|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4945 |
4945 |
4815 |
4825 |
60216 |
238176+1073 |
109400+850 |
|
锡 |
7850 |
7900 |
7750 |
7875 |
3846 |
21003-555 |
14910+625 |
|
铅 |
1205 |
1205 |
1162.5 |
1167 |
12877 |
60397-660 |
75250+1475 |
|
锌 |
2223 |
2223 |
2135 |
2150 |
32124 |
159667-1147 |
335525-2875 |
|
铝 |
2416.5 |
2417.5 |
2342.5 |
2367 |
88119 |
531002+319 |
757825+6125 |
|
镍 |
14900 |
15000 |
14775 |
14800 |
10833 |
58089-513 |
34812-396 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2253 |
275 |
778 |
496 |
26 |
1293 |
55095 |
60216 |
|
铝 |
2049 |
615 |
663 |
599 |
620 |
1385 |
82188 |
88119 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
4965/67 |
4890/91 |
4405/15 |
3915/25 |
|
铝 |
2359/59.5 |
2385/85.5 |
2263/68 |
2148/53 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /3 月 15 日 |
24500 |
-1939 |
63601 |
-3409 |
|
3 月 16 日 /4 月 19 日 |
40664 |
-362 |
70267 |
213 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
45102 |
804 |
96159 |
1121 |
|
5 月 18 日 /3 个月 |
3568 |
148 |
6261 |
1027 |
|
5 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 月 1日/63个月 |
124342 |
2422 |
294714 |
1367 |
|
持仓总计 |
238176 |
1073 |
531002 |
319 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
3月 |
4月 |
5月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
75/85b |
70/80b |
36.5/41.5b |
6.0/10.0b |
474/484b |
960/970b |
|
LME铝 |
28.5/26.5c |
20.5/18.5c |
8.0/6.0c |
1.5c/0.5b |
108/113b |
218/223b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
3月 |
4950 |
30.69 |
82.14 |
73.17 |
11753/17827 |
314/140 |
|
4月 |
4900 |
30.79 |
212.31 |
189.47 |
5451/8675 |
310/12 |
|
5月 |
4900 |
30.77 |
254.37 |
262.28 |
4460/7688 |
0/10 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
3月 |
4月 |
5月 |
铝 |
3月 |
4月 |
5月 |
|
多头 |
5% |
2 |
0 |
1 |
多头 |
3 |
4 |
2 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
2 |
1 |
空头 |
1 |
5 |
2 |
|
10% |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
325 |
325 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
0 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
22975 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
70150 |
10400 |
+1050 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11175 |
625 |
0 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
3725 |
1000 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
575 |
475 |
-150 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
375 |
375 |
-50 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
0 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
109400 |
13400 |
+850 |
COMEX铜市主要交易数据
|
月份 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
|
0602 |
224.00 |
224.10 |
221.00 |
221.00 |
-5.60 |
554 |
545 |
|
0603 |
223.50 |
224.00 |
220.00 |
220.50 |
-5.95 |
11731 |
17034 |
|
0604 |
224.00 |
224.00 |
220.45 |
220.45 |
-5.80 |
159 |
