衍生品市场日评

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing  7.1028 ,spot截止当日16：30分最高7.2268， 最低7.2238，振幅30pips，收盘7.2260，境外CNH收盘7.2315，境内外差55pips，美元指数收盘105.66。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体下浮 短端较为明显  其中1m atm trd 2.4，1w*1m atm sprd trd 0.175，2m atm trd 2.7，3m atm trd 3.3，6m atm trd 4.35，1y atm trd 4.725，3m*6m atm spd  trd 1.025-1.05，听闻市场1w atm trd 2.0, 1m atm trd 2.3-2.1。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 短端依旧有小幅向下波动趋势 2m 25d rr trd 0.05，3m 25d rr trd 0.175，2m*3m 25d rr trd 0.125。

Fly水平较上一交易日基本持平 整体成交区间落在0.31-0.33附近 。

Vanilla方面，今日市场各期限都有询价 其中140D 7.3000 call trd 215-228pips，7w 7.4 call trd 10pips，1w 7.22 put trd 77pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格震荡，现报2310美元/盎司附近。全期限价格维稳， 超短期限可见成交于 2.85 cts/d - 2.90 cts/d 位置；中长期限可见成交于2W - 4M 1.85% - 1.92% 位置；超长期限见报 1.50% - 1.90% 对峙。

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