|
一、国际金属交易数据
LME基金属市场主要交易数据
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓及增减 |
库存及增减 |
|
铜 |
4945 |
4970 |
4892.5 |
4945 |
92962 |
237103-3297 |
108550+3125 |
|
锡 |
7900 |
7900 |
7825 |
7825 |
6560 |
21558+1136 |
14285-155 |
|
铅 |
1240 |
1250 |
1210 |
1215 |
10448 |
61057-482 |
73775+1575 |
|
锌 |
2235.5 |
2255 |
2197.5 |
2220 |
47411 |
160814+1118 |
338400-2225 |
|
铝 |
2431 |
2438.5 |
2404.5 |
2418.5 |
90482 |
530683+3726 |
751700+3275 |
|
镍 |
15112.5 |
15125 |
14915 |
15025 |
9102 |
58602-74 |
35208+42 |
LME铜铝当日交易情况
|
品种 |
上午 |
混合交易 |
下午 |
混合交易 |
办公室交易 |
总计 |
|
第一节 |
第二节 |
第一节 |
第二节 |
|
铜 |
2576 |
750 |
984 |
197 |
840 |
712 |
86903 |
92962 |
|
铝 |
2399 |
299 |
653 |
360 |
575 |
1846 |
84350 |
90482 |
LME铜铝官方结算价格
|
品种 |
现货 |
3个月期 |
15个月期 |
27个月期 |
|
铜 |
5018/19 |
4928/29 |
4430/40 |
3950/60 |
|
铝 |
2391/92 |
2414.5/15 |
2287/92 |
2170/75 |
LME铜铝持仓情况
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
|
现货 /3 月 15 日 |
26439 |
-5126 |
67010 |
-6350 |
|
3 月 16 日 /4 月 19 日 |
41026 |
-595 |
70054 |
-78 |
|
4 月 20 日 /5 个 17 日 |
44298 |
294 |
95038 |
1059 |
|
5 月 18 日 /3 个月 |
3420 |
1407 |
5234 |
3537 |
|
5 月剩下部分 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 月 1日/63个月 |
121920 |
723 |
293347 |
5558 |
|
持仓总计 |
237103 |
-3297 |
530683 |
3726 |
LME铜铝合约间主要差价
|
品种 |
现货 |
3月 |
4月 |
5月 |
3个月期 |
3个月期 |
|
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/3个月期 |
/15月 |
/27月 |
|
LME铜 |
87.5/97.5b |
72.5/82.5b |
37/42b |
4.5/8.5b |
484/494b |
978/988b |
|
LME铝 |
26.3/24.3c |
17.5/15.5c |
6.0/4.0c |
1.0c/1.0b |
125/130b |
243/248b |
LME期铜期权行情
|
月份 |
敲定价 |
波动率 |
看涨权 |
看跌权 |
持仓情况 |
成交量 |
|
3月 |
5050 |
30.63 |
78.07 |
92.53 |
11769/17827 |
15/0 |
|
4月 |
5000 |
30.54 |
203.78 |
206.26 |
5355/8675 |
0/0 |
|
5月 |
4950 |
30.40 |
267.46 |
253.12 |
4460/7688 |
56/0 |
LME铜铝期货大头寸部位报告
|
铜大持仓数据 |
3月 |
4月 |
5月 |
铝 |
3月 |
4月 |
5月 |
|
多头 |
5% |
2 |
0 |
2 |
多头 |
3 |
2 |
2 |
|
10% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
20% |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
空头 |
5% |
2 |
2 |
1 |
空头 |
1 |
5 |
2 |
|
10% |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
|
20% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
》 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
LME铜库在世界各地分布
|
国家 |
仓库地点 |
在库量 |
注销仓单 |
库存增减 |
|
比利时 |
安特卫普 |
ANTWERP |
0 |
0 |
0 |
|
德国 |
不来梅 |
BREMN |
0 |
0 |
0 |
|
汉堡 |
HAMBURG |
0 |
0 |
0 |
|
意大利 |
热那亚 |
GENOA |
0 |
0 |
0 |
|
里沃纳 |
LEGHORN |
