南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要
（上接B1版）
34
广州证券股份有限公司
客服电话:020-961303
公司网站：www.gzs.com.cn
35
华林证券有限责任公司
客服电话:400-188-3888
公司网站:www.chinalions.com
36
南京证券[微博]股份有限公司
联系电话：025-83364032
公司网站:www.njzq.com.cn
37
华安证券股份有限公司
客服电话：96518，4008096518
公司网站：www.hazq.com
38
华宝证券有限责任公司
联系人：刘闻川电话：021-68778790客服电话：4008209898
公司网站：www.cnhbstock.com
39
山西证券股份有限公司
客服电话：400-666-1618，95573
公司网站：www.i618.com.cn
40
第一创业证券股份有限公司
联系电话:0755-23838750
公司网站:www.firstcapital.com
41
华福证券有限责任公司
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
网址：公司网址：www.hfzq.com.cn
42
中山证券有限责任公司
客服电话：4001022011
公司网站：http://www.zszq.com
43
国海证券股份有限公司
客服电话：95563
网址：http://www.ghzq.com.cn
44
中原证券股份有限公司
客服电话：0371-967218、4008139666
公司网站：www.ccnew.com
45
西南证券股份有限公司
客服电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn
46
德邦证券有限责任公司
客服电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
47
中航证券有限公司
客服电话：400-8866-567
网址：http://www.avicsec.com/
48
国元证券股份有限公司
客服电话：全国统一热线95578，4008888777，安徽省内热线96888
公司网站：www.gyzq.com.cn
49
国盛证券有限责任公司
联系电话:0791-86281305
公司网站:www.gsstock.com
50
中国国际金融有限公司
客服电话：400-910-1166
公司网站：www.cicc.com.cn
51
大同证券经纪有限责任公司
客服电话：4007121212
网址：http://www.dtsbc.com.cn
52
方正证券股份有限公司
客服电话：95571
公司网站：www.foundersc.com
53
东海证券股份有限公司
客服电话：95531；400-888-8588
公司网站：www.longone.com.cn
54
西部证券股份有限公司
客服电话：95582
网址：http://www.westsecu.com/
55
新时代证券有限责任公司
联系电话：010-83561149客服电话：4006989898
公司网站：www.xsdzq.cn
56
瑞银证券有限责任公司
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com
57
金元证券股份有限公司
客服电话：4008-888-228
公司网站：www.jyzq.cn
58
万联证券有限责任公司
客服电话:400-8888-133
公司网站：www.wlzq.com.cn
59
国金证券股份有限公司
客服电话：4006600109
网址：www.jyzq.cn
60
财富证券有限责任公司
客服电话：0731－84403333 400-88-35316（全国）
公司网站:www.cfzq.com
61
恒泰证券股份有限公司
联系电话：0471-3953168
网址：www.cnht.com.cn
62
华龙证券股份有限公司
客服电话：4006-89-8888，0931-96668
网址：www.hlzqgs.com
63
华鑫证券有限责任公司
客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
64
日信证券有限责任公司
联系电话：010-83991716
公司网站：www.rxzq.com.cn
65
中天证券有限责任公司
客服电话：4006180315
公司网站：www.stockren.com
66
五矿证券有限公司
客服电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn
67
大通证券股份有限公司
客服电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
68
天相投资顾问有限公司
公司网址：http://www.txsec.com
公司基金网网址：www.jjm.com.cn
69
东兴证券股份有限公司
客服电话：4008888993
网址：www.dxzq.net
70
开源证券股份有限公司
客服电话：400-860-8866
网址：http://www.kysec.cn
71
中邮证券有限责任公司
客服电话：4008888005
网址：www.cnpsec.com
72
中国民族证券有限责任公司
客服电话：4008895618
网址：www.e5618.com
73
太平洋证券股份有限公司
客服电话：400-665-0999
网址：www.tpyzq.com
74
宏信证券有限责任公司
客服电话：4008366366
网址：www.hxzq.cn
75
深圳众禄基金销售有限公司
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
76
上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
77
杭州数米基金销售有限公司
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
78
上海长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
79
上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-1818188
网址：www.1234567.com.cn
80
北京展恒基金销售有限公司
客服电话：4008886661
网址：www.myfund.com
81
浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
82
万银财富（北京）基金销售有限公司
客服电话：400-081-6655
网址：www.wy-fund.com
83
和讯信息科技有限公司
客服电话：4009200022
网址：licaike.hexun.com
84
浙江金观诚财富管理有限公司
客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
85
泛华普益基金销售有限公司
客服电话：400-8588588
网址：http://www.pyfund.cn
86
嘉实财富管理有限公司
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
87
