【银华基金】交易日报 2023-02-07|利率_新浪财经

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今日资金面整体偏紧。早盘大行融出较少，股份制及城农商融出较为矜持。非银7d/14d ofr在2.4-2.5%/2.5-2.6附近，随后迅速上行至2.55-2.60%附近活跃成交；跨月1M ofr 2.6%附近。临近午盘，随着隔夜供给减少，资金面进一步收敛。午后市场变化不大，隔夜ofr 3.0%附近，信用7d较上午上行至2.80%附近。临近尾盘资金面未有明显好转，匿名隔夜鲜有供给，各机构陆续平盘。

央行公开市场开展7天期3930亿元逆回购操作。Wind数据显示，今日4710亿元逆回购到期。

【2月7日利率债结果】

【国开结果】

1Y 220216X7 加权利率 2.1168% 边际利率 --% 全场倍数 2.74倍边际倍数 1.37倍

3Y 230202X3 加权利率 2.6633% 边际利率 --% 全场倍数 3.36倍边际倍数 4.05倍

5Y 230203X3 加权利率 2.8213% 边际利率 --% 全场倍数 3.79倍边际倍数 1.1倍

今日国开市场需求一般。1Y费后2.2437，低二级6.6BP。3Y费后2.7245，低二级1BP。5Y费后2.8785，低二级1.1BP。

2Y 092218005Z13 加权利率 2.562% 边际利率 --% 全场倍数 3.38倍边际倍数 1.03倍

7Y 092218004Z21 加权利率 2.9914% 边际利率 --% 全场倍数 2.66倍边际倍数 2.82倍

今日农发市场需求弱。2Y费后2.6176，低二级1.2BP。7Y费后3.0243，高二级0.4BP。

2023年2月7日一级短融发行结果

23沪电力SCP002，，17e， AAA/-， 72D，央企，【2.0】，上海银行， 2023/04/21，周五到期

23宁沪高SCP005，，4e， AAA/-， 94D，国企，【2.15】，华夏银行， 2023/05/12，周五到期

23宁沪高SCP006，，4e， AAA/-， 94D，国企，【2.15】，中国民生银行， 2023/05/12，周五到期

23国能资本SCP001，，15e， AAA/-， 181D，央企，【2.20】，广发银行， 2023/08/07，周一到期

23中化股SCP003，，20-40e， AAA/-， 179D，央企，【2.21】，中国银行， 2023/08/04，周五到期

23首钢SCP001，，20e， AAA/-， 269D，国企，【2.55】，中信银行， 2023/11/03，周五到期

23象屿股份SCP006，，6e， AAA/-， 93D，国企，【2.57】，中国建设银行， 2023/05/11，周四到期

23金外滩SCP001，，5e， AA+/-， 176D，国企，【2.80】，杭州银行， 2023/08/03，周四到期

23太湖国投SCP001，休2，3.5e， AA+/-， 270D，国企，【2.90】，中信建投证券， 2023/11/04，周六到期

23鲁钢铁SCP003，，15e， AAA/-， 268D，国企，【2.99】，北京银行， 2023/11/02，周四到期

23苏科技城SCP002，，2e， AA/-， 86D，国企，【3.2】，中信银行， 2023/05/05，周五到期

23香城投资SCP001，休1，10e， AA+/-， 270D，国企，【3.42】，兴业银行， 2023/11/05，周日到期

23黑牡丹SCP001，休1，6.5e， AA+/-， 180D，国企，【3.50】，中国民生银行， 2023/08/06，周日到期

23远东租赁SCP002，，10e， AAA/-， 176D，央企，【4.12】，渤海银行， 2023/08/02，周三到期

23浦里开发SCP001，休2，0-1.6e， AA/-， 270D，国企，【6.50】，中国建设银行， 2023/11/04，周六到期

2023年2月7日一级中票发行结果

23TCL集MTN001，休2，10-20e， AAA/AAA， 3Y，其他，【4.10】，中国农业银行， 2026/02/07，周六到期

23岳阳建投MTN001，，0-4e， AA+/-， 3Y+2Y，国企，【4.53】，中信建投证券， 2028/02/07，周一到期

23晋能电力MTN002，，0-10e， AAA/-， 2Y，国企，【3.84】，中国民生银行， 2025/02/07，周五到期

一级市场（2月8日发行）（一级组）

2月8日

利率债1279亿=国债890亿+政金债270亿+地方债119亿

国债

10:35-11:35

22附息国债28(续2) 890亿元 2年 2.29% 混合式

22附息国债28(续2) 890亿元年 2.29% 混合式

农发

14:00-15:00

23农发贴现04 30亿元 181D - 荷兰式追加不超过10亿

22农发11(增6) 110亿元 365D 2.13% 荷兰式追加不超过10亿

22农发10(增13) 130亿元 10年 2.97% 荷兰式追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

