【银华基金】交易日报 2022-8-15

今日资金面维持中性平衡，尾盘有所收紧。早盘银行融出正常，宽松状态未见改变，7D成交在1.50%，14D成交在1.55%，受税期影响，早盘后除大行仍有供给外，股份制和中小行均无融出，隔夜边际逐渐收敛，午后信用隔夜供不应求，市场成交上行，7-14d亦小幅上行5bp，尾盘隔夜供给仍不充足，多家机构报借。

央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，此前为2.10%。央行进行4000亿元1年期MLF操作，利率2.75%，前次为2.85%。本月有6000亿元MLF到期。

3Y 220406X3 加权利率 2.32%   边际利率 --%   全场倍数 4.87倍   边际倍数 3.45倍   

5Y 220402X22 加权利率 2.5485%   边际利率 --%   全场倍数 6.12倍   边际倍数 5.71倍

今日农发市场需求好。3Y考虑返费后结果为2.3520，低于二级3.8BP发出。5Y考虑返费后结果为2.5821，低于二级2.3BP发出。

2271613,22河北债66,再融资,一般债,5Y,50.76亿,2.59,（10bp）,全场23.42,边际3.3

2271614,22河北债67,再融资,普通专项,3Y,22.56亿,2.42,（10bp）,全场27.47,边际11.95

2271615,22河北债68,再融资,普通专项,5Y,20.89亿,2.59,（10bp）,全场23.59,边际3.03

2022年8月15日一级短融发行结果

22华电江苏SCP020， 休1，15e， AAA/-， 90D， 央企， 【1.44】， 交通银行， 2022-11-13， 周日到期

22三一重工SCP009， ，10e， AAA/-， 130D， 民企， 【1.60】， 交通银行， 2022-12-23， 周五到期

22国网租赁SCP011， ，10e， AAA/-， 93D， 央企， 【1.65】， 中信银行， 2022-11-16， 周三到期

22昆山创业SCP005， ，10e， AA+/-， 60D， 国企， 【1.73】， 中信银行， 2022-10-14， 周五到期

22大唐租赁SCP002， ，10e， AAA/-， 185D， 央企， 【1.75】， 南京银行， 2023-02-16， 周四到期

22东方国际SCP001， ，5e， AAA/-， 256D， 国企， 【1.88】， 上海银行， 2023-04-28， 周五到期

22上海大众SCP002， ，5e， AAA/-， 60D， 其他， 【1.88】， 上海银行， 2022-10-14， 周五到期

22重庆发展SCP002， ，6.5e， AAA/-， 270D， 国企， 【1.95】， 建设银行， 2023-05-12， 周五到期

22张家公资SCP001， ，4e， AA+/-， 200D， 国企， 【1.95】， 建设银行， 2023-03-03， 周五到期

22环球租赁SCP009， ，5e， AAA/-， 256D， 央企， 【2.00】， 浦发银行， 2023-04-28， 周五到期

22武汉城建SCP003， ，8e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.02】， 招商银行， 2023-05-12， 周五到期

