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【资金日评-0130】
今日资金面均衡偏松。早盘大行融出充足,股份制融出积极,非银供给充裕。早盘信用隔夜2.2-2.3%,7dofr由2.5%降至2.4%后迅速成交,跨春节2.45-2.5%,需求集中在隔夜和7d,长期限需求清淡。早盘过后,非银隔夜盘中略显紧俏,ofr2.4-2.6%,7d价格小幅反弹,成交集中在2.45-2.5%,更长期限成交寥寥。午后,隔夜期限融出增加,价格回落至2.2-2.3%,7d供给减少,价格涨至2.5-2.55%,尾盘隔夜转松,2.0%附近成交。
中国央行今日进行5630亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。 今日4650亿元逆回购到期。
【1月30日利率债结果】
3Y 240202X4 加权利率 2.2297% 全场倍数 3.72倍 边际倍数 1.56倍
5Y 230208X31 加权利率 2.2859% 全场倍数 3.58倍 边际倍数 1.43倍
今天国开市场需求尚可,3Y费后2.2904,低二级3.0BP,5Y费后2.3512,低二级2.5BP。
2Y 09230422Z05 加权利率 2.1795% 全场倍数 3.2倍 边际倍数 1.42倍
7Y 09230407Z17 加权利率 2.5445% 全场倍数 6.42倍 边际倍数 5.55倍
今日农发市场需求偏强,2Y费后2.2303,低二级5.0BP,7Y费后 2.5766,低二级2.3BP。
2405032,24湖南债01,新增,一般债,5Y,100亿,2.45,(10bp),全场28.25,边际9.44
2024/1/30 短融发行结果
【2.6】 24泰州城建SCP004 泰州城建 90D 4e 【2-3】 AAA/-- 全场2.9x
【2.62】 24福建港口SCP001 福建港口集团 180D 3e 【2-3】 AAA/-- 全场4.16x
【2.65】 24武进经发SCP001 武进经发 269D 4e 【2.2-3.2】 AA+/-- 全场6.35x
【2.9】 24北辰科技SCP001 北辰科技 270D 6e 【2.9-4.2】 AA+/-- 全场8x
2024/1/30 信用发行结果
【2.8】 24冀建交通MTN001A 河北建投交通 3Y 10e 【2.5-3.5】 AAA/AAA 全场4.19x
【2.87】 24宿迁城投MTN001 宿迁城投 3Y+2Y 10e 【2.7-3.5】 AA+/-- 全场4.3x
【2.68】 24六安城投MTN001 六安城投 1.1Y 3e 【2.2-3.2】 AA+/-- 全场5.7x
【3.13】 24厦国贸控MTN001 国贸控股 2Y+2NY 15e 【2.8-4】 AAA/AAA 全场1.94x
【3.14】 24云建投MTN002 云南建投 1.48Y 10e 【2.8-3.8】 AAA/-- 全场2.52x
【3.09】 24滨江城建PPN001 常熟经开区 3Y 5e 【2.7-3.7】 AA+/-- 全场3.2x
【3.05】 24中核汇能MTN001 中核汇能 10Y 10e 【2.8-3.8】 AAA/AAA 全场4.5x
【3.18】 24福清国资MTN001B 福清国投 5Y 4.9e 【3-4】 AA+/-- 全场--x
一级市场(1月31日发行) (一级组)
1月31日
利率债536.25亿=国债0亿+政金债220亿+地方债316.25亿
14:00-15:00
23农发31(增5) 100亿元 366D 2.44% 荷兰式
23农发09(增6) 20亿元 3年 - 荷兰式
23农发20(增12) 100亿元 10年 2.85% 荷兰式
09:30-10:10
24山西债01 19.07亿元 5年 荷兰式
11:30-12:10
24四川04 161.987亿元 7年 荷兰式
24四川05 60亿元 10年 荷兰式
14:00-14:40
24河北债01 67亿元 10年 荷兰式
14:00-14:40
(再融资专项债) 24河北债02 8.19亿元 5年 荷兰式
24保利发展CP002 180D 25e AAA/-- 【】 浦发银行
24大足永晟CP001 1Y 3e AA/A-1 【】 光大证券
24丹投CP002 1Y 6e AA+/-- 【2 - 2.75】 江苏银行,兴业银行
24安市淮阴SCP001 270D 5.1e AA/-- 【2.5 - 3.5】 南京银行
24瘦西湖SCP001 150D 2.38e AA+/-- 【2 - 2.9】 中国民生银行
24吴中国太SCP001 258D 3e AA+/-- 【2 - 3】 中国银行
24镇江交通SCP001 210D 0.5e AA+/-- 【2 - 2.98】 中国民生银行
明日中票发行信息
24滨海农旅MTN001 3Y 1e AA/-- 【】 南京银行,江苏银行
24格力MTN001 3Y 10e AAA/-- 【2.5 - 3.5】 广发证券,宁波银行,中信银行
