科技赋能巨灾模型建设|台风_新浪财经

转自：中国银行保险报网

编者按：

伴随着人工智能、大数据、物联网等技术的发展应用，保险业风险识别和量化技术得到显著提升。面对重大灾害，构建巨灾模型成为管理巨灾风险的有效工具。

□记者谭乐之

近期，我国南方多地持续出现强降雨，广东、广西、安徽、福建、湖南等地发生洪涝和地质灾害，造成人员伤亡和财产损失。各类极端天气引发重大灾害，这也让巨灾风险管理再次回到公众视野。

“巨灾模型是巨灾风险管理的‘芯片’。”近日，中再巨灾风险管理股份有限公司（以下简称“中再巨灾管理公司”）负责人方京在接受《中国银行保险报》记者采访时表示，巨灾风险具有低频高损的特性，依赖传统精算方法无法估计其尾部风险，而且不断变化的风险标的也限制了历史损失经验的参考价值。巨灾风险难量化、难定价，缺乏自监管机制，历史上曾导致多家保险公司集中破产。

现代管理学之父——彼得·德鲁克曾说：“如果不能衡量，就无法管理。”这一点同样适用于巨灾风险。巨灾模型作为巨灾风险管理的重要工具，是如何运行并赋能巨灾风险管理的？

巨灾模型是概率分析和损失模拟

巨灾模型是一种用于评估灾害潜在损失风险的量化工具，利用先进的数学物理模型和计算机技术，结合地理信息系统（GIS）对承灾体可能遭遇的灾害事件进行概率分析和损失模拟。

方京介绍，中再巨灾管理公司自2018年成立以来，一直坚持自主研发中国巨灾模型，巨灾模型研发融合了气象、水文、工程、地理、金融、计算机等多学科最新研究成果，以我国多源多结构数据为基础，构建了符合中国国情的自主知识产权巨灾模型，覆盖地震、台风、洪涝三大主要灾害，迭代研发我国首个拥有自主知识产权的中国地震、台风、洪涝系列巨灾模型。

“中国巨灾模型填补了国内空白，是我国第一个自主可控的巨灾模型。”方京介绍，在研发过程中，巨灾模型采用了国际标准架构，包括灾害模块、风险暴露模块、工程模块和金融模块，集成了包括中国地震局、中国气象局、中国水利水电科学研究院等国内知名科研机构研究成果，底层技术代码完全自主开发。

截至目前，中再巨灾管理公司已累计获得国家专利13项、软件著作权9项。目前，地震模型更新至3.5版本，台风模型更新至2.4版本，洪涝模型更新至1.5版本，今年将完成洪涝模型2.0商业化版本的开发。

巨灾模型科技含量高

巨灾模型需要集成多学科研究成果，因此，巨灾模型科技含量很高。

以台风为例，2018年超强台风“山竹”（最大风力14级）最终造成直接经济损失142.3亿元，却远小于最大风力9级的台风“温比亚”造成的369.1亿元直接经济损失。强度更弱的台风反而会造成更大的损失，从老百姓角度很难理解这样的现象。

“之所以会有这样的结果，可以从台风灾害损失评估的基本原理来分析。”中再产险承保人孙悦表示，台风灾害损失评估，由台风致灾因子（包括大风、降水和风暴潮等）的强度、承灾体（包括人口、建筑、财产等）的暴露度，以及承灾体对致灾因子强度的易损性这三个因素共同决定。

“‘温比亚’虽然相比‘山竹’风力较弱，但是它在登陆之后与冷空气相遇带来了强降水天气，导致沿途多地降水量突破历史极值，给各省市造成了非常严重的暴雨灾害，损失惨重。另外，‘温比亚’登陆点在上海，从2018年8月17日凌晨登陆后至20日上午离开山东省境内，在大陆停留时间长达3天，影响地区包括河南、山东和安徽等省市，这些省市相比南方城市都是防台能力较弱的地区，当地居民的房屋、农田和财产对暴雨洪涝的敏感性较高，更易造成损失。”孙悦说。

“巨灾模型的研究和发展涉及多学科、多行业，需要多方共同努力才能使得模型模拟得更加精细和准确。”孙悦表示，得益于灾害损失评估研究的不断进步，以此为基础的巨灾模型通过近20年的发展，已经在保险行业得到了广泛应用，越来越多的（再）保险公司使用巨灾模型进行精算定价、巨灾风险累积控制和风险管理等。尽管受制于人类认知自然的能力、灾害相关基础科学的研究水平等因素，巨灾模型中仍存在一些不确定性，但通过更多的学科融合和行业交流，可以将最新的科研成果转化为生产力，保险行业的损失数据也可以反映模型中存在的问题，形成正向反馈机制，不断推进模型的发展。

巨灾模型赋能风险管理

巨灾模型既可以赋能巨灾保险，也可以助力巨灾风险减量管理。

方京表示，巨灾模型可以在保险公司和再保险公司的产品开发、费率测算、保额提升压力测试等核心工作中发挥重要作用。巨灾模型有利于保险行业为巨灾保险增加承保能力支持，提升定价和风控技术，促进产品服务创新，赋能并推动提供精准有效的巨灾风险保障。

比如，在巨灾保险方案设计上，巨灾模型有助于精准量化风险，实现科学定价。可以假定投保范围与强制程度，计算超越概率曲线及回归期损失，确定最优投保范围与强制程度，优化免赔额与限额等参数，确定实施方案设计分担机制。

巨灾模型还有助于风险减量管理。方京介绍，巨灾模型协助政府建设自然灾害管理平台，量化研判洪涝灾害风险；与气象局先知系统对接，定制街道级台风实时风险评估；根据各类事件模型情景分析结果，制定应急预案库，进行应急演练。

方京表示，中再巨灾管理公司正在积极打造“再保+科技+服务”灾害风险治理新模式，为政府、产业提供灾前灾中灾后全流程量化风险减量服务，让各类灾害风险“看得清、算得明、管得住”，着力提升全社会灾害防范应对能力。