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今天资金面整体宽松。早盘大行融出充足,其他行融出正常,信用隔夜+20-25bp附近ofr。非银ofr 7d/14d 2.1/2.3%附近。市场总体供给充裕,7d价格逐步下行至2.05%成交。午后市场延续宽松,隔夜加权附近供给,7d ofr下行至2.0%附近需求清淡。宽松态势直至尾盘,各机构轻松平盘。
央行今日进行1060亿元7天期逆回购和7890亿元MLF操作,中标利率为1.80%和2.5%,与此前持平。今日2400亿元逆回购到期。
【10月16日利率债结果】
【农发结果】
3Y 230413X4 加权利率 2.4729% 全场倍数2.73倍 边际倍数 1.3倍
5Y 230415X3 加权利率 2.6225% 全场倍数 2.74倍 边际倍数 1.17倍
今日农发市场需求尚可,3Y费后2.5055,低二级1.5BP,5Y费后2.6533,高二级0.3BP
23重庆债55,2371260.IB,7Y,176(亿),边际1.27,发行利率2.86,全场19.15,利差17
23重庆债56,2371261.IB,7Y,36(亿),边际6.25,发行利率2.85,全场23.37,利差16
23重庆债57,2371262.IB,10Y,96(亿),边际2.11,发行利率2.95,全场21.23,利差27
23重庆债58,2371263.IB,10Y,113.9(亿),边际241,发行利率2.95,全场20.88,利差27
23云南债30,2371188.IB,5Y,262(亿),边际1.16,发行利率2.74,全场29.29,利差18
23云南债31,2371189.IB,7Y,271(亿),边际3.56,发行利率2.96,全场28.4,利差27
23广西债33,2371264.IB,7Y,19.9293(亿),边际1.45,发行利率2.81,全场20.89,利差12
23广西债34,2371265.IB,5Y,224.8(亿),边际1.78,发行利率2.83,全场16.47,利差27
23广西债35,2371266.IB,7Y,29.92(亿),边际9.52,发行利率2.93,全场18.32,利差24
23广西债36,2371267.IB,10Y,200(亿),边际8.36,发行利率3.03,全场16.11,利差35
23广西债37,2371268.IB,3Y,73.2(亿),边际2,发行利率2.66,全场18.6,利差21
2023年10月16日一级短融发行结果
23国盛SCP009,,10.00e, AAA/--, 0.24Y, 国企, 【2.26】, 上海浦东发展银行, 2024/1/12, 周六到期
23扬子国资SCP004,,5.00e, AAA/--, 0.49Y, 国企, 【2.36】, 杭州银行, 2024/4/13, 周日到期
23东莞交投SCP002,,5.00e, AAA/--, 0.74Y, 国企, 【2.42】, 中国光大银行, 2024/7/12, 周六到期
23江宁城建SCP007,,5.00e, AAA/--, 0.27Y, 国企, 【2.50】, 宁波银行, 2024/1/24, 周四到期
23中盐SCP004,,5.00e, AAA/--, 0.5Y, 央企, 【2.51】, 宁波银行, 2024/4/16, 周三到期
23越秀租赁SCP010,,6.00e, AAA/--, 0.61Y, 国企, 【2.65】, 中国邮政储蓄银行, 2024/5/24, 周六到期
23中拓SCP009,,5.00e, AA+/--, 0.26Y, 国企, 【2.68】, 南京银行, 2024/1/19, 周六到期
23桂交投SCP004,,15.00e, AAA/--, 0.74Y, 国企, 【2.69】, 中国工商银行, 2024/7/12, 周六到期
23吴中国太SCP006,,2.00e, AA+/--, 0.66Y, 国企, 【2.75】, 中国建设银行, 2024/6/12, 周四到期
23云南机场SCP003,,5.00e, AAA/--, 0.41Y, 国企, 【2.80】, 中国建设银行, 2024/3/14, 周五到期
23陕西金融CP001,,4.00e, AAA/--, 1Y, 国企, 【2.88】, 中国建设银行, 2024/10/16, 周四到期
23红狮CP001,,10.00e, AAA/--, 1Y, 民企, 【2.90】, 中国建设银行, 2024/10/16, 周四到期
23武金控SCP004,,5.00e, AAA/--, 0.7Y, 国企, 【3.00】, 广发银行, 2024/6/28, 周六到期
23碧水源SCP006,,5.00e, AA+/--, 0.41Y, 央企, 【3.34】, 平安银行, 2024/3/14, 周四到期
2023年10月16日一级中票发行结果
23鲁钢铁MTN007,,10.00e, AAA/AAA, 2+N, 国企, 【4.80】, 中国工商银行, 2025/10/16, 周五到期
23嘉定工业MTN001,,4.00e, AA+/--, 2.5Y, 国企, 【3.05】, 国泰君安证券, 2026/4/16, 周五到期
