【银华基金】交易日报2023-12-6

今日资金面总体平衡。早盘银行融出正常，信用隔夜+40附近ofr。非银7/14d价格报在2.45%/2.55%，随后7d 下行至2.3-2.35%附近大量成交，14d 2.4-2.45%附近需求较好。午盘后，市场隔夜需求堆积，各品种隔夜ofr在2.2-2.3%附近，7d/14d价格较早盘无明显变化。尾盘市场隔夜整体供给未见明显好转，各机构陆续平盘。

中国央行今日进行2400亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。 今日4380亿元逆回购到期。

【12月6日利率债结果】

【国债结果】

63D 239978 加权利率 2.267% 边际利率 2.4034% 全场倍数 2.83倍 边际倍数 1.44倍

3Y 230025X1 加权利率 2.4718% 边际利率 2.4942% 全场倍数 3.45倍 边际倍数 1.56倍

今日国债市场需求偏强，2M费后2.4034，低老券2.7BP，3Y费后2.5085，高二级0.1BP。

1Y 230431 加权利率 2.44% 全场倍数 2.57倍 边际倍数 7.5倍

10Y 230420X7 加权利率 2.8641% 全场倍数 3.92倍 边际倍数 40.24倍

今日农发市场需求尚可，1Y费后2.5326，低老券3.7BP，10Y费后2.8865，高二级0.4BP。

2023年12月6日一级短融发行结果

23环球租赁SCP017，，5.00e， AAA/--， 0.41Y， 央企， 【2.68】， 杭州银行， 2024/5/3， 周五到期

23鲲鹏资本SCP010，，16.60e， AAA/--， 0.74Y， 国企， 【2.70】， 上海浦东发展银行， 2024/8/30， 周五到期

23鲲鹏资本SCP011，，16.60e， AAA/--， 0.73Y， 国企， 【2.73】， 上海银行， 2024/8/30， 周五到期

23中航租赁SCP008，，5.00e， AAA/--， 0.54Y， 央企， 【2.82】， 上海浦东发展银行， 2024/6/20， 周四到期

23江宁交通SCP001，，7.10e， AA+/--， 0.74Y， 国企， 【2.90】， 江苏银行， 2024/8/31， 周六到期

23鄂联投SCP005，，10.00e， AAA/--， 0.74Y， 国企， 【2.90】， 上海浦东发展银行， 2024/8/31， 周六到期

23滨建投SCP039，，5.00e， AAA/--， 0.74Y， 国企， 【3.15】， 中国邮政储蓄银行， 2024/9/1， 周日到期

23太仓港SCP008，，1.95e， AA/--， 0.73Y， 国企， 【3.18】， 江苏银行， 2024/8/30， 周五到期

23华光环保SCP010，，3.00e， AA+/--， 0.14Y， 国企， 【3.25】， 中国农业银行， 2024/1/25， 周四到期

23云建投CP001，，10.00e， AAA/--， 1Y， 国企， 【3.30】， 兴业银行， 2024/12/6， 周五到期

23津渤海SCP021，，10.00e， AAA/--， 0.71Y， 国企， 【3.38】， 中信银行， 2024/8/22， 周四到期

23海尔金盈SCP007，，9.00e， AAA/--， 0.43Y， 民企， 【3.45】， 上海浦东发展银行， 2024/5/10， 周五到期

23大足工业CP001，，1.98e， AA/--， 1Y， 国企， 【3.50】， 华夏银行， 2024/12/6， 周五到期

23曲文投SCP005，，17.00e， AA+/--， 0.74Y， 国企， 【4.00】， 中信银行， 2024/9/1， 周日到期

23诚泰租赁SCP003，，3.00e， AA+/--， 0.4Y， 中外合资， 【4.60】， 东方证券， 2024/4/30， 周二到期

23苏州资产SCP006，，3.00e， AAA/--， 0.6Y， 国企， 【取消发行】， 上海浦东发展银行， 2024/7/12， 周五到期

2023年12月6日一级中票发行结果

23常德交投MTN001，，4.60e， AA/--， 2+2+1， 国企， 【3.43】， 中信建投证券， 2028/12/6， 周三到期

23海恒控股MTN002，，7.83e， AA+/--， 3+2， 国企， 【3.19】， 中信银行， 2028/12/6， 周三到期

23冀交投MTN008，，8.00e， AAA/AAA， 3Y， 国企， 【3.15】， 中国工商银行， 2026/12/5， 周六到期

23大唐集MTN023，，10.00e， AAA/AAA， 3+N， 央企， 【3.19】， 中信建投证券， 2026/12/5， 周六到期

23闽建工MTN003，，5.00e， AA+/AA+， 2+N， 国企， 【4.07】， 招商银行， 2025/12/5， 周五到期

23颐养健康MTN002，，1.00e， AAA/--， 3Y， 国企， 【3.20】， 青岛银行， 2026/12/5， 周六到期

23湖北宏泰MTN005，，10.00e， AAA/AAA， 3+2， 国企， 【3.20】， 中信银行， 2028/12/6， 周三到期

23启东城投MTN002，，5.20e， AA+/--， 3Y， 国企， 【3.29】， 兴业银行， 2026/12/6， 周日到期

23万州经开MTN005，，10.00e， AA+/--， 3+N， 国企， 【5.30】， 申万宏源证券有限公司，中国光大银行， 2026/12/5

23上海宝冶MTN001，，10.00e， AAA/AAA， 2+N， 央企， 【3.50】， 中国邮政储蓄银行， 2025/12/6， 周六到期

23连云港PPN007：【4.05】连云港港口集团有限公司,3Y,AA+/--,不超过5亿,国企,江苏发行：1204-1205,缴款：1206，主承,光大银行。（可比券：23云港Y4，2.9945+3Y+NY，4.5899%）

23石狮国投PPN001：【3.45】福建石狮国有投资发展集团有限责任公司,2+1Y,AA/--（担保人:福建石狮国有资本运营集团有限责任公司（AA+））,4亿,国企,福建发行：1205,缴款：1206，主承,中信银行。（可比券：23狮投01，1.3918+1Y，3.3913%）

