转自:中国金融杂志
2023年10月份
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/433/w415h18/20231124/4ce0-eebe389bcfbe974c4c5bb7120585fe75.png)
金融市场运行情况
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/433/w415h18/20231124/4ce0-eebe389bcfbe974c4c5bb7120585fe75.png)
债券市场发行情况
10月份,债券市场共发行各类债券62167.0亿元。国债发行12410.8亿元,地方政府债券发行13962.9亿元,金融债券发行8147.8亿元,公司信用类债券1发行9718.5亿元,信贷资产支持证券发行329.4亿元,同业存单发行17332.2亿元。
62167.0
亿元
债券发行
12410.8
13962.9
8147.8
亿元
国债
地方政府债券
金融债券
9718.5
329.4
17332.2
亿元
公司信用类债券
信贷资产支持证券
同业存单
截至10月末,债券市场托管余额为155.3万亿元。其中,银行间市场托管余额134.8万亿元,交易所市场托管余额20.5万亿元。分券种来看,国债托管余额27.9万亿元,地方政府债券托管余额39.8万亿元,金融债券托管余额37.5万亿元,公司信用类债券托管余额32.4万亿元,信贷资产支持证券托管余额2.0万亿元,同业存单托管余额14.4万亿元。商业银行柜台债券托管余额505.5亿元。
155.3
万亿元
债券市场托管
27.9
39.8
37.5
万亿元
国债
地方政府债券
金融债券
32.4
2.0
14.4
万亿元
公司信用类债券
信贷资产支持证券
同业存单
商业银行柜台债券托管
505.5亿元
1.包括非金融企业债务融资工具、资产支持票据、企业债券、公司债券、交易所资产支持证券等。
债券市场运行情况
10月份,银行间债券市场现券成交21.7万亿元,日均成交11401.6亿元,同比增加4.6%,环比减少16.6%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的47.1%,单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的46.4%,单笔平均成交量4570.3万元。交易所债券市场现券成交3.6万亿元,日均成交2096.7亿元。商业银行柜台市场债券成交6.1万笔,成交金额117.1亿元。
银行间债券市场现券成交
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/400/w1000h1000/20231124/e9fb-0da6b7e9fcccc73f4ea8989ecc3b4cfb.png)
21.7
万亿元
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/442/w243h199/20231124/835b-9141bc2e8c233dd9866953ec4e027b40.png)
日均成交
11401.6
亿元
同比增加
4.6%
环比减少
16.6%
交易所债券市场现券成交
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/400/w1000h1000/20231124/e9fb-0da6b7e9fcccc73f4ea8989ecc3b4cfb.png)
3.6
万亿元
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/442/w243h199/20231124/835b-9141bc2e8c233dd9866953ec4e027b40.png)
日均成交
2096.7
亿元
商业银行柜台市场债券成交
117.1
亿元
成交笔数
6.1万笔
债券市场对外开放情况
截至2023年10月末,境外机构在中国债券市场的托管余额为3.29万亿元,占中国债券市场托管余额的比重为2.1%。其中,境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.24万亿元;分券种看,境外机构持有国债2.08万亿元、占比64.3%,政策性金融债0.72万亿元、占比22.3%。
境外机构: 3.29万亿元
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/77/w476h401/20231124/3a2f-d9662dd332f52c57b15bef101a5338bc.png)
占 2.1%
中国债券市场
托管余额
货币市场运行情况
10月份,银行间货币市场成交共计125.7万亿元,同比增加16.0%,环比减少14.4%。其中,质押式回购成交116.7万亿元,同比增加20.2%,环比减少14.4%;买断式回购成交4056.3亿元,同比减少1.0%,环比增加0.8%;同业拆借成交8.6万亿元,同比减少21.1%,环比减少14.8%。交易所标准券回购成交33.2万亿元,同比增加19.4%,环比减少9.2%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/602/w956h446/20231124/d5f0-b114c169216054a9d6e33df880f3b029.png)
银行间总成交
125.7
万亿元
16.0%
同比增加
环比减少
14.4%
质押式回购
116.7
万亿元
同比增加
20.2%
环比减少
14.4%
买断式回购
4056.3
亿元
同比减少
1.0%
环比增加
0.8%
同业拆借
8.6
万亿元
同比减少
21.1%
环比减少
14.8%
交易所
标准券回购
33.2
万亿元
19.4%
同比增加
环比减少
9.2%