23济南城建MTN004,,10.00e, AAA/--, 3Y, 国企, 【3.48】, 中泰证券, 2026/10/16, 周六到期
23大唐发电MTN010,,20.00e, AAA/AAA, 2+N, 央企, 【3.09】, 中信证券, 2025/10/16, 周五到期
23成都经开MTN002,,5.00e, AA+/--, 3+2, 国企, 【3.95】, 国信证券, 2028/10/16, 周二到期
23张家国资MTN006,,6.00e, AAA/AAA, 3Y, 国企, 【3.12】, 上海浦东发展银行, 2026/10/16, 周六到期
23冀中能源MTN007,,5.00e, AAA/--, 1+1+1, 国企, 【5.40】, 中信证券, 2026/10/16, 周六到期
23怀柔国资MTN001,,7.80e, AA+/AA+, 3Y, 国企, 【3.10】, 中信建投证券, 2026/10/16, 周六到期
23钦州开投MTN001,,5.79e, AA/--, 3+2, 国企, 【6.50】, 光大证券, 2028/10/16, 周二到期
23洛阳城投MTN001,,4.00e, AA+/--, 2+1, 国企, 【3.21】, 中国光大银行, 2026/10/16, 周六到期
23京住总集MTN002,,7.00e, AAA/--, 2+N, 国企, 【3.40】, 中信建投证券, 2025/10/16, 周五到期
23沪国资MTN002,,10.00e, AAA/--, 3Y, 国企, 【2.87】, 中国银行, 2026/10/16, 周六到期
23中建三局MTN002,,15.00e, AAA/--, 3+N, 央企, 【3.40】, 中国工商银行, 2026/10/16, 周六到期
23沪电力MTN001,,20.00e, AAA/AAA, 3+N, 央企, 【3.29】, 中国工商银行, 2026/10/16, 周六到期
23湘建工MTN002,,10.00e, AA+/--, 3Y, 国企, 【3.75】, 兴业银行, 2026/10/16, 周六到期
23华能水电GN017,,20.00e, AAA/--, 3+N, 央企, 【3.35】, 中国农业银行, 2026/10/16, 周六到期
23金坛建设PPN003:【3.60】江苏金坛建设发展有限公司,3Y,AA+/--,2亿,国企,江苏发行:1012-1013,缴款:1016,主承,南京银行。(可比券:21金建02,0.7562+2Y,2.9824%)
23溧水经开PPN003:【3.21】南京溧水经济技术开发集团有限公司,366D,AA+/--,5-10亿,国企,江苏发行:1012-1013,缴款:1016,主承,杭州银行。(可比券:22溧开Y1,2.0274+3Y+NY,3.9645%)
23豫航空港PPN008:【3.87】河南航空港投资集团有限公司,1Y,AAA/--,不超过15亿,国企,河南发行:1012-1013,缴款:1016,主承,中国银行:国开行,主承:23豫航空港PPN007,0.9589Y,4.0206%)
23西盛投资PPN005:【4.03】成都西盛投资集团有限公司,3+2Y,AA+/--,不超过7亿,国企,四川发行:1012-1013,缴款:1016,主承,天津银行。(可比券:23西盛投资PPN004,2.8137+2Y,4.0448%)
23平安租赁MTN005,,15.00e, AAA/--, 2Y, 公众企业, 【取消发行】, 中国银行, 2025/10/16, 周五到期
一级市场(10月17日发行) (一级组)
10月17日
今日簿记利率债
利率债1546亿=国债0亿+政金债355亿+地方债1191亿
国债
无
国开
09:30-10:30
23国开11(增5) 120亿元 366D 1.89% 荷兰式
23国开07(增14) 75亿元 3年 2.25% 荷兰式
23国开08(增20) 80亿元 5年 2.52% 荷兰式
农发
14:00-15:00
23农发清发12(增发7) 40亿元 2年 2.15% 荷兰式
23农发清发04(增发4) 20亿元 3年 - 荷兰式
23农发清发07(增发6) 20亿元 7年 2.67% 荷兰式
今日簿记地方债
一般政府债
09:30-10:10
23吉林债49 77.9亿元 7年 荷兰式
23吉林债51 179亿元 7年 荷兰式
23吉林债50 71亿元 10年 荷兰式
11:30-12:10
23青海债19 69.3716亿元 5年 荷兰式
23青海债21 54亿元 7年 荷兰式
14:00-14:40
23内蒙古债33 88.8亿元 3年 荷兰式
23内蒙古债34 140.8亿元 5年 荷兰式
23内蒙古债35 174.2亿元 7年 荷兰式
专项政府债
09:30-10:10
(再融资专项债) 23吉林债52 137.42亿元 5年 荷兰式
(其他专项债) 23吉林债54 116.625亿元 10年 荷兰式
(交通基础设施专项债) 23吉林债53 33.02亿元 30年 荷兰式 提前偿还
11:30-12:10
(再融资专项债) 23青海债20 6.6901亿元 5年 荷兰式
(再融资专项债) 23青海债22 42亿元 7年 荷兰式
【短融中票】
明日短融发行信息