一级市场（12月7日发行） （一级组）

12月7日

今日簿记利率债

利率债752.34亿=国债0亿+政金债0亿+地方债752.34亿

国债

无

今日簿记地方债

一般政府债

10:30-11:10

23宁夏债22 5.9亿元 3年 荷兰式

23宁夏债23 3.2504亿元 7年 荷兰式

23宁夏债24 44.4亿元 7年 荷兰式

15:00-15:40

23天津110 0.3017亿元 5年 荷兰式

23天津111 58.9686亿元 5年 荷兰式

16:00-16:40

23广西债41 9.0495亿元 3年 荷兰式

23广西债45 7.9亿元 10年 荷兰式

专项政府债

10:30-11:10

(再融资专项债) 23宁夏债25 4.3285亿元 7年 荷兰式

(再融资专项债) 23宁夏债26 16.6亿元 7年 荷兰式

11:30-12:10

(再融资专项债) 23北京41 59.5099亿元 2年 荷兰式

(再融资专项债) 23北京42 62.1999亿元 3年 荷兰式

(再融资专项债) 23北京43 97.06亿元 5年 荷兰式

15:00-15:40

(交通基础设施专项债) 23天津113 18.6亿元 7年 荷兰式

(其他专项债) 23天津112 51.18亿元 7年 荷兰式

(民生服务专项债) 23天津114 0.7亿元 10年 荷兰式 提前偿还

(市政和产业园区基础设施专项债) 23天津115 0.7亿元 20年 荷兰式 提前偿还

(交通基础设施专项债) 23天津118 25亿元 30年 荷兰式

(农林水利专项债) 23天津116 1亿元 30年 荷兰式

(市政和产业园区基础设施专项债) 23天津117 10.4亿元 30年 荷兰式 提前偿还

16:00-16:40

(再融资专项债) 23广西债46 1.49亿元 10年 荷兰式

(中小银行发展专项债) 23广西债42 27.8亿元 10年 荷兰式 提前偿还

(其他专项债) 23广西债43 100亿元 20年 荷兰式

(其他专项债) 23广西债44 146亿元 30年 荷兰式

【短融中票】

明日短融发行信息

23扬州经开CP003 1Y 3e AA+/A-1 【】 光大银行

23滁州同创CP001 1Y 12e AA+/-- 【2.2 - 3.5】 中信银行,徽商银行

23津保投CP003 1Y 10e AAA/-- 【2.5 - 3.2】 浦发银行

23宜春发展CP003 1Y 5.7e AA+/-- 【2.4 - 3.3】 海通证券,中国民生银行

23亨通SCP009(科创票据) 116D 4.5e AA+/-- 【5 - 5.65】 江苏银行

23红狮SCP006 203D 6e AAA/-- 【2.5 - 3.5】 杭州银行,中国农业银行

23太仓港SCP010 266D 3e AA/-- 【2.3 - 3.18】 中信银行

明日中票发行信息

23德泰MTN002 3Y 5e AA+/AA+ 【4 - 5.3】 华夏银行,大连银行

23津城建MTN014 2.5Y 15e AAA/-- 【3.5 - 4.15】 浦发银行,华夏银行,平安银行

23甘国投MTN003 3Y 10e AAA/-- 【2.8 - 3.58】 开发银行,中国银行,海通证券,交通银行

23广西金控MTN002 2Y+1Y 3e AA/-- 【】 浙商银行

23河南建投MTN002(项目收益) 5Y+2Y 13e AAA/-- 【2.9 - 3.9】 华夏银行,中国民生银行

23华电租赁MTN002 3Y 6e AAA/-- 【2.7 - 3.7】 中信证券,中信银行

23华能新能MTN008 2Y+2NY 15e AAA/AAA 【2.5 - 3.5】 招商银行,浦发银行,上海银行

23华阳新材MTN015 2Y 10e AAA/-- 【3 - 3.3】 中国邮政储蓄银行,光大银行

23昆山国创MTN001 3Y 13e AA+/-- 【2.65 - 3.65】 中国建设银行,中国银行