15:00-15:40

(一般债) 23云南债01 39.747亿元 7年荷兰式

(一般债) 23云南债02 79.253亿元 10年荷兰式

专项政府债

无

【短融中票】

2023-02-08 超短融一级新发信息

23苏州高技SCP002:苏州新区高新技术产业股份有限公司,47D,AAA,4亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:0208,缴款:0209,上市:0210

23大唐新能SCP001:中国大唐集团新能源股份有限公司,69D,AAA,7亿,央企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:0208,缴款:0209,上市:0210

23招商局SCP003:招商局集团有限公司,90D,AAA,30亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0208,缴款:0209,上市:0210

23中关村集SCP001:中关村发展集团股份有限公司,90D,AAA,10亿,国企,北京,综合类Ⅲ,发行:0208,缴款:0209,上市:0210

23物产中大SCP002:物产中大集团股份有限公司,90D,AAA,20亿,国企,浙江,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:0208,缴款:0209,上市:0210

23中燃投资SCP001:中燃投资有限公司,120D,AAA,5亿,中外合资,广东,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0208,缴款:0209,上市:0210

23大唐租赁SCP001:大唐融资租赁有限公司,180D,AAA,10亿,央企,天津,多元金融服务,发行:0208,缴款:0209,上市:0210

23临港控股SCP001:上海临港控股股份有限公司,254D,AAA,10亿,国企,上海,房地产管理和开发,发行:0208,缴款:0208,上市:0209

23江阴公SCP002:江阴市公有资产经营有限公司,28D,AA+,4亿,国企,江苏,复合型公用事业Ⅲ,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23农垦SCP001:广西农垦集团有限责任公司,90D,AA+,10亿,国企,广西,综合类Ⅲ,发行:0208,缴款:0209,上市:0210

23中林集团SCP002:中国林业集团有限公司,270D,AA+,10亿,央企,北京,纸与林木产品,发行:0208,缴款:0209,上市:0210

2023-02-08 短融一级新发信息

23华阳新材CP002:华阳新材料科技集团有限公司,356D,AAA,5~10亿,国企,山西,综合类Ⅲ,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23晋能煤业CP003:晋能控股煤业集团有限公司,1Y,AAA,10~20亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213,休2

23福建漳州CP001:福建漳州城投集团有限公司,116D,AA+,3亿,国企,福建,建筑与工程Ⅲ,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

2023-02-08 中票一级新发信息

23蓝星MTN001:中国蓝星(集团)股份有限公司,2Y,AAA,15亿,央企,北京,化工,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23中冶MTN001:中国冶金科工股份有限公司,2Y+N,AAA,20亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23宝马中国资本MTN001BC:宝马中国资本有限责任公司,3Y,AAA,30亿,发行:0208,缴款:0210,上市:0213,(宝马股份公司:不可撤销连带责任担保)

23海淀国资MTN001:北京市海淀区国有资本运营有限公司,3Y,AAA,10~20亿,国企,北京,综合类Ⅲ,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23冀交投MTN001:河北交通投资集团有限公司,3Y,AAA,11亿,国企,河北,公路与铁路运输,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23闽西兴杭MTN001:闽西兴杭国有资产投资经营有限公司,3Y,AAA,7亿,国企,福建,金属、非金属与采矿,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23泉州交通MTN001:泉州交通发展集团有限责任公司,3Y,AAA,5亿,国企,福建,交通基础设施,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23甬交投MTN001:宁波交通投资控股有限公司,3Y+N,AAA,10~20亿,国企,浙江,交通基础设施,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23蓉城轨交MTN001:成都轨道交通集团有限公司,5Y,AAA,10亿,国企,四川,公路与铁路运输,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23西海发展MTN001:青岛海发国有资本投资运营集团有限公司,3+2Y,AAA,0~5亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:0208,缴款:0209,上市:0210

