【银华基金】交易日报 2023-11-13

资金日评   （资金组）

【资金日评-11/13】

今日资金面呈现整体均衡态势。早盘大行股份制部分融出，利率隔夜融出量正常，成交在加权+10-+20，押存单信用成交在加权+15bps至加权+25bps。7d押利率2.05%，押存单信用开盘在2.10%；14天成交在2.30%附近，随后非隔夜逐渐收紧，7d 价格最高涨至2.3%，14d 2.35%。午后 7d 价格维持在2.25-2.3%，尾盘宽松。

央行开展1130亿元7天期逆回购操作，当日180亿元逆回购到期。中国央行公开市场今日净投放950亿元。

一级市场（今日结果） （一级组）

【11月13日利率债结果】

3Y 230413X8 加权利率 2.4824% 全场倍数 3.49倍 边际倍数 3.69倍   

5Y 230415X7 加权利率 2.6358% 全场倍数 2.59倍 边际倍数 11.49倍   

今日农发市场需求偏强，3Y费后2.5159，低二级2.4BP，5Y费后2.6671，低二级0.3BP。

23贵州33，一般债券，5Y，100.9216（亿），边际1.3862，发行利率2.77，全场27.9207，利差25

23贵州34，专项债券，10Y，43.7154（亿），边际2.0893，发行利率3，全场29.7218，利差35

23贵州35，一般债券，5Y，100（亿），边际1.3373，发行利率2.77，全场26.921，利差25

23贵州36，一般债券，7Y，70.12（亿），边际1.6199，发行利率2.9，全场30.0984，利差24

23贵州37，一般债券，7Y，87.0126（亿），边际6.3676，发行利率2.9，全场28.0431，利差24

23贵州38，专项债券，5Y，97.65（亿），边际1.3368，发行利率2.8，全场27.4788，利差28

23贵州39，专项债券，7Y，100（亿），边际1.6884，发行利率2.93，全场27.445，利差27

23贵州40，专项债券，30Y，110.3962（亿），边际3.8951，发行利率3.2，全场27.7863，利差24

2023年11月13日一级短融发行结果

23中交建SCP010，，20.00e， AAA/--， 0.13Y， 央企， 【2.10】， 中国工商银行， 2023/12/26， 周二到期

23深投控SCP004，，10.00e， AAA/--， 0.74Y， 国企， 【2.53】， 中国工商银行， 2024/8/6， 周二到期

23桂交投SCP005，，15.00e， AAA/--， 0.49Y， 国企， 【2.66】， 国家开发银行，平安银行， 2024/5/8

23钟楼新城SCP006，，3.50e， AA/--， 0.74Y， 国企， 【3.00】， 江苏江南农村商业银行， 2024/8/6， 周二到期

23康富租赁SCP002，，10.00e， AAA/--， 0.49Y， 公众企业， 【4.00】， 恒丰银行， 2024/5/7， 周二到期

2023年11月13日一级中票发行结果

23建安投资MTN004，，10.00e， AA+/--， 3Y， 国企， 【3.50】， 中信银行， 2026/11/10， 周二到期

23鄂文旅MTN004，，5.00e， AAA/--， 3Y， 国企， 【3.30】， 兴业银行， 2026/11/10， 周二到期

23晋能电力MTN017，，20.00e， AAA/--， 3Y， 国企， 【3.33】， 中国民生银行， 2026/11/10， 周二到期

23宜春交通MTN001，，5.25e， AA+/--， 3+2， 国企， 【3.40】， 国信证券， 2028/11/10， 周五到期

23瀚蓝MTN001，，5.00e， AA+/--， 2Y， 国企， 【2.94】， 中信银行， 2025/11/10， 周一到期

23北部湾MTN006，，5.00e， AAA/--， 2+N， 国企， 【5.40】， 中信银行， 2025/11/10， 周一到期

23赣州城投MTN003，，12.00e， AA+/--， 3+2， 国企， 【3.50】， 中信银行， 2028/11/10， 周五到期

23悦达PPN002：【4.40】江苏悦达集团有限公司,2Y,AAA/--,不超过8亿,国企,江苏发行：1108-1109,缴款：1110，主承,兴业证券/广发银行。（可比券：23悦达PPN001，0.5644+1Y，3.7252%）

23金牛城投PPN001：【3.30】成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司,3+2Y,AA+/--,5.2亿,国企,四川发行：1108-1109,缴款：1110，主承,东方证券/成都银行。（可比券：22金牛城投PPN001，1.5918+2Y，3.3473%）