23龙城发展MTN006A 2Y+2NY 5e AAA/-- 【2.9 - 3.7】 中信建投证券,国信证券,招商证券,光大证券,兴业证券

23龙城发展MTN006B 3Y+3NY 5e AAA/-- 【3.1 - 3.9】 中信建投证券,国信证券,招商证券,光大证券,兴业证券

23南京浦口MTN004 3Y 3.5e AA+/-- 【3 - 4】 杭州银行,兴业银行

23未来科技MTN002 3Y+3NY 4e AA/-- 【3.2 - 4.2】 江苏银行

23中建四局MTN002(科创票据) 3Y+3NY 17e AAA/AAA 【3 - 4】 招商银行,中信证券

23中铁开投MTN001 3Y 15e AAA/AAA 【2.8 - 3.8】 华泰证券,招商银行,交通银行

23蚌埠城投PPN006 3Y 10e AA+/-- 【3 - 4】 光大银行,徽商银行

23六合交通PPN001 3Y 3.1e AA/-- 【3.5 - 4.5】 杭州银行

23南州水务PPN001 2Y 7e AA/-- 【5 - 6】 重庆银行,光大证券

23仙桃城建PPN003 2Y+1Y 1.5e AA/-- 【3.5 - 5.4】 中泰证券,光大证券

23信阳国信PPN001 2Y+2Y+1Y 4e AA/AAA 【4 - 5.5】 中国民生银行,中信建投证券

23中国轻纺PPN001(资产担保) 3Y 12e AA+/-- 【3 - 3.6】 浙商银行,浦发银行

12月7日

今日簿记ABS

东方欲晓37号资产支持专项计划(可续发型)资产支持证券

主承：

时间：

37欲晓A1 10.8亿元 0.5年 2024/05/20 AAA 中诚信国际 

37欲晓A2 44.9亿元 1年 2024/11/20 AAA 中诚信国际 

23海创5A 4.39亿元 1.5年 2025/06/04 AA+ 东方金诚 

37欲晓次 0.565亿元 2.8年 2026/09/30 - 中诚信国际 

23海创5C 0.01亿元 1.5年 2025/06/04 - 东方金诚 

中金-徐工租赁3期资产支持专项计划(高端制造)资产支持证券

主承：东吴证券/国开证券/国金证券/银河证券/财通证券/中金公司/平安证券

时间：

徐租03A1 8.41亿元 1年 2024/11/28 AAA 中诚信国际 

徐租03A2 3.06亿元 2年 2025/11/28 AAA 中诚信国际 

徐租03A3 2.31亿元 3年 2026/11/30 AAA 中诚信国际 

徐租03次 0.72亿元 5年 2028/11/28 - 中诚信国际 

华泰-国君-华能信托美润五期4号资产支持专项计划资产支持证券

主承：国泰君安/华泰证券

时间：

美润伍4A 4.15亿元 1.6年 2025/06/26 AAA 联合资信 

美润伍4B 0.16亿元 2.1年 2025/12/26 AA+ 联合资信 

美润伍4C 0.44亿元 3.1年 2026/12/28 - 联合资信 

美润伍4D 0.25亿元 3.1年 2026/12/28 - 联合资信 

吉时代2023年第五期个人汽车抵押贷款资产支持证券

主承：国泰君安/三菱日联银行(中国)有限公司/瑞穗银行/东方汇理银行(中国)有限公司

时间：09:30-18:00

23吉时代5A1_bc 18.5亿元 1年 2024/12/26 AAA 2-3 中诚信国际 簿记建档

23吉时代5A2_bc 28.15亿元 1.8年 2025/09/26 AAA 2.1-3.1 中诚信国际 簿记建档

23吉时代5C_bc 8.3500942亿元 5年 2028/11/26 - 中诚信国际 

安和第9期资产支持专项计划资产支持证券

主承：

时间：

安和9A1 9亿元 0.9年 2024/10/28 AAA 中证鹏元 

安和9A2 3.2亿元 1.5年 2025/05/26 AAA 中证鹏元 

