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中证500增强
今年以来，组合绝对收益为-3.37%，超额中证500指数1.65%，本月组合超额中证500指数-0.83%，本周组合超额中证500指数0.35%。
中证1000增强
今年以来，组合绝对收益为-1.92%，超额中证1000指数0.72%，本月组合超额中证1000指数-1.29%，本周组合超额中证1000指数0.22%。
股权激励策略
今年以来，激励目标组合绝对收益为3.64%，超额中证500指数8.65%，本月组合超额中证500指数1.80%，本周组合超额中证500指数-0.67%。
今年以来，人员结构组合绝对收益为15.61%，超额中证500指数20.62%，本月组合超额中证500指数2.77%，本周组合超额中证500指数-0.86%。
今年以来，实施进度组合绝对收益为6.94%，超额中证500指数11.95%，本月组合超额中证500指数-0.33%，本周组合超额中证500指数-1.68%。
超预期组合
今年以来，组合绝对收益为7.18%，超额中证500指数12.19%，本月组合超额中证500指数0.26%，本周组合超额中证500指数0.03%。
大盘价值组合
今年以来，组合绝对收益为9.37%，超额国证价值指数9.95%，本月组合超额国证价值指数-0.05%，本周组合超额国证价值指数-0.72%。
1. 指数增强组合
1.1.中证500增强
在中证500的成分股中，选取估值分位数、超预期、分红、成长、换手率、股东持股、动量几类因子，在全市场对因子做行业内排序处理与去行业、市值、bp的中性化处理，随后在中证500的股票池中做标准化处理，等权合成得到复合因子。最后，在复合因子的基础上使用组合优化的方式控制组合风险，确定组合权重，构建中证500增强组合。
今年以来，组合绝对收益为-3.37%，超额中证500指数1.65%，本月组合超额中证500指数-0.83%，本周组合超额中证500指数0.35%。
1.2. 中证1000增强
在中证1000的成分股中，选取估值分位数、超预期、预期调整、分红、成长、换手率、波动、动量几类因子，在全市场对因子做行业内排序与去行业、市值、bp的中性化处理，随后在中证1000的股票池中做标准化处理，等权合成得到复合因子。最后，在复合因子的基础上使用组合优化的方式控制组合风险，确定组合权重，构建中证1000增强组合。
今年以来，组合绝对收益为-1.92%，超额中证1000指数0.72%，本月组合超额中证1000指数-1.29%，本周组合超额中证1000指数0.22%。
2. 量化选股组合
2.1.股权激励策略
2.1.1.激励目标
每月末，选取90天内实施过股权激励的股票，基于方案目标增长率指标与估值、盈利、成长因子优选方案合理与基本面较好的股票，构建激励目标组合。
今年以来，组合绝对收益为3.64%，超额中证500指数8.65%，本月组合超额中证500指数1.80%，本周组合超额中证500指数-0.67%。
2.1.2. 人员结构
每月末，选取90天内实施过股权激励的股票，基于管理层占比指标与估值、盈利、成长因子优选人员结构合理与基本面较好的股票，构建人员结构组合。
今年以来，组合绝对收益为15.61%，超额中证500指数20.62%，本月组合超额中证500指数2.77%，本周组合超额中证500指数-0.86%。
2.1.3. 实施进度
每月末，选取90天内实施过股权激励的股票，基于实施周期指标与估值、盈利、成长因子优选实施进度较快与基本面较好的股票，构建实施进度组合。
今年以来，组合绝对收益为6.94%，超额中证500指数11.95%，本月组合超额中证500指数-0.33%，本周组合超额中证500指数-1.68%。
2.2. 超预期组合
每月末，选取分析师研报综合情绪偏正向的股票，构建超预期股票池；在股票池中，选取预期调整幅度较高的60只股票，在此基础上优选财报日跳空幅度较高的30只股票，等权构建超预期组合。
今年以来，组合绝对收益为7.18%，超额中证500指数12.19%，本月组合超额中证500指数0.26%，本周组合超额中证500指数0.03%。
2.3. 大盘价值组合
每月末，在中证800的成分股中选取市净率较低的股票，构建大盘价值股票池；在股票池中使用股息率、净利润同比、季度一年分位点因子对股票进行打分，选取得分靠前的40只股票，等权构建大盘价值组合。
今年以来，组合绝对收益为9.37%，超额国证价值指数9.95%，本月组合超额国证价值指数-0.05%，本周组合超额国证价值指数-0.72%。
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