【银华基金】交易日报2023-10-23

今日资金面整体平衡偏紧，日内波动较大。早盘银行融出较少，非银信用隔夜ofr3.0%附近，公开市场投放后最低下行至2.6%附近；7d/14d开盘 ofr在2.9-3.0%/3.3-3.4%附近，随后持续下行至2.6%/2.9%附近；更长期限成交不多。早盘过后，银行未见融出，各期限价格有所反弹，隔夜回升至2.8-3.0%，7d/14d回升至2.7%/2.9%附近。午盘后，资金面维持偏紧，各期限价格变化不大。临近尾盘融出未有改善，隔夜最高ofr至4%，机构艰难平盘。

央行今日进行8080亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。今日1060亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【10月23日利率债发行结果】

3Y230413X5 加权利率 2.5325% 全场倍数 4.05倍边际倍数 1.07倍

5Y230415X4 加权利率 2.6643% 全场倍数 3.32倍边际倍数 1.94倍

今日农发市场需求偏强，3Y费后2.5653，低二级2.5BP，5Y费后2.6952，低二级1.0BP。

23兵团债15，2371311.IB，10Y，19.7596（亿），边际1.02，发行利率3.01，全场15.17，利差31

23兵团债16，2371312.IB，10Y，2.814（亿），边际1.52，发行利率3.01，全场15.57，利差31

2023年10月23日一级短融发行结果

23江苏广电SCP009，，5.00e，AAA/--， 0.25Y，国企，【2.32】，上海浦东发展银行， 2024/1/21，周一到期

23苏农垦SCP010，，10.00e，AAA/--， 0.22Y，国企，【2.4】，中信银行， 2024/1/11，周五到期

23华数SCP007，，5.00e，AAA/--， 0.73Y，国企，【2.48】，中国工商银行， 2024/7/10，周四到期

23常城建SCP006，，4.20e，AAA/--， 0.55Y，国企，【2.51】，兴业银行， 2024/5/10，周六到期

23龙盛SCP014，，3.50e，AAA/--， 0.47Y，民企，【2.8】，兴业银行， 2024/4/10，周四到期

23安东控股CP002，，2.20e，AA/--， 1Y，国企，【3.40】，南京银行， 2024/10/23，周四到期

23辽成大SCP002，，6.00e，AA+/--， 0.74Y，国企，【4.41】，兴业银行， 2024/7/19，周六到期

23云投CP002，，10.00e，AAA/--， 1Y，国企，【4.5】，兴业银行， 2024/10/23，周四到期

2023年10月23日一级中票发行结果

23长发集团MTN002，，7.00e，AAA/--， 2+1，国企，【4.47】，华夏银行， 2026/10/23，周六到期

23鄂联投MTN006，，10.00e，AAA/--， 3Y，国企，【4.00】，平安银行， 2026/10/23，周六到期

23宜宾发展MTN003，，14.00e，AAA/--， 5Y，国企，【3.39】，中信建投证券， 2028/10/23，周二到期

23镇江城建PPN004：【3.70】镇江城市建设产业集团有限公司,2+1Y,AA+/--,3-5亿,国企,江苏发行：1018-1019,缴款：1020，主承,兴业银行/浙商银行。（可比券：21镇公08，0.0274+3Y，2.6296%）

