原标题：市场情绪转暖
来源：期货日报
作者：牛秋乐 冯世佃
10月12日，两市窄幅下挫。期权方面，标的资产50ETF跌0.51%，华泰柏瑞300ETF（510300）跌1.04%，嘉实沪深300ETF跌1.04%，各品种期权购沽隐波小幅走弱，合成标的贴水转升水，认购合约逆市大增，期权市场情绪转暖。
盘后数据显示，50ETF期权市场成交回暖，持仓量则持续增加。当日期权总持仓2851734张，较前一交易日持仓量增加2531张。其中认购合约持仓1494523张，较前一交易日增加80701张，认沽合约持仓1357211张，较前一交易日减少78170张。持仓量PCR值0.9081，较前一交易日减少0.1071。成交量方面，当日全市场合计成交2612931张，较前一交易日增加170492张。其中认购期权成交1334392张，较前一交易日增加44155张，认沽合约总成交1278539张，较前一交易日增加126337张。日成交量PCR值0.9581，较前一交易日增加0.0651。
沪深300三个期权品种成交持仓也全线上升。其中，沪300ETF期权成交量1965450张，持仓量1878182张，成交金额为14.672亿元；深300ETF期权成交量为327820张，持仓量为349562张，成交金额为2.041亿元；沪深300股指期权成交量156018张，持仓量163937张，成交金额为9.814亿元。
当前各品种期权隐波整体小幅走弱，合成标的转为升水。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为16.16%，认沽平值隐波为19.78%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看，认购及认沽隐含波动率在10%至30%区间内，处于历史偏低位置。
短线建议还是以价差为主，防范隐波持续走低。中长期来看，当下或是抄底良机。仍强烈建议卖出看跌期权或构建备兑策略。（作者单位：方正中期期货）
责任编辑：赵思远
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