23钟山资产CP005 180D 3.5e AA+/-- 【2 - 3】 南京银行,中国民生银行
23钟山资产SCP004 180D 1.3e AA+/-- 【2 - 3】 中国民生银行
23重庆发展MTN002A 3Y+2Y 5e AAA/AAA 【2.6 - 3.6】 交通银行,中信银行
23重庆发展MTN002B 5Y 10e AAA/AAA 【2.8 - 3.8】 交通银行,中信银行
23申通快递SCP001 180D 2e AA+/-- 【2.5 - 3】 浦发银行,招商银行
23黄石城发CP005 1Y 10e AA+/-- 【3.5 - 5】 兴业银行
23景德城投CP005 1Y 10e AA/-- 【5 - 6.7】 中信银行,申万宏源证券
23三门峡CP004 1Y 7e AA+/-- 【2.5 - 4】 中信银行
23新都投资CP001 270D 13.79e AA+/-- 【】 德银中国
23云投CP001 360D 15e AAA/-- 【】 交通银行
23沪电力SCP020 30D 25e AAA/-- 【1.86 - 2.16】 中国银行
23宁波国贸SCP002 163D 2e AA/-- 【2.3 - 3.3】 中国建设银行,宁波银行
23乌交旅SCP001 270D 5e AA+/-- 【2.5 - 3.5】 中信银行,广发银行
23豫园商城SCP003 175D 6e AAA/-- 【5 - 5.5】 上海银行,浙商银行
明日中票发行信息
23澳柯玛集MTN001 3Y 3e AA/-- 【4 - 4.9】 浦发银行
23北控水务MTN002 5Y 10e AAA/AAA 【3.2 - 3.5】 中信建投证券,江苏银行,中金公司
23北排水MTN001 3Y 15e AAA/AAA 【2.69 - 2.99】 中国工商银行
23常德城投MTN003 3Y 8e AA+/-- 【3.2 - 4.2】 开发银行,中国民生银行
23成都产投MTN004(科创票据) 3Y 13e AAA/-- 【2.6 - 3.6】 中国建设银行,招商银行
23大唐陕西MTN004 2Y+2NY 5e AAA/-- 【2.9 - 3.9】 中信证券
23鄂文旅MTN003 3Y 7e AAA/-- 【2.9 - 3.8】 光大银行,中信银行
23国联MTN009 3Y 8e AAA/-- 【】 南京银行,招商银行,中信银行
23国贸房产MTN003(绿色) 2Y+2Y 3e AA/AAA 【3.5 - 4.3】 兴业银行,中国建设银行
23国网海投MTN001BC 3Y 10e AAA/AAA 【2.72 - 2.87】 中信证券,中国工商银行,中国银行
23杭城投MTN001 5Y 10e AAA/-- 【2.6 - 3.6】 兴业银行,杭州银行
23衡阳城投MTN005 2Y+2NY 4e AA+/-- 【4 - 5.2】 中信银行
23华阳新材MTN014 3Y 10e AAA/-- 【2.6 - 3.35】 浦发银行,晋商银行,渤海银行
23金融资本MTN002 3Y 13e AAA/AAA 【2.6 - 3.6】 光大证券,浦发银行
23临港经济MTN002 3Y+3NY 10e AAA/AAA 【】 中信建投证券,交通银行,中信银行
23临港控股MTN001 3Y+2Y 10e AAA/AAA 【2.9 - 3.17】 光大银行,上海农商银行
23浦口康居MTN001 3Y 5e AA+/-- 【3 - 4】 招商银行,宁波银行
23十堰城发MTN003 3Y+2Y 5e AA+/-- 【3.5 - 4.5】 兴业银行
23水利四MTN001 2Y+2NY 3e AA+/AA+ 【3.3 - 4.2】 交通银行,招商银行
23苏科技城MTN008 2Y+2NY 1e AA/-- 【3.5 - 4.5】 中信银行
23乌城投MTN002A 3Y 5e AAA/-- 【2.7 - 3.7】 光大银行
23乌城投MTN002B 5Y 5e AAA/-- 【3 - 4】 光大银行
23招商蛇口GN002A 3Y 2e AAA/AAA 【2.5 - 2.9】 中国农业银行,中信银行
23招商蛇口GN002B 5Y 2e AAA/AAA 【3.1 - 3.5】 中国农业银行,中信银行
23中电投MTN042 2Y 16e AAA/-- 【】 上海银行,平安银行
23中国燃气MTN002 3Y+2Y 15e AAA/-- 【2.6 - 3.2】 交通银行,光大证券,兴业银行
23驻马店投MTN003 3Y 5e AA+/-- 【】 国泰君安
23涪陵实业PPN001 3Y+2Y 7.5e AA+/-- 【】 国信证券,光大银行
23淮安开发PPN006 2Y 4e AA+/-- 【3 - 3.7】 江苏银行
23建湖投资PPN004 3Y 1e AA/-- 【5 - 6.5】 南京银行
23江阴公PPN009 3Y 3e AA+/-- 【3.1 - 3.7】 平安银行
23南滨集团PPN001 3Y 5e AA+/-- 【3 - 4】 杭州银行
10月17日
华泰-国君-华能信托美润五期1号资产支持专项计划资产支持证券
主承:国泰君安/华泰证券
时间:
美润伍1A 4.03亿元 1.5年 2025/04/28 AAA 联合资信
