转自：中国金融杂志
2023年10月份
金融市场运行情况
债券市场发行情况
10月份，债券市场共发行各类债券62167.0亿元。国债发行12410.8亿元，地方政府债券发行13962.9亿元，金融债券发行8147.8亿元，公司信用类债券1发行9718.5亿元，信贷资产支持证券发行329.4亿元，同业存单发行17332.2亿元。
62167.0
亿元
债券发行
12410.8
13962.9
8147.8
亿元
国债
地方政府债券
金融债券
9718.5
329.4
17332.2
亿元
公司信用类债券
信贷资产支持证券
同业存单
截至10月末，债券市场托管余额为155.3万亿元。其中，银行间市场托管余额134.8万亿元，交易所市场托管余额20.5万亿元。分券种来看，国债托管余额27.9万亿元，地方政府债券托管余额39.8万亿元，金融债券托管余额37.5万亿元，公司信用类债券托管余额32.4万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.0万亿元，同业存单托管余额14.4万亿元。商业银行柜台债券托管余额505.5亿元。
155.3
万亿元
债券市场托管
27.9
39.8
37.5
万亿元
国债
地方政府债券
金融债券
32.4
2.0
14.4
万亿元
公司信用类债券
信贷资产支持证券
同业存单
商业银行柜台债券托管
505.5亿元
1.包括非金融企业债务融资工具、资产支持票据、企业债券、公司债券、交易所资产支持证券等。
债券市场运行情况
10月份，银行间债券市场现券成交21.7万亿元，日均成交11401.6亿元，同比增加4.6%，环比减少16.6%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的47.1%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的46.4%，单笔平均成交量4570.3万元。交易所债券市场现券成交3.6万亿元，日均成交2096.7亿元。商业银行柜台市场债券成交6.1万笔，成交金额117.1亿元。
银行间债券市场现券成交
21.7
万亿元
日均成交
11401.6
亿元
同比增加
4.6%
环比减少
16.6%
交易所债券市场现券成交
3.6
万亿元
日均成交
2096.7
亿元
商业银行柜台市场债券成交
117.1
亿元
成交笔数
6.1万笔
债券市场对外开放情况
截至2023年10月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.29万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.1%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.24万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.08万亿元、占比64.3%，政策性金融债0.72万亿元、占比22.3%。
境外机构: 3.29万亿元
占 2.1%
中国债券市场
托管余额
货币市场运行情况
10月份，银行间货币市场成交共计125.7万亿元，同比增加16.0%，环比减少14.4%。其中，质押式回购成交116.7万亿元，同比增加20.2%，环比减少14.4%；买断式回购成交4056.3亿元，同比减少1.0%，环比增加0.8%；同业拆借成交8.6万亿元，同比减少21.1%，环比减少14.8%。交易所标准券回购成交33.2万亿元，同比增加19.4%，环比减少9.2%。
银行间总成交
125.7
万亿元
16.0%
同比增加
环比减少
14.4%
质押式回购
116.7
万亿元
同比增加
20.2%
环比减少
14.4%
买断式回购
4056.3
亿元
同比减少
1.0%
环比增加
0.8%
同业拆借
8.6
万亿元
同比减少
21.1%
环比减少
14.8%
交易所
标准券回购
33.2
万亿元
19.4%
同比增加
环比减少
9.2%
10月份，银行间质押式回购月加权平均利率为2.06%，环比增加10个基点；同业拆借月加权平均利率为1.92%，环比增加6个基点。
2.06%
环比增加
10个基点
质押式回购
月加权平均利率
1.92%
环比增加
6个基点
同业拆借
月加权平均利率
票据市场运行情况
10月份，商业汇票承兑发生额2.7万亿元，贴现发生额2.2万亿元。截至10月末，商业汇票承兑余额18.3万亿元，贴现余额12.9万亿元。
商业汇票
承兑
商业汇票
贴现
10月份
发生额
2.7万亿元
2.2万亿元
截至10月末
余额
18.3万亿元
12.9万亿元
10月份，签发票据的中小微企业9.6万家，占全部签票企业的92.1%，中小微企业签票发生额1.8万亿元，占全部签票发生额的68.4%。贴现的中小微企业9.6万家，占全部贴现企业96.2%，贴现发生额1.7万亿元，占全部贴现发生额74.6%。
签发票据中小微企业9.6万家
全部签票企业
占全部签票企业的92.1%
中小微企业签票发生额1.8万亿元
全部签票发生额
占全部签票发生额的68.4%
贴现中小微企业9.6万家
全部贴现企业
占全部贴现企业96.2%
中小微企业贴现发生额1.7万亿元
全部贴现发生额
占全部贴现发生额74.6%
股票市场运行情况
10月末，上证指数收于3018.8点，环比下降91.7点，跌幅为2.9%；深证成指收于9863.8点，环比下降245.7点，跌幅为2.4%。10月份，沪市日均交易量为3358.3亿元，环比增加10.8%；深市日均交易量为4919.6亿元，环比增加18.1%。
上证指数
3018.8
点
跌幅
2.9%
环比
下降91.7点
深证成指
9863.8
点
跌幅
2.4%
环比
下降245.7点
沪市
日均交易量
3358.3
亿元
环比增加
10.8%
深市
日均交易量
4919.6
亿元
环比增加
18.1%
银行间债券市场持有人结构情况
截至10月末，银行间债券市场的法人机构成员共4025家，全部为金融机构。按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人2共计2204家。从持债规模看，前50名投资者持债占比50.3%，主要集中在公募基金（资管）、国有大型商业银行（自营）、股份制商业银行（自营）等；前200名投资者持债占比81.6%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为60、1、13、12家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为89%。
前50名
投资者
持债占比
50.3%
前200名
投资者
持债占比
81.6%
10月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比63.4%，主要集中在证券公司（自营）、基金公司（自营）和银行理财子公司（自营），前200名投资者交易占比90.7%。
前50名
投资者
交易占比
63.4%
前200名
投资者
交易占比
90.7%
2.自营投资者与代客投资者分开统计，下同。
（资料来源：中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海票据交易所股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京金融资产交易所）
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