一级市场（10月24日发行）（一级组）

10月24日

利率债2248.8亿=国债2240亿+政金债70亿+地方债178.8亿

14:00-15:00

23附息国债241120亿元 1年 - 混合式

23附息国债18(续2)1120亿元 10年 2.52% 混合式

14:00-15:00

23农发清发12(增发8)40亿元 2年 2.15% 荷兰式

23农发清发07(增发7)30亿元 7年 2.67% 荷兰式

23陕西债6244.7亿元 7年

23陕西债6314.5123亿元 7年

专项政府债

(再融资专项债)23陕西债64 55.3亿元 7年

(政府专项债)23陕西债61 64.31亿元 10年

【短融中票】

明日中票发行信息

23高淳国资CP0021Y 5e AA+/-- 【2.5 - 3.5】中信银行,国信证券

23高淳建设CP0081Y 5e AA/-- 【2.5 - 3.5】中信银行,宁波银行

23淮北建投CP001365D 5e AA+/-- 【】兴业银行,中国民生银行

23今世缘CP0041Y 3.4e AA+/-- 【2.7 - 3.7】南京银行,兴业银行

23福建漳州SCP00465D 8e AA+/-- 【2 - 3】招商银行,厦门银行

23海发国资SCP003270D 10e AAA/-- 【2.2 - 2.8】中国工商银行

23金坛投资SCP003270D 5e AA/-- 【2.6 - 3.6】光大证券（维权）,南京银行

23鲁钢铁SCP011268D 15e AAA/-- 【2.3 - 2.9】中信银行

23南通沿海SCP010100D 10e AAA/-- 【2 - 2.6】江苏银行

23苏州高新SCP03693D 2e AAA/-- 【2.2 - 2.42】中信银行

23渝保税SCP002270D 12e AA+/-- 【2.3 - 3.3】中国建设银行,中国民生银行

明日中票发行信息

23北电MTN0012Y+2NY 12e AAA/AAA 【2.95 - 3.65】中信银行

23滨州城建MTN0013Y+2Y 3e AA+/-- 【3.7 - 4.7】青岛银行,光大证券

23长春城投MTN0043Y+2Y 7e AAA/-- 【5 - 6】光大证券

23德源投资MTN0013Y 6.5e AA+/-- 【】国泰君安,长沙银行

23国盛MTN0053Y 24e AAA/-- 【2.68 - 2.88】中国银行

23红豆MTN003(科创票据)3Y 5e AA+/AAA 【】中国建设银行

23华电MTN008A2Y+2NY 15e AAA/-- 【2.4 - 3.4】中国银行

23华电MTN008B3Y+3NY 10e AAA/-- 【2.5 - 3.5】中国银行

23华电科工MTN001(科创票据)3Y 10e AAA/AAA 【2.5 - 3.5】中国工商银行

23华远陆港MTN003A3Y+2Y 5e AAA/-- 【2.5 - 3.29】中国工商银行

23华远陆港MTN003B5Y 5e AAA/-- 【2.7 - 3.7】中国工商银行

23淮安国投MTN0053Y 6.2e AAA/-- 【2.8 - 3.8】兴业银行

23济南能源MTN0023Y+3NY 10e AAA/-- 【】国泰君安,青岛银行,北京银行

23金融街MTN007A3Y+2Y 5e AAA/AAA 【2.8 - 3.8】中信建投证券

23金融街MTN007B5Y 5e AAA/AAA 【3.1 - 4.1】中信建投证券

23晋能装备MTN0062Y+2NY 10e AAA/AAA 【3.3 - 4.3】浦发银行,中金公司

23荆州城发MTN0033Y 10e AA+/-- 【3.2 - 4.2】交通银行,开发银行

23开滦MTN003(科创票据)2Y+2NY 5e AAA/-- 【4 - 5.5】华泰证券,交通银行

23陕投集团MTN0085Y 10e AAA/-- 【3 - 3.3】兴业银行,开发银行

23上海高新MTN0013Y 8e AA+/AAA 【】兴业银行,宁波银行

23绍兴高新MTN0023Y 11e AA+/-- 【】国信证券,宁波银行

23四川机场MTN002(绿色)3Y 10e AAA/-- 【2.4 - 3.4】中国建设银行,光大银行

23泰交通MTN0023Y 5e AA+/-- 【2.8 - 4】平安证券,交通银行

23泰州城建MTN0033Y+3NY 10e AAA/-- 【3.3 - 3.9】华泰证券

23天津轨交MTN0053Y 6e AAA/-- 【4 - 5】中信银行,中国工商银行

23乌交旅MTN0042Y+2NY 6e AA+/-- 【3.6 - 5】国泰君安,广发银行

23锡交通MTN0022Y+2NY 10e AAA/AAA 【2.6 - 3.6】中信银行,江苏银行

23银川城投MTN0032Y+1Y 2e AA+/-- 【】长江证券,华夏银行

23悦达MTN0022Y 10e AAA/-- 【3.5 - 4.5】中国民生银行,江苏银行

23中交投MTN004A2Y+2NY 6.5e AAA/AAA 【2.7 - 3.7】中信建投证券

23中交投MTN004B3Y+3NY 6.5e AAA/AAA 【2.9 - 3.9】中信建投证券

23蚌埠国资PPN0023Y 10e AA+/-- 【3.2 - 4.2】光大银行,中信银行