325 |
325 |
0 |
|
的里雅斯特 |
TRIESTE |
0 |
0 |
0 |
|
MY |
JOHOR |
JOHOR |
100 |
0 |
0 |
|
荷兰 |
鹿特丹 |
ROTTERDAM |
0 |
0 |
-200 |
|
韦辛根 |
VLISSINGEN |
0 |
0 |
0 |
|
韩国 |
GWANGYANG |
GWANGYANG |
22975 |
0 |
0 |
|
BUSAN |
BUSAN |
69100 |
10400 |
+3825 |
|
新加坡 |
新加坡 |
SINGAPORE |
11175 |
275 |
-125 |
|
阿联酋 |
迪拜 |
AE |
3725 |
1000 |
0 |
|
西班牙 |
巴塞罗纳 |
BARCELONA |
0 |
0 |
0 |
|
毕尔巴鄂 |
BILBAO |
725 |
325 |
-175 |
|
瑞典 |
哥特堡 |
GOTHENBURG |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔辛堡 |
HELSINGBORG |
0 |
0 |
0 |
|
英国 |
艾冯郡 |
AVONMOUTH |
0 |
0 |
0 |
|
赫尔 |
HULL |
425 |
425 |
-200 |
|
利物浦 |
LIVERPOOL |
0 |
0 |
0 |
|
纽卡斯尔 |
NEWCASTLE |
0 |
0 |
0 |
|
森德兰 |
SUNDERLAND |
0 |
0 |
0 |
|
美国 |
巴尔的摩 |
BALTIMORE |
0 |
0 |
0 |
|
芝加哥 |
CHICAGO |
0 |
0 |
0 |
|
长滩 |
LONG BREACH |
0 |
0 |
0 |
|
洛杉矶 |
L.A. |
0 |
0 |
0 |
|
新奥尔良 |
NEW |
0 |
0 |
0 |
|
圣路易 |
ST. |
0 |
0 |
0 |
|
总 计 |
108550 |
12750 |
+3125 |
COMEX铜市主要交易数据
|
成交量 |
总持仓 |
持仓增减 |
库存 |
库存增减 |
|
31000 |
|
|
31316 |
-541 |
CTFC持仓结构数据
|
日期 |
非商业头寸 |
商业头寸 |
可报告头寸 |
不可报告头寸 |
基金净头寸 |
|
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
11-22-05 |
34901 |
28448 |
18379 |
45917 |
51581 |
99197 |
98408 |
14433 |
15222 |
6453 |
|
11-29-05 |
33228 |
28016 |
17568 |
44190 |
48645 |
94986 |
94229 |
13361 |
14118 |
5212 |
|
12-06-05 |
33206 |
27847 |
15814 |
44015 |
50023 |
93035 |
93684 |
12711 |
12062 |
5359 |
|
12-13-05 |
32890 |
28231 |
14960 |
43150 |
49305 |
91360 |
92496 |
13531 |
12395 |
4659 |
|
12-20-05 |
30868 |
28647 |
14204 |
43971 |
47154 |
89043 |
90005 |
12955 |
11993 |
2221 |
|
12-27-05 |
32404 |
29643 |
13757 |
43652 |
47654 |
89813 |
91054 |
13306 |
12065 |
2761 |
|
01-03-06 |
33082 |
30378 |
12902 |
44126 |
48300 |
90110 |
91580 |
13356 |
11886 |
2704 |
|
01-10-06 |
32890 |
31780 |
13811 |
41484 |
45538 |
88185 |
91129 |
13797 |
10853 |
1110 |
|
01-17-06 |
32186 |
29930 |
14232 |
39656 |
45227 |
86074 |
89389 |
14628 |
11313 |
2256 |
|
01-24-06 |
33342 |
30596 |
14089 |
39962 |
45796 |
87393 |
90481 |
15187 |
12099 |
2746 |
|
01-31-06 |
32581 |
31408 |
13513 |
39529 |
45680 |
85623 |
90601 |
15671 |
10693 |
1173 |
|
02-07-06 |
33321 |
29569 |
10809 |
40482 |
47378 |
84612 |
87756 |
14437 |
11293 |
3752 |
|
02-14-06 |
28653 |
28050 |
7532 |
42499 |
46215 |
78684 |
81797 |
14033 |
10920 |
603 |
二、期商评市
LME：
交易员称，伦敦金属交易所(LME)基本金属周三走势不定，各种金属合约收市涨跌不一，盘中走势波动，成交量不大。
一交易商称：“我猜市场希望向上走，但不是现在。”市场走势仍然犹豫。
由于此前推动金属价格创下数年或纪录高点的投资基金有些开始清算，长期的牛市走势本月以来有所减退。