22平高SCP001， ，4e， AA+/-， 270D， 央企， 【2.10】， 中信银行， 2023-05-12， 周五到期

22西安投资SCP002， ，3e， AA+/-， 186D， 国企， 【2.20】， 兴业银行， 2023-02-17， 周五到期

22苏国泰SCP001， ，4e， AA+/-， 200D， 国企， 【2.23】， 宁波银行， 2023-03-03， 周五到期

22长兴建投SCP001， ，5e， AA+/-， 270D， 国企， 【2.25】， 农业银行， 2023-05-12， 周五到期

22红狮SCP004， ，10e， AAA/-， 256D， 民企， 【2.35】， 杭州银行， 2023-04-28， 周五到期

22镇江城建SCP006， 休2，4.65e， AA+/-， 270D， 国企， 【2.4】， 兴业银行， 2023-05-13， 周六到期

22南昌金开SCP002， ，3.7e， AA/-， 270D， 国企， 【2.50】， 招商银行， 2023-05-12， 周五到期

22云建投SCP019， 休1，10e， AAA/-， 90D， 国企， 【4.60】， 兴业银行， 2022-11-13， 周日到期

2022年8月15日一级中票发行结果

22宁国建投MTN001， ，5e， AA/-， 3Y， 国企， 【5.90】， 徽商银行， 2025-08-15， 周五到期

22上海电气MTN002， ，10e， AAA/AAA， 3Y， 国企， 【2.82】， 中信证券， 2025-08-15， 周五到期

22怀化城投MTN002， ，2e， AA/AAA， 3Y， 国企， 【5.80】， 国信证券， 2025-08-15， 周五到期

22宜兴环保MTN001， ，4.5e， AA/-， 3Y， 国企， 【3.18】， 宁波银行， 2025-08-15， 周五到期

22湖南轻工MTN002， ，0-7e， AA+/-， 2Y+N， 国企， 【4.00】， 中信建投证券， 2024-08-15， 周四到期

22上虞水务MTN001， 休1，6e， AA/-， 3Y+2Y， 国企， 【3.14】， 浦发银行， 2027-08-15， 周日到期

22大唐集MTN004， ，0-20e， AAA/-， 3Y+N， 央企， 【2.79】， 中信建投证券， 2025-08-15， 周五到期

22开滦股MTN001， ，0-15e， AA+/-， 2Y+1Y， 国企， 【3.53】， 华泰证券， 2025-08-15， 周五到期

22厦国贸MTN002， ，5-15e， AAA/AAA， 3Y+N， 国企， 【4.00】， 招商银行， 2025-08-15， 周五到期

22临沂商城MTN002， 休1 ，1-6e， AA/AA+， 3+2Y， 国企， 【3.55】， 中信建投， 2027-08-15， 周日到期

22荣盛MTN004， ，5-10e， AAA/-， 3Y， 民企， 【3.95】， 中国银行， 2025-08-12， 周二到期

22京能源MTN003， ，10-20e， AAA/-， 3Y+N， 国企， 【2.90】， 招商银行， 2025-08-15， 周五到期

22芜湖建设MTN004， ，10e， AA+/-， 3Y， 国企， 【2.88】， 浦发银行， 2025-08-15， 周五到期

22苏州资产PPN001：【3.05】苏州资产管理有限公司 , 3Y,AA+,5亿,国企,江苏发行：0811-0812,缴款：0815,已发公募：22苏州资产MTN002，

22吴中城投PPN002：【2.98】苏州市吴中城市建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏发行：0811-0812 ,缴款：0815,已发公募：22吴中城投SCP003，

22锡东科技PPN001：【3.05】无锡锡东科技投资控股有限公司, 3Y,AA+,不超过13亿,国企,江苏发行：0811-0812,缴款：0815,已发公募：17锡东债，

一级市场（8月16日发行）（一级组）

【利率债】

今日簿记利率债

利率债622.91亿=国债0亿+政金债360亿+地方债262.91亿

国开

09:30-10:30

22国开11(增3) 100亿元 365D 1.74% 荷兰式

22国开02(增18) 40亿元 3年 2.59% 荷兰式

22国开08(增9) 100亿元 5年 2.69% 荷兰式

22国开04(增23) 30亿元 7年 2.99% 荷兰式

农发

14:00-15:00

22农发清发03(增发8) 40亿元 2年 2.37% 荷兰式

22农发清发04(增发1) 50亿元 7年 2.83% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

09:30-10:10

(再融资) 22内蒙古债26 17.5408亿元 5年 荷兰式 招标下限为+20BP

15:00-15:40

(再融资) 22天津78 28.56亿元 5年 荷兰式 招标下限为+15BP

专项政府债

09:30-10:10

(再融资) 22内蒙古债27 50.2492亿元 5年 荷兰式 招标下限为+20BP

15:00-15:40

(市政基建专项) 22天津71 2.5亿元 7年 荷兰式 招标下限为+15BP

(市政基建专项) 22天津72 10亿元 10年 荷兰式 招标下限为+15BP

(其他专项) 22天津73 1.2亿元 10年 荷兰式 招标下限为+15BP

(其他专项) 22天津74 0.6亿元 20年 荷兰式 招标下限为+15BP

(水务专项) 22天津75 5.21亿元 30年 荷兰式 招标下限为+15BP

(其他专项) 22天津76 0.3亿元 30年 荷兰式 招标下限为+15BP

(轨交专项) 22天津77 1.2亿元 30年 荷兰式 招标下限为+15BP

(再融资) 22天津79 145.5493亿元 5年 荷兰式 招标下限为+15BP

【短融中票】

2022-08-16 超短融一级新发信息

22大唐集SCP006:【预计1~2】,中国大唐集团有限公司,30D,AAA,15亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0816,上市:0818