2204 |
|
0605 |
223.50 |
223.60 |
219.40 |
219.95 |
-5.90 |
12882 |
55688 |
|
0606 |
221.50 |
221.50 |
218.75 |
218.75 |
-5.55 |
11 |
1258 |
|
0607 |
219.10 |
219.90 |
216.50 |
216.95 |
-5.40 |
792 |
7318 |
|
0608 |
215.00 |
217.00 |
215.00 |
215.15 |
-5.45 |
7 |
378 |
|
0609 |
214.20 |
214.20 |
213.65 |
213.65 |
-5.20 |
283 |
3108 |
|
0610 |
211.95 |
211.95 |
211.95 |
211.95 |
-5.00 |
3 |
373 |
|
0611 |
210.20 |
210.20 |
210.20 |
210.20 |
-4.85 |
0 |
362 |
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
23000 |
|
|
33101 |
+1785 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
二、期商评市
LME：
伦敦金属交易所(LME)基本金属周四收低，分析师称，投资者益发紧张不安，令基本金属遭遇卖压。
一分析师表示，“市场出现瘫痪迹象。基金小心翼翼不愿做空，但在这些价格上他们又无法买进。在打破这种僵局前，价格不会有太大变化。”
三个月期铜＜MCU3＞一度跌至每吨4,848美元的低位，收盘时回升至4,884美元，较周三下跌了1.5%，或74美元。三个月期铝＜MAL3＞今日亦跌36美元至每吨2,390美元。
本月，随著一些投资基金结清部位，金属市场多年以来的牛市有所转弱。
LME一交易员表示，“牛市是否已经结束？我不确定。今日市场的买盘太少，但这可能是修正，牛市可能还未结束。”
本月稍早，铜触及每吨5,100美元的纪录高位，铝亦涨至17年半高点2,678美元。但金属库存增加打压了市场人气。
三个月期锌＜MZN3＞自2,220美元下滑至2,186／87，三个月期镍＜MNI3＞跌75美元至每吨14,950。但三个月期锡＜MSN3＞则自7,825／7,850升至7,875美元。三个月期铅＜MPB3＞下跌45美元，或3.5%左右，至1,170美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收低2.63%，市场未能守住上升动能，且伦敦金属交易所(LME)库存再度大增，引发一些投资者清算。
Freeport McMoran Copper ＆ Gold Inc。旗下Grasber铜金矿生产中断周二曾刺激期价上涨3.3%，但未能吸引後续买盘，今日更是激发了一些卖盘涌现。
一分析师称：“昨天市场没有对Grasberg的消息做出反应，这本身就有点儿利空的味道。技术上来讲有点儿让人厌烦，因此到了关注下档的时候了。”
3月期铜＜HGH6＞收低5.95美分或2.63%，报每磅2.2050美元，略高于2.20-2.2650的波动区间底部。
5月合约＜HGK6＞大跌5.90美分，收报2.1995美元，交易区间为2.1940-2.2575。远月合约收低3.85-5.55美分不等。
COMEX期铜最终成交量预估为23,000口，低于昨日26,758口的官方数据。
AMT
铜：未提供。
铝：期铝即日大部分时间努力收复失地，但仍低收于2390美元／吨。
铅：即日表现异常疲软，库存未减少进一步打压铅价下滑。1120美元／吨为下行第一目标。
锌：未提供。
锡：走势不定，将离市观望。
镍：即日仍承压，预计支撑位为14650美元／吨。
三、国际商品市场
能源市场：
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周四收低，但脱离了低位。政府公布的数据显示，原本就已充足的美国原油及汽油库存进一步增加。
4月原油期货＜CLJ6＞结算价跌0.47美元，报每桶60.54美元，最低曾跌至59.70美元。
3月汽油期约＜HUH6＞结算价涨3.89美分，报每加仑1.5134美元，3月取暖油期约＜HOH6＞涨1.05美分，报每加仑1.6626美元。
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货＜LCOJ6＞结算价涨0.10美元，报60.54美元。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周汽油库存增加10万桶至2.256亿桶，总量为1999年6月4日当周以来最高。
原油库存增加110万桶至3.267亿桶，增幅与预期完全一致。
交易商表示，尼日利亚暴力活动以及伊朗核问题引发的供给疑虑，给市场蒙上阴影。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周四下跌，遭遇基金和选择权相关卖压，交易员称，交易商在COMEX选择权收盘後到期前压低价格。同时，原油价格回落。
一资产管理公司总裁称，“COMEX选择权今日到期，因此他们将价格压低至履约价550美元左右。我相信油价亦对金价构成拖累，但我觉得影响不大。”
银，铂金(白金)，以及鈀金亦下滑，继近期自高位修正後，贵金属走势仍呈盘整态势。
4月期金＜GCJ6＞下跌5.70美元，或1%，收报每盎司550.90美元，交投区间为558.40至550.30美元。
早间日本和欧洲的卖压令黄金受创，尾盘时金价加速下跌，因市场多头看似退居观望，等待新的买进诱因。
期金估计成交量为50,000口，周三为48,661口。
分析师似乎对黄金的态度更加审慎，因现货市场陷入低迷。他们认为，美元近期走强亦无助于黄金。
现货金＜XAU＝＞尾盘报每盎司548.40／549.30美元，低于周三纽约市场收盘价553.90／4.80。
3月期银＜SIH6＞收低0.108美元，报每盎司9.467美元，交投区间为9.45-9.61。现货银＜XAG＝＞自9.60／63美元下滑至9.49／9.52。
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金(白金)期货＜PLJ6＞跌7.40美元至1,023美元。现货铂金＜XPT＝＞报1,017／1,021美元。
3月鈀金期货＜PAH6＞跌2.15美元至285美元。现货鈀金＜XPD＝＞报283.50／287.50美元。
| 