人气仍倾向上档，但强度已经不可同日而语。
交易商称，心态的变化在市场对潜在利多消息的反应减弱上得到印证。若是在一个月前，这样的消息会刺激巨大的涨势。
周三早间，Freeport-McMoRan Copper ＆ Gold Inc ＜FCX。N＞所拥有的在印尼巨大的Grasberg铜金矿因当地的示威行动而暂停。
三个月期铜＜MCU3＞受尾段的回补提振收高，较昨日晚场综合交易收盘价高出20美元，至每吨4,958美元，涨幅不大。
巴克莱资本的斯汤比称：“市场正在评估(Grasberg矿)将带来的影响。看看过去发生的类似事件，这种示威相对较短，市场目前就是这么解读的。”
世界的三大矿产商Anglo American ＜AAL。L＞宣布2005年获利上升39%。该公司股价午间上涨1.2%。
但一基金经理称，他认为金属价格将走低，这会对矿产类股造成压力。
三个月期铝＜MAL3＞今日微涨1美元至每吨2,426美元。
瑞银集团在一份报告中称：“追涨杀跌的卖家继续利用上涨抛售，但亦有来自贸易和宏观基金买家的潜在支撑，选择权(期权)的delta避险行为亦增加了日内交投的波动性。”
“在下跌到。。。2,350-2,400区域时有良好买兴，但在2,450-2,500则可能会又卖家显现。”
三个月期锌＜MZN3＞跌15美元至2,220美元，昨日曾大涨逾3%。其他金属价格亦走弱，三个月期镍＜MNI3＞跌150美元至每吨15,025。三个月期锡＜MSN3＞跌125美元，至7,825／7,850。三个月期铅＜MPB3＞下跌35美元至1,215美元。
COMEX：
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三收低，但脱离低点。“逢低买进”的想法继续提振多头人气，而印尼大型铜矿停产亦提供支撑。
3月期铜＜HGH6＞收低0.90美分至每磅2.2645美元，盘中区间在2.2350 -2.2750美元。
5月期铜＜HGK6＞跌0.20美分，收报2.2585美元。远月期约收低0.60美分至收高0.05美分不等。
Freeport-McMoRan铜金公司的印尼子公司位于巴布亚省的大型Grasberg矿区停止生产，因一天前非法采矿者和保安人员发生冲突。分析师称，该消息支撑期铜自低点反弹。
“我认为普遍的预期是这将是一次非常短暂的事件，不会对价格生产重大影响。但它持续的时间越长，则市场对于利多消息的反应就可能比对利空消息的反应更加强烈。”Citigroup Global Markets的期货研究主管David Rinehimer表示。
最终成交量预计为31,000口，其中包括7,169口展期交易。
AMT
铜：未提供。
铝：期铝即日进行整固，新的上行通道仍完好无损。
铅：期铅即日表现疲软。
锌：未提供。
锡：在少量交投中下滑。走势不定，将离世观望。
镍：表现相当沉闷的一天，等待新的走势指引。
三、国际商品市场
能源市场：
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货周三收低逾1美元。市场对美国原油与汽油库存上升的预期，其影响力盖过了对尼日利亚(奈及利亚)石油供应中断的担忧。
4月布兰特原油期货＜LCOc1＞结算价跌1.16美元，报每桶60.44美元。
技术分析师认为布兰特原油期货支撑位在60.90美元附近，强阻力位在62美元。
美国政府库存数据定于周四公布，预计显示上周原油库存增加110万桶，汽油库存亦上升110万桶。
“有些人患上风险疲劳症，不愿对一周美国原油库存数据以外的事情作出反应。”英商巴克莱资本国际在一份报告中写道。
但其亦称，也有交易商因为原油供应面临诸多风险而不愿意作空。
供应面临的最直接风险在于尼日利亚，尽管交易商仍然关切伊朗核问题引发的争端。
尼日利亚武装分子抓获了九名外国人质，并表示将继续发动袭击。该国是全球第八大石油出口国，其供应已下降了五分之一。
IPE柴油期货＜LGOc1＞结算价跌11.25美元，至每吨521.00美元。
贵金属市场：
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三收平，走势平淡，以基于选择权的交易和技术性交易为主。由于美元走软，期金自稍早触及的低点反弹，尽管油价下跌。
4月期金＜GCJ6＞收平于每盎司556.60美元，交投区间为549.80至557.70美元。
估计成交量为54,000口，周二为34,095口。
美国1月核心消费者物价指数(CPI)温和，不足以刺激升息预期，美元兑欧元因此缩减涨幅，激励期金自早盘低点反弹。
与此同时，油价跌破每桶61美元，因分析师预测定于周四公布报告将显示美国原油库存再度上升。
“当期价跌至550美元下方时确实存在支撑，但涨势一直不如人意，因其被限制在窄幅区间之中。。。更不用说它根本无力重返560美元水准，以及570美元。”Metal Monitor的作者韦尔登表示。
ScotiaMocatta的主管蒙塔诺表示，在CMOEX选择权于周四下午到期之前，与选择权相关的交易限制了市场走势。
现货金＜XAU＝＞尾盘报每盎司553.90／554.80美元，周二纽约尾盘报554.70／555.40美元。周三伦敦金午後定盘价为553美元。
3月期银＜SIH6＞升0.03美元至9.575美元，盘中交投区间为9.425-9.635。现货银＜XAG＝＞报9.60／9.63，周二尾盘报9.56／9.59美元。
纽约商业期货交易所(NYMEX)4月铂金(白金)＜PLJ6＞跌4.10美元至1,030.40美元。现货铂金＜XPT＝＞报1,023／1,027美元。
3月鈀金＜PAH6＞跌6.85美元至287.15美元。现货鈀金＜XPD＝＞报284／288美元。
| 