22伊利实业SCP022:内蒙古伊利实业集团股份有限公司,43D,AAA,25亿,公众企业,内蒙古,食品,发行:0816,缴款:0817,上市:0818

22昆山创业SCP006:【1.5~2】,昆山创业控股集团有限公司,60D,AAA,10亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22南方水泥SCP003:【1.35~1.55】,南方水泥有限公司,86D,AAA,10亿,央企,上海,建材Ⅲ,发行:0816,缴款:0817,上市:0818

22蒙牛SCP006:【1.5~1.6】,中国蒙牛乳业有限公司,114D,AAA,29亿,央企,香港,食品,发行:0816,上市:0818

22龙源电力SCP014:【1.17~1.47】,龙源电力集团股份有限公司,120D,AAA,15亿,央企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:0816,缴款:0817,上市:0818

22南通城建SCP008:【1.5~1.78】,南通城市建设集团有限公司,121D,AAA,10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0816,缴款:0817,上市:0818

22苏州高新SCP023:苏州苏高新集团有限公司,149D,AAA,3亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:0816,缴款:0817,上市:0818

22中远海运SCP003:【1.3~1.5】,中国远洋海运集团有限公司,180D,AAA,15亿,央企,上海,海运Ⅲ,发行:0816,上市:0818

22云投SCP026:【3.9~4.9】,云南省投资控股集团有限公司,180D,AAA,10亿,国企,云南,综合类Ⅲ,发行:0816,缴款:0817,上市:0818

22通商租赁SCP005:【1.68~1.93】,招商局通商融资租赁有限公司,200D,AAA,5亿,央企,天津,商业服务与用品,发行:0816-0817,上市:0819

22新希望SCP006:新希望集团有限公司,268D,AAA,8~15亿,民企,四川,综合类Ⅲ,发行:0816,缴款:0817,上市:0818

22中远海运SCP004:【预计1.2~2.2】,中国远洋海运集团有限公司,270D,AAA,15亿,央企,上海,海运Ⅲ,发行:0816,缴款:0817,上市:0818,休1

22潍坊城建SCP002:【预计1.8~2.8】,潍坊市城市建设发展投资集团有限公司,270D,AAA,10亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0816,上市:0818,休1

22横店SCP002:横店集团控股有限公司,86D,AA+,3亿,其他,浙江,综合类Ⅲ,发行:0816,上市:0818

22金华城投SCP005:【1.6~2.8】,金华市城市建设投资集团有限公司,120D,AA+,3亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:0816,上市:0818

22华友钴业SCP001:【3.5~4.5】,浙江华友钴业股份有限公司,267D,AA+,6亿,民企,浙江,金属、非金属与采矿,发行:0816-0817,上市:0819

22吴中城投SCP005:【1.75~2.05】,苏州市吴中城市建设投资集团有限公司,270D,AA+,3亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0816,缴款:0817,上市:0818,休1

22安建控股SCP001:【2.5~3.8】,安徽建工集团控股有限公司,270D,AA+,5~10亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22南投集团SCP003:【预计1.8~2.8】,南阳投资集团有限公司,270D,AA+,5.2亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22宁乡国资SCP001:【3~4.5】,宁乡市国资投资控股集团有限公司,270D,AA,3.7亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22中铝SCP004:【1.3~1.5】,中国铝业股份有限公司,180D,A-,10亿,央企,北京,金属、非金属与采矿,发行:0816,上市:0818

2022-08-16 短融一级新发信息

22邯郸城投CP002:【2.1~3.1】,邯郸城市发展投资集团有限公司,1Y,AA+,4.2亿,国企,河北,建筑与工程Ⅲ,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22武清国资CP004:【4~6.5】,天津市武清区国有资产经营投资有限公司,1Y,AA+,0~10亿,国企,天津,建筑与工程Ⅲ,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

