郑州商品交易所白糖风险控制管理办法(5)

第五章  大户报告制度

            第三十五条  交易所实行大户报告制度。当会员或投资者白糖持仓合约的投机持仓达到交易所对其 规定的投机持仓限量80%以上（含本数）时, 会员或投资者应向交易所报告其资金情况、头寸情况，投资者须通过经纪会员报告。交易所可根据市场风险状况改变持仓报告水平。

            第三十六条  达到交易所报告界限的会员和投资者应主动于下一交易日15：00时前向交易所报告。达到报告界限的会员和投资者在首次履行报告责任和义务后，如需再次报告或补充报告，由交易所通知有关会员。

            第三十七条  达到交易所报告界限的经纪会员应向交易所提供下列材料：

    （一）填写完整的《郑州商品交易所经纪会员大户报告表》(见附件三)，内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、建仓时间、持仓保证金、可动用资金、持仓投资者数量、预报交割数量、申请交割数量；

    （二）资金来源说明；

    （三）其持仓量前五名投资者的名称、交易编码、持仓量、开户资料及当日结算单据；

    （四）交易所要求提供的其他材料。

            第三十八条  达到交易所报告界限的非经纪会员应向交易所提供下列材料：

 （一）填写完整的《郑州商品交易所非经纪会员大户报告表》(见附件四)，内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、建仓时间、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量；

 （二）资金来源说明；

 （三）交易所要求提供的其他材料。

            第三十九条  达到交易所报告界限的投资者应提供下列材料：

（一）填写完整的《郑州商品交易所投资者大户报告表》(见附件五)，内容包括会员名称、会员号、投资者名称和编码、合约代码、现有持仓、建仓时间、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量等；

（二）资金来源说明；

（三）开户材料及当日结算单据；

（四）交易所要求提供的其他材料。

            第四十条  经纪会员应对达到交易所报告界限的投资者所提供的有关材料进行初审，然后转交交易所。经纪会员应保证投资者所提供材料的真实性。

    第四十一条  交易所将不定期地对会员或投资者提供的材料进行核查。

    第四十二条  投资者在不同经纪会员处开有多个交易编码，各交易编码持有头寸数额合计达到报告界限，应通过持仓最大的经纪会员报送该投资者应报告情况的有关材料。