光大证券“乌龙指”事件持续吸引着市场关注。多位券商人士对《第一财经日报》记者指出，8月16日光大证券与光大银行[微博]两只股票都在短时间内涨停，走势图形与其他上证指数权重股非常一致。如果光大证券在ETF套利交易中买入了自家及关联方股票，那么涉嫌违反中国证监会有关证券机构自营业务的监管规定。

　　中国证监会在《证券公司监督管理条例》中明文规定，证券公司不得违反规定购买本证券公司控股股东或者与本证券公司有其他重大利害关系的发行人发行的证券。

　　光大证券和光大银行两只股票都是上证180指数的成分股。没有直接的证据证明光大证券在8月16日上午的180ETF套利交易中买入了这两只股票，但从理论上看，ETF套利要求精准复制指数成分股的权重，直接买入最有利于套利交易。上述两只股票的走势与其他指数成分股非常一致，都在短时间内触及涨停，似乎也从侧面印证了光大证券的买入行为。但也有市场人士表示，不排除光大证券与光大银行的涨停是市场跟风盘造成的。

　　如果光大证券的确买入了上述两只股票，那么该公司的合规风控除了没有给自营申报金额设置上限之外，也没有履行职责审核其策略投资部门交易的品种是否符合证监会规定的证券公司自营业务投资范围。

　　对光大持怀疑态度的专业人士认为，即使海量错单是由系统无限循环下单造成的，至少也可以说光大策略交易部门最初在设定套利模型时包括了自己股票和关联方股票，没有对这些禁止投资的标的进行现金或 同业股票替代。更有可能的是，光大证券目前还持有本公司股票没有卖出，构成股票回购。

　　针对上述质疑，也有市场人士表示买入一篮子股票换购ETF，或者赎回ETF变成一篮子股票不受上述有关禁止性条款约束。但这两种情况下都必须立即交易，不能将相关股票持有在手。

　　对于光大证券是否构成超范围投资，《第一财经日报》记者还将继续跟踪。

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