【2.5 - 3.2】 上海银行,浦发银行,中国农业银行

24冀中能源MTN003(科创票据) 3Y+3NY 10e AAA/-- 【4 - 4.8】 中信证券,天津银行

24江北新区MTN002 3Y 7e AAA/-- 【2.3 - 3.3】 宁波银行,中国银行

24晋能装备MTN001 3Y+3NY 25e AAA/-- 【2.6 - 3.6】 中国民生银行,浦发银行,国泰君安,中金公司,光大银行,交通银行

24鲁宏桥MTN002 2Y 10e AA+/AA+ 【3.8 - 4.8】 中信证券,浦发银行

24山西建投MTN002A 2Y+2NY 15e AAA/-- 【3.8 - 4.8】 中信银行,海通证券,兴业银行

24山西建投MTN002B 3Y+3NY 15e AAA/-- 【4 - 5】 中信银行,海通证券,兴业银行

24威宁投资MTN001 2Y+1Y 7e AA+/-- 【3 - 3.8】 华夏银行,浦发银行,兴业银行

24武汉城投MTN001 4Y 20e AAA/-- 【2.5 - 3.5】 汉口银行,中金公司

24象屿MTN001 2Y+2NY 20e AAA/AAA 【3 - 4】 中国银行,厦门银行,中国农业银行,中信银行,中国邮政储蓄银行

24新滨江MTN002 3Y+2Y 3e AA/-- 【3 - 4.2】 中泰证券,徽商银行

24星城发展MTN001 3Y+2Y 4.5e AA+/-- 【】 中国建设银行,长沙银行

24伊宁国资MTN001 3Y 4e AA/-- 【3.7 - 5.5】 中国银河,中国工商银行

24益阳交投MTN001 3Y+2Y 3.19e AA/-- 【3 - 5】 长江证券,长沙银行

24株洲高科MTN002 5Y 7e AA+/-- 【4 - 5】 中国建设银行,北京银行,申万宏源证券

24常交通PPN001 3Y 5e AA+/-- 【2.5 - 3.5】 中信银行,宁波银行

1月31日

今日簿记ABS

中信建投-鸿安3期资产支持专项计划资产支持证券

主承：招商证券/广发证券/中信建投

时间：

鸿安3A3 2.052亿元 3年 2027/01/20 AAA 新世纪 

鸿安3A1 2.16亿元 0.7年 2024/10/15 AAA 新世纪 

鸿安3A2 2.88亿元 2年 2026/01/15 AAA 新世纪 

二局25优 4.75亿元 1.9年 2025/12/31 AAA 中诚信国际 

鸿安3次 0.108亿元 3.3年 2027/05/17 - 新世纪 

二局25次 0.01亿元 1.9年 2025/12/31 - 中诚信国际 

中建投租赁(上海)2023年第二期资产支持专项计划资产支持证券

主承：中信建投/光大证券/中泰证券

时间：

23JS02A1 3.98亿元 0.9年 2024/12/26 AAA 联合资信 

23JS02A2 1.5亿元 1.7年 2025/09/26 AAA 联合资信 

23JS02C 1.2亿元 2.7年 2026/09/26 - 联合资信 

华鑫-苏州相城高新商业物业资产支持专项计划资产支持证券

主承：东吴证券/华鑫证券

时间：

24相新A 2.5亿元 17.7年 2041/09/27 AA+ 大公国际 

24相新B 1.75亿元 17.7年 2041/09/27 AA 大公国际 

24相新次 0.25亿元 17.7年 2041/09/27 - 大公国际 

吉利曹操出行6期资产支持专项计划(碳中和)资产支持证券

主承：中金公司

时间：

GC曹06A2 4.65亿元 1.9年 2025/12/25 AAA 联合资信 

GC曹06A1 4.5亿元 0.9年 2024/12/26 AAA 联合资信 

GC曹06A3 4.85亿元 2.9年 2026/12/25 AAA 联合资信 

GC曹06次 1亿元 2.9年 2026/12/25 - 联合资信 

国君-金桥集团资产支持专项计划资产支持证券

主承：国泰君安

时间：

24金桥优 9.9亿元 17.8年 2041/10/31 AAA 新世纪 

24金桥次 0.01亿元 17.8年 2041/10/31 - 新世纪 

平安证券-四川发展担保-成渝经济圈供应链金融1号资产支持专项计划资产支持证券

主承：平安证券

时间：

川担1A1 1.09亿元 1年 2025/01/24 AAA 中证鹏元 

川担1B 0.01亿元 1年 2025/01/24 - 中证鹏元 

招商证券-国贸资本第1期资产支持专项计划资产支持证券

主承：金圆统一证券/招商证券

时间：

国贸1优1 3.7亿元 0.5年 2024/07/16 AAA 中诚信国际 

国贸1优2 1亿元 1.2年 2025/04/16 AAA 中诚信国际 

国贸1次 0.26亿元 2.6年 2026/09/16 - 中诚信国际 

海发宝诚融资租赁引航2号第2期资产支持专项计划资产支持证券

主承：华鑫证券

时间：