10月份,银行间质押式回购月加权平均利率为2.06%,环比增加10个基点;同业拆借月加权平均利率为1.92%,环比增加6个基点。
2.06%
环比增加
10个基点
质押式回购
月加权平均利率
1.92%
环比增加
6个基点
同业拆借
月加权平均利率
票据市场运行情况
10月份,商业汇票承兑发生额2.7万亿元,贴现发生额2.2万亿元。截至10月末,商业汇票承兑余额18.3万亿元,贴现余额12.9万亿元。
商业汇票
承兑
商业汇票
贴现
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/758/w263h495/20231124/58d5-505b01c7e1e8d57161ac384fc1985ca4.png)
10月份
发生额
2.7万亿元
2.2万亿元
截至10月末
余额
18.3万亿元
12.9万亿元
10月份,签发票据的中小微企业9.6万家,占全部签票企业的92.1%,中小微企业签票发生额1.8万亿元,占全部签票发生额的68.4%。贴现的中小微企业9.6万家,占全部贴现企业96.2%,贴现发生额1.7万亿元,占全部贴现发生额74.6%。
签发票据中小微企业9.6万家
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/466/w233h233/20231124/b1d4-f744434b0f4331f57bed0e5aecbd3103.png)
全部签票企业
占全部签票企业的92.1%
中小微企业签票发生额1.8万亿元
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/468/w233h235/20231124/d75f-0a3b13827e76455df5dfa6fc87d677ff.png)
全部签票发生额
占全部签票发生额的68.4%
贴现中小微企业9.6万家
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/466/w233h233/20231124/9d3a-b9cd743fd56766a5b90a40fc0f290060.png)
全部贴现企业
占全部贴现企业96.2%
中小微企业贴现发生额1.7万亿元
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/486/w243h243/20231124/5fae-fff7fe66fa08ff75165d377a874b8306.png)
全部贴现发生额
占全部贴现发生额74.6%
股票市场运行情况
10月末,上证指数收于3018.8点,环比下降91.7点,跌幅为2.9%;深证成指收于9863.8点,环比下降245.7点,跌幅为2.4%。10月份,沪市日均交易量为3358.3亿元,环比增加10.8%;深市日均交易量为4919.6亿元,环比增加18.1%。
上证指数
3018.8
点
跌幅
2.9%
环比
下降91.7点
深证成指
9863.8
点
跌幅
2.4%
环比
下降245.7点
沪市
日均交易量
3358.3
亿元
环比增加
10.8%
深市
日均交易量
4919.6
亿元
环比增加
18.1%
银行间债券市场持有人结构情况
截至10月末,银行间债券市场的法人机构成员共4025家,全部为金融机构。按法人机构统计,非金融企业债务融资工具持有人2共计2204家。从持债规模看,前50名投资者持债占比50.3%,主要集中在公募基金(资管)、国有大型商业银行(自营)、股份制商业银行(自营)等;前200名投资者持债占比81.6%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为60、1、13、12家,持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为89%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/420/w210h210/20231124/2a4c-3d1f945f06f6ec44eb71410e652a4fda.png)
前50名
投资者
持债占比
50.3%
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/420/w210h210/20231124/2a4c-3d1f945f06f6ec44eb71410e652a4fda.png)
前200名
投资者
持债占比
81.6%
10月份,从交易规模看,按法人机构统计,非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比63.4%,主要集中在证券公司(自营)、基金公司(自营)和银行理财子公司(自营),前200名投资者交易占比90.7%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/420/w210h210/20231124/2a4c-3d1f945f06f6ec44eb71410e652a4fda.png)
前50名
投资者
交易占比
63.4%
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231124/420/w210h210/20231124/2a4c-3d1f945f06f6ec44eb71410e652a4fda.png)
前200名
投资者
交易占比
90.7%
2.自营投资者与代客投资者分开统计,下同。
(资料来源:中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海票据交易所股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京金融资产交易所)
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