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话：400-166-1188
网址：https:/8.jrj.com.cn
88
北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话：400-786-8868-5
网址：www.chtfund.com
89
深圳宜投基金销售有限公司
客服电话：4008955811
网址：www.ucffund.com
90
海银基金销售有限公司
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
91
上海联泰资产管理有限公司
客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66money.com
92
北京增财基金销售有限公司
客服电话：010-67000988
网址：www.zcvc.com.cn
93
本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
永利C代销券商和其他代销机构：
序号
代销机构名称
代销机构信息
1
兴业证券股份有限公司
客服电话：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
2
国信证券股份有限公司
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
3
中国银河证券股份有限公司[微博]
客服电话：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn
4
国泰君安证券股份有限公司
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com
5
齐鲁证券有限公司
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
6
中信建投证券股份有限公司
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com
7
广发证券股份有限公司
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网http://www.gf.com.cn
8
长城证券有限责任公司
客服电话:0755-33680000 4006666888
公司网站：www.cgws.com
9
招商证券股份有限公司
客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
10
中信证券股份有限公司
客服电话：95558
公司网站：www.cs.ecitic.com
11
申万宏源证券有限公司
客服电话：95523或4008895523
公司网站: www.swhysc.com
12
光大证券股份有限公司
客服电话：95525，10108998
公司网站：www.ebscn.com
13
中国中投证券有限责任公司
客服电话：400-600-8008、95532
公司网站：www.china-invs.cn
14
申万宏源西部证券有限公司
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
15
湘财证券股份有限公司
客服电话：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com
16
中信证券（浙江）有限责任公司
公司网站：www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话：95548
17
中信证券（山东）有限责任公司
客服电话：95548
公司网站：www.citicssd.com
18
中银国际证券有限责任公司
联系电话：021-20328309
公司网站：www.bocichina.com
19
信达证券股份有限公司
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
20
华西证券股份有限公司
客服电话：95584
公司网站: www.hx168.com.cn
21
长江证券股份有限公司
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
22
东北证券股份有限公司
客服电话:4006000686，0431-85096733
公司网站：www.nesc.cn
23
上海证券有限责任公司
公司网站：www.shzq.com
客服电话：4008918918，021-962518
24
江海证券有限公司
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
25
国联证券股份有限公司
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
26
东莞证券[微博]股份有限公司
传真：0769-22115712
公司网站:www.dgzq.com.cn
27
平安证券有限责任公司
客服电话:95511-8
公司网站：www.pingan.com
28
国都证券有限责任公司
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
29
东吴证券股份有限公司
客服电话：4008601555
网址：http://www.dwjq.com.cn/
30
广州证券股份有限公司
客服电话:020-961303
公司网站：www.gzs.com.cn
31
华安证券股份有限公司
客服电话：96518，4008096518
公司网站：www.hazq.com
32
华宝证券有限责任公司
联系人：刘闻川电话：021-68778790客服电话：4008209898
公司网站：www.cnhbstock.com
33
山西证券股份有限公司
客服电话：400-666-1618，95573
公司网站：www.i618.com.cn
34
第一创业证券股份有限公司
联系电话:0755-23838750
公司网站:www.firstcapital.com
35
华福证券有限责任公司
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
网址：公司网址：www.hfzq.com.cn
36
中山证券有限责任公司
客服电话：4001022011
公司网站：http://www.zszq.com
37
中原证券股份有限公司
客服电话：0371-967218、4008139666
公司网站：www.ccnew.com
38
西南证券股份有限公司
客服电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn
39
德邦证券有限责任公司
客服电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
40
中航证券有限公司
客服电话：400-8866-567
网址：http://www.avicsec.com/
41
中国国际金融有限公司
客服电话：400-910-1166
公司网站：www.cicc.com.cn
42
大同证券经纪有限责任公司
客服电话：4007121212
网址：http://www.dtsbc.com.cn
43
东海证券股份有限公司
客服电话：95531；400-888-8588
公司网站：www.longone.com.cn
44
