资金市场日评_新浪财经

票据转贴

今日资金面总体均衡偏宽松，票据市场交投活跃。早盘市场供给呈现堆积态势，买方纷纷提价试探，卖方被迫提价抛售，各期限票价整体上行成交，其中足月国股成交触及1.30%；伴随大行陆续进场收票，三季度票价短时企稳，长期票价则维持上行趋势；午后买方需求持续低迷，卖方继续提价试探，票价继续抬升，其中10月国股成交一度触及1.35%。临近尾盘，长期买盘需求短时释放，足月国股票价小幅回调至1.32%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，主力需求主要集中在1M和6M期限上，整体需求好于上一工作日，具体如下：1M期限大行1.82%位置发行，募集情况良好，个别AAA城商行1.89%-1.90%位置吸引到大量买盘；3M期限大行股份制1.93%位置发行，受到期日影响，整体需求寡淡；6M期限大行2.00%位置吸引到大量买盘关注，个别发行募集上百亿需求，此外AAA城商行2.04%-2.06%区间买盘大量涌入，募集情况良好；9M期限，大行股份制2.07%-2.08%位置发行，但依旧未能引起买盘关注；1Y期限，大行股份制2.07%-2.08%位置发行，供需两弱，买盘观望情绪浓厚。

● 二级日评：

存单二级市场，月内到期大行国股开盘成交在1.80%，午后有少量1.82%成交，AAA城商行成交在1.81%-1.85%附近；6月到期大行国股成交在1.82%-1.85%，AAA城商行成交在1.85%-1.86%附近；三季度到期大行国股全天成交在1.92%-1.94%，AAA城商行成交较少，在1.93%-1.95%附近；四季度到期全天成交在2.00%-2.01%，随着一级午盘6M提价起量，成交也随之活跃，AAA城商行成交在2.02%-2.04%左右；跨年1月到期大行国股全天成交在2.07%-2.09%，2-3月到期大行国股早盘成交在2.12%，随后迅速tkn下行至2.08%附近，尾盘成交在2.09%-2.10%附近，AAA城商行成交在2.12%-2.13%；跨年二季度到期大行国股开盘迅速上行，最高成交在大行2.12%国股2.13%，随后tkn至2.085%附近，尾盘大行国股成交在2.105%-2.11%，AAA城商行成交在2.13%-2.17%附近。

本币资金

今日资金面总体均衡偏宽松。早盘阶段，隔夜押利率加权至+10bp融出，押存单成交在1.85-1.9%区间；7天押利率1.88-1.9%，押存单交投在1.85-1.88%区间；14天押信用卖盘报价在1.9-1.95%水平。午盘后，市场资金面逐渐趋向宽松，隔夜押利率从加权逐渐下降，最低成交在1.7%位置；7天押存单交投在1.85%水平。14天及以上期限需求减弱，交投清淡。至尾盘，市场各机构均已平盘，市场趋于饱和。中长期限方面，1M 1.95%押利率bid；1M及以上期限2.05%融出，交投清淡。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交5.42%-5.38%；一周报价在5.50%-5.45%，区间内成交；两周报价在5.50%-5.45%，成交5.48%；一个月报5.70%-5.60%,市场有融出兴趣在5.65%；两个月报价5.75%-5.65%；三个月报价5.75%-5.65%；六个月报价5.80%-5.70%；九个月报价5.85%-5.70%；一年期报价5.90%-5.75%。

境外市场：

境外市场，隔夜报价5.35%-5.30%，成交区间内；一周报价在5.42%-5.38%，区间内成交；两周报价在5.50%-5.40%，买盘兴趣在5.45%；一个月报价5.61%-5.50%，市场成交5.61-5.55%；两个月报价5.68%-5.60%，区间内成交；三个月报价5.70%-5.65%，成交5.70%；六个月报价在5.70%-5.65%，区间内成交；九个月报价5.75%-5.65%；一年期报价在5.75%-5.65%，成交5.73%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.70-1.00%，成交1.70-1.20%；一周报价2.70-2.20%；两周报价3.00-2.50%；一个月报价3.30%-2.80%，区间内有成交；两个月报价3.30%-2.80%，卖盘兴趣在3.10%；三个月报价3.30%-2.80%，卖盘兴趣在3.20%；六个月报价3.30%-2.80%；一年报价3.30%-2.80%。

当日市场：