一级市场（11月14发行） （一级组）

11月14日

利率债2797.1亿=国债2300亿+政金债300亿+地方债197.1亿

10:35-11:35

23附息国债25 1150亿元 3年 - 混合式

23附息国债19(续2) 1150亿元 7年 2.6% 混合式

国开

09:30-10:30

23国开11(增9) 90亿元 366D 1.89% 荷兰式 

23国开07(增18) 50亿元 3年 2.25% 荷兰式 

23国开08(增24) 60亿元 5年 2.52% 荷兰式 

20国开04(增25) 20亿元 7年 3.43% 荷兰式 

农发

14:00-15:00

23农发清发12(增发11) 50亿元 2年 2.15% 荷兰式 追加不超过10亿

23农发清发07(增发10) 30亿元 7年 2.67% 荷兰式 追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

16:00-16:40

23云南债38 17.1044亿元 3年 荷兰式 

23云南债39 80.5亿元 7年 荷兰式 

专项政府债

16:00-16:40

(再融资专项债) 23云南债40 99.5亿元 5年 荷兰式 

【短融中票】

明日短融发行信息     

23沪电力SCP022 30D 25e AAA/-- 【2 - 2.17】 兴业银行

23华阳新材CP004 1Y 10e AAA/-- 【】 中信银行,渤海银行,浙商银行,兴业银行

23鲁商SCP018 261D 3e AA+/-- 【4.9 - 5.5】 国泰君安,浙商银行

23宁波建工SCP004 270D 4e AA/-- 【2.5 - 3.5】 中国工商银行

23永钢CP001(科创票据) 30D 1e AA+/-- 【3 - 4】 中信银行,中信证券

明日中票发行信息     

23淮河能源MTN004 3Y 15e AAA/-- 【2.9 - 3.5】 中信银行

23津城建MTN012 2.5Y 5e AAA/AAA 【】 中国银行,天津银行

23连云港MTN007 3Y 3e AA+/-- 【4.2 - 5.2】 浦发银行

23浦口城乡MTN003 3Y 3.73e AA/-- 【3 - 4】 浦发银行,国信证券

23宿州交旅MTN001 2Y+1Y 5e AA/-- 【3.2 - 4.2】 兴业银行,光大银行

23五矿集MTN002 2Y+2NY 14e AAA/-- 【2.6 - 3.4】 上海银行,中国银行,中国邮政储蓄银行

23新业国资MTN002 3Y 5e AA+/-- 【3.8 - 5】 平安证券,平安银行

11月14日

今日簿记ABS

东道十五号1期京东白条应收账款债权资产支持专项计划资产支持证券

主承：申万宏源/中信建投

时间：

东十五1A 8.7亿元 2年 2025/11/14 AAA 联合资信 

东十五1B 0.3亿元 2年 2025/11/14 AA+ 联合资信 

东十五1C 0.5亿元 2年 2025/11/14 A- 联合资信 

东十五1D 0.5亿元 2年 2025/11/14 - 联合资信 

中铁资本租赁工盛1期资产支持专项计划1号资产支持证券

主承：光大证券/中信证券/国泰君安

时间：

工盛01A 6亿元 1年 2024/11/14 AAA 东方金诚 

耀月8A 3.56亿元 1.1年 2024/12/02 AAA 联合资信 

耀月8B 0.2亿元 1.1年 2024/12/02 AA+ 联合资信 

耀月8次A 0.12亿元 1.1年 2024/12/02 - 联合资信 

工盛01C 0.01亿元 6.1年 2029/12/10 - 东方金诚 

耀月8次B 0.12亿元 1.1年 2024/12/02 - 联合资信 

五矿-华萃供应链金融2期资产支持专项计划资产支持证券

主承：五矿证券

时间：

华萃2优 4.3亿元 2年 2025/11/07 AA+ 中诚信国际 

华萃2次 0.01亿元 2年 2025/11/07 - 中诚信国际 

交诚2023年第三期不良资产支持证券

主承：中金公司/中信证券

时间：09:00-18:00

23交诚3优先 4.37亿元 2.7年 2026/07/26 AAA 3-4 中诚信国际 簿记建档

23交诚3C 1.45亿元 5.7年 2029/07/26 - 中诚信国际 

华泰-星灿1号1期资产支持专项计划资产支持证券

主承：华泰证券/财达证券

时间：

星灿1A1 1.5亿元 0.9年 2024/10/15 AAA 中诚信国际 

星灿1A2 2亿元 1.9年 2025/10/15 AAA 中诚信国际 

星灿1A3 1.425亿元 2.9年 2026/10/15 AAA 中诚信国际 

星灿1次 0.075亿元 3年 2026/11/16 - 中诚信国际 

唯盈2023年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券

主承：招商证券/中国光大银行/瑞穗银行

时间：09:30-18:00

23唯盈1A1_bc 10亿元 0.8年 2024/08/26 AAA 1.95-2.95 中诚信国际 簿记建档

23唯盈1A2_bc 16.7亿元 1.4年 2025/04/26 AAA 2-3 中诚信国际 簿记建档

23唯盈1C_bc 3.299965亿元 4.5年 2028/05/26 - 中诚信国际 

平安证券-中化保理-荣茂供应链金融四期1号资产支持专项计划资产支持证券

