淘利每周市场观察(2024年8月19日)

淘利每周市场观察(2024年8月19日)
2024年08月19日 19:39 淘利资产

上周市场涨跌互现上证50收2345.05沪深300收3345.63中证500收4670.38;南华指数继续大幅下跌,技术形态呈现下跌中继之势;各品种隐含波全面下跌,波动率曲面结构上,50、300指数call_skew较高。

全球宏观经济和行业动态方面:北京时间8月15日,美国公布CPI数据,美国7CPI环比上涨0.2%,前值0.1%;同比增长2.9%,前值3.0%;核心CPI环比上涨0.2%,前值0.1%,同比增长3.2%,基本符合市场预期。美国基础通胀7月录得连续第四个月同比下降,令美联储不会偏离下个月降息的路径。不包括食品和能源成本的所谓核心消费者价格指数7月同比上涨3.2%,仍是2021年初以来的最低增速。美国劳工统计局周三公布的数据还显示,当月环比指标上涨0.2%,较6月份低的以外的水平略有回升。经济学家认为核心通胀比总体CPI更能反映基础通胀水平。同时,美国上周首次申领失业救济人数22.7万人,预估23.5万人,前值23.3万人;二是美国7月零售销售环比增长1%,远超预期的+0.4%,前值0%。失业低于预期、零售增长大超预期。

就国内宏观政策环境和行业动态而言,司法部发布关于《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供的规定(征求意见稿)》公开征求意见的通知。其中有两条受到市场关注。第一,证券公司保荐业务、会计师事务所审计业务,不得以股票公开发行上市结果作为收费条件。 第二,地方政府不得为公司上市给予奖励。这对于A股来说是个好消息,过去A股大量充斥着带病闯关IPO的现象,上市公司、券商和相关机构赚的盆满钵满,一定程度牺牲了二级市场投资者的利益。现在上层意识到这个问题,有所改变,对国内资本市场的健康发展是长期利好的。

上周市场涨跌互现,大盘股表现较小盘股要好,个股层面跌多涨少,量能还是持续萎缩,市场人气不足,仍然在持续探底的过程。截至2024/8/16收盘,上证50收2345.05,周涨跌幅1.17%,沪深300收3345.63,周涨跌幅0.42%,中证500收4670.38,周涨跌幅-1.06%。科创50收705.22周涨跌幅-0.05%,中证1000收4655.65,周涨跌幅-1.00%。

(数据来源:Choice)(数据来源:Choice)

申万31个一级行业周平均涨跌幅-0.16%,其中上涨行业13个,下跌行业18个。其中,传媒(3.05%)、环保(1.91%)煤炭(1.60%)涨幅最大社会服务(-2.23%)、美容护理(-2.27%)、房地产(-2.64%)跌幅最大。

                                      (数据来源:Choice)(数据来源:Choice)

根据申万风格指数的收益,上周各风格指数涨跌互现。其中,低市盈率指数涨幅最大、新股指数跌幅最大。

(数据来源:Choice)(数据来源:Choice)

股指期货方面,上周为股指期货交割周,总体风险偏好回升。ICIM期货合约基差贴水有所收敛。50周均升水约-1.73300周均贴水约-4.42500周均贴水约-15.441000周均贴水约-23.01各合约基差点位如下

(数据来源:Choice)(数据来源:Choice)

从对冲成本来看,一周平均年化对冲成本IH(-0.89%)IF (-1.59%)IC(-3.98%)IM(-5.97%)

(数据来源:Choice)(数据来源:Choice)

截至上周五,沪深两市已上市交易的ETF基金975只,与前一周相比持平,其中股票型基金782只。今年以来全市场新成立的ETF产品达到了102只,总规模达到551.4亿。按规模口径排名,具有代表性的前20只股票型基金过去一周的表现如下:

(数据来源:Choice)(数据来源:Choice)

商品市场回顾

上周指数继续大幅下跌,周涨幅-1.719%。技术形态呈现下跌中继之态。

(数据来源:南华期货,Tushare)  (数据来源:南华期货,Tushare)  

上周贵金属与有色反弹,其余继续下跌,黑色板块跌幅尤甚

(数据来源:南华期货,Tushare)(数据来源:南华期货,Tushare)

AG交易额继续领跑AU紧随其后,后续继续关注贵金属板块

(数据来源:南华期货,Tushare)(数据来源:南华期货,Tushare)

上周有色板块表现亮眼,煤化工相关品种下跌巨大。

(数据来源:南华期货,Tushare)(数据来源:南华期货,Tushare)

上周市场分化,权重股反弹,小盘股继续下跌。五收盘上证指数上涨0.60%。各品种隐含波动全面下跌。20天实际波动率方面,各品种实际波动率与上周相比波动不大。

其他指数涨跌幅度如下图:

当月本周、上周隐含波动率与20日实际波动率对比如下:

成交持仓方面,各品种成交量跌多涨少、持仓量普遍上涨

单位:万张

频率:日均

备注:数字红色表示较上周量上涨,绿色表示较上周量下

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