23引航21 7.59亿元 2.3年 2026/05/27 AAA 中诚信国际 

23引航2B 0.08亿元 2.3年 2026/05/27 A- 中诚信国际 

23引航2C 0.67亿元 4.1年 2028/02/28 - 中诚信国际 

海通华泰-厦门市政水务供水收费收益权1期资产支持专项计划资产支持证券

主承：海通证券

时间：

厦水1优 4.75亿元 8.6年 2032/08/25 AAA 联合资信 

厦水1次 0.25亿元 8.6年 2032/08/25 - 联合资信 

长城证券-声赫保理2023年第一期资产支持专项计划资产支持证券

主承：长城证券/申万宏源

时间：

24声赫优 7.74亿元 3年 2027/01/29 AA+ 中诚信国际 

24声赫次 0.41亿元 3年 2027/01/29 - 中诚信国际 

其它金融机构债

无

今日簿记企业债

24安交债01 1月31日 14:00-17:00 5亿元 5.0044Y (第3,4,5,6,7Y 20%) -/- 中债信用增进投资股份有限公司担保 浙商证券  浙江省 2024/2/2 2.6-3.8 跨市场

24航空城绿色债01 1月31日 15:00-18:00 1.6亿元 5.0044Y (第3,4,5,6,7Y 20%) AAA/AA+ 陕西信用增进投资股份有限公司担保 国开证券,开源证券  陕西省 2024/2/2 3-4.5 跨市场

24能投01-小公募 云南能投集团 1月31日 15亿元 (未设基础规模) 3Y -/- 无担保 五矿证券,平安证券,广发证券 2.7-4 上交所 

成都香城城市发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 1月31日 6.8亿元 5Y 3.50%-5.00% /AA 成都香城投资集团有限公司担保 西南证券,财达证券 上交所

丰县经济开发区投资发展有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月31日 1亿元 3Y 3.40%-4.00% /AA 丰县城市建设投资集团有限公司担保 华西证券,南京证券 上交所

江油鸿飞投资(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月31日 4.5亿元 3Y 0 /AA 无担保 长城证券 上交所

宁波前湾发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一 1月31日 合计发行7亿元 3Y 2.60%-3.60% -/AA+ 无担保 浙商证券,海通证券 上交所

宁波前湾发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二 1月31日 合计发行7亿元 5Y 3.00%-4.00% -/AA+ 无担保 浙商证券,海通证券 上交所

宁波市仑开投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月31日 12亿元 3Y 2.50%-3.50% /AA+ 无担保 财通证券,国泰君安 上交所

太仓市城市建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月31日 10亿元 3Y 2.7%-3.8% -/- 无担保 东吴证券,中信证券 上交所

株洲新芦淞产业发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月31日 10亿元 3Y 3.20%-4.80% -/AA 无担保 华福证券 上交所

国际机构债

24新开发银行债01BC 40亿元 5年 AAA/- 簿记建档  中国银行/农业银行/交通银行/建设银行/星展银行(中国)有限公司/工商银行/兴业银行

今日线下存款价格多以下行为主，非银按需存出二季度到期期限，整体交投清淡。

今天短利率交投清淡，收益整体下行。1Y以上期限交投活跃，收益低开后大幅下行。

今日NCD交投活跃度较好，全天情绪火爆，各期限收益均有所下行。具体来看，3月到期2.28；4月到期2.35；6月到期2.35；7月到期2.37；9月到期2.36；12月到期2.36；

今日银行间短债情绪火热，买盘踊跃，各期限品种成交基本围绕估值减点0-5bp。

今日中票交投活跃，收益继续下行，主要关注1-3年附近AAA、AA+和3-5年AAA品种，3-5年AA+品种关注度亦有提升，成交在估值减点。

今日公司债企业债交投活跃，收益下行明显，主要关注1-3年附近AAA、AA+和3-5年AAA品种，成交在估值-4附近。银行债交投活跃，收益下行明显，收盘成交在估值-4附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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