24华润租赁MTN001(碳中和债) 2Y+1Y 4e AAA/AAA 【2.5 - 3.2】 上海银行,浦发银行,中国农业银行
24冀中能源MTN003(科创票据) 3Y+3NY 10e AAA/-- 【4 - 4.8】 中信证券,天津银行
24江北新区MTN002 3Y 7e AAA/-- 【2.3 - 3.3】 宁波银行,中国银行
24晋能装备MTN001 3Y+3NY 25e AAA/-- 【2.6 - 3.6】 中国民生银行,浦发银行,国泰君安,中金公司,光大银行,交通银行
24鲁宏桥MTN002 2Y 10e AA+/AA+ 【3.8 - 4.8】 中信证券,浦发银行
24山西建投MTN002A 2Y+2NY 15e AAA/-- 【3.8 - 4.8】 中信银行,海通证券,兴业银行
24山西建投MTN002B 3Y+3NY 15e AAA/-- 【4 - 5】 中信银行,海通证券,兴业银行
24威宁投资MTN001 2Y+1Y 7e AA+/-- 【3 - 3.8】 华夏银行,浦发银行,兴业银行
24武汉城投MTN001 4Y 20e AAA/-- 【2.5 - 3.5】 汉口银行,中金公司
24象屿MTN001 2Y+2NY 20e AAA/AAA 【3 - 4】 中国银行,厦门银行,中国农业银行,中信银行,中国邮政储蓄银行
24新滨江MTN002 3Y+2Y 3e AA/-- 【3 - 4.2】 中泰证券,徽商银行
24星城发展MTN001 3Y+2Y 4.5e AA+/-- 【】 中国建设银行,长沙银行
24伊宁国资MTN001 3Y 4e AA/-- 【3.7 - 5.5】 中国银河,中国工商银行
24益阳交投MTN001 3Y+2Y 3.19e AA/-- 【3 - 5】 长江证券,长沙银行
24株洲高科MTN002 5Y 7e AA+/-- 【4 - 5】 中国建设银行,北京银行,申万宏源证券
24常交通PPN001 3Y 5e AA+/-- 【2.5 - 3.5】 中信银行,宁波银行
1月31日
今日簿记ABS
中信建投-鸿安3期资产支持专项计划资产支持证券
主承:招商证券/广发证券/中信建投
时间:
鸿安3A3 2.052亿元 3年 2027/01/20 AAA 新世纪
鸿安3A1 2.16亿元 0.7年 2024/10/15 AAA 新世纪
鸿安3A2 2.88亿元 2年 2026/01/15 AAA 新世纪
二局25优 4.75亿元 1.9年 2025/12/31 AAA 中诚信国际
鸿安3次 0.108亿元 3.3年 2027/05/17 - 新世纪
二局25次 0.01亿元 1.9年 2025/12/31 - 中诚信国际
中建投租赁(上海)2023年第二期资产支持专项计划资产支持证券
主承:中信建投/光大证券/中泰证券
时间:
23JS02A1 3.98亿元 0.9年 2024/12/26 AAA 联合资信
23JS02A2 1.5亿元 1.7年 2025/09/26 AAA 联合资信
23JS02C 1.2亿元 2.7年 2026/09/26 - 联合资信
华鑫-苏州相城高新商业物业资产支持专项计划资产支持证券
主承:东吴证券/华鑫证券
时间:
24相新A 2.5亿元 17.7年 2041/09/27 AA+ 大公国际
24相新B 1.75亿元 17.7年 2041/09/27 AA 大公国际
24相新次 0.25亿元 17.7年 2041/09/27 - 大公国际
吉利曹操出行6期资产支持专项计划(碳中和)资产支持证券
主承:中金公司
时间:
GC曹06A2 4.65亿元 1.9年 2025/12/25 AAA 联合资信
GC曹06A1 4.5亿元 0.9年 2024/12/26 AAA 联合资信
GC曹06A3 4.85亿元 2.9年 2026/12/25 AAA 联合资信
GC曹06次 1亿元 2.9年 2026/12/25 - 联合资信
国君-金桥集团资产支持专项计划资产支持证券
主承:国泰君安
时间:
24金桥优 9.9亿元 17.8年 2041/10/31 AAA 新世纪
24金桥次 0.01亿元 17.8年 2041/10/31 - 新世纪
平安证券-四川发展担保-成渝经济圈供应链金融1号资产支持专项计划资产支持证券
主承:平安证券
时间:
川担1A1 1.09亿元 1年 2025/01/24 AAA 中证鹏元
川担1B 0.01亿元 1年 2025/01/24 - 中证鹏元
招商证券-国贸资本第1期资产支持专项计划资产支持证券
主承:金圆统一证券/招商证券
时间:
国贸1优1 3.7亿元 0.5年 2024/07/16 AAA 中诚信国际
国贸1优2 1亿元 1.2年 2025/04/16 AAA 中诚信国际
国贸1次 0.26亿元 2.6年 2026/09/16 - 中诚信国际
海发宝诚融资租赁引航2号第2期资产支持专项计划资产支持证券
主承:华鑫证券
时间:
23引航21 7.59亿元 2.3年 2026/05/27 AAA 中诚信国际
23引航2B 0.08亿元 2.3年 2026/05/27 A- 中诚信国际