23滨达实业PPN001A3Y 5e --/-- 【4.1 - 5.1】交通银行,中泰证券

23滨达实业PPN001B2Y+1Y 5e --/-- 【3.6 - 4.6】交通银行,中泰证券

23淮南经发PPN0012Y 6e AA/-- 【5 - 6.5】浙商银行

23荆门高新PPN0052Y 4e AA/-- 【4 - 5】中信证券,广发银行

23武进绿建PPN0032Y 10e AA/-- 【3.5 - 4.5】宁波银行,中信银行

10月24日

今日簿记ABS

汇聚融2023年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券资产支持证券

主承：中信证券/中国银行/邮储银行/兴业银行

时间：09:00-18:00

23汇聚融1A140亿元 1年 2024/10/26 AAA 1.8-2.8 联合资信簿记建档

23汇聚融1A228.8亿元 2年 2025/10/26 AAA 2.1-3.1 联合资信簿记建档

23汇聚融1B3.8亿元 2.2年 2025/12/26 AAA 2.6-3.6 联合资信簿记建档

23汇聚融1C7.4亿元 4.7年 2028/06/26 - 联合资信

鼎柚2023年第四期个人消费贷款资产支持证券

主承：中信建投/国泰君安/三井住友银行(中国)有限公司/兴业银行

时间：10:00-16:00

23鼎柚4A11.1亿元 1年 2024/10/26 AAA 2.85-3.35 中诚信国际簿记建档

23鼎柚4B10.9亿元 1.1年 2024/11/26 AA+ 3.1-3.8 中诚信国际簿记建档

23鼎柚4B21.28亿元 1.2年 2024/12/26 A 4-5 中诚信国际簿记建档

23鼎柚4C1.846937亿元 1.8年 2025/08/26 - 中诚信国际

其它金融机构债

23建行二级资本债02A合计发行500亿元 5Y+5Y -/- 无担保中信证券,中国农业银行,交通银行,中金公司,华泰证券,国泰君安,招商证券,申万宏源,光大证券,国信证券

23建行二级资本债02B合计发行300亿元 10Y+5Y AAA/AAA 无担保中信证券,中国农业银行,交通银行,中金公司,华泰证券,国泰君安,招商证券,申万宏源,光大证券,国信证券

今日簿记企业债

无

今日簿记公司债

铁工YK15-小公募中国中铁 10月24日合计发行25亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y+NY -/- 无担保东方投行 2.6-3.6 上交所次级

铁工YK16-小公募中国中铁 10月24日合计发行25亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y+NY AAA/AAA 无担保东方投行 2.8-3.8 上交所次级

23华安C2-小公募华安证券 10月24日 15亿元 (未设基础规模) 3Y AA+/AAA 无担保南京证券 3-4 上交所次级

23芯鑫02-小公募芯鑫租赁 10月24日 10亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保中信证券,中信建投证券,中金公司 2.9-3.9 上交所

23电力03-小公募国投电力 10月24日 10亿元 (未设基础规模) 3Y /AAA 无担保安信证券,国泰君安 2.4-3.4 上交所

仪征市城市发展投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)10月24日 5亿元 3Y 3.2%-4.5% -/- 无担保湘财证券,中信建投证券上交所

濮阳市国有资本运营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)10月24日 10亿元 2Y+2Y+1Y 3.50%-5.50% AA+/AA+ 无担保开源证券,天风证券上交所

今日存款价格较上周五多有持平，长期价格个别期限小幅下行，明年上半年之前到期期限提价积极。非银存出1-2m期限较多，交投情绪较好。

【利率债】1023

今天短利率交投一般，收益整体小幅下行。1Y以上期限交投一般，收益涨跌互现，整体看中短端表现较强，长端收益小幅上行。

今日地方债交投清淡，长端一般地区以及欠发达地区成交较多。

今日NCD交投较清淡，市场波动幅度有所收敛，尾盘收益率上行，整体来看各期限涨跌不一，幅度在±2bp以内。具体来看，12月到期2.28；明年3月到期2.485；明年4月到期2.545；明年6月到期2.53；明年9月到期2.55；

今日银行间短券市场交投尚可，早盘情绪不错对峙多围绕估值，下午略有有转弱，成交多围绕估值或小幅加点。买盘年内以基金和理财为主，稍长期限以理财为主。

今天中票成交情绪一般，市场波动较大，围绕估值成交。

今日公司债企业债交投一般，收益变动不大，需求集中在1-3年附近AAA、AA+，成交在估值+1附近。银行债交投一般，收益小幅下行，二级和永续品种收盘成交在估值-1附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组：宋达、洪磊、王智飞

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷、李恺天、张鲲翼

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