安和9次 2.04亿元 4.7年 2028/08/28 - 中证鹏元 

招商局租赁-招商崇实2023年第一期资产支持专项计划资产支持证券

主承：方正证券/平安证券/国泰君安

时间：

23TS2A1 2.5亿元 0.7年 2024/08/26 AAA 中诚信国际 

23TS2A2 1.34亿元 1.7年 2025/08/26 AAA 中诚信国际 

23TS2次 0.08亿元 1.9年 2025/10/27 - 中诚信国际 

耘睿11号第3期资产支持专项计划资产支持证券

主承：中信建投/国信证券

时间：

耘睿113A 9亿元 0.8年 2024/09/06 AAA 中诚信国际 

耘睿113B 0.4亿元 0.8年 2024/09/30 AA+ 中诚信国际 

耘睿113C 0.6亿元 1.5年 2025/06/06 - 中诚信国际 

23珠海农商三农债 09:00-18:00 5亿元 3Y -/- 无担保 华泰证券,国泰君安,安信证券 2.6-3.1

23齐鲁银行永续债01 09:00-18:00 20亿元 5Y+NY AA+/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券,华泰证券,国泰君安 3.6-4.6

23人保健康永续债 09:00-18:00 25亿元 5Y+NY AAA/AAA 无担保 中信证券,中国工商银行,中国邮政储蓄银行 3.2-4

23黔资01-小公募 贵州资本公司 12月7日 18亿元 (未设基础规模) 3Y -/- 无担保 中信证券,国泰君安 2.9-3.6 上交所 

23华兴Y1-小公募 中核华兴 12月7日 发行不超过10.95亿元 (未设基础规模，不可回拨) 3Y+NY AAA/AA+ 中国核工业建设股份有限公司担保 中信证券,国泰君安 2.8-3.8 上交所 

23华兴Y2-小公募 中核华兴 12月7日 发行不超过4.05亿元 (未设基础规模，不可回拨) 3Y+NY AAA/AA+ 中国投融资担保股份有限公司担保 中信证券,国泰君安 2.8-3.8 上交所 

上海静安投资(集团)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 12月7日 10亿元 1Y+1Y 2.30%-3.30%（含上下限） -/- 无担保 国泰君安,华鑫证券 上交所

江苏洋河文化旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 12月7日 0.58亿元 3Y 4.5% /AA 无担保 安信证券 上交所

宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 12月7日 10亿元 3Y 3.00%-3.70% -/AA 无担保 中泰证券 深交所

今日线下存款价格较昨日多有持平，3M期限需求较好，吸收端提价积极，交投尚可。

今天短利率交投一般，收益整体上行。1Y以上期限交投一般，市场上午窄幅震荡，午后震荡上行。

今日地方债交投一般，长端中低资质地区成交较多。

今日NCD交投活跃度一般，全天情绪延续弱势，9M以内各期限有所上行。具体来看，12月到期2.00；明年3月到期2.72；明年4月到期2.74；明年6月到期2.71；明年9月到期2.70；明年11月2.685；

今日银行间短券情绪一般，交投尚可，各期限品种成交多围绕估值加点1-3bp，年底到期品种需求不错。买盘年内以基金为主，一季度以基金、银行为主，更长期限以理财为主。

今天中票成交情绪较差,成交多在估值加点成交.

企业债、公司债

今日公司债企业债交投一般，收益继续上行，需求集中在1-3年附近AAA、AA+成交在估值+2附近。银行债交投一般，收益小幅上行， 二级和永续品种收盘成交在估值+1附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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