【银华基金】交易日报2024-01-09

【资金日评-0109】

今日资金面维持平衡。早盘银行融出情况与昨日变化不大，市价隔夜报2.2%-2.3%，7D成交在2.3%-2.35%窄幅波动，14D报在2.35%需求不强。早盘后，银行融出减少，供给以非银为主，但价格未见明显下行。午后隔夜维持平衡状态，押利率加权附近成交，尾盘偶有减点隔夜供给。

中国央行今日进行650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。今日850亿元14天逆回购和1370亿元7天逆回购到期。

【1月9日利率债结果】

【国开结果】

3Y 240202X1 加权利率 2.3007% 全场倍数 3.4倍 边际倍数 2.05倍

5Y 230208X28 加权利率 2.3892% 全场倍数 3.5倍 边际倍数 17.42倍

今日国开市场需求一般，3Y费后2.3602，低二级4.0BP，5Y费后2.4536，低二级2.1BP。

【农发结果】

2Y 09230422Z02 加权利率 2.2998% 全场倍数 3.79倍 边际倍数 64.67倍

7Y 09230407Z14 加权利率 2.6194% 全场倍数 7.59倍 边际倍数 2.04倍

今日农发市场需求火爆，2Y费后2.3490，低二级7.1BP，7Y费后2.6513，低二级1.9BP。

2024/1/9 短融发行结果

【3.07】 24云投CP001 云投集团 365D 20e 【2.75-3.25】 AAA/-- 全场--x

【2.71】 24嘉兴产业SCP001 嘉服集团 260D 15e 【2.3-3.3】 AA+/-- 全场5.3x

【2.58】 24青岛啤酒SCP001 青岛啤酒 262D 2e 【2-2.73】 AAA/-- 全场--x

【2.75】 24厦国贸控SCP003 国贸控股 183D 10e 【2.4-2.8】 AAA/-- 全场--x

2024/1/9 信用发行结果

【3.28】 24溧水城建MTN001 溧水城建集团 3Y+3NY 5e 【3-4.2】 AA+/-- 全场--x

【3.28】 24洪山国投PPN001 洪山大学之城国资 3Y 0.6e 【3-4】 AA+/-- 全场3.23x

【3.45】 24诚通控股MTN001B 中国诚通 15Y 20e 【3-4】 AAA/AAA 全场--x

【3.5】 24静海城投MTN001 静海城投 2Y 6.9e 【3.5-5】 AA+/-- 全场--x

一级市场（1月10日发行） （一级组）

1月10日

利率债2330亿=国债2100亿+政金债230亿+地方债0亿

10:35-11:35

24贴现国债01 200亿元 0.0767年 - 混合式

23附息国债25(续2) 990亿元 3年 2.39% 混合式

23附息国债28(续发) 910亿元 7年 2.54% 混合式

农发

14:00-15:00

23农发31(增2) 100亿元 366D 2.44% 荷兰式

23农发09(增5) 20亿元 3年 - 荷兰式

23农发20(增9) 110亿元 10年 2.85% 荷兰式

24郴投集团MTN001 3Y+2Y 5.16e AA+/-- 【3 - 4】 中信建投证券,长沙银行

24赣州建投CP001 1Y 6.46e AA+/A-1 【2.8 - 3.8】 招商银行,申万宏源证券

24桂交投CP002 310D 15e AAA/-- 【2.5 - 2.66】 中信银行,浙商银行

24拉萨城投CP001 1Y 20e AA+/-- 【2.4 - 3.4】 中信银行,中信建投证券

24鲁宏桥CP001 1Y 10e AA+/A-1 【3.8 - 4.5】 中信证券,青岛银行

24海淀国资SCP001 260D 10e AAA/-- 【2 - 2.76】 南京银行

明日中票发行信息

24滨湖建设MTN001 3Y 6e AA+/-- 【2.7 - 3.6】 南京银行

24东方新城MTN001 3Y 5e AA+/-- 【2.7 - 3.6】 南京银行,宁波银行

24富和建设MTN001 3Y 1.36e AA/-- 【3 - 4】 九江银行,浦发银行

24河钢集MTN001 3Y 15e AAA/-- 【2.71 - 3.21】 中国农业银行

24沪数据MTN001(科创票据) 3Y 4e AA+/AA+ 【2.5 - 3.5】 中泰证券

24冀中能源MTN001(科创票据) 2Y+2NY 20e AAA/-- 【4.5 - 5.5】 光大证券

24金坛投资MTN001 3Y 5e AA/-- 【3 - 4】 申万宏源证券

24晋能电力MTN001 5Y 20e AAA/-- 【3 - 3.5】 中国民生银行,中国工商银行

24景德镇陶MTN001 2Y 10e AA+/-- 【3.5 - 5.8】 光大银行,海通证券

24青岛北城MTN001 3Y 6e AA+/-- 【2.8 - 3.8】 浦发银行,北京银行

24首旅MTN001 3Y 15e AAA/-- 【2.5 - 3.3】 中信建投证券

24武进经发MTN001 3Y 10e AA+/-- 【2.8 - 3.5】 中国民生银行

24宣城国资MTN001 3Y 10e AA+/-- 【2.7 - 3.7】 中信银行,光大银行

24岳阳建投MTN001 5Y 10e AA+/-- 【3.5 - 5】 长沙银行,中国民生银行

24中交地产MTN001 2Y+1Y 10e AA+/-- 【3.8 - 4.8】 中信建投证券

24中金岭南MTN001(科创票据) 2Y 5e AA+/-- 【2.7 - 2.92】 广发银行,光大银行

24钟楼新城MTN001 2Y 0.5e AA/-- 【2.8 - 3.6】 中信银行

24驻马店投MTN001 3Y+2Y 3.4e AA+/-- 【3 - 4.5】 国泰君安

24滁州同创PPN001 3Y 3.55e AA+/-- 【3 - 4】 交通银行

1月10日

今日簿记ABS

中铁资本保理工瑞1期资产支持专项计划2号资产支持证券

主承：兴业证券/中金公司

时间：

工瑞1A32 2.524亿元 0.5年 2024/07/15 - 东方金诚 

华泰资管-焜皓6期资产支持专项计划资产支持证券

主承：

时间：

焜皓6A1 1.8亿元 0.9年 2024/12/16 AAA 联合资信 