西部证券股份有限公司
客服电话：95582
网址：http://www.westsecu.com/
45
新时代证券有限责任公司
联系电话：010-83561149客服电话：4006989898
公司网站：www.xsdzq.cn
46
瑞银证券有限责任公司
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com
47
金元证券股份有限公司
客服电话：4008-888-228
公司网站：www.jyzq.cn
48
万联证券有限责任公司
客服电话:400-8888-133
公司网站：www.wlzq.com.cn
49
国金证券股份有限公司
客服电话：4006600109
网址：www.jyzq.cn
50
财富证券有限责任公司
客服电话：0731－84403333 400-88-35316（全国）
公司网站:www.cfzq.com
51
华龙证券股份有限公司
客服电话：4006-89-8888，0931-96668
网址：www.hlzqgs.com
52
华鑫证券有限责任公司
客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
53
日信证券有限责任公司
联系电话：010-83991716
公司网站：www.rxzq.com.cn
54
中天证券有限责任公司
客服电话：4006180315
公司网站：www.stockren.com
55
五矿证券有限公司
客服电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn
56
天相投资顾问有限公司
公司网址：http://www.txsec.com
公司基金网网址：www.jjm.com.cn
57
东兴证券股份有限公司
客服电话：4008888993
网址：www.dxzq.net
58
开源证券股份有限公司
客服电话：400-860-8866
网址：http://www.kysec.cn
59
中国民族证券有限责任公司
客服电话：4008895618
网址：www.e5618.com
60
太平洋证券股份有限公司
客服电话：400-665-0999
网址：www.tpyzq.com
61
宏信证券有限责任公司
客服电话：4008366366
网址：www.hxzq.cn
62
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
63
深圳众禄基金销售有限公司
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
64
上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
65
杭州数米基金销售有限公司
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
66
上海长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
67
上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-1818188
网址：www.1234567.com.cn
68
北京展恒基金销售有限公司
客服电话：4008886661
网址：www.myfund.com
69
浙江同花顺基金销售有限公司
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
70
万银财富（北京）基金销售有限公司
客服电话：400-081-6655
网址：www.wy-fund.com
71
和讯信息科技有限公司
客服电话：4009200022
网址：licaike.hexun.com
72
浙江金观诚财富管理有限公司
客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
73
泛华普益基金销售有限公司
客服电话：400-8588588
网址：http://www.pyfund.cn
74
嘉实财富管理有限公司
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
75
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话：400-166-1188
网址：https:/8.jrj.com.cn
76
北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话：400-786-8868-5
网址：www.chtfund.com
77
深圳宜投基金销售有限公司
客服电话：4008955811
网址：www.ucffund.com
78
海银基金销售有限公司
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
79
上海联泰资产管理有限公司
客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66money.com
80
北京增财基金销售有限公司
客服电话：010-67000988
网址：www.zcvc.com.cn
81
本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
（二）场内代销机构
场内代销机构是指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所[微博]和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所[微博]会员单位，具体名单以深交所[微博]网站刊载内容为准。
（三）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：（010）59378982
传真：（010）58598907
联系人：程爽
（四）律师事务所
名称：广东华瀚律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人：李兆良
电话：(0755)82687860
传真：(0755)82687861
经办律师：杨忠、戴瑞冬
（五）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：杨绍信
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办会计师：薛竞、陈熹
四、基金名称
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）
五、基金的类型
债券型基金
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行[微博]票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会[微博]允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%，其中对除国债和央行票据外的信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购或增发新股，并持有因参与新股申购或增发所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。