美润伍1B 0.18亿元 2年 2025/10/27 AA+ 联合资信
美润伍1C 0.54亿元 3年 2026/10/26 - 联合资信
美润伍1D 0.25亿元 3年 2026/10/26 - 联合资信
23苏银租赁小微债 09:00-17:30 20亿元 3Y -/- 无担保 江苏银行,中国工商银行,中国银行,中国民生银行,东方投行,中信证券,申万宏源,广发证券 2.5-3.2
23宿城小微债01 10月17日 14:00-16:00 6亿元 3Y+2Y (是否提前还款) -/- 宿迁产业发展集团有限公司担保 华安证券 江苏省 2023/10/19 0-4.5 跨市场
23国君11-小公募 国泰君安 10月17日 合计发行50亿元 (未设基础规模,可回拨) 2Y -/- 无担保 安信证券,申万宏源,中信建投证券,国信证券 2.2-3.2 上交所
23国君12-小公募 国泰君安 10月17日 合计发行50亿元 (未设基础规模,可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 安信证券,申万宏源,中信建投证券,国信证券 2.5-3.5 上交所
23中泰02-小公募 中泰证券 10月17日 30亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保 中信建投证券,中信证券,渤海证券 2.5-3.5 上交所
GY锡铁03-小公募 无锡地铁 10月17日 8.8亿元 (未设基础规模) 3Y+NY AAA/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券 2.8-3.8 上交所
济南高新控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一) 10月17日 合计发行12.7亿元 2Y+2Y+1Y 2.60%-3.80% /AAA 无担保 中信证券,中金公司,国泰君安,中泰证券,申万宏源 上交所
济南高新控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二) 10月17日 合计发行12.7亿元 3Y+2Y 3.10%-4.30% -/- 无担保 中信证券,中金公司,国泰君安,中泰证券,申万宏源 上交所
今日存款价格较上周略有下行,非银存出意愿较弱,交投一般。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20231016s/623/w552h71/20231016/aaf4-73caf1b1bf1481f4bfb0ca8aa8e50fec.png)
【利率债】1016
今天短利率交投一般,收益整体小幅上行。1Y以上期限交投一般,收益率整体上行,中短端表现较弱。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20231016s/288/w576h512/20231016/11f7-f4f8013759916e8da7e815f39c7db165.png)
今日地方债交投较为活跃,长券成交较多。
今日NCD交投一般,早盘情绪尚可,随后逐渐走弱,各期限收益率有2-4bp上行,至尾盘交投依然较为清淡。具体来看,12月到期2.11;明年3月到期2.395;明年4月到期2.48;明年6月到期2.47;明年9月到期2.50。
今日银行间短券交投清淡,日初情绪不错,随后情绪逐渐变弱,除年内到期品种外成交多围绕或略高于估值,年内到期品种需求较好,成交多低估值2-4bp。短端买盘以基金和理财为主,长端买盘以理财为主。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20231016s/354/w576h578/20231016/88d2-61e540a278b988692443bfd00f68bd04.png)
今天中票成交较少,基本围绕估值附近。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20231016s/329/w576h553/20231016/9419-949d7b0ce95b7c425b65da951fc2821b.png)
今日公司债企业债交投一般,收益变动不大,需求集中在1-3年附近AAA、AA+,成交在估值附近。银行债交投一般,收益小幅上行,二级和永续品种收盘成交在估值+1附近。
银华基金固收交易部:
资金组:郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇
一级组:宋达、洪磊、王智飞
线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪
二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷、李恺天、张鲲翼
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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