2022-08-16 中票一级新发信息

22中电投MTN024:【预计2.2~3.2】,国家电力投资集团有限公司,3Y+N,AAA,21亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22晋能煤业MTN021A:【3~4】,晋能控股煤业集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22合肥产投MTN002:【2.4~3.4】,合肥市产业投资控股(集团)有限公司,3+2Y,AAA,15亿,国企,安徽,化工,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22晋能煤业MTN021B:【4~5】,晋能控股煤业集团有限公司,5Y,AAA,5亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22栖霞国资MTN001:【2.5~3.5】,南京栖霞国有资产经营有限公司,3Y,AA+,10亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22娄城高新MTN002:【2.5~3.5】,太仓娄城高新集团有限公司,3Y,AA+,3亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22甬工投MTN001:【2.6~3.6】,宁波工业投资集团有限公司,3Y,AA+,3亿,国企,浙江,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22淮北建投MTN004:【3.8~5】,淮北市建投控股集团有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,安徽,多元化零售,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22镇国投MTN002:【3~4】,镇江国有投资控股集团有限公司,2+1Y,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22湘家荡MTN001:【3~4】,嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司,3Y,AA,5亿,国企,浙江,商业服务与用品,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819

22国贸地产MTN001:【3.3~4.5】,厦门国贸房地产有限公司,3Y,AA/AAA,5亿,国企,福建,建筑与工程Ⅲ,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819,(厦门国贸控股集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

22蚌埠经开MTN001:【3.5~5.2】,蚌埠经济开发区投资集团有限公司,3Y,AA/AAA,8.5亿,国企,安徽,建筑与工程Ⅲ,发行:0816-0817,缴款:0818,上市:0819,(合肥市兴泰融资担保集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

【其他金融债】

22温州洞头农商二级资本债01 1亿元 5+5年 A/A- 中诚信国际 簿记建档 5-6 09:00-11:30 万联证券

22长沙农商二级资本债01 15亿元 5+5年 AA+/AA 中诚信国际 簿记建档 3.6-4.6 09:00-16:00 中信建投/申万宏源/财信证券/兴业银行/华夏银行

22青岛银行永续债02 24亿元 5+N年 AAA/AA+ 新世纪 簿记建档 3.2-4.2 09:00-16:00 华泰证券/农业银行/中国银行/交通银行/恒丰银行/中信证券/中泰证券

【ABS】

建鑫2022年第五期不良资产支持证券资产支持证券

主承：招商证券/中信证券/中信建投

时间：09:30-15:00

22建鑫5优先 1.87亿元 0.6年 2023/03/26 AAA 2-3 中诚信国际 簿记建档

22建鑫5C 0.485亿元 4.1年 2026/09/26 - 中诚信国际

【公司债】

22路建Y2-小公募 中交路建 8月16日 15:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信国际 有担保 中国交通建设股份有限公司担保 中信建投/中泰证券 2.4-3.6 上交所 (次级债)

22天地二-小公募 天地源 8月16日 13:00-18:00 9.13亿元 (未设基础规模) 3年 AA/AAA 中诚信国际 有担保 西安高科集团有限公司担保 中泰证券 6.5-7.5 上交所

22广新03-小公募 广新控股 8月16日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 新世纪 无担保 华泰联合/兴业证券/万联证券 2.6-3.6 深交所

22鄂投02-小公募 联投集团 8月16日 13:00-18:00 20亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 海通证券/中信证券/平安证券 2.7-3.7 上交所

22闽冶02-小公募 福建冶金 8月16日 14:00-17:00 7亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/- 无担保 兴业证券/国新证券 2.5-3.5 上交所

22潍滨发展 8月16日 14:00-16:00 2.6亿元 3+2年 AA+ AA+ 中证鹏元 东兴证券 跨市场 山东省 2022/08/17 上限6.5

中泰证券2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月16日 30亿元 3年 2.2-3.2 AAA/- 无担保 中信建投/中信证券 上交所

丹阳投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 8月16日 5亿元 365D 2.8-4.2 AA+/- 无担保 海通证券/国融证券 上交所

内蒙古水务投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月16日 5亿元 3+2年 3.5-5 AA+/- 无担保 光大证券/五矿证券 上交所

商丘新城建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月16日 6亿元 3+2年 3.1-4.9 AA+/- 无担保 中信建投/银河证券 上交所

广州市白云城市开发投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月16日 6亿元 3年 2.5-3.5 AA/AAA 中诚信国际 有担保 广东粤财融资担保集团有限公司担保 万联证券 深交所

