华宝证券期权日报:隐含波动率震荡下行

华宝证券期权日报:隐含波动率震荡下行
2021年02月23日 22:31 新浪财经-自媒体综合

  原标题:期权日报(20210223):隐含波动率震荡下行

  来源:华宝财富魔方 分析师:程靖斐

  执业证书编号:S0890517060001

  1.期权市场成交量和PCR值

  2月23日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了3334049张,其中认购期权成交1738255张,认沽期权成交1595794张,PUT-CALL比率(PCR指标)为91.80%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2405388张,其中认购期权成交1244546张,认沽期权成交1160842张, PCR指标为93.27%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了341390张,其中认购期权成交185673张,认沽期权成交155717张, PCR指标为83.87%;沪深300股指期权合约共计成交了101396张,其中看涨期权成交57464张,看跌期权成交43932张,PCR指标为76.45%。

  2. 交易热点研判

  今天开盘后,上证50指数沪深300指数窄幅震荡,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨0.41%和下跌0.32%。

  期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率震荡下行,市场交易理性。我们分别来看:

  上证50ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在18%-20%之间,认沽期权的在18%-24%之间。

  华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在10%-20%之间,认沽期权的在23%-26%之间。

  嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在16%-22%左右,认沽期权的在20%-25%左右。

  沪深300股指期权,隐含波动率震荡下行,看涨期权的ATM波动率目前在22%左右,看跌期权的在26%左右。

  3. 指数期货市场

  上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下行,当天上证50指数期货成交了55300张合约,沪深300指数期货成交了133401张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

  日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡下行,最后分别收于-0.29%和-0.29%。

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责任编辑:李铁民

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