在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在非开放期，本基金不受上述5%的限制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内（如遇市场情况急剧变化的情形，基金管理人可根据实际情况延长），本基金的固定收益类金融工具和信用类固定收益金融工具的投资比例可不受上述限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、 投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，在非开放期期间原则上组合久期与初始非开放期适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
（1）信用债投资策略
本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。
（2）收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
（3）杠杆放大策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。
（4）资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（5）中小企业私募债的投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。
（6）新股投资策略
本基金以“稳健投资、不盲目扩大风险”为原则投资股票市场，把握新股申购和增发中相对确定的收益，选择具有较好投资价值的新股进行投资，为组合带来较为稳定的增量收益。
（7）可转换债券投资策略
本基金投资于可转债，主要目标是发挥可转债“进可攻、退可守”的属性，一方面可转债具有债券的价值底线，能够降低基金净值的下行风险；另一方面，正股上涨会显著提升可转债的投资价值，为组合带来超额收益。本基金投资可转债，将首先判断权益类市场的投资机会并采用南方基金可转债量化投资系统进行评估，判断可转债市场总体的风险和机会。其次结合定量指标（包括平价溢价率、底价溢价率、Delta系数、期权价值和转债条款等）以及对正股所处行业、成长性、估值情况等的基本面分析，选择定量指标和基本面分析均处于有利水平的可转债券进行重点投资。此外，本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价测算其上市溢价水平，积极参与可转债新券的申购。
基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
调整持仓结构。根据持有人结构和市场资金面状况，预估流动性需求，适当调整组合持仓结构，将部分流动性不佳的品种择机置换为流动性较好的品种。
通过事先安排，减少赎回冲击。开放前通过客户调研等方式大致了解流动性需求状况，相应调整现金比例，为开放作好充分准备。
做好应付极端情况下巨额赎回的准备。在开放期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
九、风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
十、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准：一年期定期存款税后收益率+1.2%。
在本基金合同生效至首次开放申购赎回前，上述“一年期定期存款税后收益率”指基金合同生效当日中国人民银行[微博]公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准税后利率。其后每次开放申购赎回至下次开放申购赎回前，“一年期定期存款税后收益率”指开放申购赎回结束日中国人民银行[微博]公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准税后利率。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期截至2015年3月31日（未经审计）。
1.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
53，030，790.94
10.69
其中：股票
53，030，790.94
10.69
2
固定收益投资
388，128，783.44
78.24
其中：债券
388，128，783.44
78.24
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
34，000，327.57
6.85
7
其他资产
20，904，782.45
4.21
8
合计
496，064，684.40
100.00
1.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
3，453，374.68
0.78
C
制造业
16，099，832.34
3.63
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
4，217，578.20
0.95
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
1，959，672.84
0.44
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1，228，491.30
0.28
J
金融业
26，071，841.58
5.88
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
53，030，790.94
11.96
1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600109
国金证券
529，135
13，514，107.90
3.05
2
601318
133，642
10，456，150.08
2.36
3
000425
346，034
5，294，320.20
1.19
4
600219
459，566
4，972，504.12
1.12
5
600820
379，620
4，217，578.20
0.95
6
600028
538，748
3，453，374.68
0.78
7
600875
105，466
2，285，448.22
0.52
8
600026
215，823
1，959，672.84
0.44
9
002318
41，276
1，859，483.80
0.42
10
601988
414，720
1，816，473.60
0.41
1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
291，214，462.30
65.67
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
20，607，000.00
4.65
7
可转债
76，307，321.14
17.21
8
其他
-
-
9
合计
388，128，783.44
87.52
1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
132001
14宝钢EB
191，880
32，615，762.40
7.35
2
124307
13安经开
299，970
30，032，996.40
6.77
3