成都湔江投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月16日 8亿元 3+2年 [] AA+/AAA 远东资信评估有限公司 有担保 四川省金玉融资担保有限公司担保 光大证券 上交所

杭州市居住区投资建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 8月16日 4.5亿元 3年 2.5-3.5 AA/- 有担保 杭州市城市建设投资集团有限公司担保 国泰君安 上交所

绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 8月16日 10亿元 5年 3-4 AA+/- 无担保 浙商证券/国金证券 上交所

苏州医疗器械产业发展集团有限公司非公开发行2022年创新创业公司债券(第二期) 8月16日 1.2亿元 3+2年 3-4 -/AAA 中诚信国际 有担保 苏州苏高新集团有限公司担保 东吴证券 上交所

南通经济技术开发区控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 8月16日 合计发行5亿元 3年/5年 2.6-3.6/3-4 AAA/- 无担保 东吴证券/光大证券/中信建投 上交所

22吴中城投PPN003：【2.8-3.8】苏州市吴中城市建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,3亿,国企,江苏,发行：0816,缴款：0817,已发公募：22吴中城投MTN001，主承：中信建投证/交通银行。

22凉山发展PPN001：【5-6.5】凉山州发展（控股）集团有限责任公司, 3Y+2Y,AA+,5-20亿,国企,四川,发行：0816-0817,缴款：0818,已发公募：22凉山发展MTN001，主承：海通证券/交通银行。

22伊犁财通PPN002：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司, 3Y,AA+,5亿,国企,新疆,发行：0816-0817,缴款：0818,已发公募：22伊犁财通CP001，主承：农业银行。

22东方医药PPN002：【5.5-6.5】泰州东方中国医药城控股集团有限公司, 2Y+1Y,AA,4.5亿,国企,江苏,发行：0816-0817,缴款：0818，主承：南京银行/宁波银行。

22吴中灵天PPN001：苏州市吴中灵天建设投资发展有限公司, 1Y,AA+,1亿,国企,江苏,发行：0816-0817,缴款：0818,已发公募：22吴中灵天MTN003，主承：建设银行。

22连云港PPN003A：【5.2-6.2】连云港港口集团有限公司, 2Y,AA+,3亿,国企,江苏,发行：0816-0817,缴款：0818,已发公募：22连云港MTN002，主承：南京银行/交通银行。

22连云港PPN003B：【5.6-6.6】连云港港口集团有限公司, 3Y,AA+,3亿,国企,江苏,发行：0816-0817,缴款：0818,已发公募：22连云港MTN002，主承：南京银行/交通银行。

22先行控股PPN002：【3-3.8】江苏先行控股集团有限公司, 3Y,AA+,6.9亿,国企,江苏,发行：0816-0817,缴款：0818,已发公募：22先行控股MTN002，主承：江苏银行/中信证券。

今日线下存款价格较上一交易日涨跌互现，长期资金价格有小幅下行。银行和基金参与意愿一般，银行有吸收多为大行资金。

地方债今日交投活跃，10Y内期限成交较多，收益率大幅下行，其中中高资质地区收益下行明显。

今天短利率交投活跃，收益率整体大幅下行。

今日1Y以上期限收益整体大幅下行，早盘MLF利率调降，收益率快速下行，随后强势震荡，午后收益再度下行。

短融、NCD

今日NCD交投情绪火爆，早盘6m-1y国股存单相较上周五大幅下行5bp，降息后继续下行7-8bp，盘中有所反弹，但尾盘情绪又有所好转。具体来看，9月底1.25；12月底1.50；明年1月到期1.67；明年3月到期1.73；明年4月到期1.84；明年6月到期1.86；明年8月到期1.90

今天银行间短券交投情绪吉极好，年内到期短融价格下行3BP左右，需求较跨年品种稍弱，跨年各期限短融价格下行5-10BP，买盘较多，ofr纷纷退价。基金、银行、券商等买盘均有参与。

今日中票交投非常活跃，受早盘降息影响收益率大幅下行，下行幅度在5-10bp居多。估值减点5bp以上成交。

今日公司债企业债交投活跃，受降息影响，买盘积极，收益大幅下行，需求集中在1-3年AAA、AA+品种和3-5年AAA品种，成交在估值减点5bp附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、张鲲翼、高洁、王皓然、王忻怡、马梓涵

一级组：李恺天、宋达、洪磊

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷

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