中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20200331

中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20200331
2020年03月31日 19:16 中债资信

一、公开市场

央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,2020年3月31日人民银行以利率招标方式开展了200亿元逆回购操作,期限为7天,中标利率为2.20%。今日无逆回购到期。

二、货币市场

今日隔夜Shibor1.6140%,较昨日上行24.00BP;一周Shibor2.1470%,较昨日下行1.60BP;三个月Shibor1.9330%,较昨日下行1.50BP;隔夜回购加权平均利率3.2395%,较昨日上行3.42BP;7天回购加权平均利率2.4822%,较昨日下行12.86BP。

三、CBR收益率曲线及估值

今日AAA+曲线整体略有上行,长端上行较多,变动最大值不超过9BP;AAA、AAA-、AA+曲线短端有小幅上行,长端有小幅下行,曲线趋缓,最大变动在9BP以内;AA曲线整体小幅上行,最大变动在8BP以内;AA-曲线不同期限变动不一,整体稳定,最大变动在5BP以内;A+、A及A-曲线整体有一定幅度下行,短端下行相对较多,曲线趋缓,最大变动在50BP以内。

20200331到期收益率曲线

信用债 非金融企业

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