122207
12骆驼集
250，000
25，587，500.00
5.77
4
122641
12武进债
250，110
25，218，591.30
5.69
5
122661
12怀化债
284，290
22，555，568.60
5.09
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10投资组合报告附注
1.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
1.10.3其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
109，871.98
2
应收证券清算款
11，328，177.46
3
应收股利
-
4
应收利息
9，466，733.01
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
20，904，782.45
1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
110023
21，935，746.00
4.95
2
113007
吉视转债
6，697，535.60
1.51
3
128005
齐翔转债
6，035，356.00
1.36
4
110028
冠城转债
4，764，107.70
1.07
5
128007
通鼎转债
2，774，337.60
0.63
6
128006
长青转债
2，167，955.40
0.49
7
128008
齐峰转债
2，144，210.52
0.48
1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金A类份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2013.04.25-2013.12.31
0.70%
0.09%
2.89%
0.01%
-2.19%
0.08%
2014.01.01-2014.12.31
42.97%
0.65%
4.08%
0.01%
38.89%
0.64%
2015.01.01-2015.3.31
10.57%
1.60%
0.97%
0.01%
9.60%
1.59%
自基金成立起至今
59.19%
0.85%
8.27%
0.01%
50.91%
0.84%
本报告期基金C类份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2014.04.27-2014.12.31
40.19%
0.77%
2.84%
0.01%
37.35%
0.76%
2015.01.01-2015.3.31
10.47%
1.61%
1.01%
0.01%
9.46%
1.60%
自基金成立起至今
54.88%
0.98%
3.83%
0.01%
51.05%
0.97%
十三、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
1)基金管理人的管理费；
2)基金托管人的托管费；
3)从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6)基金上市费及年费；
7)基金份额持有人大会费用；
8)基金的证券交易费用；
9)基金的银行汇划费用；
10)按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3)从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述“基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3)《基金合同》生效前的相关费用；
4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒体上刊登公告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（二) 与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取前端申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
对于通过场外场内申购本基金A类基金份额的特定投资群体，本基金申购费率最高不高于0.06%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：
A类基金份额申购金额（M）
申购费率
M＜100万
0.06%
100万≤M＜500万
0.04%
500万≤M＜1000万
0.02%
M≥1000万
每笔100元
特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。特定投资群体需在申购前向基金管理人登记备案，并经基金管理人确认。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围，并按规定向中国证监会备案。
除上述特定投资群体外，通过场外场内申购本基金A类基金份额的所有投资者，本基金申购费率最高不高于0.6%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：
A类基金份额申购金额（M）
申购费率
M＜100万
0.6%
100万≤M＜500万
0.4%
500万≤M＜1000万
0.2%
M≥1000万
每笔1，000元
申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费用
本基金A类基金份额场外赎回费率和C类基金份额赎回费率：对于持有满一个封闭期的份额（包括红利再投资份额），在其后赎回时不收取赎回费；对于持有不满一个封闭期的份额（包括申购后在同一开放期内赎回的份额），收取赎回费，赎回费率为0.2%，具体见下表：
持有期间
场外赎回费率
持有不满一个封闭期的份额
0.20%
持有满一个封闭期的份额
0
本基金A类基金份额场内赎回费率为0。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金A类份额在交易所上市交易，A类基金份额持有人可进行跨系统转登记；C类基金份额不在交易所上市交易，C类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“基金管理人”部分，对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。
2、在“基金托管人”部分，对基金托管人基本情况、主要人员情况及基金托管业务经营情况进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分，对相关服务机构信息进行了更新。
4、在“基金份额的申购与赎回”部分，对“申购与赎回的数额限制”部分进行了更新。
5、在“基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告和最新业绩。
6、对“基金份额持有人服务”进行了更新。
7、对“其他应披露事项”进行了更新。
8、对部分表述进行了更新。
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2015年5月29日
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