23华为MTN002:华为投资控股有限公司,5Y,AAA,30亿,民企,广东,通信设备Ⅲ,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23乌经开MTN001:乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司,2Y,AA+,10亿,国企,新疆,建筑与工程Ⅲ,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23厦门火炬MTN001:厦门火炬集团有限公司,2Y,AA+,6亿,国企,福建,航空货运与物流Ⅲ,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23威宁投资MTN001:南宁威宁投资集团有限责任公司,3Y,AA+,0~5.5亿,国企,广西,综合类Ⅲ,发行:0208,缴款:0209,上市:0210

23象屿金象MTN001:厦门象屿金象控股集团有限公司,3Y,AA+/AAA,5亿,国企,福建,多元金融服务,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213,(厦门象屿集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

23宁乡城发MTN001:宁乡市城发投资控股集团有限公司,3+2Y,AA+,2~5亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23发投集团MTN001:郑州中原发展投资(集团)有限公司,2+2+1Y,AA+,0~5亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,累进利率,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23苏州文旅MTN001:苏州文化旅游发展集团有限公司,1.0932Y,AA,5亿,国企,江苏,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213

23荆门高新MTN001:荆门高新技术产业开发有限责任公司,473D,AA,0~6亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:0208-0209,缴款:0213,上市:0214

23浦里开发MTN001:重庆浦里开发投资集团有限公司,3Y,AA,1.5亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0208,缴款:0209,上市:0210

23海州湾MTN001:江苏海州湾发展集团有限公司,3Y,AA,0~13亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0208,缴款:0209,上市:0210

23洞庭新城MTN001:岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司,3Y,AA/AA+,0~4.2亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213,(岳阳市城市建设投资集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

23富和建设MTN002:九江富和建设投资集团有限公司,3+2Y,AA/AAA,5.3亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:0208-0209,缴款:0210,上市:0213,(九江市国有投资控股集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

【PPN发行汇总】

待定

今日簿记ABS

无

23贵州银行小微债 40亿元 3年 AAA/AAA 联合资信簿记建档 2.8-3.5 09:00-17:00 中信建投/中金公司/国泰君安/申万宏源/招商证券/中信证券/国开证券/江苏银行/渤海银行/兴业银行/浙商银行

23中证S2-小公募中信证券 2月8日 14:00-17:00 40亿元 (未设基础规模) 270D AAA/A-1 中诚信国际无担保海通证券/招商证券/光大证券/五矿证券 2.1-3.1 上交所

23伟驰01-小公募伟驰控股 2月8日 14:00-17:00 3.5亿元 (未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 中诚信国际无担保方正证券/中泰证券 3.5-5.25 上交所

无锡锡山资产经营管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 2月8日 10亿元 3+2年 4.0-4.95 AA+/- 无担保中金公司/华英证券/浙商证券上交所

杭州西湖投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 2月8日 10亿元 365D 2.6-4.0 AA+/- 无担保中信建投/中金公司上交所

江苏武进经济发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 2月8日 9亿元 3年 4.0-5.3 AA+/- 无担保中信建投/东海证券/中信证券/国泰君安上交所

重庆市南发城建发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 2月8日 6.97亿元 3年 5.5-6.5 AA/- 无担保东方证券上交所

今日资金面紧张，线下存款利率以上行为主，大行存出积极，非银参与情绪较弱，整体交投清淡。

今天短利率交投清淡，受资金持续紧张影响，收益率整体上行。

中长债市场交投活跃，收益率午后走强，尾盘企稳，长端表现较强。

地方债今日交投活跃，中资质地区成交稍多，价格围绕估值。

今日NCD交投情绪尚可，受资金收紧影响季内短券收益上行7bp左右，更长期限存单收益小幅上行。具体来看，3月到期2.27；6月到期2.40；7月到期2.51；9月到期2.52；12月到期2.60；明年1月到期2.64。今日银行间短券交投情绪较弱，各期限价格均有上行，具体来看，季内到期短券上行10BP，二季度到期短券上行5BP左右，更长期限上行1-3BP，买盘不多，bid纷纷退价，买盘基金为主。