焜皓6A2 2.4亿元 1.9年 2025/12/15 AAA 联合资信 

焜皓6A3 1.71亿元 2.9年 2026/12/15 AAA 联合资信 

焜皓6次 0.09亿元 3.1年 2027/02/15 - 联合资信 

其它金融机构债

无

今日簿记企业债

无

今日簿记公司债

24中证S1-小公募 中信证券 1月10日 50亿元 (未设基础规模) 366D -/- 无担保 海通证券,中金公司,招商证券,南京证券 2-3 上交所 

24辽港01-小公募 辽港股份 1月10日 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 中金公司,招商证券 2.5-3.5 上交所 

24辽港02-小公募 辽港股份 1月10日 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 中金公司,招商证券 2.8-3.8 上交所 

24产融01-小公募 中航产融 1月10日 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 中信建投证券,华泰联合证券,中航证券 2.4-3.4 上交所 

24产融02-小公募 中航产融 1月10日 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 中信建投证券,华泰联合证券,中航证券 2.7-3.7 上交所 

24漳九01-小公募 九龙江集团 1月10日 24.4亿元 (未设基础规模) 3Y+2Y AAA/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,天风证券 2.6-3.6 上交所 

今日簿记非公开

安徽西湖投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月10日 8亿元 3Y 3.0%-4.5% /AA+ 无担保 国金证券,招商证券,华安证券,广发证券 上交所

湖州吴兴城市投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月10日 7.4亿元 3Y+2Y 3.00%-4.50% /AA+ 无担保 浙商证券 上交所

江苏华靖资产经营有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月10日 4亿元 3Y 2.90%-3.90% /AA+ 无担保 中金公司 上交所

金华金开国有资本控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月10日 10亿元 3Y+2Y 3.00%-4.00% -/AA+ 无担保 浙商证券 上交所

临沂振东建设投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月10日 2.4亿元 3Y 5.00%-6.80% AA+/AA 临沂国际生态城建设投资集团有限公司担保 西南证券,国金证券 上交所

漯河投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月10日 6亿元 2Y 3.50%-4.80% /AA+ 无担保 民生证券,方正承销保荐 上交所

绍兴市柯桥区城建投资开发集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月10日 13.32亿元 3Y 3.00%-3.70% -/AA 绍兴市柯桥区国有资产控股集团有限公司担保 中国银河 上交所

无锡灵山文化旅游集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 1月10日 7亿元 270D 2.30%-3.30% -/- 无担保 东吴证券 上交所

无锡市太湖新城发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 1月10日 合计发行10.32亿元 3Y 2.60%-3.60% -/AAA 无担保 天风证券,中信证券,华英证券,国泰君安,东吴证券,中信建投证券 上交所

无锡市太湖新城发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 1月10日 合计发行10.32亿元 5Y 2.80%-3.80% -/AAA 无担保 天风证券,中信证券,华英证券,国泰君安,东吴证券,中信建投证券 上交所

漳州市交通发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 1月10日 5亿元 366D 2.50%-3.50%（含上下限） A-1/AA+ 无担保 华福证券 深交所

长沙市望城区城市发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 1月10日 6.2亿元 3Y+2Y 2.90%-3.90%(含上下限） /AA+ 无担保 中信证券 上交所

今日线下存款价格与昨日基本持平，非银集中存出3-4M，交投一般。

今天短利率交投清淡，收益整体下行。1Y以上期限交投一般，收益震荡下行，长端下行较多。

今日地方债交投一般，中低资质地区成交较多。

今日NCD交投活跃度尚可，早盘情绪较为平稳，午后稍有走强，整体来看大部分期限收益有所下行。具体来看，3月到期2.30；4月到期2.4025；6月到期2.385；7月到期2.425；9月到期2.42；12月到期2.42；

今日银行间短债情绪不错，交投活跃。aaa季内到期品种成交在2.35-2.4附近，二季度品种成交在2.45-2.5上下，三季度品种围绕2.5-2.55成交，四季度品种在2.5-2.6成交。买盘以理财、基金、银行为主。

今天中票交投活跃度，收益继续小幅下行，需求集中在1-3年附近AAA、AA+品种，整体在估值减-2左右成交。

今日公司债企业债交投一般，收益小幅下行，需求集中在1-3年附近AAA、AA+品种和3-5年AAA，成交在估值-1附近。银行债交投继续保持活跃，收益继续下行，收盘成交在估值-2附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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