主承：华鑫证券/平安证券/中金公司

时间：

荣茂18优 4.23亿元 1年 2024/11/06 AAA 中诚信国际 

荣茂18次 0.01亿元 1年 2024/11/06 - 中诚信国际 

广东佛山顺德-中关村科技租赁2023年第1期知识产权资产支持专项计划(专精特新)资产支持证券

主承：国泰君安/中信建投

时间：

中关知3B 0.2亿元 1.3年 2025/03/20 AAA 东方金诚 

中关知3A 0.75亿元 0.9年 2024/09/20 AAA 东方金诚 

中关知3C 0.05亿元 1.3年 2025/03/20 - 东方金诚 

招商证券-中航信托美满乐享2号第4期资产支持专项计划资产支持证券

主承：招商证券/中航证券/国联证券

时间：

2乐享4A 4.97亿元 1.2年 2025/01/27 AAA 中诚信国际 

23招元和萃7优先 1.84亿元 1.5年 2025/05/26 AAA 2.5-3.5 中诚信国际 簿记建档

2乐享4B 0.19亿元 1.5年 2025/05/26 AA+ 中诚信国际 

23招元和萃7C 0.61亿元 3.2年 2027/01/26 - 中诚信国际 

2乐享4次 0.84亿元 3年 2026/11/26 - 中诚信国际 

其它金融机构债

23建行二级资本债03A 09:00-18:00 合计发行350亿元 5Y+5Y -/- 无担保 中金公司,中国工商银行,中国邮政储蓄银行,中信证券,华泰证券,中信建投证券,国泰君安,招商证券 3.1-3.7

23建行二级资本债03B 09:00-18:00 合计发行150亿元 10Y+5Y AAA/AAA 无担保 中金公司,中国工商银行,中国邮政储蓄银行,中信证券,华泰证券,中信建投证券,国泰君安,招商证券 3.2-3.8

23国君13-小公募 国泰君安 11月14日 合计发行54亿元 (未设基础规模，可回拨) 2Y -/- 无担保 安信证券,申万宏源,中信建投证券,国信证券 2.3-3.3 上交所 

23国君14-小公募 国泰君安 11月14日 合计发行54亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y AAA/AAA 无担保 安信证券,申万宏源,中信建投证券,国信证券 2.4-3.4 上交所 

23国君15-小公募 国泰君安 11月14日 合计发行54亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 安信证券,申万宏源,中信建投证券,国信证券 2.6-3.6 上交所 

23狮桥03-小公募 狮桥 11月14日 5亿元 (未设基础规模) 1Y+1Y AA+/AA+ 无担保 国泰君安 4.5-5.5 上交所 

临沂振东建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 11月14日 10.5亿元 2Y 5.20%-7.20% -/- 临沂国际生态城建设投资集团有限公司担保 西南证券,国金证券 上交所

江阴市新国联集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(低碳转型挂钩)(第三期) 11月14日 7亿元 3Y 3.5%-4.5% /AA+ 无担保 国金证券 上交所

丰县经济开发区投资发展有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)(品种一) 11月14日 合计发行4.35亿元 3Y 4.30%-4.80% AA+/AA 苏州市融资再担保有限公司担保 华西证券,南京证券 上交所

丰县经济开发区投资发展有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)(品种二) 11月14日 合计发行4.35亿元 3Y 5.00%-6.00% -/AA 丰县城市建设投资集团有限公司担保 华西证券,南京证券 上交所

烟台市福山区国有控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 11月14日 14亿元 3Y+2Y 3.50%-4.50% AA+/AA+ 无担保 中泰证券 上交所

今日线下存款价格较上周五涨跌互现，长端波动不大，短端多有较大幅度下行，交投尚可，明年二季度成交不少。

今天短利率交投一般，收益小幅下行。1Y以上期限交投一般，5Y内期限收益下行，长端收益变动不大。

今日地方债交投活跃，中长期限一般地区个券成交较多。

今日NCD交投活跃度尚可，全天情绪较为平稳，收益率小幅下行居多。具体来看，12月到期2.16；明年3月到期2.50；明年4月到期2.555；明年6月到期2.55；明年9月到期2.565；明年11月2.575

今日银行间短券交投一般，各期限成交多围绕估值。年内买盘以基金、银行、理财为主，一季度买盘以银行为主，稍长期限买盘以基金和理财为主。

中票11.13

今天中票成交情绪较好，成交估值减点，城投情绪相对火爆。

今日公司债企业债交投活跃，收益小幅下行，需求集中在1-3年附近AAA、AA+，3-5年AAA，成交在估值-1附近。银行债交投一般，收益小幅下行，二级和永续品种收盘成交在估值-3附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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