跨市场宽基ETF分化较大,带来套利空间,也有溢价回落损失

跨市场宽基ETF分化较大,带来套利空间,也有溢价回落损失
2024年09月29日 21:16 微博财经-财道工作室

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来源:@财联社APP微博

财联社9月29日讯(记者 周晓雅)上交所出现罕见的成交异常,跨市场的宽基ETF是否会受影响是市场关注焦点之一。

记者留意到,部分跨市场宽基ETF周五成交额回落,挂钩部分指数的不同ETF在二级市场收盘价分化较大,33只股票型ETF当日折价超2%,123只溢价超过2%,另外,部分宽基ETF出现跟踪指数偏离度放大的情况。

不过,市场投资热度不减。9月27日,股票型ETF仍净申购12.04亿份,多只中证1000ETF被净申购较多。自9月24日国新办新闻发布会召开以来,股票型ETF在短短4个交易日净流入533.93亿元,华泰柏瑞沪深300ETF目前规模已超3500亿元,千亿元级别股票型ETF也在本周增加1只至6只,超百亿的产品增至25只。

截至目前,股票型ETF最新规模达2.41万亿元,仅挂钩沪深300的ETF合计规模即将超过万亿元。

挂钩同一指数ETF涨跌幅分化

9月27日,上交所公告称,当日开盘后,该所股票竞价交易出现成交确认缓慢的异常情况,并导致交易受到影响。随后,有媒体报道称,因上述异常情况,上交所进行了部分盘后撮合交易,一些盘中未成交的有效委托单,盘后进行成交处理。

当日ETF市场上,出现跟踪同一指数的不同ETF收盘价分化的情况。比如,有网友在评论称,自己的黄金股ETF没撤单成功,竟然在当日低点成交。

财联社记者关注到,跟踪中证沪深港黄金产业股票指数的6只ETF在9月27日的二级市场涨跌幅首尾差超过1.6%,而前一交易日首尾差仅为0.44%。其中,2只在上交所上市的黄金股ETF当天仅上涨了0.21%、0.51%;而4只在深交所上市的黄金股ETF当日收涨超1%。

随后,当天披露的净值显示,6只ETF当天净值回报在1.45%至2%之间,远小于二级市场的涨跌幅差距。

上述差距也带来了套利的空间,折价成交的份额后续或将得到折价修复带来的收益。不过,另一方面,由于成交异常,也可能出现投资者买入高溢价ETF,后续或将面临溢价回落带来的损失。

Wind数据显示,9月27日,全市场股票型ETF中,有33只折价2%以上,另外还有123只溢价超过2%,其中,溢价最高的为科创100ETF增强、科创芯片ETF南方等2只上交所上市的ETF,当日IOPV溢折率分别为19.68%、11.72%,在此前一年,这2只产品的溢价率均不超过5%。

部分跨市场ETF成交回落

异常情况的发生带来最直观的感受是成交额变化。上周五,创业板ETF超越沪深300ETF成为当日成交额榜首。Wind数据显示,易方达创业板ETF周五达100.96亿元,创该ETF上市以来的新高,华泰柏瑞沪深300ETF成交额为96.1亿元,环比有所回落。

后续披露的申赎情况显示,挂钩沪深300的ETF当天合计基金份额增加8.16亿份,较前一交易日的39亿份增量明显下滑;挂钩创业板指的ETF从周四的赎回5.18亿份,到周五净申购3.38亿份。

另外,挂钩中证1000指数的ETF,规模最大的南方中证1000ETF周五的成交额为29.25亿元,环比前一日的53.62亿元减少了四成以上,华夏中证1000ETF的成交额则从前一日的17.88亿元增至58.47亿元。

整体来看,股票型ETF在周五仍净申购12.04亿份,前述的华夏中证1000ETF当日被净申购最多,基金份额增加了6亿份,跟随其后的是南方中证1000ETF,当日基金份额增加5亿份,此外,易方达创业板ETF、汇添富消费ETF当日净申购份额也超过2亿份。

跟踪指数情况看,Wind数据显示,有546只股票型ETF在周五出现跟踪指数偏离度较均值走阔的情况,占所有股票型ETF近七成;而在前一交易日出现上述情况的则有391只。

仅从宽基ETF的情况来看,跟踪同一指数的部分宽基ETF周五跟踪指数偏离度分化。比如,中证2000ETF中,有8只的跟踪偏离度较各自上市以来的均值加大,当天中证2000指数上涨4.75%,而偏离程度最大的1只中证2000ETF当日净值回报为4.24%,比指数涨幅少了0.51%。

周二以来吸金超530亿元

虽然出现异常成交的情况,但随着国新办宣布“一揽子”政策以来,市场投资热度持续。Wind数据显示,9月24日以来,股票ETF净流入533.93亿元,当周的净流入额则达到562.6亿元,目前合计规模达到2.41万亿元。

期间,华泰柏瑞沪深300ETF吸金最多,规模接连突破3000亿元、3500亿元关口。Wind数据显示,该ETF的规模从周一(9月23日)的2913.56亿元,增至周五(9月27日)的3576.53亿元,增加了662.97亿元。

易方达沪深300ETF则在周一站上2000亿关口后,到周五增至2387.42亿元,仅4个交易日增加了381.88亿元。挂钩沪深300的ETF合计规模从周一的7922.78亿元,增至最新的9488.8亿元,即将超过万亿元。

南方中证1000ETF也从周一的395.57亿元,增至周五的529.03亿元;南方中证500ETF在本周站上千亿元关口,最新规模为1058.02亿元。

全市场千亿元以上规模的股票型ETF增至6只,超百亿元规模的股票ETF则从24只增至目前的25只,天弘沪深300本周新进百亿级行列,最新规模107.09亿元。

另外,或出于获利了结的原因,易方达创业板ETF、富国上证综指ETF、国泰证券ETF等周二以来资金流出较多。拉长时间看,Wind数据显示,9月以来,股票ETF已吸金1000.3亿元。

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