23引航2C 0.67亿元 4.1年 2028/02/28 - 中诚信国际
海通华泰-厦门市政水务供水收费收益权1期资产支持专项计划资产支持证券
主承:海通证券
时间:
厦水1优 4.75亿元 8.6年 2032/08/25 AAA 联合资信
厦水1次 0.25亿元 8.6年 2032/08/25 - 联合资信
长城证券-声赫保理2023年第一期资产支持专项计划资产支持证券
主承:长城证券/申万宏源
时间:
24声赫优 7.74亿元 3年 2027/01/29 AA+ 中诚信国际
24声赫次 0.41亿元 3年 2027/01/29 - 中诚信国际
其它金融机构债
无
今日簿记企业债
24安交债01 1月31日 14:00-17:00 5亿元 5.0044Y (第3,4,5,6,7Y 20%) -/- 中债信用增进投资股份有限公司担保 浙商证券 浙江省 2024/2/2 2.6-3.8 跨市场
24航空城绿色债01 1月31日 15:00-18:00 1.6亿元 5.0044Y (第3,4,5,6,7Y 20%) AAA/AA+ 陕西信用增进投资股份有限公司担保 国开证券,开源证券 陕西省 2024/2/2 3-4.5 跨市场
24能投01-小公募 云南能投集团 1月31日 15亿元 (未设基础规模) 3Y -/- 无担保 五矿证券,平安证券,广发证券 2.7-4 上交所
成都香城城市发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 1月31日 6.8亿元 5Y 3.50%-5.00% /AA 成都香城投资集团有限公司担保 西南证券,财达证券 上交所
丰县经济开发区投资发展有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月31日 1亿元 3Y 3.40%-4.00% /AA 丰县城市建设投资集团有限公司担保 华西证券,南京证券 上交所
江油鸿飞投资(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月31日 4.5亿元 3Y 0 /AA 无担保 长城证券 上交所
宁波前湾发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一 1月31日 合计发行7亿元 3Y 2.60%-3.60% -/AA+ 无担保 浙商证券,海通证券 上交所
宁波前湾发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二 1月31日 合计发行7亿元 5Y 3.00%-4.00% -/AA+ 无担保 浙商证券,海通证券 上交所
宁波市仑开投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月31日 12亿元 3Y 2.50%-3.50% /AA+ 无担保 财通证券,国泰君安 上交所
太仓市城市建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月31日 10亿元 3Y 2.7%-3.8% -/- 无担保 东吴证券,中信证券 上交所
株洲新芦淞产业发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月31日 10亿元 3Y 3.20%-4.80% -/AA 无担保 华福证券 上交所
国际机构债
24新开发银行债01BC 40亿元 5年 AAA/- 簿记建档 中国银行/农业银行/交通银行/建设银行/星展银行(中国)有限公司/工商银行/兴业银行
今日线下存款价格多以下行为主,非银按需存出二季度到期期限,整体交投清淡。
今天短利率交投清淡,收益整体下行。1Y以上期限交投活跃,收益低开后大幅下行。
今日NCD交投活跃度较好,全天情绪火爆,各期限收益均有所下行。具体来看,3月到期2.28;4月到期2.35;6月到期2.35;7月到期2.37;9月到期2.36;12月到期2.36;
今日银行间短债情绪火热,买盘踊跃,各期限品种成交基本围绕估值减点0-5bp。
今日中票交投活跃,收益继续下行,主要关注1-3年附近AAA、AA+和3-5年AAA品种,3-5年AA+品种关注度亦有提升,成交在估值减点。
今日公司债企业债交投活跃,收益下行明显,主要关注1-3年附近AAA、AA+和3-5年AAA品种,成交在估值-4附近。银行债交投活跃,收益下行明显,收盘成交在估值-4附近。
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇
一级组:宋达、洪磊、王智飞
线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪
二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼
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