今年又有哪些国内银行进入全球系统重要性银行（以下简称“G-SIBs”）名单？

　　11月27日，金融稳定委员会（Financial Stability Board，以下简称“FSB”）官方公布了2023年G-SIBs名单，共有29家银行上榜，相比去年减少1家。其中，国内银行共占5家，分别为中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行，以及首次上榜的中国交通银行。

　　值得注意的是，农业银行、建设银行的档位由去年第一档（即最低档）升至第二档，意味着两家银行需在2025年1月起面对更高一档的资本缓冲要求，即从1%提升至1.5%。

　　5家国有银行上榜，农行、建行将面临更高监管标准

　　今年全球共有29家银行进入G-SIBs名单，相较去年减少1家。具体来看，第五档（即最高一档）空缺；第四档为摩根大通；第三档为美国银行、花旗银行、汇丰银行；第二档为农业银行、中国银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、建设银行、德意志银行、高盛集团、工商银行、三菱UFJ金融集团、瑞银集团；第一档为交通银行、纽约梅隆银行、法国BPCE银行集团、法国农业信贷银行、荷兰国际集团、瑞穗金融集团、摩根士丹利、加拿大皇家银行、桑坦德银行、法国兴业银行、渣打银行、美国道富银行、三井住友金融集团、多伦多道明银行、美国富国银行。

　　与去年相比，今年第三档至第五档未发生变化，第二档及第一档有一定的变动。其中，农业银行、建设银行、瑞银集团从去年的第一档升至第二档，此意味着该三家银行需要在2025年1月始，面对更高一档的资本缓冲要求（从1%提高至1.5%）。

　　另外，去年处于第一档的瑞士信贷银行和意大利裕信银行被移出名单，交通银行首次进入名单，现排在第一档。

　　惠誉博华在《2023年全球系统重要性银行分组预测》（以下简称“报告”）指出，同业资产/负债的扩张是导致建设银行和农业银行实现组别提升的主要因素；交通银行发行证券规模的增加和资产规模的持续扩张或促使其在本年度首度入选 G-SIBs。

　　从国内银行情况看，今年共有5家“榜上有名”，分别是农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、交通银行。

　　自2011年FSB公布G-SIBs名单以来，中国银行最早于该年入选。随后，工商银行、农业银行和建设银行分别在2013年、2014年和2015年入选。此后，“四大行”稳定留驻于每年G-SIBs名单中，但组别在不同年份有所变动。

　　兴业中信等是否能入选G-SIBs？报告：未来5年内可能性小

　　全球系统重要性银行体系是在2007年由美国次贷危机引爆的金融危机对全球金融体系和经济造成巨大冲击的背景下，由FSB、巴塞尔委员会及全球主要国家协商确定的，旨在通过增加大型银行资本要求的方式，降低在危机来临时全球规模和影响力最大的银行对金融体系的冲击和蔓延。

　　据悉，FSB在每年11月公布一次G-SIBs名单，被评为全球系统重要性银行后，银行将面临更高监管标准。

　　据惠誉博华报告显示，入选G-SIBs的商业银行，将根据其组别的不同，满足更高的资本要求，且需要在确定时间内额外满足总损失吸收能力（TLAC）的要求。巴塞尔委员会公布的对银行评分的方法论和不同组别的评分阈值如下：

　　值得注意的是，2023年G-SIBs名单取决于各家银行提供并获得所在国家当局认证的上一财年（2022年）末的数据进行计算，并分配进入各个档次。

　　对于上述五家国有大行进入G-SIBs名单，而邮储银行未入选的原因，惠誉博华金融机构部副总监彭立表示：“邮储银行没有在全球系统重要性银行评选的样本名单内。”

　　据其介绍，根据已公布的去年名单，国内有以下银行进入主要样本：农业银行、北京银行、中国银行、江苏银行、上海银行、交通银行、中信银行、建设银行、光大银行、广发银行、招商银行、民生银行、华夏银行、工商银行、兴业银行、平安银行、浦东银行。

　　而受到广泛关注的评分低于交通银行的兴业银行、中信银行以及招商银行未来是否能入选G-SIBs名单？惠誉博华报告指出，由于评分较入选标准差距较大，预计未来5年内入选G-SIBs的可能性不大。

　　此外，惠誉博华认为，考虑到国有银行在中国经济和金融系统中显著的重要性，它们对于中国实体经济的支持作用巨大，在中国经济持续增长下，国有银行未来仍将保持快于G-SIB评估样本银行的资产规模增速，从而进一步推升中国G-SIBs评分。

　　我国认定20家国内系统重要性银行，较去年增加1家

　　事实上，国内此前也曾公布国内系统重要性银行名单。2023年9月，央行、国家金融监督管理总局开展了2023年度我国系统重要性银行评估，认定20家国内系统重要性银行。

　　其中，国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城市商业银行5家，按照系统重要性得分从低到高分为五组：

　　第一组10家，包括光大银行、民生银行、平安银行、华夏银行、宁波银行、江苏银行、广发银行、上海银行、南京银行、北京银行；第二组3家，包括中信银行、浦发银行、邮储银行；第三组3家，包括交通银行、招商银行、兴业银行；第四组4家，包括工商银行、中国银行、建设银行、农业银行；第五组暂无银行进入。

　　与2022年相比，今年国内系统重要性银行增加1家南京银行，另外，有6家银行发生位移，分别是第一组的光大银行、民生银行、江苏银行、广发银行；第二组的浦发银行、邮储银行。

　　2018年11月27日，央行、原银保监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》，对我国系统重要性金融机构的识别、监管和处置作出总体性的制度安排。

　　2019年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《中国人民银行职能配置、内设机构和人员编制规定》，明确在央行内设立宏观审慎管理局，牵头系统重要性金融机构基本规则制定、监测分析、并表监管，建立系统重要性金融机构评估、识别和处置机制。

　　2020年12月，央行、原银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》，明确我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工，从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。

　　2021年10月，央行、原银保监会联合发布《系统重要性银行附加监管规定（试行）》，为实施系统重要性银行附加监管提供指导和依据。

　　根据试行规定，系统重要性银行分为五组，分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求，附加杠杆率为附加资本的50%，分别为0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。不同组别系统重要性银行在恢复与处置计划、信息报送与披露、公司治理等方面的要求相同。

　　同年，我国央行、原银保监会、财政部联合发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，构建了我国的TLAC监管框架。

　　该办法提出，为满足巴塞尔协议缓冲资本要求计提的储备资本、逆周期资本和系统重要性银行附加资本不计入TLAC。叠加相应的系统重要性银行附加资本要求、当前2.5%的储备资本要求，工商银行、建设银行、农业银行和中国银行2025年初需满足的实际资本充足率分别为20%、20%、19.5%和20%。

　　据《中国上市银行分析报告2023》显示，根据 2022 年末数据测算，四大行非核心一级资本缺口每年合计3831亿元左右，每家平均需补充非核心一级资本958亿元左右。

责任编辑：曹睿潼